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Veröffentlicht:: 2018.03.09 14:46

Macd TEMA.mq5 (11.33 KB) ansehen

ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann

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In einem Artikel "Smoothing Data With Less Lag", der eine Fortsetzung seiner Forschungen für MACD mit geringerer Verzögerung war, entschied sich Patrick Mulloy, den TEMA (Triple Exponential Moving Average) anstelle des EMA zu verwenden.

Patrick Mulloy: Zwei gegensätzliche Eigenschaften sind bei der Standard-Glättung des gleitenden Mittelwerts, die in der technischen Analyse verwendet wird, immer am Werk, wobei die Länge des gleitenden Mittelwerts (MA) erhöht wird, um mehr zufällige Fluktuationen auszusortieren, aber dadurch die Verzögerung zwischen dem MA und den Daten erhöht wird. In meinem ersten Artikel diskutierte ich die Industriestandards, den Simple Moving Average (SMA), der ein unkomplizierter gleitender Mittelwert der Daten ist, und den schneller reagierenden Exponential Moving Average (EMA). Sowohl der SMA als auch der EMA haben die gleiche Verzögerung im stationären Langzeitbetrieb mit:

(1 - a)/a

wobei a = 2/(w+1) und w die Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts ist. In Bezug auf die Periodenlänge w des MA ist dessen Verzögerung:

(w-1)/2

Ein neuer exponentieller gleitender Durchschnitt namens DEMA wurde im vorherigen Artikel eingeführt, der diese Verzögerung für den stationären Zustand eliminierte. Hier sind noch zwei weitere gleitende Durchschnitte. Einer von denen ist der TEMA bekannt, eine Erweiterung der Mehrfachglättungstechnik mit Einzel-, Doppel- und Dreifach-EMAs.

MACD TEMA ist sogar noch etwas "schneller" als der MACD DEMA, also je nach Parametern im Scalping-Modus (kurze Handelsperspektive) oder im Trend (bei längeren Perioden). Vergessen Sie nie, dass MACD in erster Linie ein Momentumindikator ist und dass das das Hauptziel des MACD ist.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/19970

MACD DEMA

Ein MACD, der DEMA für die Berechnung verwendet.

Invest System 4.5

Ein Handelssystem, das auf dem Kontostand und dem Ergebnis des letzten Handels basiert.

Channels

Der Kanalhandel basiert auf einem gleitenden Durchschnitt mit der Periode von 220 und drei Umschlägen mit den Perioden von 220 und verschiedenen Höhen. Trailing von Positionen

Directional Efficiency Ratio

Das Efficiency Ratio (ER) wurde erstmals von Perry Kaufman in seinem 1995 erschienenen Buch "Smarter Trading" vorgestellt. Sie wird berechnet, indem die Preisänderung über einen Zeitraum durch die absolute Summe der Preisbewegungen dividiert wird, die aufgetreten sind, um diese Änderung zu erreichen. Das daraus resultierende Verhältnis liegt zwischen 0 und 1, wobei höhere Werte einen effizienteren oder einen Trendmarkt darstellen.

MACD TEMA - Indikator für den MetaTrader 5