트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 119

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드미트리 :

) 종속성이 있다는 사실 - 아무도 주장하지 않습니다! 그들은 수익성 있는 전략에 대해 논쟁합니다.

간단한 나무는 65-70% 정확한 양초 색상 정의를 제공합니다 - 당신은 그것을 사용할 수 없습니다. 바이너리에서도 - 너무 작은 이점

촛불의 색깔보다 바이너리로 돈을 버는 것이 통계적으로 더 어렵습니다. 바이너리에서 65%-70%의 정확도는 균형이 위아래로 끊임없이 흔들리는 것에 불과합니다. 그리고 시간 프레임에 대한 촛불의 색상에 대해 H1이 있는 어딘가에 이것은 이미 이익입니다.

여러 가지 이유로 D1으로 작업하면서 실험에 따르면 최소 이익을 위해 > 55%의 정확도만 있으면 확산 효과가 매우 작습니다.

 

내 실험 업데이트 정보.

"in-sample" 데이터에서 좋은 "out-of-sample" 값을 얻는 방법을 찾았습니다. 그러나 나의 발견법에 대해 모인 위원회는 나에게 약한 결과를 주었다. 연간 약 10%, 50%의 손실이 발생합니다.

다음 단계가 표시됩니다.

  • 최대 PV를 기준으로 모델을 선택하려고 합니다(이제 MO에 따라 선택). 즉, 모델의 품질을 평가하는 기능을 변경하겠습니다. 헐 ....
  • 나는 최고의 모델이 아닌 교차 검증에서 선택하려고 노력할 것이지만, 예를 들어 최악의 모델 또는 중앙값
  • 동료와 함께 forex 데이터에 컨볼루션 NN을 적용하거나 적어도 NN의 컨볼루션 레이어를 적용해 보겠습니다.
  • 일반적으로 Forex를 일시 중지하고 주식 상품을 예측하려고합니다.
내가 이미 시도한 것.

  • 신중한 입력 선택(개선된 듯)
  • 반복 훈련 매개변수의 범위 좁히기(약간 개선됨)
  • 다른 학습 방법인 Elasticnet 선형 회귀를 시도했습니다. 훈련 및 일반화 결과는 GBM보다 훨씬 나쁩니다.
  • 알려진 데이터에 모델을 얼마나 맞추는지 이해하려고 했습니다. 내 맘대로 커스터마이징 할 수 있지만 어느 정도 핏의 강도를 조절할 수 있다는 결론에 이르렀다.

소통까지. 쉿.

 
트레이더 박사 :

1) 바이너리로 돈을 버는 것은 양초의 색깔보다 통계적으로 더 어렵습니다. 바이너리에서 65%-70%의 정확도는 균형이 위아래로 끊임없이 흔들리는 것에 불과합니다.

2) 그리고 시간 프레임에 대한 촛불의 색상에 대해 H1이 있는 어딘가에서 이것은 이미 이익입니다.

3) 여러 가지 이유로 D1을 사용하여 연구하고 실험에 따르면 최소 이익이 55% 이상인 경우 정확도가 충분하고 확산 효과가 매우 작습니다.

1) 아이들을 믿지 마세요. 그것의 65-70%는 그의 분홍색 콧물에 있습니다. 역사에 맞게. 현실에는 그런 수치가 없다. 이 모든 것은 중독자의 꿈에 있습니다. 모델이 스프레드를 고려하지 않고 정직하게 55%를 내준다고 하려면 더 높은 수준에서 소통해야 합니다.

2) H1의 경우 57-60%이면 스프레드를 우회하고 수익을 낼 수 있습니다(여기 참조, 이미 계산됨: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG )

3) 이러한 지평에서 53%가 이미 상쇄되었습니다. 그러나 수평선이 높을수록 정확도가 낮아집니다.

 
증권 거래소에서 거래하고 스프레드가 당신을 도울 것입니다!
 
Dr.Trader :

촛불의 색깔보다 바이너리로 돈을 버는 것이 통계적으로 더 어렵습니다.

어떤가요?

양초 색상 예측 - 이것은 바이너리 거래입니다. 양초 색상의 시가와 양초 색상 예측이 있는 경우 이것이 고전적인 "상위-하위" 바이너리입니다.

바이너리의 시간 프레임의 차이점은 무엇입니까? 바이너리의 경우 지분의 비중 확대만 중요합니다. 예측 정확도가 70%이고 지불금이 베팅 금액의 80%인 경우 수백만 달러로 전달됩니다.

 
알렉세이 버나코프 :

1) 아이들을 믿지 마세요. 그것의 65-70%는 그의 분홍색 콧물에 있습니다. 역사에 맞게. 현실에는 그런 수치가 없다. 이 모든 것은 중독자의 꿈에 있습니다. 모델이 스프레드를 고려하지 않고 정직하게 55%를 내준다고 하려면 더 높은 수준에서 소통해야 합니다.

2) H1의 경우 57-60%이면 스프레드를 우회하고 수익을 낼 수 있습니다(여기 참조, 이미 계산됨: https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG )

3) 이러한 지평에서 53%가 이미 상쇄되었습니다. 그러나 수평선이 높을수록 정확도가 낮아집니다.

간단한 분류 트리에 대한 기록에 적합합니까?

"전문가"에 대한 더 이상 질문은 없습니다 .....

 
트레이더 박사 :

촛불의 색깔보다 바이너리로 돈을 버는 것이 통계적으로 더 어렵습니다. 바이너리에서 65%-70%의 정확도는 균형이 위아래로 끊임없이 흔들리는 것에 불과합니다.

핸디캡보다 바이너리에서 수익을 내는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 거기에서 방향을 추측하는 것은 Ask-Ask(bid-bid) 방식이 아니라 Ask-bid 및 bid-ask 방식입니다. 그리고 어떤 수평선에서 55%의 스프레드가 없는 정확도를 가지고 있다면 스프레드를 고려하면 50% 미만이 됩니다. 일반적으로 이익이 있는 매복이 있습니다.
 
드미트리 :

어떤가요?


내 의견을 읽으십시오. 정말 더 어렵습니다.
 
세르게이 찰리셰프 :
증권 거래소에서 거래하고 스프레드가 당신을 도울 것입니다!
스프레드가 도움이 되는 이유는 무엇입니까?
 
드미트리 :

간단한 분류 트리에 대한 기록에 적합합니까?

"전문가"에 대한 더 이상 질문은 없습니다 .....

당신의 나무와 함께 더 멀리 운전하십시오. 70%의 정확도로 상상을 그립니다.

그렇다면 당신이 잃은 돈을 말하는 것을 잊지 마십시오. "전문가"는 그것을 높이 평가할 것입니다.

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