Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 47): Мультипериодные мультисимвольные стандартные индикаторы
В статье начнём разработку методов работы со стандартными индикаторами, что в итоге позволит создавать мультисимвольные мультипериодные стандартные индикаторы на базе классов библиотеки. Также добавим в классы таймсерий событие "Пропущенные бары" и разгрузим код основной программы, переместив из неё функции подготовки библиотеки в класс CEngine.
Разработка торгового советника с нуля (Часть 31): Навстречу будущему (IV)
Мы продолжаем удалять разные вещи внутри советника. Это будет последняя статья в этой серии. Последнее, что будет удалено в данной серии статей - это звуковая система. Это может сбить читателя с толку, если он не следил за этими статьями.
Использование класса CCanvas в MQL приложениях
Статья об использовании класса CCanvas в MQL приложениях с подробным разбором и примерами, что даёт пользователю понимание основ работы с данным инструментом
Интервью с Николаем Косициным: мультивалютные эксперты менее рискованны (ATC 2010)
Мы побеседовали с Николаем Косициным о его разработках. Он считает мультивалютники перспективным направлением и занимается разработкой именно таких экспертов. На чемпионатах Николай также выступает только с мультивалютниками. Именно его советник стал единственным мультивалютником, который вышел в победители Чемпионата за все время проведения соревнования.
Работа с сетевыми функциями, или MySQL без DLL: Часть II - программа для мониторинга изменения свойств сигналов
В предыдущей части статьи мы ознакомились с реализацией коннектора MySQL. В этой части мы рассмотрим его применение на примере реализации сервиса сбора свойств сигналов и программы для просмотра их изменения с течением времени. Кроме того, реализованный пример может иметь практический смысл в том случае, если пользователю нужно наблюдать изменения свойств, которые не отображаются на веб-странице сигнала.
Интервью с Александром Топчило (ATC 2010)
Александр Топчило (Better) - победитель Чемпионата Automated Trading Championship 2007. Коньком Александра являются нейронные сети - именно нейроэксперт со значительным отрывом опередил конкурентов в Чемпионате 2007 года. Интересный собеседник и успешный разработчик экспертов рассказывает в этом интервью о своей жизни после Чемпионатов, собственном бизнесе и новых алгоритмах для создания торговых систем.
Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актор-критик с преимуществом (Advantage actor-critic)
В предыдущих статьях данной серии мы познакомились с 2-мя алгоритмами обучения с подкреплением. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Как часто бывает в таких случаях, появляется идея совместить оба метода в некий алгоритм, который бы вобрал в себя лучшее из двух. И тем самым компенсировать недостатки каждого из них. О таком методе мы и поговорим в этой статье.
Анализируем причины неудач торговых советников
В этой статье мы проанализируем данные по валютам, чтобы понять, почему советники могут показывать хорошие результаты на одних интервалах и при этом плохо работают на других.
Пишем Twitter-клиент для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 без использования DLL
Хотите получать твиты или публиковать свои торговые сигналы в Твиттере? Больше не нужно искать решения — в этой серии статей мы рассмотрим, как работать с Твиттером без использования DLL. Мы вместе реализуем Tweeter API с помощью MQL. В первой статье начнем с возможностей аутентификации и авторизации в с Twitter API.
Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 64): Стакан цен, классы объекта-снимка и объекта-серии снимков стакана цен
В статье создадим два класса - класс объекта-снимка стакана цен и класс объекта-серии снимков стакана цен и протестируем создание серии данных стакана цен.
Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 71): События коллекции объектов-чартов
В статье создадим функционал отслеживания некоторых событий объектов-чартов — добавление и удаление графиков символов, добавление и удаление подокон на график, а также добавление/удаление/изменение индикаторов в окнах чартов.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Рой частиц (PSO)
В данной статье рассмотрим популярный алгоритм "Рой Частиц" (PSO — particle swarm optimisation). Ранее мы обсудили такие важные характеристики алгоритмов оптимизации как сходимость, скорость сходимости, устойчивость, масштабируемость, разработали стенд для тестирования, рассмотрели простейший алгоритм на ГСЧ.
Эксперименты с нейросетями (Часть 5): Нормализация входных параметров для передачи в нейросеть
Нейросети наше все. Проверяем на практике, так ли это. MetaTrader 5 как самодостаточное средство для использования нейросетей в трейдинге. Простое объяснение.
Модель движения цены и ее основные положения. (Часть 3): Расчет оптимальных параметров биржевой игры
В рамках разработанного автором инженерного подхода, основанного на теории вероятности, находятся условия открытия прибыльной позиции и рассчитываются оптимальные – максимализирующие прибыль - значения тейкпрофита и стоплосса.
Алан Эндрюс и его приемы анализа временных рядов
Алан Эндрюс — один из известнейших "просветителей" современного мира в области трейдинга. Его "вилы" включены практически во все современные программы анализа котировок. Но большинство трейдеров не используют и пятой части тех возможностей, что заложены в этом инструменте. А оригинальный курс Эндрюса включает описание не только вил (хотя они всё же главные), но и некоторых других полезных прямых. Эта статья даёт представление о тех изумительных техниках анализа графиков, которым учил Эндрюс в своем оригинальном курсе. Осторожно, много картинок.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм обезьян (Monkey algorithm, MA)
В этой статье рассмотрим алгоритм оптимизации "Алгоритм обезьян" (MA). Способность этих подвижных животных преодолевать сложные препятствия и добираться до самых труднодоступных вершин деревьев легли в основу идеи алгоритма MA.
Стоп-лосс и тейк-профит, дружелюбные к трейдеру
Стоп-лосс и тейк-профит могут оказать значительное влияние на результаты трейдинга. В этой статье мы рассмотрим несколько способов поиска оптимальных значений стоп-приказов.
Как сделать график более интересным: добавление фона
Многие рабочие терминалы содержат некое репрезентативное изображение, которое показывает что-то о пользователе, эти изображения делают рабочий стол более красивым и разнообразным. Давайте посмотрим, как сделать графики более интересными, добавив фон.
Разработка торговой системы на основе индикатора объемов Volumes
Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов. Данная статья будет посвящена индикатору Volumes. Объем как понятие является важным факторов в торговле на финансовых рынках, и поэтому обязательно надо его учитывать. В этой статье узнаем, как разработать торговую систему на основе показателей от индикатора объемов Volumes.
Нейросети — это просто (Часть 31): Эволюционные алгоритмы
В предыдущей статье мы начали изучение безградиентных методов оптимизации. И познакомились с генетическим алгоритмом. Сегодня мы продолжаем начатую тему. И рассмотрим ещё один класс эволюционных алгоритмов.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 40): Индикаторы на основе библиотеки - реалтайм обновление данных
В статье рассмотрим создание простого мультипериодного индикатора на основе библиотеки DoEasy. Доработаем классы таймсерий для получения данных с любых таймфреймов для отображения их на текущем периоде графика.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 89): Программное создание стандартных графических объектов. Базовый функционал
Наша библиотека теперь умеет отслеживать появление на графике клиентского терминала стандартных графических объектов, их удаление и модификацию некоторых их параметров. Но для полного "комплекта" нам, конечно же, не хватает возможности создавать стандартные графические объекты из своих программ.
Стать хорошим программистом (Часть 7): как стать успешным исполнителем во Фрилансе
Хотите стать успешным исполнителем во Фрилансе MQL5.Community? Тогда рекомендую почитать советы из этой статьи.
Нейросети — это просто (Часть 36): Реляционные модели обучения с подкреплением (Relational Reinforcement Learning)
В рассмотренных ранее моделях обучения с подкреплением мы использовали различные варианты сверточных сетей, которые способны идентифицировать различные объекты в исходных данных. Основное преимущество сверточных сетей в способности идентифицировать объекты вне зависимости от их расположением. В тоже время, сверточные сети не всегда справляются с различными деформациями объектов и шумом. Но эти проблемы способна решить реляционная модель.
Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 68): Класс объекта-окна графика и классы объектов-индикаторов в окне графика
В статье продолжим разрабатывать класс объекта-чарта. Добавим к нему список объектов-окон графика, в которых в свою очередь будут доступны списки индикаторов, размещённых в них.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 92): Класс памяти стандартных графических объектов. История изменения свойств объекта
В статье создадим класс памяти стандартного графического объекта, позволяющий объекту сохранять свои состояния при модификации его свойств, что в свою очередь позволит в любое время вернуться к прошлым состояниям графического объекта.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Оптимизация Стаей Серых Волков (Grey Wolf Optimizer - GWO)
Рассмотрим один из новейших современных алгоритмов оптимизации "Стаи серых волков". Оригинальное поведение на тестовых функциях делает этот алгоритм одним из самых интересных среди рассмотренных ранее. Один из лидеров для применения в обучении нейронных сетей, гладких функций с многими переменными.
Нелинейные индикаторы
В этой статье мы сделаем попытку рассмотреть некоторые способы построения нелинейных индикаторов и их использование в трейдинге. В торговой платформе MetaTrader довольно много индикаторов, которые используют нелинейные подходы.
Как разработать торговую систему на основе индикатора Envelopes
В этой статье я поделюсь с вами еще одним методом торговли по полосам. На этот раз мы будем работать с индикатором Envelopes (Конверты, Огибающие линии). Научимся создавать стратегии на основе этого индикатора.
Интервью с Борисом Одинцовым (ATC 2010)
Борис Одинцов - один из самых ярких участников Чемпионата, преодолевший на третьей торговой неделе планку в $100 000. Стремительный взлет своего эксперта Борис объясняет благоприятным стечением обстоятельств. В этом интервью он рассказывает, каким вещам стоит уделять внимание в трейдинге и о том, какой рынок неблагоприятен для его эксперта.
Александр Ануфренко: "Знал бы, где упасть - перинку бы подстелил" (ATC 2010)
Рискованная разработка Александра Ануфренко (Anufrenko321) в течение трех недель не покидала первую тройку Чемпионата. Пережив на прошлой неделе чудовищный стоп-лосс, эксперт потерял около $60 000, но сейчас вновь подбирается к лидирующим позициям. Автор этого интересного эксперта решил рассказать о принципах работы и особенностях своего детища.
Несколько индикаторов на графике (Часть 03): Разработка пользовательских определений
Сегодня мы впервые обновляем функциональность системы индикаторов. В предыдущей статье "Несколько индикаторов на одном графике" мы рассмотрели основы кода, позволяющего использовать более одного индикатора в подокне, но то, что было представлено, было лишь начальной основой для гораздо более крупной системы.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 38): Коллекция таймсерий - реалтайм обновление и доступ к данным из программы
В статье рассмотрим реалтайм-обновление данных таймсерий и отправку сообщений о событии "Новый бар" на график управляющей программы от всех таймсерий всех символов для возможности обработки этих событий в своих программах. Для определения необходимости обновления таймсерий для нетекущих символа и периодов графика будем использовать класс "Новый тик".
Популяционные алгоритмы оптимизации
Вводная статья об алгоритмах оптимизации (АО). Классификация. В статье предпринята попытка создать тестовый стенд (набор функций), который послужит в дальнейшем для сравнения АО между собой, и, даже, возможно, выявления самого универсального алгоритма из всех широко известных.
Разработка торговой системы на основе Импульса (Momentum)
В предыдущей статье я упоминал о важности определения тренда, то есть определения направления движения цены. В этой статье мы поговорим еще об одном важном понятии в трейдинге, которое также существует в виде индикатора — импульсе цен, или индикаторе Momentum. Мы разработаем собственную торговую систему на основе этого индикатора.
Изучение MQL5 от новичка до профи (Часть I): Начинаем программировать
Эта статья является вводной для целого цикла статей о программировании. Здесь предполагается, что читатель вообще не сталкивался с программированием раньше. Поэтому начинаю я с самых основ. Уровень знания программирования: абсолютный новичок.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 56): Объект пользовательского индикатора, получение данных от объектов-индикаторов в коллекции
В статье рассмотрим создание объекта пользовательского индикатора для использования в советниках. Немного доработаем классы библиотеки и напишем методы для получения данных от объектов-индикаторов в экспертах.
Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 61): Коллекция тиковых серий символов
Так как в работе программы могут участвовать разные символы, то для каждого символа необходимо создать свой список. Такие списки мы сегодня объединим в коллекцию тиковых данных. По сути это будет обычный список на основе класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников Cтандартной библиотеки.
Нейросети — это просто (Часть 35): Модуль внутреннего любопытства (Intrinsic Curiosity Module)
Продолжаем изучение алгоритмов обучения с подкреплением. Все ранее рассмотренные нами алгоритмы требовали создания политики вознаграждения таким образом, чтобы агент мог оценить каждое свое действие на каждом переходе из одного состояния системы в другое. Но такой подход довольно искусственный. На практике же между действием и вознаграждением существует некоторый временной лаг. В данной статье я предлагаю Вам познакомиться с алгоритмом обучения модели, способным работать с различными временными задержками от действия до вознаграждения.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 50): Мультипериодные мультисимвольные стандартные индикаторы со смещением
В статье доработаем методы библиотеки для корректного отображения мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, линии которых выводятся на график текущего символа со смещением, задаваемым в настройках. А также наведём порядок в методах работы со стандартными индикаторами и уберём в область библиотеки лишний код в итоговой программе-индикаторе.