Статьи по программированию на языках MQL4 и MQL5

В данной статье рассматриваются широкие возможности статистического подхода к изучению рынка. К сожалению, трейдеры-новички сознательно не используют эту поистине могущественную науку – статистику. А ведь, во-первых, это - единственное, чем они пользуются подсознательно при анализе рынка, а во-вторых, статистика может дать ответы на многие вопросы.

Об одном очевидном и, одновременно, нестандартном методе построения ZigZag'а и о том, что из этого получилось - индикаторе Мультифреймовый Фрактальный ZigZag, отображающем на одном, рабочем, таймфрейме (ТФ) ZigZag'и, построенные на трех старших. В свою очередь, величины старших ТФ могут быть нестандартными, в диапазоне от M5 до MN1.

В статье показан пример интеграции клиентского терминала MetaTrader 4 и сервером MS SQL посредством использования dll. Приложены как исходные коды на С++ и MQL4, так и готовый скомпилированный проект Visual C++ 6.0 SP5.

Все индикаторы можно разделить на две группы: статические - изображение которых на истории остается статичным и не меняется с приходом новых котировок, и динамические - которые отображают свое состояние только для текущего момента времени и полностью переририсовываются при приходе новой цены. Работопригодность статического индикатора видна сразу на графике, а вот как проверить, что динамический индиктор работает правильно? Этому вопросу и посвящена данная статья.

Многочисленные попытки применения методов статистики к объективной реальности, т.е. к финансовым рядам, разбиваются о скалы нестационарности процессов, «толстохвостости» сопутствующих вероятностных распределений и недостаточного объема финансовых данных.В данной публикации я попытаюсь обратиться не к финансовым рядам как таковым, а к их субъективному отражению – в данном случае к тому, как эти ряды пытается оседлать трейдер, т.е. к торговой системе. Выявление статистических закономерностей процесса, описывающего результаты сделок, оказывается довольно увлекательным занятием. В некоторых случаях возможно даже сделать вполне достоверные выводы о модели этого процесса и применить эти выводы к торговой системе.

В этой статье автор предлагает способы улучшения торговых систем, представленных в его предыдущих статьях. Статья будет интересной для трейдеров, уже имеющих опыт в написании экспертов.

Двухэтапный подход позволяет избежать ненужных закрытий и переоткрытия позиций в ситуациях, близким к трендовым и в условиях возникновения дивергенций.

У разработчиков алгоритмов модификаций и закрытия ордеров есть одна непроходящая головная боль - как сравнивать результаты, получаемые по различным методикам? Механизм проверок известен - тестер стратегий. А вот как сделать так, чтобы эксперт всегда работал одинаково по открытию/закрытию ордеров? В статье описывается инструмент, обеспечивающий строгую повторяемость открытий ордеров, позволяющую обеспечить математически корректную платформу для сравнения результатов различных алгоритмов трейлинг-стопов и выходов с рынка.

Первичная демонстрация результатов тестирования стратегии на лоте 0.1, кажется, начинает превращаться в стандарт де-факто на форуме. Новичок, получив одобрительное "угу, не так и плохо" от бывалых, видит, что тестирование "0.1" приносит относительно скромные результаты, и решается на введение агрессивного управления капиталом, считая, что положительное матожидание сделки автоматически обеспечит ему все остальное. Посмотрим, что из этого может получиться, попутно построив несколько искусственных, но очень поучительных графиков баланса.

В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с записью результатов оптимизаций при бэктестинге в один html файл в виде таблицы. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

В статье описывается простой, доступный язык графических торговых приказов, совместимый с классическим техническим анализом. Представлен советник-полуавтомат GTerminal с применением в торговле результатов графического анализа. Рекомендуется для самоподготовки и обучения начинающих трейдеров.

В статье сделана попытка визуализировать интенсивность работы отдельных рынков и их временн`ых сегментов, выявить их закономерности и характер поведения.

В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с механизацией бэктестинга. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

Показать обычно легче, чем рассказать. Предлагается простой и бесплатный способ создания видеороликов с помощью CamStudio для публикации на форумах MQL4.community.

Не все знают, что подготовительную работу по написанию советника можно сделать один раз, и потом пользоваться этим постоянно.

Скрипт консультант-советник трейдера по принятию решения об открытии позиций на основании расширенного анализа состояния MACD по трем последним барам в реальном времени торгов на любом периоде, и для проведения анализа на истории.

В данной статье автор продолжает обзор алгоритмов реализации простейших торговых систем и знакомит с некоторыми, актуальными подробностями использования результатов оптимизаций. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

В статье описывается Советник, позволяющий провести сравнительный анализ 30 индикаторов и осцилляторов, с целью формирования эффективного пакета показателей для торговли.

В данной статье автор рассматривает алгоритмы реализации простейших торговых систем. Статья будет полезна начинающим трейдерам и начинающим экспертописателям

В статье описан алгоритм наращивания объёма прибыльной сделки и представлена его реализация посредством MQL.

Индикатор показывает линии тренда отражая самые последние события на рынке. Индикатор построен по рекомендациям и с учетом подхода Томаса Демарка к техническому анализу. Индикатор отображает не только последнее направление тренда, но и предпоследнее противоположное направление тренда.

В статье описан метод создания инструмента для комфортной пипсовки. Однако данный подход к открытию сделок может быть применим при любой торговле.

Анализ паттернов времени может применяться для рынка Форекс с целью определения наилучшего времени для открытия сделок, а также периодов, когда не следует торговать вовсе. В данном случае мы используем торговую платформу MetaTrader 4 для анализа истории и оптимизации результатов, которые могут быть использованы в механических торговых системах.

Предсказание финансовых временных рядов - необходимый элемент любой инвестиционной деятельности. Сама идея инвестиций - вложения денег сейчас с целью получения дохода в будущем - основывается на идее прогнозирования будущего. Соответственно, предсказание финансовых временных рядов лежит в основе деятельности всей индустрии инвестиций - всех бирж и небиржевых систем торговли ценными бумагами.

В статье рассматривается метод построения графиков, при котором каждый бар состоит из одинакового количества тиков.

В статье рассказано о таком понятии, как "чувство рынка" и о способе его развития. Способ основан на моделировании финансового беттинга в виде простой игры.

Это пятая статья из цикла "Язык MQL4 для 'чайников'". Сегодня мы научимся использовать графические объекты - очень мощное средство разработки, которое позволяет существенно расширить возможности индикаторов. Кроме того, вы можете использовать их также в скриптах и советниках. Мы узнаем как создавать объекты, изменять их параметры, проверять ошибки. Конечно, мне не удастся описать полностью все объекты, их слишком много. Но вы получите все необходимые знания, чтобы разобраться в этом самостоятельно. Также в этой статье содержится пошаговое руководство-пример по созданию сложного сигнального индикатора. При этом, многие параметры будут доступны пользователю для настройки, что позволит гибко изменять внешний вид.

В этой статье Вы можете прочитать о написании простого и удобного индикатора, отображающего в рабочей области основные экономические события, взятые с внешнего ресурса из Интернета.

Это четвертая статья из цикла "Язык MQL4 для 'чайников'". Сегодня мы будем учиться писать пользовательские индикаторы. Мы изучим классификацию свойств индикаторов, посмотрим, как эти свойства влияют на сам индикатор, узнаем про новые функции и оптимизацию, и наконец-то напишем несколько своих индикаторов. Кроме того, в конце статьи вас ждут советы по стилю программирования. Если это первая статья "для чайников", которую вы читаете, то, пожалуйста, прочитайте предыдущие статьи, чтобы у вас не возникало никаких вопросов. Кроме того убедитесь, что вы хорошо разобрались в старом материале, так как в этой статье я не буду объяснять основы.

Теряетесь в интерпритации сигналов Ichimoku? В данной статье предложены некоторые принципы формализации показаний и сигналов Ichimoku Kinko Hyo. Для иллюстрации применения была выбрана пара EURUSD исключительно из собственных соображений, что ни сколько не ограничивает применение индикатора на других инструментах.

Этот второй обзор будет интересен скорее всего программистам как начинающим так и профессионалам, работающим в среде MQL. Очень хотелось бы чтобы эта статья попала также к разработчикам и идеологам среды MQL, так как вопросы, которые здесь поднимаются, могут являться проектами для будущих реализаций как MetaTrader, так и MQL.

Идеи по тестированию хеджевых советников с использованием тестера стратегий.

Кластерные индикаторы – это набор индикаторов, разделяющих валютные пары на отдельные валюты. Индикаторы позволяют следить за колебаниями валют относительно друг друга, определять потенциал зарождения новых валютных трендов, получать торговые сигналы и сопровождать среднесрочные и долгосрочные позиции.

Все мы слышали фразу "Никакая полученная прибыль в прошлом не гарантирует успешных результатов в будущем". Но необходимость оценки торговых систем тем не менее является актуальной. В этой статье мы рассмотрим некоторые простые и удобные методики оценки торговых результатов.

Данная статья поможет начинающим трейдерам создавать гибко-настраиваемые эксперты.

Это третья статья из цикла "Язык MQL4 для 'чайников'". Сейчас мы будем разбираться, как использовать встроенные функции и функции для работы с техническими индикаторами. Последние будут жизненно необходимы при разработке в дальнейшем ваших советников и индикаторов. Кроме того, мы на простом примере посмотрим, как можно отслеживать торговые сигналы для входа в рынок, что бы вы поняли, как правильно использовать индикаторы. А в конце статьи вы узнаете кое-что новенькое и интересное про сам язык.

Для стандртного эксперта Moving Average реализован пример оптимизации по критерию прибыль/просадка с выводом результатов в файл

Статья посвящается программной эмуляции точки останова при прогоне на тестерe с выводом отладочной информации.

В статье содержится подробное описание системы мартингейл, а также точные математические вычисления необходимые для ответа на вопрос "Имеет ли смысл применять мартингейл?".

Продуманный интерфейс терминала MetaTarder 4 является фасадом, но кроме того терминал имеет в своем составе также тщательно проработанный тестер стратегий. И если достоинства МТ4 как торгового терминала являются очевидными, то оценка возможностей тестера по качественному тестированию стратегий приходит только с опытом. Эта статья показывает достоинства и преимущества тестирования именно в MetaTrader 4.