Marché boursier. Les actions. Vitesse d'exécution des ordres de bourse. - page 17

Nouveau commentaire
 
Andrey Miguzov #:

Supposons que nous ayons affaire à une "cuisine". Ils peuvent nous indiquer dans leurs journaux que le temps d'exécution est de 1ms. Comment le vérifier ? Allez à la bourse et regardez l'heure qui y est indiquée - c'est le seul moyen de comprendre grossièrement si nous mentons ou non.

Je fais cela depuis plusieurs années, prouvant à MQ qu'ils ont un problème avec les délais, alors que les délais étaient de 1 seconde,

il y avait un dialogue, mais lorsque les délais sont passés à 14-20 secondes, MQ a arrêté le dialogue.

Pour savoir comment un ordre a été exécuté, il faut donc disposer d'un journal complet des ordres sur la bourse,

Sans elle, vous ne pouvez rien prouver.

Lisez ici (à l'époque, la bourse donnait encore des données, nous sommes en 2015).

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page23#comment_1445099

ФОРТС. Вопросы по исполнению
ФОРТС. Вопросы по исполнению
  • 2015.03.18
  • www.mql5.com
С большими проблемами удалось это сделать (начальник отдела по работе с профессиональными клиентами ДЦ Открытие Евгений Сергеевич,.
 
prostotrader #:

Je fais cela depuis plusieurs années, prouvant à MQ qu'ils avaient un problème avec les retards, alors que les retards atteignaient 1 seconde,

il y avait un dialogue, mais lorsque les délais sont passés à 14-20 secondes, MQ a arrêté le dialogue.

Ainsi, pour savoir comment un ordre a été réellement exécuté, il faut disposer d'un journal complet des ordres sur la bourse,

Sans elle, vous ne pouvez rien prouver.

Lisez ici (à l'époque, la bourse donnait encore des données, nous sommes en 2015).

https://www.mql5.com/ru/forum/38456/page23#comment_1445099

J'ai suivi ce fil de discussion de très près et l'ai même relu plusieurs fois.

Personne ne nous donnera le journal complet (pour l'instant).

Mais grâce à l'algorithme que j'ai décrit ci-dessus (où T2-T1) , nous pouvons comprendre une caractéristique vraiment très importante de notre TS - le temps qui s'écoule entre le signal sur la bourse et une transaction sur la bourse sur ce signal. Et tout cela en fonction du moment de l'échange (la bande est la même pour tous).

 
Andrey Miguzov #:

Ajouté au message ci-dessus.

L'algorithme est le suivant :

Nous recevons un tick de la part de la bourse (l'heure du tick correspond à l'heure de la bourse - T1).

Nous l'analysons et décidons d'envoyer un ordre d'achat/de vente en utilisant le symbole

Nous envoyons une commande

L'échange l'exécute et fixe l'heure d'exécution dans la case à cocher (heure de l'échange - T2).

Je suis intéressé par le temps = T2-T1

L'heure T2 est exactement l'heure de l'échange, sinon il y aura des divergences avec d'autres sources, j'ai vérifié - partout pareil.

Mais l'heure du tick T1, sur lequel vous passez l'ordre, n'est pas connue d'où il vient (ce n'est pas l'heure du change), il est donc impossible d'obtenir la réponse (T2-T1).

C'est ici que j'ai étudié le problème des guillemets manquants.

https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25821280

Котировки Срочного рынка в МТ5
Котировки Срочного рынка в МТ5
  • 2021.11.10
  • www.mql5.com
Уважаемые модераторы! Перенесите, пожалуйста сообщения из темы "Клиринг по существу????* не относящиеся к клирингу, сюда...
 
prostotrader #:

L'heure du T2 est exactement l'heure du change, sinon il y aura des divergences avec d'autres sources, j'ai vérifié - c'est la même chose partout.

Mais l'heure du tick T1, sur lequel vous passez l'ordre, n'est pas connue d'où il vient (ce n'est pas l'heure du change), il est donc impossible d'obtenir une réponse (T2-T1).

C'est ici que j'ai étudié le problème des guillemets manquants.

https://www.mql5.com/ru/forum/381623#comment_25821280

Le problème, c'est que T1 est aussi un temps d'échange. Je l'ai vérifié. Même sur mes captures d'écran ci-dessus, vous pouvez le voir.

La bande des transactions est diffusée de la bourse au terminal via le courtier. Lorsqu'un tick (groupe de ticks) arrive, l'événement OnTick apparaît. L'heure du tick coïncide avec l'heure de la bande de tick (et de l'échange respectivement). L'heure du tic sera la même pour tous.


Il y a un petit problème ici - je prends le prix selon le ticker, et le changement du ticker ne donne pas toujours OnTick. Mais l'erreur, si elle existe, sera plus élevée.

 
Andrey Miguzov #:

Le problème, c'est que T1 est aussi un temps d'échange. Je l'ai vérifié. Même sur mes captures d'écran ci-dessus, vous pouvez le voir.

La bande des transactions est diffusée de la bourse au terminal via le courtier. Lorsqu'un tick (groupe de ticks) arrive, l'événement OnTick apparaît. L'heure du tick coïncide avec l'heure de la bande de tick (et de l'échange respectivement). L'heure du tic sera la même pour tous.


Il y a un petit problème ici - je prends le prix selon le ticker, et le changement du ticker ne donne pas toujours OnTick. Mais la marge d'erreur, si elle existe, sera plus élevée.

Je ne suis pas sûr que l'heure du tic-tac soit celle du stock.

struct MqlTick 
  { 
   datetime     time;          // Время последнего обновления цен 
   double       bid;           // Текущая цена Bid 
   double       ask;           // Текущая цена Ask 
   double       last;          // Текущая цена последней сделки (Last) 
   ulong        volume;        // Объем для текущей цены Last 
   long         time_msc;      // Время последнего обновления цен в миллисекундах 
   uint         flags;         // Флаги тиков 
   double       volume_real;   // Объем для текущей цены Last c повышенной точностью 
  };

Il n'est pas écrit où la mise à jour dans le terminal ou sur l'échange.

 
prostotrader #:

Je ne suis pas sûr que le tic-tac soit l'heure du stock.

Il ne dit pas où se trouve la mise à jour dans le terminal ou sur l'échange.

Sur le serveur.

 
prostotrader #:

Je ne suis pas sûr que l'heure du tic-tac soit celle du stock.

Il ne dit pas où se trouve la mise à jour dans le terminal ou sur l'échange.

Je vous répondrai par votre propre citation (merci pour le lien - le sujet m'a échappé) :

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

MT5 - Cours du marché à terme

prostotrader, 2021.11.20 17:05

Il ne s'agit pas du tout de gestionnaires d'événements.

Il y a deux façons de transmettre les meilleurs prix

1. Tranche de robinet

2. le tableau diffuse les informations sur l'instrument ainsi que les meilleurs prix.

Il importe peu que l'événement soit généré par le culbuteur ou par les informations de l'instrument.

L'important est que l'information soit la même dans tous les terminaux et dans l'historique des différents courtiers.

c'est différent, les offres sont les mêmes partout. Je ne connais pas la différence, mais ask et bid sont souvent différents.

L'algorithme pour obtenir les demandes et les offres dans les deux terminaux MT5 chez différents courtiers est le même, c'est pourquoi je conclus

que cet algorithme ne fonctionne pas correctement. Il y a des citations manquantes.


Faisons-le d'une autre manière.

Je prends les temps T1 et T2 de l'alimentation des métiers. Nous ne savons pas exactement quelle heure il est, mais la source de référence y est la même (sinon ce serait le chaos) et nous pouvons donc estimer la différence entre T1 et T2

Ajouté :

On croit encore plus que T1 est le moment de l'échange. Toutes les informations du tick proviennent de l'échange. Pourquoi s'embêter à générer du temps libre si TOUTES les informations (y compris le temps) proviennent de l'échange ?

De plus, j'ai écrit - confirmé par les journaux et les images des transactions sur bande.

Et un autre - si ce n'est pas le moment de l'échange - vous ne pouvez pas comparer la bande des transactions pour différents courtiers. Et il est comparé avec une grande précision (il y a quelques défauts, mais c'est une bagatelle). Si nous avions des sources temporelles différentes, nous ne pourrions pas comparer.

 
Andrey Miguzov #:

Je vous répondrai par votre propre citation (merci pour le lien - le sujet m'a échappé) :


Disons-le autrement.

Je prends les temps T1 et T2 de la bande des métiers. Nous ne savons pas exactement quelle heure il est, mais la source de référence y est la même (sinon ce serait le chaos) et nous pouvons donc estimer la différence de T1 et T2

Ajouté :

On croit encore plus que T1 est le moment de l'échange. Toutes les informations du tick proviennent de l'échange. Pourquoi s'embêter à générer du temps libre si TOUTES les informations (y compris le temps) proviennent de l'échange ?

De plus, j'ai écrit - confirmé par les journaux et les images des transactions sur bande.

Peu importe, mais 2 MT5 fonctionneront plus vite qu'un seul des vôtres.

Le problème est que pour combiner toutes les données des différentes sections, vous avez besoin de votre propre serveur spécial qui diffusera les informations suivantes

des informations de/vers ASTS (section Stock) et Spectra (Forts) ainsi que l'importation de sections et leur transfert vers un terminal.

Comme il y a un lien intermédiaire, il y a des retards inévitables.

 

En fait, la question est d'insérer une ligne avant d'envoyer la commande:

Print(" Время тика: ", 
       TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS), 
       ".", 
       (last_tick.time_msc)%1000, //добавляет мс в строку
       " по символу ", 
       name); //имя инструмента

et postez ensuite sur le forum l'onglet experts et l'onglet journal pour cette transaction.

Ensuite, je vais essayer de trouver l'offre dans le flux d'offres. Ce n'est malheureusement pas toujours possible.

Idéalement, pas par un seul volume. Et avec un remplissage à des prix différents.

 
prostotrader #:

Quoi qu'il en soit, 2 MT5 seront plus rapides qu'un seul des vôtres.

Le problème est que pour combiner toutes les données des différentes sections, vous avez besoin de votre propre serveur spécial qui diffusera les informations suivantes

des informations de/vers ASTS (section Stock) et Spectra (Forts) ainsi que l'importation de sections et leur transfert vers un terminal.

Comme il y a un lien intermédiaire, il y a des retards inévitables.

D'accord. C'est ainsi et c'est triste :(

Il s'avère que l'EBS ne concerne que les stratégies pour lesquelles le temps d'exécution de 100-200 ms n'est pas critique.

Cependant, si vous examinez la question en profondeur, vous constaterez que ces stratégies n'existent pas. Le profit sera toujours inversement proportionnel au temps d'exécution.

1...1011121314151617181920
Nouveau commentaire
Raison: