MQL5 Wizard - Segnali di trading basati sul crossover di due medie mobili smussate esponenzialmente - sistema esperto per MetaTrader 5

MQL5 Wizard permette di creare automaticamente il codice di Expert Advisors. Da vedere Creazione di Expert Advisors già pronti in MQL5 Wizard per i dettagli.

Qui considereremo la strategia basata sul crossover di due medie mobili lisciate esponenzialmente (EMA veloce e EMA lento). La strategia chiamata "Segnali basati sull'incrocio di due EMA" (quando si crea EA automaticamente in MQL5 Wizard).

Segnali di trading:

• Comprare: l'EMA veloce incrocia verso l'alto l'EMA lento
  
• Vendere: l'EMA veloce incrocia al ribasso l'EMA lento

Questa strategia è implementata nella classe CSignalCrossEMA.

Figura 1. Segnali di trading, based on the crossover of two exponentially smoothed moving averages

Segnali di trading

La strategia di trading è implementata nella classe CSignalCrossEMA, ha alcuni metodi protetti per semplificare l'accesso ai valori dell'indicatore:

double   FastEMA(int ind)      //restituisce il valore della media mobile veloce della barra
double   SlowEMA(int ind)      // restituisce il valore della media mobile lenta della barra
double   StateEMA(int ind)     // restituisce la differenza tra le medie mobili veloci e lente della barra

1. Aprire posizione long

Condizioni per aprire una posizione long:

• StateEMA(1)>0 e StateEMA(2)<0: la EMA veloce ha incrociato al rialzo la EMA lenta sull'ultima barra completata.
  

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to open long position (buy)                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckOpenLong(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
   if(!(StateEMA(2)<0 && StateEMA(1)>0)) return(false);
//---
   price=0.0;
   sl   =0.0;
   tp   =0.0;
//---
   return(true);
  }

2. Chiusura posizione long

Condizioni per chiudere la posizione long:

• StateEMA(1)<0 e StateEMA(2)>0: la EMA veloce ha incrociato al ribasso la EMA lenta sull'ultima barra completata.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to close long position                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckCloseLong(double& price)
  {
   if(!(StateEMA(2)>0 && StateEMA(1)<0)) return(false);
//---
   price=0.0;
//---
   return(true);
  }

3. Apertura posizione short

Le condizioni per aprire una posizione short sono le stesse delle condizioni di chiusura delle posizioni long.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to open short position (sell)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckOpenShort(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
   if(!(StateEMA(2)>0 && StateEMA(1)<0)) return(false);
//---
   price=0.0;
   sl   =0.0;
   tp   =0.0;
//---
   return(true);
  }

4. Chiusura posizioni short

Le condizioni per chiudere una posizione corta sono le stesse di quelle di apertura di una posizione lunga.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to close short position                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalCrossEMA::CheckCloseShort(double& price)
  {
   if(!(StateEMA(2)<0 && StateEMA(1)>0)) return(false);
//---
   price=0.0;
//---
   return(true);
  }

Creazione di Expert Advisor usando MQL5 Wizard

Per creare un robot di trading basato sulla strategia è necessario scegliere le proprietà del segnale come "Signals based on crossover of two EMA" nell'opzione "Creating Ready-Made Expert Advisors" del MQL5 Wizard:

Figura 2. Seleziona "Segnali, basati sull'incrocio di due EMA" in MQL5 Wizard

Successivamente dovrete specificare l'algoritmo di trailing stop se necessario ed il sistema di gestione dei soldi e del rischio. Il codice di Expert Advisor sarà creato automaticamente, puoi compilarlo e testarlo in Strategy Tester del terminale MetaTrader 5.

Figura 3. "Segnali basati su crossover of two MA" in MQL5 Wizard

Resultati dei test

Consideriamo il backtesting dell'Expert Advisor su dati storici (EURUSD H1, periodo di test: 1.1.2010-05.01.2011,   FastPeriod=12, SlowPeriod=24).

Nella creazione di Expert Advisor abbiamo usato il lotto fisso (Trading Fixed Lot, 0.1), algoritmo per Trailing Stop non viene utilizzato (Trailing not used).

Figura 4. Risultati storici di backtesting dell'Expert Advisor, basati sul crossover di due EMA

Allegati: Il file SignalCrossEMA.mqh con la classe CSignalCrossEMA deve essere copiato nel folder terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal folder.

The crossover_2ema.mq5 contiene il codice dell'Expert Advisor, creato con MQL5 Wizard.