트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 299

 
막심 드미트리예프스키 :

이게 왜 넌센스라고 생각하시나요? 동일한 이력 에서 예측이 확인된 경우

가장 가파른 패턴이 발견되는 것이 확인되고 그 반대는 아닌 것으로 확인된 이유다. 앞으로 밀리는 일이 있을 것이다.

패턴 거래는 신화입니다.

 
fxsaber :

가장 가파른 패턴이 발견되는 것이 확인되고 그 반대는 아닌 것으로 확인된 이유다. 전방에 난리가 날 것입니다.

패턴 거래는 신화입니다.


그러한 결론에는 증거가 필요합니다) 저는 현재 패턴 기반 TS를 작업 중입니다. 결과가 나오면 포럼이나 mb에 기사를 쓸 것이지만 비표준 접근 방식이 있습니다. 그리고 제가 겪었던 가장 큰 오해는 바로 상관관계를 통한 패턴 검색 인데, 이 단계에서 이미 예측 품질의 50%가 사라집니다. 그래서 머신 비전을 언급한 것입니다.
 
막심 드미트리예프스키 :

그러한 결론에는 증거가 필요합니다)

제공할 수 없기 때문에 증명이 아무리 세심하고 복잡하더라도 "패턴을 올바르게 찾지 마십시오"라는 기준으로 항상 반대할 수 있습니다.

물론 패턴에 대한 강력한 TS라는 반론으로 내 말을 반박할 수 있습니다. 그러나 제 생각에는 이것이 신화를 설득하는 것보다 가능성이 훨씬 적습니다.

 
fxsaber :

제공할 수 없기 때문에 증명이 아무리 정교하고 복잡하더라도 "패턴을 올바르게 찾지 마십시오"라는 기준으로 항상 반대할 수 있습니다.

물론 패턴에 대한 강력한 TS라는 반론으로 내 말을 반박할 수 있습니다. 그러나 내 생각에 이것은 신화에서 설득력이있는 것보다 훨씬 적습니다.


나는 TC의 형태로 반박하려고 노력할 것입니다 :) 순전히 나 자신에게도 흥미 롭습니다.

즉, 패턴에 대한 TS의 가능성이 없다고 주장함으로써 우리는 기계 학습에서 이해할 수 있는 TS를 전혀 거부하고 이 주제를 완전히 닫을 수 있습니다. :)

 
막심 드미트리예프스키 :


즉, 패턴에 대한 TS의 가능성이 없다고 주장함으로써 우리는 기계 학습에서 이해할 수 있는 TS를 전혀 거부하고 이 주제를 완전히 닫을 수 있습니다. :)

네.
 
fxsaber :
네.


너무 강하고 근거가 없습니다.

우리는 기계 학습 알고리즘 "랜덤 포레스트"를 사용합니다. 샘플에서 5000개의 막대를 시작하고 패턴인 500개의 나무를 찾으려고 합니다.


결과.

100개의 트리 후에 오류는 매우 약하게 떨어집니다. 더욱이 표본의 다중 증가는 트리 수의 증가로 이어지지 않습니다. 저것들. 이 알고리즘이 100개 미만의 패턴(트리)을 찾고 추가 트리가 결과에 거의 영향을 미치지 않는다고 가정할 수 있습니다.

다음은 어떻게 생겼는지입니다.


 
산산이치 포멘코 :


너무 강하고 근거가 없습니다.

우리는 기계 학습 알고리즘 "랜덤 포레스트"를 사용합니다. 샘플에서 5000개의 막대를 시작하고 패턴인 500개의 나무를 찾으려고 합니다.


결과.

100개의 트리 후에 오류는 매우 약하게 떨어집니다. 더욱이 표본의 다중 증가는 트리 수의 증가로 이어지지 않습니다. 저것들. 이 알고리즘이 100개 미만의 패턴(트리)을 찾고 추가 트리가 결과에 거의 영향을 미치지 않는다고 가정할 수 있습니다.

다음은 어떻게 생겼는지입니다.


임의의 VR에 대해서도 동일한 작업을 수행합니다.
 

막심 드미트리예프스키 :

나는 TC의 형태로 반박하려고 노력할 것입니다 :) 순전히 나 자신에게도 흥미 롭습니다.

즉, 패턴에 대한 TS의 가능성이 없다고 주장함으로써 우리는 기계 학습에서 이해할 수 있는 TS를 전혀 거부하고 이 주제를 완전히 닫을 수 있습니다. :)



fxsaber :
네.

그럼 어떻게 거래를 합니까? 갑자기?

지표는 또한 모수 회귀가 아닌 MO, 원시적이지만 MO입니다...

그리고 예측에서 통계적 이점이 없으면 아시다시피 거래에 의미가 없습니다. 그러나 일부 거래는 수백만 건의 거래를 만들고 안정적인 플러스에서 어떻습니까? 트랜잭션은 몇 초, 1분 및 하루에 수천 번 유지되므로 내부자가 아닙니다. 이 사람들은 그런 것을 예측하지만 멋진 MO보다 나은 것은 이러한 목적을 위한 것이 없다는 것이 밝혀졌습니다.

즉, 시장에서 MO의 작업의 증거, HFT 사무실은 두 자리 Sharp로 안정적인 알파를 만듭니다.

 
독성 :

그럼 어떻게 거래를 합니까? 갑자기?

지표는 또한 모수 회귀가 아닌 MO, 원시적이지만 MO입니다...

그리고 예측에서 통계적 이점이 없으면 아시다시피 거래에 의미가 없습니다. 그러나 일부 거래는 수백만 건의 거래를 만들고 안정적인 플러스에서 어떻습니까? 트랜잭션은 몇 초, 1분 및 하루에 수천 번 유지되므로 내부자가 아닙니다. 이 사람들은 그런 것을 예측하지만 멋진 MO보다 나은 것은 이러한 목적을 위한 것이 없다는 것이 밝혀졌습니다.

즉, 시장에서 MO의 작업의 증거, HFT 사무실은 두 자리 Sharp로 안정적인 알파를 만듭니다.


변덕에, 네, 때로는 재미있고 때로는 슬프게도 ... 나는 패턴을 기반으로 시장을 예측 하는 것이 가능하지만 모든 사람은 증거가 필요하다는 사실에 찬성하여 이야기했습니다. 증거 없이는 할 수 없습니다. . 더군다나 나는 모든 인류의 삶을 예측하고 지도화하여 정해진 날에 스스로 하라키리를 하는 것까지 무엇이든 예측할 수 있으며, 머지않아 인류는 놀라운 결과를 얻게 될 것이라고 믿습니다.

그리고 철학자나 밀교가에게 물어보면 시간과 현재는 없고 미래와 과거는 환상이고 마야이며 불완전한 지각의 결과라고 말할 것입니다. 모든 것이 하나이기 때문에 큰 어려움 없이 과거를 보고 미래를 알면 됩니다.

 
독성 :

즉, 시장에서 MO가 일하고 있다는 증거, HFT 사무실이 두 자릿수 Sharp로 안정적인 알파를 만드는 바로 그 사실

기술 내부자와 MO를 혼동해서는 안 됩니다.
사유: