Статьи по программированию и использованию технических индикаторов на языке MQL5

В статье рассматриваются паттерны Флаг, Вымпел, Клин, Прямоугольная формация, Сужающийся треугольник, Расширяющийся треугольник. Анализируются их сходство и различия, создаются индикаторы для их поиска на графике и индикатор-тестер для быстрой оценки их эффективности

Мы хотим создать среду, которая предоставляла бы возможность обращения к показаниям индикаторов, присоединенных к тому или иному графику терминала, и обладала бы следующими свойствами: отсутствие копирования данных; минимальное вмешательство в код уже имеющихся инструментов при необходимости их «подключения»; реализация преимущественно средствами MQL (естественно, механизм DLL нам все же потребуется, однако, как мы увидим, его использование будет ограничиваться не более чем десятком строк на С++). В статье объясняется, как можно довольно просто создать в терминале MetaTrader программную среду, обеспечивающую средства для доступа к буферам индикаторов из других MQL-программ.

Написание пользовательских индикаторов в торговой системе MetaTrader 4

Часто, чтобы принимать решения о совершении сделок, в процессе торговли приходится одновременно анализировать графики на нескольких таймфреймах. При этом на графиках есть объекты графического анализа. Наносить одни и те же объекты на все графики неудобно. В этой статье я предлагаю автоматизировать клонирование объектов по графикам.

Речь в данной статье пойдет о возможностях для создания цветных индикаторов и раскрашивания индикаторов уже существующих. С переходом на MQL5 появилась возможность представлять информацию в удобном для глаза виде. Теперь не обязательно накидывать кучу графиков с разными индикаторами и с линейкой высматривать уровни RSI и Stochastic, можно просто раскрасить свечи в разные цвета в зависимости от показаний индикаторов.

Индикатор Накопления/Распределения A/D имеет одно интересное свойство - пробитие трендовой линии, построенной на графике данного индикатора с определённой долей вероятности говорит нам о скором пробое линии тренда на графике цены. Данная статья будет полезна и интересна людям, только начинающим программировать на MQL4, поэтому я постарался изложить всё в наиболее доступной для понимания форме и использовать самые простые конструкции построения кода.

В этой статье я расскажу, как с помощью "скрещивания" одной очень известной стратегии и нейронной сети можно успешно заниматься трейдингом. Речь пойдет о стратегии Томаса Демарка "Секвента" с применением системы искусственного интеллекта. Работать будем ТОЛЬКО по первой части стратегии, используя сигналы "Установка" и "Пересечение".

В этой статье описана методика быстрого визуального тестирования торговых идей, основанная на совмещении графика цен, сигнального индикатора и индикатора расчета баланса. Я хотел бы поделиться своим методом поиска идей для торговли, а также способом, который я использую для быстрой проверки этих идей.

В статье рассмотрены вопросы хранения динамических объектов, массивов и других переменных в качестве свойств советников, индикаторов и скриптов в текстовых файлах. Они служат удобным дополнением к функционалу стандартных средств, предлагаемых языками MQL.

Трейдеры ищут закономерности в поведении рынка, указывающие на благоприятные моменты для совершения торговых сделок. Чаще всего первым шагом при разработке торговой системы является создание технического индикатора, который помогает увидеть на графике цен нужную ему информацию. Статья поможет вам составить Техническое задание для заказа индикатора во Фрилансе.

При написании индикатора, который использует краткую форму вызова функции OnCalculate(), можно упустить то обстоятельство, что индикатор может рассчитываться не только на ценовых данных, но и на данных другого индикатора (встроенного или пользовательского - не имеет значения). Вы хотите улучшить индикатор, чтобы он правильно считался не только на ценовых данных, но и значениях другого индикатора? В этой статье мы по шагам пройдем все необходимые этапы такой модификации и выведем дополнительные полезные правила для правильного написания индикатора.

В данной статье предпринимается попытка модернизации созданного ранее индикатора и кратко рассматривается метод оценки доверительных интервалов прогноза с помощью бутстрапа и квантилей. Приводится созданный в результате написания статьи прогнозирующий индикатор и скрипты, используемые для оценки погрешностей прогнозирования.

В статье подробно рассматривается торговая система с использованием уровней Фибоначчи, которую разработал и описал Джо ДиНаполи. Разъясняются основные понятия и суть системы, дается иллюстрация на примере несложного индикатора.

В статье рассматривается идеология и методика построения рекомендательной системы для оперативной торговли на основе объединения возможностей прогнозирования с помощью сингулярного спектрального анализа (ССА) и важного метода машинного обучения, основанного на теореме Байеса.

В статье анализируется применение формулы Байеса для повышения надежности торговых систем за счет использования сигналов нескольких независимых индикаторов. Теоретические расчеты проверяются с помощью простого универсального эксперта, настраиваемого для работы с произвольными индикаторами.

До сих пор не существует логически завершенной теории рынка, охватывающей все типы и разновидности рынков товаров и услуг, микро- и макро-рынков, наподобие Форекс. Статья повествует о сущности новой теории рынка, основанной на анализе прибыли, вскрывает закономерности изменения текущей цены, а также выявляет принцип работы механизма, позволяющего цене находить наиболее оптимальное свое значение путем образования цепи виртуальных цен, способных вырабатывать управляющие воздействия на саму цену. Выявлены механизмы образования и смены трендов на рынке.

В статье рассматривается новый индикатор технического анализа Moving Mini-Max, разработанный З.К. Силагадзе в 2008 году. Индикатор основан на модели туннельного эффекта, предложенного Г. Гамовым в теории альфа-распада. Описывается реализация индикатора на MQL5 и возможности его использования в торговле.

В статье рассмотрен алгоритм построения биржевых индикаторов на реальных объемах с использованием функций CopyTicks() и CopyTicksRange(). Также приведены особенности построения таких индикаторов и описаны нюансы их работы в реальном времени и в тестере стратегий.

В данной статье рассматриваются эконометрические методы исследования, в частности автокорреляционный анализ и анализ условной дисперсии. Что нам даёт описанный в статье подход? Применение нелинейной GARCH-модели позволяет, во-первых, формально представить исследуемый ряд с математической точки зрения, а во-вторых, создать прогноз на заданное количество шагов.

Большинство из нас согласны с мнением, что процесс анализа текущей рыночной ситуации начинается с рассмотрения старших периодов графика. Происходит это до тех пор, пока мы не перейдем на тот график, на котором совершаем сделки. Данный вариант анализа является одним из условий успешной торговли и профессиональным подходом к делу. В статье пойдет речь о мультитаймфреймовых индикаторах и способах их создания. Будут приведены примеры кода MQL5, дана общая оценка достоинств и недостатков каждой версии, а также будет предложен новый подход к индикаторам с использованием режима MTF.

Модели случайных блужданий даётся название "Курс Монетки". Приводятся свойства курса монетки с точки зрения трейдера. Предлагается создать симулятор курса на основе курса монетки с трендом. Для отличия реального курса от курса монетки создан индикатор трендовости. Рассматривается трендовость реального курса.

Трейдеры часто говорят о трендах и флэтах, но очень не многие действительно правильно понимают что-же такое на самом деле тренд / флэт и только единицы способны внятно объяснить эти понятия. Вокруг этих базовых понятий, сложился устойчивый набор предрассудков и заблуждений. Все это несмотря на то, что для заработка необходимо понимать математический и логический смысл. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое тренд, что такое флэт, какова структура рынков трендовая, флэтовая или какая-то другая. Рассмотрим какая должна быть стратегия, чтобы заработать на трендовом рынке, и какая должна быть стратегия, чтобы заработать во время флэта.

Статья посвящена графику "трёхлинейного прорыва" (Three Line Break), предложенного Стивом Нисоном в книге «За гранью японских свечей». Преимущество данного графика состоит в том, что с его помощью можно фильтровать незначительные колебания цен относительно предыдущего движения. Рассмотрен принцип построения графика, код индикатора, а также примеры торговых стратегий на его основе.

В статье демонстрируется создание индикатора ZigZag в соответствии с одним из примеров заданий, описанным в статье "Как составить техническое задание при заказе индикатора". Индикатор строится по экстремумам, которые определяются с помощью осциллятора. В индикаторе предусмотрена возможность использования одного из пяти осцилляторов на выбор: WPR, CCI, Chaikin, RSI, Stochastic Oscillator.

Статья посвящена проблеме пересчета значения индикатора в клиентском терминале MetaTrader 4 при изменении нулевого бара. В ней излагается общая идея добавления в код индикатора дополнительных программных элементов, позволяющих восстанавливать состояние програмного кода, сохраненное до многократного пересчета.

Рассматриваются методы оптимизации вычислительных алгоритмов индикаторов. Каждый читатель найдет себе метод по душе: описан один простой метод, один требующий серьезных познаний в математике, и еще один, для которого нужна смекалка. Реализация большинства представленных методов задействует конструкционные особенности устройства индикаторов или терминала MetaTrader 5. При этом сами методы довольно универсальны - применимы не только для ускорения расчета линейной регрессии, но и для многих других индикаторов.

Наверное, не будет преувеличением сказать, что после скользящих средних каналы - самый популярный инструмент для анализа рыночной ситуации и принятия торговых решений. Не углубляясь во множество существующих стратегий использования каналов и их составных элементов, мы здесь рассмотрим математические основы и практическую реализацию индикатора, строящего канал, заданный тремя экстремумами на экране терминала.

В автомобилях и самолетах, на производстве и в быту нас окружают стрелочные приборы с круглой шкалой. Они применяются везде, где требуется быстрая реакция оператора на контролируемую величину. В этой статье мы познакомимся с библиотекой стрелочных приборов для MetaTrader 5.

Данной статье я начинаю описывать набор для графической разметки с помощью сочетаний клавиш. Очень удобно: нажал клавишу — появилась линия тренда, нажал другую — появился веер Фибоначчи с нужными параметрами. А также — возможность переключать таймфреймы, менять порядок "слоев" объектов или удалять все объекты с графика.

Народная мудрость, авторство которой часто приписывают различным известным людям, говорит: "Тот не ошибается, кто ничего не делает". Если не считать само ничегонеделание тоже ошибкой, то с этим утверждением трудно спорить. Зато вполне возможно проанализировать ранее совершенные ошибки (свои и чужие) и свести к минимуму количество совершаемых ошибок в будущем. Сделаем попытку разобрать возможные ситуации, возникающие в процессе выполнения работ на одноименном сервисе.

Исследование явления гэпа — ситуации существенной разницы между ценой закрытия предыдущего таймфрейма и ценой открытия следующего, и в какую сторону пойдёт дневной бар. Применение системной DLL функции GetOpenFileName.

В статье описан индикатор NRTR и торговая система, созданная с его использованием. Для этих целей создаётся модуль торговых сигналов, с помощью которых создаются стратегии, основанные на комбинациях NRTR и дополнительных индикаторов, подтверждающих тренд.

Сервис торговых Сигналов развивается семимильными шагами. Доверяя свои средства поставщику сигнала, хотелось бы минимизировать риск потери депозита. Как же разобраться в этом лесу торговых сигналов? Как найти именно тот, который принесет прибыль? В статье предлагается создать средство для визуального анализа истории сделок торговых сигналов на графике инструмента.

В статье рассматривается возможность создания гистограмм статистических распределений характеристик рынка с использованием графической памяти, то есть без использования индикаторных буферов и массивов. Приведены подробные примеры построения таких гистограмм и показан так называемый "скрытый" функционал графических объектов языка MQL5.

В данной статье рассмотрим известные свечные модели(паттерны) и исследуем насколько они актуальны и эффективны в сегодняшних реалиях. Свечной анализ появился более 20 лет назад и с тех пор стал достаточно популярным. Некоторые даже считают, что японские свечи самый удобный и легко воспринимаемый формат отображения цен активов.

В MQL4 есть 6 типов графического отображения индикаторов, а MQL5 доступно уже 18 стилей рисования. Поэтому, возможно, стоит написать статью о стилях рисования в MQL5. В данной статье мы рассмотрим подробности работы со стилями графического отображения индикаторов. Кроме того, мы создадим индикатор для иллюстрации всех этих стилей и уточним особенности графических построений.

Идее цифровой фильтрации сигналов посвящаются достаточно объёмные темы обсуждения на форумах по построению торговых систем. В этой статье автор знакомит с процессом превращения кода более простого индикатора SMA из своей статьи "Пользовательские индикаторы в MQL5 для начинающих" в код гораздо более сложного универсального цифрового фильтра. В ней также изложены простейшие приёмы замены текста в коде и методика получения простейших навыков по исправлению ошибок программирования.

В версии 153 редактирование почти всех параметров ZUP можно осуществлять через графический интерфейс. В статье дано описание последних изменений в графическом интерфейсе ZUP. Описаны также основные элементы вил Эндрюса в ZUP для использования этого инструмента при анализе рыночной ситуации.

Временной ряд — это динамическая система, в которой значения некоторой случайной величины поступают последовательно — непрерывно или через некоторые промежутки времени. Переход от плоского к объёмному анализу рынка позволяет по-новому взглянуть на сложные процессы и явления, интересующие исследователя. В статье описаны функции визуализации для 3-D представления двумерных данных.