MetaTrader 5
Experts
Indicadores
Scripts
Bibliotecas
RepositórioParticipe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2275
- Avaliação:
- Publicado:
- 2015.07.09 11:16
- Atualizado:
- 2016.11.22 07:33
-
Você está perdendo oportunidades de negociação:- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro LoginVocê concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
-
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Ir para Freelance
Conjunto de funções estatísticas que lhe permite calcular alguns valores que descrevem a timeseries, como correlação entre duas séries temporais, regressão linear, o desvio padrão etc. Ele também inclui funções mais avançadas como a integral definida.
O arquivo de cabeçalho "Statistics.mqh" inclui as seguintes funções:
| Sintaxe | Descrição | Tipo de retorno |
|---|---|---|
| mean(T &arr[]) | Média | (Genérico) |
| std(double &arr[]) | Desvio padrão | double |
| correlation(&arr1[], &arr2[]) | Coeficiente de correlação | double |
| detrend(arr[], resultArray[]) | Decomposição da timeseries | void |
| regression(&arr1[], &arr2[], &res[]) | Linha de regressão | void |
| regression(double &arr1[], double &arr2[], double &res[], double &aCoeff,double &bCoeff) | Linha de regressão com coeficientes | void |
| dickeyFuller(double &arr[]) | Teste de Dickey-Fuller para a estacionariedade | bool |
| engleGrangerTest(double &arr1[], double &arr2[],double &cointCoeff) | Método de 2 passos de Engle-Granger para testes de co-integração | bool |
| AR1(double &arr[]) | Modelo auto-regressivo com lag 1 | double |
| signedIntegral(double a, double b, int n) * | Integral definida | double |
| erf(double x) | Função de erro | double |
| normDistZ(double z) | Probabilidade de que variável é de uma distribuição normal | double |
* Você deve adicionar sua própria implementação da função "foo" que você deseja integrar. A função padrão é: f(x) = x.
Você também deve se lembrar que a timeseries disponível em MQL são indexadas de forma que os dados mais recentes têm o índice 0. É uma boa idéia inverter a ordem de tais arrays e é absolutamente necessário no modelo AR (arrays não são revertidos dentro do método para evitar confusão).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/13072
Rainbow_Clouds_HTF
O indicador Rainbow_Clouds com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
Rainbow_Clouds
Um leque de Médias Móveis implementados como um conjunto de indicadores de nuvem.
Fx10Setup
Indicador de tendência simples baseado em um grupo de vários indicadores técnicos.
Fx10Setup_HTF
O indicador Fx10Setup com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.