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Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Momentum Estocástico Blau_SM - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1905
- Avaliação:
- Publicado:
- 2014.01.14 15:15
- Atualizado:
- 2016.11.22 07:33
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Autor: Andrey N. Bolkonsky
Momentum Estocástico (Stochastic Momentum, SM) por William Blau (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
O q-período do Momentum Estocástico é definido como uma distância da fechamento atual do ponto médio das barras q.
- O valor do Momentum Estocástico indica a distância entre o ponto médio do intervalo de preço q-período.
- O sinal de Momentum Estocástico indica a posição do preço em relação ao ponto médio da faixa de preço: valores positivos, caso o preço for maior do que do ponto médio e negativo caso o preço for mais baixo do que do ponto médio da faixa de preço.
Definição do Momentum Estocástico por William Blau
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_SM.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Cálculo:
A fórmula para o cálculo de q-período do Momentum Estocástico é o seguinte:
sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]
onde:
- price - preço de fechamento;
- q - número de barras, utilizado no cálculo do Momentum estocástico;
- LL(q) - o preço mínimo (barras q);
- HH(q) - o preço máximo (barras q);
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - ponto médio da faixa de preço de q-período.
O q-período do Momentum Estocástico suavizado é calculada pela fórmula:
SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)
onde:
- price - preço de fechamento;
- q - número de barras, utilizado no cálculo do Momentum estocástico;
- sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-período do Momentum estocástico;
- EMA(sm(price,q),r) - 1º suavização- média móvel exponencialmente com período r, aplicado ao q-período do Momentum Estocástico;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - período s de EMA, aplicada ao resultado do 1º suavização;
- EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3º suavização - período u de EMA, aplicado ao resultado da 2º suavização.
- q - período de Momentum Estocástico (por padrão q = 5);
- r - período do 1º EMA, aplicado ao Momentum Estocástico (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u - período da 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);
- AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u = 1, a suavização não é utilizada;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/370
Indicador de tendência que determina seus valores com base nos sinais do indicador Variação Percentual de Williams e de um grupo de linhas de sinais, cujo os períodos variam em uma progressão aritmética.
Momentum Estocástico Índice Blau_SMIÍndice Momentum Estocástico por William Blau.