Статьи по автоматизации торговых систем на языке MQL5

В статье подробно рассматривается торговая система с использованием уровней Фибоначчи, которую разработал и описал Джо ДиНаполи. Разъясняются основные понятия и суть системы, дается иллюстрация на примере несложного индикатора.

Как сделать генератор торговых сигналов основанный на пользовательском индикаторе. Как создать пользовательский индикатор. Как получить доступ к данным пользовательского индикатора. Зачем нужна конструкция IS_PATTERN_USAGE(0) и model 0.

В практике торговли трейдеры часто ищут точки разворота трендов и тенденций, так как именно в момент зарождения тренда цена имеет наибольший потенциал движения. Именно поэтому, в практике технического анализа рассматриваются различные разворотные паттерны. Одним из наиболее известных и часто применяемых паттернов является двойная вершина/дно. В данной статье предлагается вариант машинного обнаружения паттерна, а также тестируется его доходность на исторических данных.

В статье рассматривается идеология и методика построения рекомендательной системы для оперативной торговли на основе объединения возможностей прогнозирования с помощью сингулярного спектрального анализа (ССА) и важного метода машинного обучения, основанного на теореме Байеса.

В статье рассматривается один из вариантов практической реализации советника для торговли по уровням ДиНаполи при помощи стандартных инструментов MQL5. Протестированы результаты его работы и сделаны выводы.

В статье рассматривается пример использования нечеткой логики для построения простой торговой системы, с использованием библиотеки Fuzzy. Предложены варианты улучшения системы путем сочетания нечеткой логики, генетических алгоритмов и нейронных сетей.

До сих пор не существует логически завершенной теории рынка, охватывающей все типы и разновидности рынков товаров и услуг, микро- и макро-рынков, наподобие Форекс. Статья повествует о сущности новой теории рынка, основанной на анализе прибыли, вскрывает закономерности изменения текущей цены, а также выявляет принцип работы механизма, позволяющего цене находить наиболее оптимальное свое значение путем образования цепи виртуальных цен, способных вырабатывать управляющие воздействия на саму цену. Выявлены механизмы образования и смены трендов на рынке.

В статье предложен вариант индикатора графика "Каги" с различными способами построения и дополнительными функциями, рассмотрен принцип построения индикатора и особенности его реализации на MQL5. Представлены наиболее популярные примеры его практического использования в торговле - стратегии торговли по смене Yin/Yang, отталкивание от линии тренда, торговля по каналам и последовательно возрастающие "плечи"/убывающие "талии".

Генетические алгоритмы предназначены для решения задач оптимизации. Примером подобной задачи может служить обучение нейросети, то есть подбора таких значений весов, при которых достигается минимальная ошибка. При этом в основе генетического алгоритма лежит метод случайного поиска.

Статья посвящена вопросам практического применения концепции нечеткой логики (fuzzy logic) для анализа финансовых рынков. Предложен пример индикатора, выдающего сигналы на основе двух нечетких правил, основанных на индикаторе Envelopes. Разработанный индикатор использует несколько индикаторных буферов: 7 буферов для расчетов, 5 буферов для вывода графиков и 2 буфера цвета.

В статье описываются правила торговой системы Билла Вильямса, порядок использования разработанного MQL5-модуля для поиска и разметки на графике паттернов данной системы, автоматической торговли по найденным паттернам, а также представлены результаты тестирования на различных торговых инструментах.

Торговая система "Биржевой рентген" на основе индикаторов Bulls Power, Bears Power и Moving Average (EMA — экспоненциальное усреднение). Эту систему описал Александр Элдер в своей книге "Как играть и выигрывать на бирже" (Trading for a living).

Представляю вашему вниманию продолжение статьи "Приобщаемся к объектно-ориентированному программированию в MQL5". Напомню, в статье рассматривалось создание с нуля простого объектно-ориентированного советника, а также были даны некоторые советы по ООП. На этот раз я представлю вам технические основы для создания торгового советника, торгующего на новостях. В своей серии статей я хочу поделиться своими идеями в области ООП, а также раскрыть новую тему – работу с файловой системой.

Статья написана на основе книги Р.Винса "Математика управления капиталом". В ней рассматриваются эмпирические и параметрические методы нахождения оптимального размера торгового лота, на основе которых написаны торговые модули управления капиталом для мастера MLQ5.

Тестерный "Грааль" получить очень легко и просто, а вот избавиться от этого - гораздо сложнее. В статье рассмотрен вариант выбора рабочих параметров эксперта с автоматизированной групповой обработкой результатов оптимизации и тестирования, с максимальным использованием возможностей терминала и минимальной нагрузкой на конечного пользователя.

Модели случайных блужданий даётся название "Курс Монетки". Приводятся свойства курса монетки с точки зрения трейдера. Предлагается создать симулятор курса на основе курса монетки с трендом. Для отличия реального курса от курса монетки создан индикатор трендовости. Рассматривается трендовость реального курса.

Трейдеры часто говорят о трендах и флэтах, но очень не многие действительно правильно понимают что-же такое на самом деле тренд / флэт и только единицы способны внятно объяснить эти понятия. Вокруг этих базовых понятий, сложился устойчивый набор предрассудков и заблуждений. Все это несмотря на то, что для заработка необходимо понимать математический и логический смысл. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое тренд, что такое флэт, какова структура рынков трендовая, флэтовая или какая-то другая. Рассмотрим какая должна быть стратегия, чтобы заработать на трендовом рынке, и какая должна быть стратегия, чтобы заработать во время флэта.

Продолжаем наше погружение в мир нейронных сетей. И в этой статье я предлагаю поговорить о рекуррентных нейронных сетях. Данный тип нейронных сетей предлагается для использования с временными рядами, коими и являются ценовые графики в торговой платформе MetaTrader 5.

Данная статья продолжает серию заметок, посвященных универсальной модели эксперта. В этой части описывается оригинальная событийная модель на основе централизованной обработки данных, а также рассматривается структура базового класса движка — CStrategy.

В статье на примере будет рассмотрена методика разработки торговых алгоритмов при использовании последовательного научного подхода к анализу возможных закономерностей ценообразования и построения на основе этих закономерностей торговых алгоритмов.

Данная статья является логическим продолжением предыдущей публикации "Разворотные паттерны: Тестируем паттерн "Двойная вершина/дно". Теперь мы рассмотрим еще один широко известный разворотный паттерн "Голова-Плечи", сравним результативность торговли двух паттернов и сделаем попытку объединить торговлю по двум паттернам в единую торговую систему.

В этой мы статье рассмотрим модель технических фигур Меррилла и попробуем выяснить, насколько актуальны эти технические паттерны сегодня. Для этого мы создадим инструмент для их тестирования и применим данную модель к различным типам данных, такие как цена закрытия, ее максимумы и минимумы, индикаторы осцилляторного типа.

Статья посвящена графику "трёхлинейного прорыва" (Three Line Break), предложенного Стивом Нисоном в книге «За гранью японских свечей». Преимущество данного графика состоит в том, что с его помощью можно фильтровать незначительные колебания цен относительно предыдущего движения. Рассмотрен принцип построения графика, код индикатора, а также примеры торговых стратегий на его основе.

Наверняка каждого начинающего трейдера, впервые увидевшего “загадочную” ломаную, посещала “шальная” мысль торговать вблизи экстремумов. Ведь это так “просто”. Вот максимум. А здесь был минимум. Красивая картинка на истории. А что на деле? Луч нарисовался. Казалось бы, вот она - вершина. Пора продавать. Сейчас пойдем вниз. Но - нет. Цена по-прежнему предательски идет вверх. М-да! Ерунда, а не индикатор. На помойку его!

В продолжение прошлой статьи о принципах торговли корзинами валют, рассмотрены паттерны, которые может обнаружить трейдер. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны каждого паттерна, даны рекомендации по их использованию. В качестве инструмента анализа применены индикаторы, построенные на основе осциллятора Вильямса.

Разбирая огромное количество торговых стратегий, множество заказов на изготовление программ для терминалов MT5 и MT4, просматривая различные сайты по MetaTrader, я пришёл к выводу, что всё это многообразие в подавляющем своём большинстве строится на фактически одних и тех же элементарных функциях, действиях и значениях, повторяющихся от программы к программе. Результатом моей работы стала кроссплатформенная библиотека "DoEasy" для быстрого и лёгкого создания программ для МetaТrader 5 и МetaТrader 4

В заключительной части серии статей о торговом движке CStrategy мы рассмотрим одновременную работу нескольких торговых алгоритмов, научимся загружать стратегии из XML-файлов, а также представим простую панель для выбора экспертов, находящихся внутри одного исполняемого модуля, и управления их торговыми режимами.

Применение Reinforcement learning для разработки самообучающихся экспертов. В предыдущей статье мы познакомились с алгоритмом Random Decision Forest и написали простого самообучающегося эксперта на основе Reinforcement learning (обучения с подкреплением). Было отмечено основное преимущество такого подхода как простота написания торгового алгоритма и высокая скорость "обучения". Обучение с подкреплением (далее просто RL) легко внедряется в любого торгового эксперта и увеличивает скорость его оптимизации.

Сегодня мы попробуем разработать сеточный советник для работы в диапазоне в направлении тренда. То есть для инструментов Forex или рынков сырья. Как показали тесты, наш сеточник работал в прибыль с 2018 года. Но вот беда, с 2014 по 2018 год это был стабильный слив депозита

Это последняя статья из серии, посвященной такой торговой стратегии, как реверсирование. В ней мы попробуем решить проблему, которая приводила к нестабильности результатов тестирования в предыдущих статьях. А также напишем и протестируем свой алгоритм для ручной торговли на любом рынке с помощью реверсирования.

Народная мудрость, авторство которой часто приписывают различным известным людям, говорит: "Тот не ошибается, кто ничего не делает". Если не считать само ничегонеделание тоже ошибкой, то с этим утверждением трудно спорить. Зато вполне возможно проанализировать ранее совершенные ошибки (свои и чужие) и свести к минимуму количество совершаемых ошибок в будущем. Сделаем попытку разобрать возможные ситуации, возникающие в процессе выполнения работ на одноименном сервисе.

Исследование явления гэпа — ситуации существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего, и в какую сторону пойдёт дневной бар. Применение системной DLL функции GetOpenFileName.

В статье описан индикатор NRTR и торговая система, созданная с его использованием. Для этих целей создаётся модуль торговых сигналов, с помощью которых создаются стратегии, основанные на комбинациях NRTR и дополнительных индикаторов, подтверждающих тренд.

Раскроем небольшой секрет: посетители сайта MQL5.com больше всего времени проводят на странице сигнала Johnpaul77. Это лидер нашего рейтинга, на него подписаны около 900 трейдеров с $5.7 млн совокупных средств на реальных счетах. Мы взяли интервью с провайдерами этого сигнала - их оказалось четверо! Каким образом простые индонезийские геймеры стали поставщиками топового сигнала, какими инструмента теханализа они пользуются и как распределяются роли в их коллективе — читайте здесь.

Мы рады объявить, что в торговой платформе MetaTrader 5 появились Торговые Сигналы - лучшее средство для инвесторов и управляющих. Теперь вы можете следить за торговыми операциями успешного трейдера, а терминал - будет автоматически повторять их на вашем счете!

Начать зарабатывать на MQL5.com, не будучи при этом продавцом программ на Маркете или поставщиком доходных сигналов, можно прямо сейчас. Выбирайте продукты по ключевым для вас критериям и ссылайтесь на них на различных интернет-ресурсах. Зацепите потенциального покупателя - и деньги ваши!

В статье рассматривается идея мультирежимного программирования торговых роботов на MQL5. Используется объектно-ориентированный подход для реализации каждого из режимов. Приводится пример иерархии режимных классов и пример классов для тестирования. Предполагается, что мультирежимное программирование торговых роботов полностью учитывает особенности каждого режима работы MQL5-советника. Для идентификации режимов создаются функции и перечисление.

В статье предложена технология, с помощью которой каждый желающий сможет создать свою уникальную торговую стратегию, собрав индивидуальный набор индикаторов, и разработать собственные сигналы для входа в рынок.

Теряетесь в интерпритации сигналов Ichimoku? В данной статье предложены некоторые принципы формализации показаний и сигналов Ichimoku Kinko Hyo. Для иллюстрации применения была выбрана пара EURUSD исключительно из собственных соображений, что ни сколько не ограничивает применение индикатора на других инструментах.