Статьи по программированию на языках MQL4 и MQL5

В статье описан процесс тестирования и оптимизации советников в тестере торговой платформы МТ4. Необходимость и востребованность такого рода материала назрела давно. Многие начинающие посетители форума плохо представляют себе суть и последовательность действий при работе с экспертами. Предлагаемая статья дает им возможность чуть более профессионально подойти к делу.

В статье приводится пример реализации индикатора для построения линий поддержки и сопротивления на основе формализованных условий. Вы сможете не только применить индикатор, но и поймете, насколько просто это реализовать. Теперь вы сможете сами сформулировать те условия для построения линий, которые посчитаете нужными, немного изменив код индикатора под свои нужды.

В статье представлено описание разработанных на MQL5 индикаторов по книге Уильяма Блау (William Blau) "Моментум, направленность и расхождение". Подход Уильяма Блау позволяет достаточно точно и с минимальным запаздыванием аппроксимировать колебания ценовой кривой, выделять тенденцию ценового движения и поворотные точки и устранять ценовой шум. При этом мы можем также получать сигналы о перекупленности/перепроданности рынка, сигналы об окончании тренда и о развороте ценового движения.

Я не буду перечислять все новые возможности и особенности нового терминала и языка. Их действительно много, и некоторые новинки вполне достойны освещения в отдельной статье. Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4.

Эта статья посвящена использованию объектно-ориентированного подхода для создания советника, рассмотренного в статье "Пошаговое руководство по написанию советников для начинающих". Большинство людей думают, что это сложно, но могу вас заверить, что после прочтения этой статьи вы сможете написать свой собственный советник на основе объектно-ориентированного похода.

Чтобы получать прибыль на основе высокого ожидания, надо уяснить три основных принципа хорошей торговли: 1) знай свой риск, когда входишь в рынок; 2) делай свою прибыль кратной первоначальному риску, давая расти прибыли; 3) знай, ожидание своей системы – периодически тестируй и вноси коррективы. В данной статье предлагается программный код отслеживания открытых позиций, который позволяет реализовать вторую часть золотого правила трейдинга – дает расти прибыли до максимально возможной.

Статья описывает разнообразные способы контроля открытых позиций и отложенных ордеров и призвана облегчить написание экспертов.

При разработке торговых алгоритмов мы часто сталкиваемся с проблемой: как определить, где начинается и заканчивается тренд/флэт? В этой статье попытаемся создать универсальный индикатор, в котором совместим сигналы для разных типов стратегий. Попробуем максимально упростить получение сигналов на торговые операции в эксперте. Приведем пример того, как объединить несколько разных индикаторов в одном.

Большая программа начинается с маленького файла, который затем начинает расти в размерах, наполняться множеством функций и объектов. Большинство разработчиков роботов справляется с этой проблемой с помощью включаемых файлов. Но лучше сразу же начинать писать любую программу для трейдинга в проекте — это выгодно во всех отношениях.

Индикаторная платформа ZUP позволяет производить поиск множества известных паттернов, параметры которых уже заданы. Но можно также и подстраивать эти параметры в соответствии со своими требованиями. Есть и возможность создавать новые паттерны с помощью графического интерфейса ZUP и сохранять их параметры в файл. После этого можно быстро проверить, встречаются ли новые паттерны на графиках.

Метод опорных векторов уже достаточно давно применяется в таких областях науки, как биоинформатика и прикладная математика для анализа сложных наборов данных и выявления полезных паттернов, которые используются для классификации данных. Цель данной статьи - показать, что из себя представляет метод опорных векторов, как он работает, и почему он так полезен для выявления сложных паттернов.

Нечеткая логика расширяет привычные нам границы математической логики и теории множеств. В статье раскрыты основные принципы этой теории, а также описаны две системы нечеткого логического вывода типа Мамдани и Сугено. Приведены примеры реализации нечетких моделей на основе этих двух систем средствами библиотеки FuzzyNet для MQL5.

В статье будут рассмотрены особенности выбора, предподготовки и оценки входных переменных (предикторов) для использования в моделях машинного обучения. Будут рассмотрены новые подходы и возможности по глубокому анализу предикторов, их влияние на возможное переобучение моделей. От результата этого этапа работы во многом зависит общий результат использования моделей. Будут рассмотрены два пакета, предлагающие новый и оригинальный подход к выбору предикторов.

Существует множество типов графиков, которые представляют информацию о текущей ситуации на рынке. Многие из них пришли к нам из далёкого прошлого, и как раз одним из таких является график "Крестики-нолики". В статье описан пример построения графика "Крестики - Нолики" в виде индикатора в реальном времени.

Эта статья научит читателей программно работать со стаканом цен, а также подробно опишет принципы работы класса CMarketBook, который органично расширит стандартную библиотеку классов MQL5 и предоставит удобные методы для работы со стаканом.

В статье рассматривается метод автоматизированного создания нейросетевых торговых роботов на базе MQL5 Wizard и Hlaiman EA Generator. Узнайте, как легко начать работать с нейронными сетями, минуя длительные этапы изучения теоретических материалов и написания собственного кода.

Первая часть статьи посвящена вопросам выявления и исправления различных ошибок в коде программ, написанных на MQL5. Во второй части статьи рассматриваются вопросы практического применения Тестера стратегий клиентского терминала MetaTrader 5. Показано, как пользоваться функционалом оптимизации входных параметров. Предлагаемые советы помогут вам в течении дня провести тестирование и оптимизацию ваших советников.

В статье описывается создание инструментов (индикатора и советника) для исследования торговой стратегии '80-20'. Правила ТС взяты из книги Линды Рашке и Лоуренса Коннорса "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли". На языке MQL5 формализованы правила этой стратегии, а созданные на ее основе индикатор и советник протестированы на современной истории рынка.

Зоны перекупленности/перепроданности характеризуют определённое состояние рынка, отличающееся ослаблением динамики цен финансовых инструментов. Причём такое негативное изменение динамики наиболее выражено в заключительной стадии развития тренда любого масштаба. А так как величина прибыли при трейдинге напрямую зависит от возможности охвата максимальной амплитуды тренда, то точность выявления таких зон является важнейшей задачей при торговле любым финансовым инструментом.

В этой статье мы детально рассмотрим таблицу символов ASCII и как её можно использовать. Также мы рассмотрим несколько новых функций, принцип работы которых основан на специфике строения таблицы ASCII, и в конце создадим новую библиотеку, в которую включим эти функции. Они достаточно популярны в других языках программирования, но их нет среди встроенных функций. Кроме того мы очень детально разберём основы работы со строками, так что, я думаю, вы обязательно узнаете что-нибудь новое про этот полезный тип данных.

Статья посвящена абсолютно новому направлению в программировании советников, индикаторов, скриптов на MQL4 и MQL5. В будущем данный способ программирования постепенно станет базовым стандартом реализации советников для всех трейдеров. А разработчики языка MQL5 и платформы MetaTrader 5 в будущем смогут в стиле автоматного программирования создать новый язык MQL6 и новую платформу MetaTrader 6.

Принципы построения пользовательских программ на языке MQL 4 рассматриваются на примере создания простейшей экспертной системы на основе стандартного индикатора MACD.

21 способ облегчить себе жизнь: скрытые возможности терминала МетаТрейдер 4. Полноэкранный режим; горячие клавиши; строка быстрой навигации; миминимизация окон; избранное; уменьшение трафика; отключение новостной рассылки; наборы символов; окно котировок; шаблоны для тестовых и автономных графиков; профили; перекрестие; электронная линейка; пролистывание графика побарно; история счета на графике; типы отложенных ордеров; редактирование Стоп Лосс и Тэйк Профит; отмена удаления; печать графиков.

Сегодня мы беседуем с профессиональным разработчиком автоматических торговых систем Антоном Нелом (ROMAN5) из Южно-Африканской Республики. Его советник просто не мог остаться незамеченным. Ворвавшись в первую десятку практически с самого старта Чемпионата, он удерживал первое место более недели.

В статье описаны изобретенные Томасом Демарком TD-точки и TD-линии. Показано их применение на практике. Также продемонстрирован процесс написания трех индикаторов и двух экспертов с использованием идей Томаса Демарка.

В данной статье рассматривается управление элементами интерфейса MetaTrader с использованием вспомогательной DLL-библиотеки на примере изменения настроек рассылки Push-сообщений. К статье приложен исходный код библиотеки и пример скрипта.

Тестирование "ручных" стратегий на истории. Проверьте свой алгоритм торговли, не вникая в тонкости программирования!

Статья-практикум по работе с файлами в MQL5. Читайте, выполняйте несложные задания, и к концу статьи вы обретете не только теоретические знания, но и практические навыки по работе с файлами в MQL5.

В статье рассказывается о графике "Ренко" и приведен один из вариантов его реализации на языке MQL5 в виде индикатора. Индикатор имеет множество модификаций, отличающих его от классического графика. Реализовано построение не только в окне индикатора, но и на главном графике. Кроме того, реализовано представление индикатора в виде линий "ZigZag". Приведено несколько примеров стратегий работы с графиком.

Для успешного трейдинга почти всегда необходимы индикаторы, призванные отделить основное ценовое движение от шумовых колебаний. В этой статье рассматривается один из перспективнейших цифровых фильтров — фильтр Калмана. Описано его построение и использование на практике.

Я не являюсь профессиональным программистом. И поэтому принцип «от простого к сложному» имеет для меня первостепенное значение, когда я встречаюсь с таким понятием как МТС, а точнее создание МТС. Что есть для меня простое? Прежде всего это визуализация самого процесса создания системы и логики её функционирования. А также минимум рукописного кода. В данной статье я попробую создать и протестировать МТС на основе матлабовского пакета, а затем напишу эксперт для MetaTrader 5. Причём для тестирования будут использованы исторические данные из МetaTrader 5.

Данная статья рассчитана на программистов, проявившим интерес к использованию SQL в своих проектах. В статье читателям представляется функциональность SQLite, а также рассматриваются ее преимущества. Статья не требует знание функций SQLite, но минимальные знания SQL приветствуются.

C появлением новой версии языка MQL, не только изменился подход к работе с индикаторами, но и появились новые способы создания индикаторов. Кроме того, появилась дополнительная гибкость при работе с индикаторными буферами - теперь вы можете самостоятельно указать нужное направление индексации и получать ровно столько значений индикатора, сколько вам требуется. В этой статье рассмотрены базовые методы вызова индикаторов и получения данных из индикаторных буферов.

Кластерные индикаторы – это набор индикаторов, разделяющих валютные пары на отдельные валюты. Индикаторы позволяют следить за колебаниями валют относительно друг друга, определять потенциал зарождения новых валютных трендов, получать торговые сигналы и сопровождать среднесрочные и долгосрочные позиции.

В этой статье вы научитесь получать торговые сигналы, необходимые для работы торговой системы. Приведены примеры формирования 20 торговых сигналов в виде отдельных пользовательских функций, которые можно использовать в написании экспертов. Для вашего удобства все функции из статьи собраны в один включаемый mqh-файл, который легко подключается к будущему эксперту.

Мы активно совершенствуем сервис Сигналы, последовательно избавляемся от прежних недоработок и вносим изменения в существующие механизмы. MetaTrader Signals двухлетней давности и MetaTrader Signals на текущий момент - это словно два различных сервиса. Прямо сейчас ведутся работы по реализации виртуального хостинга Virtual Hosting Cloud - сети серверов для поддержки специальных версий клиентского терминала MetaTrader. За пять шагов из MetaTrader станет возможно взять в аренду виртуальную копию терминала с минимальной сетевой задержкой до торгового сервера брокера.

Вопросы защиты своей интеллектуальной собственности все еще остаются большой проблемой. В статье описаны основные принципы защиты разработок на MQL4, используя которые можно если не совсем побороть воровство результатов многодневного труда разработчика злоумышленником, то, по крайней мере, настолько усложнить вору его "труд", чтобы ему просто не захотелось заниматься этим.

Статья описывает новый подход в вопросах хеджирования позиций и ставит точку в спорах между пользователями платформ MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в этом вопросе. На примере простых схем и диаграмм, общедоступным языком рассказывается об алгоритмах, которые делают такое хеджирование надежным. Статья посвящена описанию новой панели - HedgeTerminal, которая, по сути, является полноценным торговым терминалом внутри самого терминала MetaTrader 5. С ее помощью, благодаря предлагаемой виртуализации торговли, можно управлять своими торговыми позициями так, как это принято в MetaTrader 4.

В статье рассматривается всё, что можно делать со строками в языке MQL5. Статья должна быть интересна в первую очередь новичкам, приступившим к изучению программирования на MQL5. Опытным программистам представляется хорошая возможность подытожить, обобщить и систематизировать свои знания.

В статье описано использование пакета Rattle для автоматического поиска паттернов, способных предсказывать "лонги" и "шорты" для валютных пар рынка Форекс. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам.