페어 트레이딩과 다중 통화 차익거래. 대결. - 페이지 63

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Dmytryi Nazarchuk #:

바잔. 아니요, 진부한 표현입니다.


모든 계수(상관관계, 공분산 등)는 순전히 과거에 대한 이야기입니다.

"창 함수는 과거에 창에서 승리 할 수 있음을 보여주었습니다." :-)

추신/ 그리고 그것들을 세는 것은 꽤 이상합니다... 데이터로 긴 섹스를 건너뛰고 알려진 추세, 일반적인 계절성, 개별 이상값을 제거하고 비슷한 값을 가져옵니다. "청소"의 방법을 정당화하고 결과에 어떤 영향을 미칠지 미리 말하세요.

 
괴르젤 알고리즘의 도움으로 사이클을 검색할 필요가 있습니다. 또는 다른 아마추어 라디오 실험을 해보세요. 실제 실무자에게 항상 그렇듯이 결국에는 수조 달러가 될 것입니다.
 
Andrey Dik #:
약 5년 전에 몇몇 거래소에서 체인 온 코인을 시도했지만, 그 당시에도 잘 작동하지 않았습니다.
아무도 코인에 대해 책임을 지지 않기 때문에 속도를 요구하는 것은 무의미합니다.
네, 여러 가지 이유로 실현하기 어려울 것입니다. 그리고 그것이 가능하다면 출력은 여전히 페니가 될 것입니다. 그러나 그 자체로 흥미로운 프로그래밍 및 수학적 문제입니다.
 
mytarmailS #:
죄송하지만 완전히 헛소리를 하고 계십니다.
저는 단 한 마디도 동의하지 않으며 이를 증명하는 것은 쉽습니다.
IMHO, 코인 통합은 물론 기본이지만 탐지 후 최종 TS를 구축하려면 확산을 연구해야합니다. 코인티그레이션 자체는 진입-퇴장 레벨, 거래량 등에 대한 데이터를 제공하지 않습니다.
 

암호화폐에서는 평준화 차익거래(안전거래 - A<-B를 매수하고 동시에 A->C->B를 매도해 차액을 챙기는 것)가 다른 곳과 마찬가지로 작동하지 않습니다. 모든 것이 즉시 그리고 항상 균등화됩니다.

하지만 바이낸스에서는 세 번째 레버리지를 통한 거래가 직접 거래보다 수익성이 약간 더 높을 수 있습니다. A<-B 대신 A<-BNB<-B를 사용하는 것입니다. 개인적 목적이 아닌, BNB 프로세스 소유자를 지원/부양하기 위한 것입니다.

 
Aleksey Nikolayev #:
IMHO에서 코인 통합은 물론 기본이지만, 이를 감지한 후에는 최종 TS를 구축하기 위해 스프레드를 연구해야 합니다. 코인티그레이션 자체는 진입-청산 레벨, 거래량 등에 대한 데이터를 제공하지 않습니다.
물론 그렇지 않지만, 그 작업을 해결합니다.
즉, 한 쌍을 다른 쌍과 (과거에) 거래 할 수 있는지 여부에 대한 질문에 답하는 반면 상관 관계는이 질문에 답하지 않지만 많은 사람들 사이에 그것이 가능하다는 지속적인 환상이 있습니다.
 
Dmytryi Nazarchuk #:

XXX 대신 아무 통화나 입력합니다.

그런 건 없습니다. 제가 아는 한은 없습니다.

 
일반적으로 상황은 이와 같으며 10 년 올빼미에 최적화되어 있습니다. 월요일에 데모에 올려볼게요. 두고 보죠. 결과는 매우 흥미롭습니다.
 
Aleksey Nikolayev #:
괴르젤 알고리즘의 도움으로 사이클을 검색할 필요가 있습니다. 또는 다른 아마추어 라디오 실험을 해보세요. 실무자에게 항상 그렇듯이 결국에는 수조 달러의 돈이있을 것입니다.

하지만 아무것도 찾을 필요가 없습니다. 모든 주기는 미리 알려져 있습니다. 세계적인 질문은 그것들을 설명하는 방법입니다 :-)

비 유적으로 : 매일 5 시간 차이가 나는 2 개의 중요한 이벤트가 발생합니다. 사이클 검색 알고리즘은 24시간, 5시간, 24-5=19시간, 5^a*19^b의 사이클과 솜노멀 사이의 배수를 감지합니다. 스펙트럼.

주기 감지 알고리즘은 이벤트의 중요성을 확인하기 위해서만 필요합니다(주기를 추적하고 기록을 통해 추적을 확인함). 모든 것을 미리 알고 있다면 적용하는 이유는 무엇일까요?

 
Aleksey Nikolayev #:
또는 다른 아마추어 무전기를 사용하세요.
아니면 MOSH도 마찬가지입니다.
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