글쎄, 나도 몰라, 내 목표를 위해 그가 어디에서나 엿보지 않을 것이라고 확신합니다. 아니, 엿보기. 그러나 미래에 대해서만, 그러나 확실히 과거에는 그렇지 않습니다. :-)
매우 흥미롭습니다 - 어때요?
석사는 어떻습니까?
위 글을 지지합니다.
스레드에 따라 주제를 이해합니다 ....
기록 데이터는 일치 항목에 대해 분석됩니다. 메모리를 포함하여 많은 정의가 여기에 제공되었습니다.
일반적인 전략으로 유추를 그리면 간단한 MA에도 확실히 메모리가 있습니다. 원칙적으로 오버 패턴을 포함하여 일종의 평균화가 얻어지기 때문입니다.
이 모든 연구는 매수 또는 매도 여부와 관련 하여 시장에 가장 정확한 진입 점을 찾는 것으로 귀결됩니다. 그러나 외환 시장에서 사용되는 다른 전략과 마찬가지로 여전히 질문에 대한 답은 없습니다. 실수를 하면 어떻게 합니까? 그리고 이 질문은 사실 가장 중요하기 때문입니다. 어느 누구도 트레이더가 소유한 시스템이 무엇이든 간에 거래자에게 그렇게 쉽게 돈을 주고 싶어하지 않습니다. 실제 견적은 법률과 우연의 일치를 따르지 않으며 거래자에게 독점적으로 적용됩니다.
기록 데이터는 일치 항목에 대해 분석됩니다. 메모리를 포함하여 많은 정의가 여기에 제공되었습니다.
일반적인 전략으로 유추를 그리면 간단한 MA에도 확실히 메모리가 있습니다. 원칙적으로 오버 패턴을 포함하여 일종의 평균화가 얻어지기 때문입니다.
이 모든 연구는 매수 또는 매도 여부와 관련 하여 시장에 가장 정확한 진입 점을 찾는 것으로 귀결됩니다. 그러나 외환 시장에서 사용되는 다른 전략과 마찬가지로 여전히 질문에 대한 답은 없습니다. 실수를 하면 어떻게 합니까? 그리고 이 질문은 사실 가장 중요합니다. 왜냐하면. 어느 누구도 트레이더가 소유한 시스템이 무엇이든 간에 거래자에게 그렇게 쉽게 돈을 주고 싶어하지 않습니다. 실제 견적은 법률과 우연의 일치를 따르지 않으며 거래자에게 독점적으로 적용됩니다.
내가 이해하는 것처럼 오류의 가능성은 배제되지 않습니까?
예, 실제로는 매우 간단합니다. 신호가 이익을 냈다면 1로 표시하고, 신호가 손실을 일으키면 0으로 표시합니다. 따라서 마지막 신호, 즉 현재 신호는 결과를 알 수 없으므로 정의되지 않은 것으로 간주됩니다. 다음 신호가 나타날 때 알 수 있습니다. 음, NN은 미래를 보지 않고 현재 시간의 신호를 식별하는 방법을 배웁니다. 그래서 데이터 수집의 청결도는 괜찮습니다 ...
R과 Py를 우회하는 mxnet API에 대한 경험이 있는 사람이 있습니까? 필요하지 않은 모든 레이어를 제거합니다. Alglib는 충분히 생산적이지 않은 것으로 판명되었으며 GPU에서 작동하지 않으며 복잡한 네트워크를 계산하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 음, 일반적으로 cpp에는 생산적인 라이브러리가 많이 있습니다.
R과 Py를 우회하는 mxnet API에 대한 경험이 있는 사람이 있습니까? 필요하지 않은 모든 레이어를 제거합니다. Alglib는 충분히 생산적이지 않은 것으로 판명되었으며 GPU에서 작동하지 않으며 복잡한 네트워크를 계산하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 음, 일반적으로 cpp에는 생산적인 라이브러리가 많이 있습니다.
차이점은 무엇입니까 - 오랜 시간 동안 최적화하면 (그리고 어떤 것에 대해서도 최적화해야 함) 모든 프로세서 / 컴퓨터 및 클라우드를 사용할 수 있습니다. 그리고 클라우드를 사용하면 일반적으로 유전학에서 256개의 병렬 흐름 또는 전체 계산으로 최대 10-20,000개의 다른 옵션보다 빠르게 나타납니다.
도서관 : 차이점은 무엇입니까 - 오랜 시간 동안 최적화하면 (그리고 어떤 것에 대해서도 최적화해야 함) 모든 프로세서 / 컴퓨터 및 클라우드를 사용할 수 있습니다. 그리고 일반적으로 클라우드를 사용하면 유전학에서 각각 256개의 병렬 스트림 또는 전체 계산으로 최대 50-100,000(한도를 모르겠습니다)의 다른 옵션보다 빠르게 나타납니다.
엄청난 차이, 클라우드에서 NS의 느린 계산으로 많은 돈을 줄 것입니다. 유전자 최적화에서 동시에 최대 7000개의 에이전트가 있었지만 테스터에서 봇 자체가 빠르게 실행되면 빠르게, 그렇지 않으면 hit .. i5 6200u skylake에서 5k 막대에 대한 ns 교육을 위해 코어당 15-20분, 테스트 중에 2번 더 재교육. 이러한 목적을 위해서는 멀티 코어 + GPU를 임대하고 클라우드 없이 최적화하는 것이 좋습니다.
분명히, 나는 그러한 진술을 하기 전에 확인했고, 알고리즘 거래에서 ML 사용에 대한 많은 현지 기사의 결과를 부정했습니다.
다시 한 번, 무작위 소스, 산술 또는 기하학적 무작위 워크에서 결과를 다시 확인하십시오 . ZZ 및 기타 가짜 표적을 사용하면 50%를 훨씬 넘는 예측을 얻을 수 있으며 쉽게 90%를 얻을 수 있습니다. 무작위로 예측하는 것이 가능하다는 것을 증명해야 하는데 이는 합리적이지 않습니다.
독성 :
나는 몇백 페이지 전에 비슷한 말을 했습니다.
"비슷한 것"이 아니라 ZZ 시프트에 대해 막대로 이동할 필요가 없다고 말했지만 말이 안 되기 때문에 SB에 성배가 있을 것이며 이는 불가능합니다. ZZ는 매우 멀리 보입니다. 무릎 사이에서 최소 한 단계만큼 막대의 무한한 수 만큼 이동해야 합니다.
이 모든 연구는 매수 또는 매도 여부와 관련 하여 시장에 가장 정확한 진입 점을 찾는 것으로 귀결됩니다. 그러나 외환 시장에서 사용되는 다른 전략과 마찬가지로 여전히 질문에 대한 답은 없습니다. 실수를 하면 어떻게 합니까? 그리고 가장 중요한 질문입니다...
황금 단어 ..... 모든 사람은 일반적으로 진입 지점에 매달립니다 ..... 모든 다양한 시나리오에서 위치를 종료하고 유지하는 문제는 거의 무시됩니다 ... 제 생각에는 이것이 가장 기본적인 질문이지만, 항목의 정확성은 다소 신화적인 것이기 때문에 ..어떤 손에서든 행동 계획을 개발하는 것이 중요합니다...결국, 이것이 정확히 상인의 힘에 있는 것입니다. 통제할 수 없는 시장 움직임과 달리 완전히 통제되는 .....
글쎄, 나도 몰라, 내 목표를 위해 그가 어디에서나 엿보지 않을 것이라고 확신합니다. 아니, 엿보기. 그러나 미래에 대해서만, 그러나 확실히 과거에는 그렇지 않습니다. :-)
매우 흥미롭습니다 - 어때요?
석사는 어떻습니까?
위 글을 지지합니다.
스레드에 따라 주제를 이해합니다 ....
기록 데이터는 일치 항목에 대해 분석됩니다. 메모리를 포함하여 많은 정의가 여기에 제공되었습니다.
일반적인 전략으로 유추를 그리면 간단한 MA에도 확실히 메모리가 있습니다. 원칙적으로 오버 패턴을 포함하여 일종의 평균화가 얻어지기 때문입니다.
이 모든 연구는 매수 또는 매도 여부와 관련 하여 시장에 가장 정확한 진입 점을 찾는 것으로 귀결됩니다. 그러나 외환 시장에서 사용되는 다른 전략과 마찬가지로 여전히 질문에 대한 답은 없습니다. 실수를 하면 어떻게 합니까? 그리고 이 질문은 사실 가장 중요하기 때문입니다. 어느 누구도 트레이더가 소유한 시스템이 무엇이든 간에 거래자에게 그렇게 쉽게 돈을 주고 싶어하지 않습니다. 실제 견적은 법률과 우연의 일치를 따르지 않으며 거래자에게 독점적으로 적용됩니다.
내가 이해하는 것처럼 오류의 가능성은 배제되지 않습니까?
매우 흥미롭습니다 - 어때요?
석사는 어떻습니까?
위의 글을 지지합니다.
스레드에 따라 주제를 이해합니다 ....
기록 데이터는 일치 항목에 대해 분석됩니다. 메모리를 포함하여 많은 정의가 여기에 제공되었습니다.
일반적인 전략으로 유추를 그리면 간단한 MA에도 확실히 메모리가 있습니다. 원칙적으로 오버 패턴을 포함하여 일종의 평균화가 얻어지기 때문입니다.
이 모든 연구는 매수 또는 매도 여부와 관련 하여 시장에 가장 정확한 진입 점을 찾는 것으로 귀결됩니다. 그러나 외환 시장에서 사용되는 다른 전략과 마찬가지로 여전히 질문에 대한 답은 없습니다. 실수를 하면 어떻게 합니까? 그리고 이 질문은 사실 가장 중요합니다. 왜냐하면. 어느 누구도 트레이더가 소유한 시스템이 무엇이든 간에 거래자에게 그렇게 쉽게 돈을 주고 싶어하지 않습니다. 실제 견적은 법률과 우연의 일치를 따르지 않으며 거래자에게 독점적으로 적용됩니다.
내가 이해하는 것처럼 오류의 가능성은 배제되지 않습니까?
예, 실제로는 매우 간단합니다. 신호가 이익을 냈다면 1로 표시하고, 신호가 손실을 일으키면 0으로 표시합니다. 따라서 마지막 신호, 즉 현재 신호는 결과를 알 수 없으므로 정의되지 않은 것으로 간주됩니다. 다음 신호가 나타날 때 알 수 있습니다. 음, NN은 미래를 보지 않고 현재 시간의 신호를 식별하는 방법을 배웁니다. 그래서 데이터 수집의 청결도는 괜찮습니다 ...
R과 Py를 우회하는 mxnet API에 대한 경험이 있는 사람이 있습니까? 필요하지 않은 모든 레이어를 제거합니다. Alglib는 충분히 생산적이지 않은 것으로 판명되었으며 GPU에서 작동하지 않으며 복잡한 네트워크를 계산하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 음, 일반적으로 cpp에는 생산적인 라이브러리가 많이 있습니다.
R과 Py를 우회하는 mxnet API에 대한 경험이 있는 사람이 있습니까? 필요하지 않은 모든 레이어를 제거합니다. Alglib는 충분히 생산적이지 않은 것으로 판명되었으며 GPU에서 작동하지 않으며 복잡한 네트워크를 계산하는 데 오랜 시간이 걸립니다. 음, 일반적으로 cpp에는 생산적인 라이브러리가 많이 있습니다.
차이점은 무엇입니까 - 오랜 시간 동안 최적화하면 (그리고 어떤 것에 대해서도 최적화해야 함) 모든 프로세서 / 컴퓨터 및 클라우드를 사용할 수 있습니다. 그리고 일반적으로 클라우드를 사용하면 유전학에서 각각 256개의 병렬 스트림 또는 전체 계산으로 최대 50-100,000(한도를 모르겠습니다)의 다른 옵션보다 빠르게 나타납니다.
엄청난 차이, 클라우드에서 NS의 느린 계산으로 많은 돈을 줄 것입니다. 유전자 최적화에서 동시에 최대 7000개의 에이전트가 있었지만 테스터에서 봇 자체가 빠르게 실행되면 빠르게, 그렇지 않으면 hit .. i5 6200u skylake에서 5k 막대에 대한 ns 교육을 위해 코어당 15-20분, 테스트 중에 2번 더 재교육. 이러한 목적을 위해서는 멀티 코어 + GPU를 임대하고 클라우드 없이 최적화하는 것이 좋습니다.
+ 이중화를 사용하면 그 자체로 몇 배 더 빠르게 볼 수 있습니다. mxnet은
http://mxnet.io/
누군가에게 확인해보길 강력히 제안합니다.. 확인하고 결과를 알려주세요.
결과를보고 토론하는 것이 흥미 롭습니다.
분명히, 나는 그러한 진술을 하기 전에 확인했고, 알고리즘 거래에서 ML 사용에 대한 많은 현지 기사의 결과를 부정했습니다.
다시 한 번, 무작위 소스, 산술 또는 기하학적 무작위 워크에서 결과를 다시 확인하십시오 . ZZ 및 기타 가짜 표적을 사용하면 50%를 훨씬 넘는 예측을 얻을 수 있으며 쉽게 90%를 얻을 수 있습니다. 무작위로 예측하는 것이 가능하다는 것을 증명해야 하는데 이는 합리적이지 않습니다.
나는 몇백 페이지 전에 비슷한 말을 했습니다.
"비슷한 것"이 아니라 ZZ 시프트에 대해 막대로 이동할 필요가 없다고 말했지만 말이 안 되기 때문에 SB에 성배가 있을 것이며 이는 불가능합니다. ZZ는 매우 멀리 보입니다. 무릎 사이에서 최소 한 단계만큼 막대의 무한한 수 만큼 이동해야 합니다.
이 모든 연구는 매수 또는 매도 여부와 관련 하여 시장에 가장 정확한 진입 점을 찾는 것으로 귀결됩니다. 그러나 외환 시장에서 사용되는 다른 전략과 마찬가지로 여전히 질문에 대한 답은 없습니다. 실수를 하면 어떻게 합니까? 그리고 가장 중요한 질문입니다...
황금 단어 ..... 모든 사람은 일반적으로 진입 지점에 매달립니다 ..... 모든 다양한 시나리오에서 위치를 종료하고 유지하는 문제는 거의 무시됩니다 ... 제 생각에는 이것이 가장 기본적인 질문이지만, 항목의 정확성은 다소 신화적인 것이기 때문에 ..어떤 손에서든 행동 계획을 개발하는 것이 중요합니다...결국, 이것이 정확히 상인의 힘에 있는 것입니다. 통제할 수 없는 시장 움직임과 달리 완전히 통제되는 .....
친애하는 프로그래밍 교수 및 조교수 여러분, 코드를 완성하셨습니까?
시도해봐도 될까요? 적어도 재판.