트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2286

[Maxim Dmitrievsky]

도서관 :
M1 데이터(OHLC * 2)의 볼륨은 실제 틱 데이터의 볼륨보다 몇 배 작습니다.

M1의 최소 스프레드는 정확한 거래 평가에 적합하지 않습니다.

예, - 이제 실제 틱 데이터에서만 트래픽을 다운로드할 것입니다.

차량에 진드기가 없다면 왜 그럴까요? 평균 스프레드를 유도하는 것으로 충분합니다.

그건 확실히 충분해

[Renat Fatkhullin]

예브게니 듀카 :

이것은 귀하의 시장에서 웹 요청이 있는 EA를 배치할 가능성에 대한 귀하의 답변입니다.
그리고 이 답변으로 무엇을 해야 합니까? 나는 판매를 위해 고문을 썼고 그것을 올리려고했지만 거절당했습니다. 많은 시간과 노력이 필요했고 6개월 전이었습니다. 내가 바보일 수도 있지만 두 번째에는 어떤 종류의 버튼을 알아차리고 올바른 조치를 취해야 하는 곳을 찾지 않을 것입니다.

이것은 고객을 잃은 예입니다. 나는 "날개 달린 말 Hei-Fei가 산에서 돌진할 때 길가에 앉아 있는 두꺼비에게 달려 있지 않다"는 것을 이해하지만, 머지 않아 MQl은 역사 속으로 사라질 것입니다.

당신 외에도 이 세계와 시장 자체에는 소비자 가 있습니다. 그리고 소비자 보호는 판매자의 욕망보다 더 중요합니다.

Expert Advisor가 단독으로 거래할 수 없지만 원격 블랙박스에 전적으로 의존하는 경우 이는 시장과 사용자 모두에게 큰 위험이 됩니다. 당신이 거기에서 무엇을 그리는지 알 수 없습니다.

나는 당신이 주제를 깊이있게 공부하고 " 역사 속으로 녹아 들다"에 대해 헛소리를 던지지 않는 것이 좋습니다.

[Renat Fatkhullin]

막심 드미트리예프스키 :

1. 예, 항상

2. 외부와 같이 VScode 및 jupyter에 사용(연구에 매우 편리함)

3. 모든 것이 충분하지만 지표를 사용하지 않습니다. 글쎄요, ONNX처럼 단순히 모델을 MT5로 옮기는 것만으로는 충분하지 않지만, 지금까지 나는 이것에 대해 연구하지 않았습니다.

나는 또한 거래 API를 시도했지만 모든 것이 잘 작동합니다.

괜찮은!

[Jonathan Pereira]

레나트 파트훌린 :
Se estamos falando sobre ticks, então existem as funções copy_ticks_from e copy_ticks_range

Leia mais aqui: Python의 MetaTrader .

아니 estamos falando de ticks...

Estou falando de Profundidade de Mercado...

우리는 진드기를 말하는 것이 아니라 ... 나는 시장의 깊이를 말하는 것입니다

https://www.mql5.com/pt/docs/event_handlers/onbookevent

[Forester]

막심 드미트리예프스키 :

차량에 진드기가 없다면 왜 그럴까요? 평균 스프레드를 유도하는 것으로 충분합니다.

그건 확실히 충분해

평균이 아니라 최소가 전송됩니다. 평균이 여러 막대에 대한 경우 최소값 중 평균이 됩니다. 실제 평균을 찾으려면 실제 틱을 로드해야 합니다.
시가 또는 OHLC 에 대한 테스터는 최소 스프레드에서 작동합니다.
그리고 실제 틱에서 OHLC에서 최소로 작동했던 일부 TP 및 SL. 양초의 상단 또는 하단에 있는 스프레드는 실제 스프레드와 작동하지 않습니다.
전체 트랜잭션 수의 1-2%일 수 있지만 모든 백분율에 대해 어려움을 겪을 때 중요할 수 있습니다.

[Igor Makanu]

도서관 :

Bid bar의 최소 스프레드 대신 Ask OHLC 가격이 있는 두 번째 촛대를 갖고 싶습니다.

다음과 같이 사용자 정의 문자 를 만드십시오.

 //+------------------------------------------------------------------+
#include <fxsaber\ Symbol .mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18855
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
   const SYMBOL SymbDB( _Symbol + "ask" );
   if (!SymbDB.IsExist()) // Если символ не создан, выход
   {
       Alert ( "Error create " , _Symbol + "ask symbol" );
       return ;
   }
   SymbDB.Off();
   SymbDB.CloneProperties(); // Скопировали свойства
   if ( CustomRatesDelete (SymbDB.Name, 0 , TimeCurrent ()) == - 1 )
   {
       Alert ( "Error CustomRatesDelete , GetLastError = " , GetLastError ());
       return ;
   }
   MqlTick ticks[];
   if ( CopyTicksRange ( _Symbol , ticks, COPY_TICKS_ALL , D'2021.01.01' * 1000 ) == - 1 )
   {
       Alert ( "Error CopyTicksRange , GetLastError = " , GetLastError ());
       return ;
   }
   for ( int i = ArraySize (ticks) - 1 ; i >= 0 ; i--)
   {
      ticks[i].bid = ticks[i].ask;
   }
   if (SymbDB.On()) // Включили в Обзор рынка
   {
       CustomTicksAdd (SymbDB.Name, ticks);
       ChartOpen (SymbDB.Name, PERIOD_M1 ); // Открыли график нового символа
   }
}

[Forester]

이고르 마카누 :

다음과 같이 사용자 정의 문자 를 만드십시오.

커스텀은 싫고, 첫인상이 좋지 않고, 오래전 일이라, 정확히 무엇이 마음에 들지 않았는지 기억나지 않는다. 파일을 사용합니다.

그리고 다시 말하지만, 이것은 한 번이라도 모든 틱 데이터를 다운로드한다는 것을 의미합니다.

[Maxim Dmitrievsky]

도서관 :
평균이 아니라 최소가 전송됩니다. 평균이 여러 막대에 대한 경우 최소값 중 평균이 됩니다. 실제 평균을 찾으려면 실제 틱을 로드해야 합니다.
시가 또는 OHLC 에 대한 테스터는 최소 스프레드에서 작동합니다.
그리고 실제 틱에서 OHLC에서 최소로 작동했던 일부 TP 및 SL. 양초의 상단 또는 하단에 있는 스프레드는 실제 스프레드와 작동하지 않습니다.
전체 트랜잭션 수의 1-2%일 수 있지만 모든 백분율에 대해 어려움을 겪을 때 중요할 수 있습니다.

여백을 두고 원하는 스프레드를 직접 설정

[Forester]

막심 드미트리예프스키 :

여백을 두고 원하는 스프레드를 직접 설정하십시오.

이것은 정확하지 않습니다. 차라리 티키를 흔들어)
두 OHLC를 모두 파일에 넣고 평소와 같이...

[Evgeny Dyuka]

레나트 파트훌린 :

시장과 시간이 판단할 것입니다. MQL5는 동급 최고의 제품이지만 새로운 시장에 맞지 않을 가능성이 있습니다.
그건 그렇고, 브라우저에서 검색만으로 MQl에 대해 뭔가를 찾을 수 있었던 noname 사이트에 대한 링크가 성공의 가장 좋은 예가 아닙니다))