트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1824

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막심 드미트리예프스키 :
들어보세요. 이것은 무언가를 증명하기 위한 학술 그룹이 아닙니다. 시계열 작업에 대한 다양한 접근 방식이 있으며, 대부분은 따옴표에 대한 쓰레기입니다. 반대가 입증되지 않으면 왜 키피쉬입니까?

모든 것, 중지))

 
막심 드미트리예프스키 :

다단계 샘플링 google. 확률의 선택은 다른 확률을 기반으로 하는 또 다른 확률 등을 기반으로 합니다. 다른 선택지가 없다고 생각합니다.

즉, 예를 들어 트랜잭션이 자주 열릴 때도 있고 드물게 열릴 때도 있고 전혀 열리지 않을 때도 있습니다. 그리고 거래를 유지하는 시간은 크게 다를 것입니다

변동성과 연결될 수 있으며, 그 방법을 아는 사람은 아무도 없습니다.

확률에 대한 확률은 너무 많이 희석됩니다. 약한 신호는 그냥 노이즈일 수 있습니다. 오랫동안 고정해야 하거나 약하지 않아야 합니다.)

변동성과 거래량, 그렇습니다. 문제를 해결하는 방법을 알아내야 합니다. 변동성은 다릅니다. )

 
mytarmailS :

접근 방식 - 시장 혼란

시장은 여전히 혼돈이 아니며 소음은 (항상) 흰색이 아닙니다))))

 
mytarmailS :

모든 것, 중지))

1~2년 동안 지속되는 패턴이 있습니다. 내 돈을 거기에 투자하고 싶습니까? 아니요. 아직은 불확실합니다. 결과를 기다릴 준비가 된 위험한 사람에게 적합 할 수 있습니다.
 
발레리 야스트렘스키 :

확률에 대한 확률은 너무 많이 희석됩니다. 약한 신호는 그냥 노이즈일 수 있습니다. 오랫동안 고정해야 하거나 약하지 않아야 합니다.)

변동성과 거래량, 그렇습니다. 문제를 해결하는 방법을 알아내야 합니다. 변동성은 다릅니다. )

단순한 무작위 기반의 Boatforce는 여전히 운전 중이며 더 나은 접근 방식을 찾지 못했기 때문입니다. 그들에 대한 이론적 근거조차 없습니다. 그리고 지연 이외의 선행 징후는 없습니다.
 
mytarmailS :

예, 이해합니다. 당신은 나를 이해하지 못합니다 .. 당신은 다음과 같이 말했습니다.

대부분은 아니지만 모두... 그리고 모든 사람이 슬라이딩 윈도우에서 일하고 거의 모든 사람이 수익을 얻으며 모든 사람이 시장에서 일 하지 않습니다 . 왜 스스로에게 질문을 하지 않는지 궁금합니다. 왜 그런가요? 시장을 혼돈이라고 하는 가장 쉬운 방법은 생각을 바꾸는 것이 더 어렵습니다..

모든 시계열 예측 은 변동의 규칙성에서 추세를 뺀 값을 기반으로 합니다. 주기가 없으면 예측도 없습니다.
 
mytarmailS :

시장이 시계열이 아니라면? 이벤트 모델은 어떻습니까? 순전히 가설..

이벤트의 빈도는 패턴을 전달하는 주기입니다.
 
mytarmailS :

시장이 시계열이 아니라면? 이벤트 모델은 어떻습니까? 순전히 가설..


예를 들어 다음과 같은 패턴이 있습니다.

가격이 무너지는 극한값이 있고 그 다음 가격이 극한값을 무너뜨리는 극한값이 있습니다. - 우리의 몇 가지 행동

반품은 했어? -- 당신은 패턴을 죽였다

추세를 빼셨나요? -- 당신은 패턴을 죽였다

잘못된 가격을 정상화 했습니까? -- 당신은 패턴을 죽였다

슬라이딩 창에서 그래프를 보고 있습니까? -- 당신은 패턴을 죽였다

패턴은 어떻게 표현하든 트렌드가 있든 없든 반복되는 패턴입니다.
 
mytarmailS :

하지만 이 패턴은 실제로는 병이 아니라 ???

그리고 이것은 두 가지 행동으로 가장 기본적인 형태로 간주되며 15 가지 행동이 있다면?

따라서 결론은 이벤트, 이벤트의 순서 및 가격이 시장에서 중요하다는 것입니다.

일종의 죽
 
mytarmailS :

글쎄, Max, 당신은 거기에서 쿵쾅 거리고 있습니까? ))

추세를 빼면 이 패턴이 어떻게 보이나요?? 내가 무슨 말을 하는지 생각도 안 해?

동일한 패턴에서 추세를 빼면 여전히 동일합니다.
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