Estrapolatore - indicatore per MetaTrader 5

Il vero autore:

Vladimir

L'indicatore si basa su diversi metodi, che possono essere selezionati dalla variabile di input Metodo:

1. Estrapolazione della serie di Fourier; le frequenze sono calcolate con l'algoritmo di Quinn-Fernandes;
2. Metodo dell'autocorrelazione;
3. Metodo di Burg ponderato;
4. Metodo Burg con funzione di ponderazione Helme-Nikias;
5. Metodo Itakura-Saito (geometrico);
6. Metodo della covarianza modificata.

I metodi 2-6 sono metodi di previsione lineare. La previsione lineare si basa sull'individuazione dei valori futuri come funzioni lineari dei valori passati. Supponiamo che esista una serie di prezzi x[0]..x[n-1] dove l'indice più alto corrisponde ai prezzi più recenti.

La previsione del prezzo futuro x[n] si ottiene come segue

dove:

• a[i=1..p] sono i coefficienti del modello;
• p è l'ordine del modello.
  

I metodi 2-6 sopra elencati trovano i coefficienti a[] riducendo l'errore RMS sulle ultime n-p barre di formazione. Naturalmente, è possibile ottenere un errore di previsione nullo sulle barre di addestramento se si risolve il sistema di equazioni lineari di cui sopra direttamente a n=2*p utilizzando il metodo Levinson-Durbin. Tale metodo di previsione è chiamato Metodo di Prony. Il suo svantaggio è l'instabilità nella previsione dei valori futuri della serie. Pertanto, questo metodo non è stato incluso.

Gli altri dati di input sono:

• LastBar - il numero dell'ultima barra nei dati passati;
• PastBars - il numero di barre passate utilizzate per prevedere i valori futuri;
• LPOrder - ordine del modello lineare come frazione del numero di barre passate (0..1);
• FutBars - numero di barre future nella previsione;
• HarmNo - numero massimo di frequenze per il Metodo 1 (0 seleziona tutte le frequenze);
• FreqTOL - errore di calcolo delle frequenze per il Metodo 1 (>0,001 potrebbe non convergere);
• BurgWin - numero della funzione di ponderazione per il Metodo 2 (0=Rettangolare, 1=Hamming, 2=Parabolica);

L'indicatore traccia due linee: la linea blu mostra i prezzi del modello sulle barre di allenamento, la linea rossa mostra i prezzi futuri previsti.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 9.12.2008.