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Fractal ZigZag para MetaTrader 5
Este indicador es una versión de FractalZigZagNoRepaint para MQL5, que muestra los máximos y mínimos locales
Artículos
A feature selection algorithm using energy based learning in pure MQL5 para MetaTrader 5
In this article we present the implementation of a feature selection algorithm described in an academic paper titled,"FREL: A stable feature selection algorithm", called Feature weighting as regularized energy based learning
The Group Method of Data Handling: Implementing the Combinatorial Algorithm in MQL5 para MetaTrader 5
In this article we continue our exploration of the Group Method of Data Handling family of algorithms, with the implementation of the Combinatorial Algorithm along with its refined incarnation, the Combinatorial Selective Algorithm in MQL5
The Group Method of Data Handling: Implementing the Multilayered Iterative Algorithm in MQL5 para MetaTrader 5
In this article we describe the implementation of the Multilayered Iterative Algorithm of the Group Method of Data Handling in MQL5
Implementing the Generalized Hurst Exponent and the Variance Ratio test in MQL5 para MetaTrader 5
In this article, we investigate how the Generalized Hurst Exponent and the Variance Ratio test can be utilized to analyze the behaviour of price series in MQL5
Implementation of the Augmented Dickey Fuller test in MQL5 para MetaTrader 5
In this article we demonstrate the implementation of the Augmented Dickey-Fuller test, and apply it to conduct cointegration tests using the Engle-Granger method
Filtering and feature extraction in the frequency domain para MetaTrader 5
In this article we explore the application of digital filters on time series represented in the frequency domain so as to extract unique features that may be useful to prediction models
Validación cruzada simétrica combinatoria en MQL5 para MetaTrader 5
El artículo muestra la implementación de la validación cruzada simétrica combinatoria en MQL5 puro para medir el grado de ajuste tras optimizar la estrategia usando el algoritmo completo lento del simulador de estrategias
Permutación de las barras de precio en MQL5 para MetaTrader 5
En este artículo, presentaremos un algoritmo de permutación de barras de precio y detallaremos cómo se pueden utilizar las pruebas de permutación para identificar los casos en los que se ha fabricado el rendimiento de la estrategia para engañar a los posibles compradores del asesor
Indicadores alternativos de riesgo y rentabilidad en MQL5 para MetaTrader 5
En este artículo, presentaremos una aplicación de varias medidas de rentabilidad y riesgo consideradas alternativas al ratio de Sharpe e investigaremos diferentes curvas de capital hipotéticas para analizar sus características
Estimamos la rentabilidad futura usando intervalos de confianza para MetaTrader 5
En este artículo, nos adentraremos en la aplicación de técnicas de bootstrapping como forma de evaluar la rentabilidad futura de una estrategia automatizada