Интервью с Дмитрием Терентьевым (ATC 2012)

Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 08.11.2012.

Здравствуйте, Дмитрий. Расcкажите немного о себе - что вас привело в трейдинг и как всё начиналось?

Мне 30 лет, живу в небольшом городе, работаю старшим инженером у интернет-провайдера. Началось все достаточно давно, в 2002 году. Случайно по телевидению увидел сводки с бирж, начал интересоваться. Интернет в это время у нас был очень медленным, скачать 10-20 мегабайт было большой проблемой. Информации было не много.

Так продолжалось до появления у нас нормального широкополосного доступа. Несколько лет, с большими перерывами, читал, изучал. Ну и как-то случайно наткнулся на ваш сайт, где куча информации, статей, да плюсом ко всему еще и удобный терминал, тогда еще MetaTrader 4. Начал изучать уже более углубленно. Узнал о проводимых вами чемпионатах, стал участвовать. Вот как-то так.

Значит, у вас есть какое-то техническое (инженерное) образование?

Нет, к сожалению, мне не удалось окончить институт. Учился в СПБ-ГИТМО в Петербурге. Да, конечно, образование нужно в моей профессии, но мой работодатель как-то поверил мне на слово и, думаю, очень доволен. Свою сеть в городе я с нуля поднял. К программированию интерес у меня был со школы, тогда еще компьютеры "Корвет" были с Бейсиком на борту. Ну и сейчас программирую на PHP5, чуть меньше на C - это нужно для улучшения трудового процесса. Помогают, в основном, моя смекалка и тяга к логическому мышлению, ну и чтение документации, как говорится, "до просветления".

Выходит, вы самостоятельно изучили программирование? А как обстояло с трейдингом - читали книги или на своих ошибках учились?

Да, все  изучал сам, сейчас на работе время есть свободное (работаю у провайдера 4 года). До настоящего места работы - в свободное время. В трейдинге конечно без книг и статей не разобраться, для себя вначале решил, что буду пользоваться только техническим анализом. Да, проходил обучение на своих ошибках. Было два небольших депозита у разных брокеров, которые успешно слил. Сейчас хочу в третий раз попытать удачу, может результат лучше окажется.

Вы сразу начали пытаться автоматизировать торговлю или сначала торговали вручную?

Сразу, так как не было времени постоянно следить за терминалом.

Многие считают, что перед тем как заняться алгоритмической торговлей, нужно какое-то время поторговать вручную и получить чувство рынка.

Скорее всего, нет, не нужно торговать руками. Считаю, что автоматическая система должна сама принимать решение и, как мне кажется, лучшее решение для этого - нейронные сети (знаком поверхностно с ними, но, кажется, будущее автоматической торговли за ними). Компьютерная программа не может "ощущать рынок" и видит только изменение значения некой величины - цены, значений индикаторов.

Считаю, что главное в алгоритме торговли к минимуму свести убыток или жестко ограничить его стопом, чтобы 3-4 сделки не обнулили счет, даже есть правило - рисковать не более 2% от депозита. Конечно, в Чемпионате это правило не работает.

Хорошо, как в таком случае находить идеи для торговой системы, если не наблюдать за рынком?

Программа сама должна с этим справляться, в том числе и находить идеи (правила) для торговли. В нейронных сетях нет определенной идеи торговли, система как бы сама их придумывает по ходу обучения.

Давайте тогда обсудим на примере вашего эксперта, выставленного на Чемпионат. По каким правилам он торгует?

К сожалению, тема нейронных сетей сложная для меня, хотя и была попытка написать что-то подобное. На Чемпионат выставил самое простое, система с использованием скользящей средней, оптимизированная для тестирования на периоде с 1 января по 1 августа 2012 года, что дает пока неплохие результаты. Эксперт был сгенерирован Мастером MQL5 и доработан под Правила чемпионата.  

Но торговля по сигналам скользящей средней как раз и родилась из наблюдений за рынком. Где вы берете идеи для написания роботов?

Да, я понимаю это. Ну, прочитано было не много, в основном книги Александра Элдера и статьи на вашем сайте, а также и форум. Причем, стратегии Элдера я не брал как есть, а только основные принципы торговли, в том числе и про 2% от депозита (это основное). А так, придумываю и довожу до того состояния, чтобы робот не сливал (хотя бы) на разных периодах.

Как-то написал для себя робота, который вообще случайно открывал позиции с учетом 2% на потери, запустил на демо-счете - так даже в таком варианте робот продержался пару-тройку недель и не слил.

Хорошо, вернемся к вашему конкурсному советнику. Почему он торгует строго 4.9 лота? И почему выбрана EURUSD?

EURUSD является самой популярной на Чемпионате. Почему 4.9 лота? Просто число 49 кратно 7, а 7 - число удачи. Вот, на протяжении 5 недель оно мне приносит удачу. Конечно, это не интеллектуальный подход, но все же. Ведь удача на Чемпионате стоит, наверное, не на последнем месте. Больше 5 лотов я не хотел торговать, т. к. риск быстрого вылета с Чемпионата меня не устраивал. В двух предыдущих я не сливал до нуля, хочется продержаться до конца соревнования.

Так вы не первый раз участвуете! Каких успехов добивались на них и какие стратегии использовали тогда?

В 2011 году вообще случайно торговал, завершил на 302 месте из практически 400 участников. В 2010 году (стратегию, к сожалению, не помню и ничего не сохранилось) завершил на 159 месте из 300 участников. В общем, люблю экспериментировать. В следующем году, я надеюсь, подготовлю нейросетевой мультивалютник, нравится мне эта идея.

Стиль торговли вашего эксперта нам, кажется, еще не встречался. Он всегда в рынке - сразу после закрытия длинной позиции может опять купить. Объясните, в чем дело?

Я бы не хотел раскрывать идею. Эксперт сгенерирован Мастером MQL5 за 5 минут, и доведен вручную под Правила Чемпионата. Вроде как получается, что идею сгенерировал Мастер MQL5, плюс оптимизация параметров сделала свое дело. Как-то так. Мастер - очень удобная штука.

Фраза, что каждая кухарка может управлять государством, полностью перефразируется под Чемпионат. Каждый человек, который хотя бы немного знает MQL5, может написать рабочего робота.

В Code Base выложено несколько десятков модулей для генерации эксперта Мастером MQL5. Вы их смотрели?

Да, я поправил лишь библиотеку MoneyFixedRisk.mqh и вставил в код робота необходимые для торговли параметры.

Значит, разобраться с модулями для автоматической генерации роботов в Мастере MQL5 оказалось несложно?

В принципе, ничего сложного нет, даже просто. Хватило несколько часов, плюс время на прохождение автоматических проверок, чтобы не было ошибок. Готовый код читать несложно, если иметь хотя бы небольшие знания в программировании. Я, конечно же, больше сетевой инженер, нежели программист.

Пробовали этого эксперта оптимизировать и на других валютных парах?

Нет, другие пары не испытывал. Пробовал на других таймфреймах, но на 10-минутках самый хороший результат был.

Почему большинство выбирает для торговли именно EURUSD?

За большинство, конечно, не отвечу. По мне, так разницы вообще нет, на чем торговать. Это всего лишь изменение некой величины, изменение которой нужно угадать (предсказать) неким алгоритмом. Выбирают, наверно, потому, что в обучающей литературе чаще всего встречается именно эта пара.

Пытались создать мультивалютного робота? Почему на Чемпионате их так мало и они уступают простым экспертам?

Нет, но очень хочется изучить данную тему и к следующему Чемпионату подготовить нейросетевого мультивалютника. Почему уступают? Мое мнение, что все же  для разных пар нужно использовать разные алгоритмы угадывания (предсказывания) изменения цены. Нейросеть, в принципе, должна с этим справиться.

Что можете посоветовать на своем опыте тем, кто только начал интересоваться алгоритмической торговлей?

Не бояться экспериментировать, не бояться отступать от общепринятых правил. Читать, изучать, пробовать. Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает.

Ну и напоследок - зачем вообще вам нужна торговля?

Просто, это гимнастика для ума в свободное время. Очень полезно в свободное время о чем-либо подумать.

Спасибо за интервью, Дмитрий. Желаем вам успехов во всём, и конечно, в роботостроении.