MACD DEMA - Indikator für den MetaTrader 5

Patrick Mulloy: Durch einfaches Extrahieren der Schätzung für den nicht-zeitbezogenen Koeffizienten B0 im formalen doppelten Exponential Moving Average mit einem Parameter, der in der Zeitreihenprognose verwendet wird, hat sich gezeigt, dass es sich um eine effektive Modifikation des EMA handelt, die bei Fluktuationen wesentlich schneller reagiert als der standardmäßige EMA. Darüber hinaus ist die DEMA nicht nur ein doppelter EMA mit der doppelten Verzögerungszeit eines einzelnen EMA, sondern vielmehr eine zusammengesetzte Implementierung von einem einzelnen und einem doppelten EMA, wodurch ein neuer EMA mit weniger Verzögerung als eine der beiden ursprünglichen EMA entsteht. Für den allgemeinen Gebrauch können die genaueren, aber komplizierteren Initialisierungsformeln vermieden und durch die einfache Verwendung des initialen Datenbankwertes zum Zeitpunkt 0 ersetzt werden.