Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не могли бы вы поделиться своими результатами?... И правильным способом установки данных, запятых и т.д.... это будет захватывающе для нас, если мы сможем сделать и поделиться тоже
конечно...
Я просто скопировал свои настройки запятой даты точно так же, как это сделал ND.....
Затем я загрузил данные robertinno.... и вот что я получил (см. вложение)...
Я предполагаю, что он использовал другие данные.... и разместил пример того, "как" сделать roc в excel.... мой спектр не похож на его.... независимо от того, сколько записей вы туда поместите....
cl
ND,
ЭТО СРАБОТАЛО!!!! Спасибо, брат!!!
Сделайте то, что говорит Newdigital и попробуйте еще раз. Судя по твоей картинке, у тебя большие проблемы с импортированными данными.
Посмотрите сами, есть полное несоответствие с вашими свечами.
Yo Linuxser,
Спасибо за совет. Причина, по которой свечи выглядят таким образом, не в том, что что-то не так с импортированными данными, а в том, что это не OHLC свечи. Это данные ROC (если я не ошибаюсь). Другой метод SA, предложенный нам robertinno, который якобы дает более точный результат, потому что он основан на нестационарных временных рядах, которыми являются финансовые рынки, в отличие от обычного нереалистичного стационарного анализа (кто-нибудь поправьте меня, если я ошибаюсь). Вот откуда возникла проблема. Это был другой тип данных и с компьютера (robertinno's) с другим форматом даты, поэтому те, у кого другой формат даты по умолчанию, столкнулись с проблемами при загрузке, и мы думали, что это из-за того, что это другой тип данных. Ух!
Я отвлекаюсь от темы.
Мы преодолели это благодаря мозговому штурму и командной работе.хорошо сказано... :-)
Я просто объяснил свой опыт.
Когда мы используем какой-либо инструмент для импорта данных в программное обеспечение, отличное от Metatrader (в программное обеспечение Asctrend от ForexClub бесплатно вместо использования esignal; и так далее), мы можем столкнуться с этой проблемой: настройки Windows даты и числа. И это зависит от того, где было создано это программное обеспечение, и это зависит от того, какой Windows у вас.
Например, моя Windows на русском языке. Это значит, что в этой Windows (и на русском языке) 1 000 - это один. А если у вас англоязычная Windows, то 1 000 - это тысяча. То же самое происходит и с разработчиками. Причем для Европы и Азии они тоже разные.
Итак, если вы конвертируете данные форекс из одной программы в другую с помощью какого-либо бесплатного инструмента (а бесплатных инструментов очень много), то этот инструмент в большинстве случаев сделает это в соответствии с настройками вашей Windows.
Просто зайдите в Панель управления, Языки и стандарты и измените формат, и вы все поймете.
Самое важное - это разделитель: он может быть запятой или точкой с запятой.
Например:
1.9864, 25.01.2006 (если запятая)
или
1.9864; 25.01.2006 (если точка с запятой).
Когда данные импортируются, ваша Windows может понять запятую как разделитель между некоторыми данными, и вы можете получить ошибку.
Поэтому проверьте это в настройках Windows и измените, если необходимо (но это не связано с американской Windows, так как она уже была настроена правильно). Но, как я знаю, создатель этого DFG - русский, поэтому, возможно, он запрограммировал запятую вместо точки с запятой, и поэтому у меня нет никакой ошибки (я не получил ошибку, и мой девайсер в настройках Windows по умолчанию использует запятую).ND,
ЭТО РАБОТАЕТ!!!! Спасибо, брат!!!
Сделайте то, что говорит Newdigital и попробуйте еще раз. Судя по вашей картинке, у вас большая проблема с импортированными данными.
Сам видишь, полное несоответствие с твоими свечами.
Йоу Linuxser,
Спасибо за ваш совет. Причина, по которой свечи выглядят таким образом, не в том, что что-то не так с импортированными данными, а в том, что это не OHLC свечи. Это данные ROC (если я не ошибаюсь). Другой метод SA, предложенный нам robertinno, который якобы дает более точный результат, потому что он основан на нестационарных временных рядах, которыми являются финансовые рынки, в отличие от обычного нереалистичного стационарного анализа (кто-нибудь поправьте меня, если я ошибаюсь). Вот откуда возникла проблема. Это был другой тип данных и с компьютера (robertinno's) с другим форматом даты, поэтому те, у кого другой формат даты по умолчанию, столкнулись с проблемами при загрузке, и мы думали, что это из-за того, что это другой тип данных. Ух!
Я отвлекаюсь от темы.
Мы преодолели эту проблему благодаря мозговому штурму и командной работе.
Подгонка кривой против ретюнинга?
Привет всем,
Увлекательная тема. Спасибо всем, кто поддерживает ее. У меня есть вопрос к вам, гуру, если вы не возражаете.
Вопрос: Что насчет подгонки кривых и необходимости повторной настройки? Мне кажется очевидным, что этот тип анализа чрезвычайно криволинейный - намеренно, как неотъемлемая часть метода. Это напоминает мне кое-что из того, что я читал о методах искусственного интеллекта - нейронных сетях и т.д. Я также читал, что дневные трейдеры, успешно использующие нейронные методы, должны регулярно переоптимизировать или перенастраивать свои индикаторы, чтобы они продолжали быть точными и соответствовать текущему рынку - некоторые даже каждый день.
А как насчет этих методов DF? Необходима ли повторная настройка (или переоптимизация)? Как часто? Также, как насчет разницы между использованием более короткого "периода обучения", например, 200-300 баров, против всех доступных баров? Если FATL, SATL и т.д. создаются с использованием 200-300 баров, как часто вы бы посоветовали перестраивать фильтры, чтобы продолжать генерировать кривые, которые действительно являются описательными и не начинают разваливаться?
Я сам скоро начну экспериментировать с некоторыми из этих методов, как только освоюсь с концепциями. Я представляю, как буду проводить ручной бэктест некоторых базовых идей. Однако я не думаю, что было бы правдой проводить бэктест по индикаторам, которые были сильно оптимизированы под (известные) прошлые данные, а затем ожидать, что (неизвестное) будущее будет придерживаться этого оптимизированного результата. Я думаю, что лучше всего было бы настроить фильтры на окно 200-300 баров, затем провести тест на следующих, скажем, 100 барах, затем перенести окно настройки 200-300 баров на 100 баров вперед, затем провести тест на следующих 100 барах и т.д. и т.п., чтобы создать полный бэктест на достаточно реалистичных условиях.
Любые советы или комментарии?
Лучше всего,
Скотт
Привет всем,
Увлекательная тема. Спасибо всем, кто поддерживает ее. У меня есть вопрос к вам, гуру, если вы не возражаете.
Вопрос: Что насчет подгонки кривых и необходимости повторной настройки? Мне кажется очевидным, что этот тип анализа чрезвычайно криволинейный - намеренно, как неотъемлемая часть метода. Это напоминает мне кое-что из того, что я читал о методах искусственного интеллекта - нейронных сетях и т.д. Я также читал, что дневные трейдеры, успешно использующие нейронные методы, должны регулярно переоптимизировать или перенастраивать свои индикаторы, чтобы они продолжали быть точными и соответствовать текущему рынку - некоторые даже каждый день.
А как насчет этих методов DF? Необходима ли повторная настройка (или переоптимизация)? Как часто? Также, как насчет разницы между использованием более короткого "периода обучения", например, 200-300 баров, против всех доступных баров? Если FATL, SATL и т.д. создаются с использованием 200-300 баров, как часто вы бы посоветовали перестраивать фильтры, чтобы продолжать генерировать кривые, которые действительно являются описательными и не начинают разваливаться?
Я сам скоро начну экспериментировать с некоторыми из этих методов, как только освоюсь с концепциями. Я представляю, как буду проводить ручной бэктест некоторых базовых идей. Однако я не думаю, что было бы правдой проводить бэктест по индикаторам, которые были сильно оптимизированы под (известные) прошлые данные, а затем ожидать, что (неизвестное) будущее будет придерживаться этого оптимизированного результата. Я думаю, что лучше всего было бы настроить фильтры на окно 200-300 баров, затем провести тест на следующих, скажем, 100 барах, затем перенести окно настройки 200-300 баров на 100 баров вперед, затем провести тест на следующих 100 барах и т.д. и т.п., чтобы создать полный бэктест на достаточно реалистичных условиях.
Любые советы или комментарии?
Лучше всего,
СкоттСкотт,
У меня всего минута времени, но я хотел бы дать вам свой комментарий. Что касается "перенастройки", то мы не особо вникали в этот вопрос, но это не значит, что он не поднимался. Мое мнение (и это был совет SIMBA в прошлом), что при использовании SATL, FATL (что приводит к STLM и FTLM), мы стараемся использовать как можно меньше баров. Тогда я бы подумал, что, возможно, каждую неделю вы могли бы переоптимизировать последние 200 баров или около того. Например, переоптимизировать в субботу и использовать коэффициенты для предстоящей недели. Циклы", которые мы создавали, мы не затрагивали. Поскольку мы используем полную историю, я бы предположил, что вам не придется переоптимизировать так часто. Но это не значит, что вам не придется делать это никогда.
Извините, но мне нужно бежать. Я уверен, что кто-нибудь еще прокомментирует это.
Спасибо,
cl
спасибо
Спасибо, Кл - я ценю ваш вклад. Из того, что я читаю здесь на форуме, а также оригинальные статьи (на сайте Роберта), похоже, что любой, кто использует эти методы, работает на границе и должен будет много экспериментировать и делать открытия методом проб и ошибок. Это гораздо интереснее, чем работать с методами с хорошо известной (и хорошо изношенной) историей, такими как большинство классических индикаторов ТА. Мне не терпится самому немного разобраться в этом. К сожалению, я переезжаю в течение следующих 3 недель, и это будет иметь приоритет, но это мой крест, который я должен нести......
лучше всего,
Скотт
Сингулярный спектральный анализ: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base
Анализ и прогноз временных рядов, метод Caterpillar SSA [Программное обеспечение]
Сингулярный спектральный анализ: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - База кодов MQL4
Анализ и прогноз временных рядов, метод SSA компании Caterpillar [Программное обеспечение].Йо Барникс,
Это очень глубокий материал. Ты, наверное, пытаешься вызвать у меня головную боль перед тем, как я пойду кататься на роликах. lol! Спасибо, что поделился, брат. Не будь чужаком, поскольку я могу задать пару вопросов.
Из того, что я понял, этот метод очень хорошо работает с нестационарными данными.
FEI (For Everyone's Information)
Вы должны поместить файл SSA в папку include и/или library, а #_FullSSA_normalize в папку индикатора.
Сингулярный спектральный анализ: SSA
Библиотека функций сингулярного преобразования - MQL4 Code Base
Анализ и прогноз временных рядов, метод SSA компании Caterpillar [Программное обеспечение]Я сегодня возился с этим индикатором, прогоняя его через VHands. Памяти он отнимает немерено. Мой вопрос связан с расчетом. Линия постоянно перерисовывается и пересчитывается, поэтому в прошлом она выглядит отлично. Экстерн "Lag" управляет этим. "10", кажется, заставляет пересчитывать последние 10 баров или около того. Число "3" гораздо более рваное, и оно не перерисовывает так много прошлого, как 10. Я не очень понимаю, какое применение в реальном времени может найти этот индикатор. Он очень напоминает мне индикаторы Фишера. Возможно, есть ошибка в кодировке, которая заставляет его перерисовывать? Я думаю, что нет, но я решил просто написать о том, что я заметил...
Лучше всего,
cl
По поводу SSA:
Я, как и несколько других пользователей, столкнулся с "пересчетом" этого индикатора. Он может измениться после нескольких закрытых баров. Не уверен, является ли это ошибкой или этот индикатор задуман как Zigzag, т.е. динамичным. Как бы то ни было, всем, кто использует его, я рекомендую проявлять осторожность.
Возможно, Барникс будет так добр, что прольет свет на эту тему. Возможно, я использую его не по назначению. Если это так, я прошу прощения за поспешные выводы. Барникс - один из немногих высококвалифицированных участников, с работой которого я знаком, поэтому я сильно сомневаюсь, что он намеренно предоставит нам бракованный продукт. Я надеюсь, что он все еще задерживается и видит это сообщение. Я с нетерпением жду дальнейшего обсуждения этой темы.
По поводу DF:
Для тех, кто интересуется, существует индикатор, который был закодирован создателем программного обеспечения DFG, Сергеем Илюхиным. Он включает в себя .DLL, которые вызывают функции из программного обеспечения DFG, позволяя создавать низкочастотные фильтры непосредственно в MT4. Цель использования DFG становится исключительно для спектрального анализа. Гораздо проще проводить тонкую настройку и тестирование на живых данных по сравнению с традиционным методом использования DFG для всего процесса. Перейдите по этой ссылке, чтобы скачать индикатор и файлы .DLL.
Очень хороший индикатор ИМХО. Мне интересно узнать, не заинтересуется ли кто-нибудь из программистов проектом по созданию подобного индикатора, позволяющего создавать оптимизированные фильтры FTLM и STLM. Это способствовало бы развитию более удобных методов оптимизации и создания цифровых фильтров для различных временных рядов.
Также, некоторые возможные модификации текущего индикатора DigitalFilter.mq4, чтобы включить пару дополнительных вещей, таких как Price Customs и описание типов фильтров, которые могут быть созданы и числовое значение, которому они соответствуют в параметрах, по сравнению с необходимостью открывать indy в MetaEditor, чтобы узнать или пытаться запомнить это, а также другие изменения, которые, как я считаю (на основе исследований между Simba, CLahn и мной), дадут надежный набор индикаторов.
С ними мы на шаг ближе к автоматической оптимизации DF непосредственно в MT4. Джоджо недавно создал индикатор спектрального анализа для MT4, используя алгоритм Гертцеля. К сожалению, с тех пор Jojo не появлялся в этой теме, поэтому мы в растерянности, как правильно применить его к нашей задаче. Сейчас мы находимся в точке стагнации. Если и когда мы узнаем, как соединить индикаторы MT4 DF с индикатором Goertzel SA.....
.
С нетерпением жду любой и всех отзывов.