Standard deviation ratio adaptive EMA - индикатор для MetaTrader 5

Теория:

Коэффициент стандартного отклонения (Standard Deviation Ratio, SDR) был впервые представлен как технический индикатор в 1992 году, в статье "Адаптация скользящих средних под рыночную волатильность", опубликованной в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Автор Тушар Чанде использовал его в качестве индекса волатильности в оригинальной версии индикатора Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) и Variable Moving Average (VMA).

Эта EMA использует SDR (Standard Deviation Ratio, отдельный индикатор можно скачать здесь: Standard Deviation Ratio) для адаптивности.

Использование:

Его можно использоваться как любое обычное скользящее среднее, а также можно использовать изменение наклона индикатора в качестве сигнала.

PS: сравнение EMA с адаптивностью по ADR (цветная линия) и обычной EMA (серая линия). В некоторых случаях разница может быть значительной, но в основном это зависит от рыночных условий. В любом случае рекомендуется поэкспериментировать перед использованием в торговле.