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- Veröffentlicht:
- 2016.07.20 12:55
- Aktualisiert:
- 2016.11.22 07:34
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Eine Reihe von statistischen Funktionen zur Kalkulation einiger Werte zur Beschreibung von Zeitreihen wie die Korrelation zwischen zwei Zeitreihen, lineare Regression, Standardabweichung etc. Es gibt auch erweiterte Funktionen, wie das bestimmte Integral.
Die Header-Datei "Statistiken.mqh" beinhaltet folgende Funktionen:
| Syntax | Beschreibung | Rückgabetypen |
|---|---|---|
| mean(T &arr[]) | Mittelwert | (generischen) |
| std(double &arr[]) | Standardabweichung | double |
| correlation(&arr1[], &arr2[]) | Korrelationskoeffizient | double |
| detrend(arr[], resultArray[]) | Zeitreihen-Zerlegung | void |
| regression(&arr1[], &arr2[], &res[]) | Regressionsgeraden | void |
| regression(double &arr1[], double &arr2[], double &res[], double &aCoeff,double &bCoeff) | Regressionsgeraden mit Korrelationskoeffizienten | void |
| dickeyFuller(double &arr[]) | Dickey-Fuller Test auf Stationarität | bool |
| engleGrangerTest(double &arr1[], double &arr2[],double &cointCoeff) | Test einer Kointegrationsbeziehung nach der 2-Schritt Methode von Engle-Granger | bool |
| AR1(double &arr[]) | Autoregressives Modell mit Verzögerung 1 | double |
| signedIntegral(double a, double b, int n) * | Bestimmtes Integral | double |
| erf(double x) | Fehlerfunktion | double |
| normDistZ(double z) | Die Wahrscheinlichkeit, dass die Variable normalverteilt ist | double |
* Sie müssten Ihre eigene Umsetzung der "foo"-Funktion ergänzen, die Sie integrieren möchten. Standard-Funktion ist: f(x) = x.
Sie sollten auch Bedenken, dass die Zeitreihen für MQL so indiziert sind, dass die neuesten Daten den Index 0 haben. Es ist eine gute Idee, die Reihenfolge der Arrays umzukehren, für das AR-Modell hingegen ist das absolut notwendig (die Arrays werden innerhalb der Methode nicht umgekehrt, um keine Verwirrung zu stiften).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13072
Rainbow_Clouds_HTF
Der Rainbow_Clouds Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu bestimmen.
Rainbow_Clouds
Ein Fächer von gleitenden Durchschnitten umgesetzt als Gruppe von Indikatorwolken.
Fx10Setup
Ein einfacher Trend-Indikator basierend auf einer Gruppe von technischen Indikatoren.
Fx10Setup_HTF
Der Fx10Setup Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.