Momentum Estocástico Índice Blau_SMI - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Índice Momentum Estocástico (SMI) por William Blau baseado no indicador Momentum Estocástico (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

O Índice Momentum Estocástico é normalizado (à metade da faixa de preço q-período) e mapeado no intervalo [-100, 100]. Os valores de SMI é interpretado como estados de sobrecompra (positivos) e sobrevenda (negativas) do mercado.

• WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
• Blau_SMI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Cálculo:

O Índice Momentum Estocástico é calculada pela fórmula:

onde:

• price - preço de fechamento;
• LL(q) - o preço mínimo (barras q);
• HH(q) - o preço máximo (barras q);
• sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-período do Momentum estocástico;
• SM(price,q,r,s,u) - q-período triplamente suavizado do Momentum estocástico;
• HH(q)-LL(q) - faixa de preço q-period;
• 1/2*[LL(q)+HH(q)] - ponto médio da faixa de preço q-período;
• 1/2*[HH(q)-LL(q)] - metade da faixa de preço q-período;
• EMA(...,r) - 1º suavização - média móvel exponencial com período r, aplicado a:
  • Momentum Estocástico;
  • metade da faixa de preço q-período;
• EMA(EMA(...,r),s) - 2 º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado da 1º suavização;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3 º suavização - período u de EMA, aplicada ao resultado do 2º suavização.

Parâmetros de entrada:

• q - período, utilizado para o cálculo do Momentum Estocástico (por padrão q = 5);
• r - período do 1º EMA, aplicado ao estocástico (por padrão r = 20);
• s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
• u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
• AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

Nota:

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
• Min. rates=(q-1+r+s+u-3+1).