A Google search of this question will lead to several interesting (and often inaccurate) answers. One of the more popular (and loosely defined heuristic) answers that goes in Systematic Trading universe is: While there is no easy way to answer the question, I am going to showcase a statistical method to approach this problem. We need to assess...
elibrarius #: 최악의 시나리오는 10000번을 무작위로 섞는 것이 아니라 모든 하락을 단순히 합쳐서 얻을 수 있습니다. 하지만 이는 예시에서와 같이 전략이 효과가 있는 경우입니다. 재훈련된 전략이 있을 가능성이 높으며, 포워드 테스트는 이를 평가하는 데만 도움이 됩니다.
최악의 시나리오는 전혀 받아들일 수 없는 드로다운으로 판명될 수 있으며, 중간에 있는 것이 더 논리적일 수 있습니다.
통화와 하나의 통화의 합계 또는......
를 열고 모델링된 달러 환율을 사용하고 싶습니다. 더 편리한 것을 찾지 않는 한 지수는 소스 자체에서 직접 가져와야 할 것 같습니다.
과거 최대 드로다운이 아닌 몬테카를로를 통해 TS의 드로다운을 추정하는 것이 더 현실적이라고 생각한 적은 없었습니다.
일부 TS는 과거 드로다운보다 더 높은 드로다운을 보이다가 다시 작동했습니다.
이를 MT5 테스터의 표준 기능으로 만들면 유용할 것입니다.
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
과거 최대 드로다운이 아닌 몬테카를로를 통해 TS의 드로다운을 추정하는 것이 가장 현실적이라고 생각한 적이 없습니다.
일부 TS는 과거 드로다운보다 더 높은 드로다운을 보이다가 다시 작동했습니다.
이 기능을 MT5 테스터의 표준 기능으로 만들면 유용할 것 같습니다.
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당신과 fxsaber가 몬테카를로의 쓸모없음을 확신시킨 것을 기억합니다.)
당신과 fxsaber가 몬테카를로의 쓸모없음을 확신시킨 것을 기억합니다.)
기억이 안 나요 기억이 안 나요)
기억이 안 나네요.)
그것에 관한 것이지만, 당신과 그가 옳은 부분이 적지 않기 때문에 나는 논쟁하지 않습니다. 그냥 생각났어요)
그것에 관한 것이지만, 당신과 그가 옳은 부분이 적지 않기 때문에 나는 논쟁의 여지가 없습니다. 그냥 떠오른 생각입니다.)
제가 뭔가 헷갈리고 있을지도 모르겠네요... 토론은 (TS에 대한 검색으로서) 몬테카를로 최적화에 관한 것이었고, 여기서는 준비된 전략에 대한 위험 평가에 관한 것입니다. 더 정확하게 말하면 위험이 아니라 TS가 작동을 멈춘시기를 결정하는 방법입니다.
예, 링크는 과도하게 장착 된 TS의 유효성 검사에 관한 것입니다. 아마도 이런 식으로 말이 안 될 것입니다. 허용되는 드로다운을 결정하는 데 의미가 없다는 의미인지 여부도 의문입니다.
그것에 관한 것이지만, 당신과 그가 옳은 부분이 적지 않기 때문에 나는 논쟁의 여지가 없습니다. 방금 떠올랐어요.)
과거 최대 드로다운이 아닌 몬테카를로를 통해 TS의 드로다운을 추정하는 것이 가장 현실적이라고 생각한 적이 없습니다.
일부 TS는 과거 드로다운보다 더 높은 드로다운을 보이다가 다시 작동했습니다.
이 기능을 MT5 테스터의 표준 기능으로 만들면 유용할 것 같습니다.
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최악의 시나리오는 10000번을 무작위로 섞는 것이 아니라 모든 하락을 단순히 합쳐서 얻을 수 있습니다. 하지만 이는 예시에서와 같이 전략이 효과가 있는 경우입니다. 재훈련된 전략이 있을 가능성이 높으며, 포워드 테스트는 이를 평가하는 데만 도움이 됩니다.
최악의 시나리오는 전혀 받아들일 수 없는 드로다운으로 판명될 수 있으며, 중간에 있는 것이 더 논리적일 수 있습니다.
몬테카를로 포워드 테스트.