일반화된 브라운 운동은 지수 H= 0.5를 구간 0<H<1의 임의의 실수 로 대체하여 무작위 함수 X(t)(무작위 보행) 의 일반화를 통해 Mandelbrot에 의해 도입되었습니다.
일반화된 브라운 운동은 지수 H가 0에서 1까지 임의의 값을 취할 수 있도록 하는 가우스 프로세스 클래스입니다.
이것은 우리에게 무엇을 말해 줄 수 있습니까? 문제는 Gaussian 모델(그림 5)에서 가격 분포의 표현이 프랙탈 모델(그림 6)로 표현된 가격과 다르다는 것입니다: 높은 피크와 두꺼운 꼬리. 동시에, 정규 분포를 갖는 함수(즉, 가우스 종속성)는 지표 H = 0.5를 갖는 반면, 가격 분포에 해당하는 함수는 지표 0.5<H<1을 갖습니다. 일반화 된 브라운 운동의 개념을 도입 한 Mandelbrot는 모델 속성의 차이로 통화 쌍의 가격 움직임이 일반 또는 분수의 브라운 운동임을 보여주었습니다. H의 값에 따라 가격은 지속성 또는 반지속성을 가질 수 있습니다.
그러나 이것으로부터 시리즈는 SB를 멈추지 않았다?!?!? 움직임은 브라운 상태로 남아 있습니다.
Самой простой (и, как следствие, наиболее привлекательной) моделью случайной флуктуации (колебаний) является «броуновское движение»; в такой модели постулируется непрерывность цен и то что, их последовательные изменения суть независимые гауссовские случайные величины (где предшествующие изменения цены не связаны с прошлыми или будущими ее...
일반화된 브라운 운동은 지수 H= 0.5를 구간 0<H<1의 임의의 실수 로 대체하여 무작위 함수 X(t)(무작위 보행) 의 일반화를 통해 Mandelbrot에 의해 도입되었습니다.
일반화된 브라운 운동은 지수 H가 0에서 1까지 임의의 값을 취할 수 있도록 하는 가우스 프로세스 클래스입니다.
이것은 우리에게 무엇을 말해 줄 수 있습니까? 문제는 Gaussian 모델(그림 5)에서 가격 분포의 표현이 프랙탈 모델(그림 6)로 표현된 가격과 다르다는 것입니다: 높은 피크와 두꺼운 꼬리. 동시에, 정규 분포를 갖는 함수(즉, 가우스 종속성)는 지표 H = 0.5를 갖는 반면, 가격 분포에 해당하는 함수는 지표 0.5<H<1을 갖습니다. 일반화 된 브라운 운동의 개념을 도입 한 Mandelbrot는 모델 속성의 차이로 인해 통화 쌍 가격의 움직임이 일반 또는 분수의 브라운 운동임을 보여주었습니다. H의 값에 따라 가격은 지속성 또는 반지속성을 가질 수 있습니다.
그러나 이것으로부터 시리즈는 SB를 멈추지 않았다?!?!? 운동은 브라운 상태로 남아 있습니다.
들어봐, 나도 이 모든 주제에 별로 관심이 없어, 솔직히 말해서, 주제에 전혀.. 근데 시장이 랜덤이라고 하던데, 그렇지도 않아
시장 움직임은 시장 참가자의 행동, 구매 및 판매 권리에 달려 있습니까?
물론 그것은 사실입니다. 참가자가 무작위 거래를하고 이유가 없으며 그 논리는 사람이 아니라 무작위로 무언가를하는 끓는 물의 일종의 원자입니다.
Maxim 개인적으로 시장에서 거래가 무작위입니까?
아니다! 당신은 역사에 대해 네트워크를 훈련하고 통계적 이점을 사용하여 거래를 성사시킵니다. 더 많은 것을 말하겠습니다. 모두가 이것을합니다. 이것이 소위 " 시장 기억 "입니다.
그리고 시장에는 수준이 있습니다. 예를 들어 Maxim에서 100이라는 가격으로 무언가를 샀을 때 가격이 급격히 떨어졌고 99에서 스톱으로 닫히지 않았고 가격은 현재 75에서 손실에 앉아 있습니다. , 가격이 100으로 돌아오면 가격이 돌아오기를 기도하면 즉시 구매를 종료하고 판매를 하고 가격이 하락합니다. 이것은 극단이 아니라 수준이다.
들어봐 난 이 모든 주제에 너무 빠져있지 않아 솔직히 말해서 주제에 전혀.. 근데 시장이 랜덤이라고 하시던데 그렇지가 않아요
시장 움직임은 시장 참가자의 행동, 구매 및 판매 권리에 달려 있습니까?
물론 그것은 사실입니다. 참가자가 무작위 거래를하고 이유가 없으며 그 논리는 사람이 아니라 무작위로 무언가를하는 끓는 물의 일종의 원자입니다.
글쎄, 당신은 TF M5의 패턴으로 화면에 같은 것을 가지고 있는데, 그래서 당신은 이미 M5 바에 M1 움직임의 일부를 숨겼습니다. 왜? 그래서 더 예뻐?
이 포럼에는 무작위성에 대한 많은 예가 있습니다. 무작위성을 놀라움이라고 부르시겠습니까? :
- 언제 빅 플레이어가 나타날지 장담할 수 없습니까? - 놀라다?
- 우리는 주요 선수의 목표를 추측할 수 없습니다? - 오늘 5pp, 내일 10pp - 갑자기?
- 우리는 모든 플레이어의 목표가 가격 움직임에 따라 이익을 만드는 것이라는 생각으로 통화 차트를 봅니다. 그러나 종종 사람들은 은행 간 시장에 와서 통화를 사고 시장을 떠나고 , 목표는 단지 교환입니다. 가격 움직임이 아닙니다. 예기치 않게?
글쎄, TF에 대해, 예로 돌아가서 : 여기에 내연 기관이 있습니다. 우리는 그 원리를 모릅니다. 작동 혼합물 2-3-4-1-2-3-4-1의 점화 순서는 다음과 같습니다. 우리는 논리적이지 않고 ... 무작위? 좋아, 우리는 이 시퀀스에 대해 TF M5를 사용합니다. 우리는 1-1-2-2-3-3-4-4를 얻었습니다.
글쎄, 우리는 내연 기관이 무엇인지 이해합니까? - 아니요, 그것은 우리에게 이해할 수 없는 메커니즘으로 남아 있었지만 지금은 그것이 우발적이지 않다고 확신합니다.... 그런 다음 엔진 주파수가 논리적 1-1-2-2-3-3 대신 변경되었습니다. -4- 4 1-4-2-3-1-1-3-4 - 다시 TF를 픽업해야합니까?
나는 브라운 운동이 sb이고 일반화된 운동이 더 이상 sb가 아니라는 정의에 신경 쓰지 않습니다. 따라서 혼란
MB 나는 이번 생에서 이해할 수 없는 것이 있다.
Micha에게 물어봐도 될까요? 그는 전문가다)
3. 2010년(10년)까지의 샘플을 소급하여 테스트 TF가 더 작음(1분, 5, 15)
돌이켜보면 - 어때? ) 전면에서 뒤로 유형 ?
일반화된 브라운 운동은 지수 H = 0.5를 구간 0<H<1의 임의의 실수 로 대체하여 무작위 함수 X ( t )(무작위 보행) 의 일반화를 통해 Mandelbrot에 의해 도입되었습니다.
일반화된 브라운 운동은 지수 H가 0에서 1까지 임의의 값을 취할 수 있도록 하는 가우스 프로세스 클래스입니다.
이것은 우리에게 무엇을 말해 줄 수 있습니까? 문제는 Gaussian 모델(그림 5)에서 가격 분포의 표현이 프랙탈 모델(그림 6)로 표현된 가격과 다르다는 것입니다: 높은 피크와 두꺼운 꼬리. 동시에, 정규 분포를 갖는 함수(즉, 가우스 종속성)는 지표 H = 0.5를 갖는 반면, 가격 분포에 해당하는 함수는 지표 0.5<H<1을 갖습니다. 일반화 된 브라운 운동의 개념을 도입 한 Mandelbrot는 모델 속성의 차이로 통화 쌍의 가격 움직임이 일반 또는 분수의 브라운 운동임을 보여주었습니다. H의 값에 따라 가격은 지속성 또는 반지속성을 가질 수 있습니다.
그러나 이것으로부터 시리즈는 SB를 멈추지 않았다?!?!? 움직임은 브라운 상태로 남아 있습니다.
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
일반화된 브라운 운동은 지수 H = 0.5를 구간 0<H<1의 임의의 실수 로 대체하여 무작위 함수 X ( t )(무작위 보행) 의 일반화를 통해 Mandelbrot에 의해 도입되었습니다.
일반화된 브라운 운동은 지수 H가 0에서 1까지 임의의 값을 취할 수 있도록 하는 가우스 프로세스 클래스입니다.
이것은 우리에게 무엇을 말해 줄 수 있습니까? 문제는 Gaussian 모델(그림 5)에서 가격 분포의 표현이 프랙탈 모델(그림 6)로 표현된 가격과 다르다는 것입니다: 높은 피크와 두꺼운 꼬리. 동시에, 정규 분포를 갖는 함수(즉, 가우스 종속성)는 지표 H = 0.5를 갖는 반면, 가격 분포에 해당하는 함수는 지표 0.5<H<1을 갖습니다. 일반화 된 브라운 운동의 개념을 도입 한 Mandelbrot는 모델 속성의 차이로 인해 통화 쌍 가격의 움직임이 일반 또는 분수의 브라운 운동임을 보여주었습니다. H의 값에 따라 가격은 지속성 또는 반지속성을 가질 수 있습니다.
그러나 이것으로부터 시리즈는 SB를 멈추지 않았다?!?!? 운동은 브라운 상태로 남아 있습니다.
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
들어봐, 나도 이 모든 주제에 별로 관심이 없어, 솔직히 말해서, 주제에 전혀.. 근데 시장이 랜덤이라고 하던데, 그렇지도 않아
시장 움직임은 시장 참가자의 행동, 구매 및 판매 권리에 달려 있습니까?
물론 그것은 사실입니다. 참가자가 무작위 거래를하고 이유가 없으며 그 논리는 사람이 아니라 무작위로 무언가를하는 끓는 물의 일종의 원자입니다.
Maxim 개인적으로 시장에서 거래가 무작위입니까?
아니다! 당신은 역사에 대해 네트워크를 훈련하고 통계적 이점을 사용하여 거래를 성사시킵니다. 더 많은 것을 말하겠습니다. 모두가 이것을합니다. 이것이 소위 " 시장 기억 "입니다.
그리고 시장에는 수준이 있습니다. 예를 들어 Maxim에서 100이라는 가격으로 무언가를 샀을 때 가격이 급격히 떨어졌고 99에서 스톱으로 닫히지 않았고 가격은 현재 75에서 손실에 앉아 있습니다. , 가격이 100으로 돌아오면 가격이 돌아오기를 기도하면 즉시 구매를 종료하고 판매를 하고 가격이 하락합니다. 이것은 극단이 아니라 수준이다.
당연히 군중이 같은 지점에 + -로 들어가기 때문에 혼자가 아닙니다.
따라서 아무도 가격의 브라운 운동을 테스트할 때 수준을 고려하지 않습니다.
들어봐 난 이 모든 주제에 너무 빠져있지 않아 솔직히 말해서 주제에 전혀.. 근데 시장이 랜덤이라고 하시던데 그렇지가 않아요
용어에 대해 질문드립니다. 일반화된 브라운 운동은 SB인지 아닌지, 그리고 그 이유
만델브로트는 그렇다고 말한다. 여기에서 나온 뚱뚱한 꼬리는 시장이 무작위가 아니며 SA가 아니라는 신호가 아닙니다.용어에 대해 질문드립니다. 일반화된 브라운 운동은 SB인지 아닌지, 그리고 그 이유
만델브로트가 그렇다고 말합니다. 여기에서 나온 뚱뚱한 꼬리는 시장이 무작위가 아니며 SA가 아니라는 신호가 아닙니다.모르겠어
HI Maxim, 나는 이미 브라운 모션을 얻었습니다 ....
원하는 경우 코드를 복사합니다... "브라우니안 운동"의 기초가 되는 "위너 과정"이라고 합니다.네, 알겠습니다. H 매개변수가 다른 일반화된 브라운 운동에 대한 질문입니다. 랜덤 산책인가
예, 다소 ...하지만 "Monte carlo"시뮬레이션을 사용하여 무작위 걷기 알고리즘의 완전한 코드를 가지고 있습니다)))
랜덤 워크에서는 RDF를 사용할 수 없습니다... :)))
그래서 시장도 랜덤이라면..)
들어봐 난 이 모든 주제에 너무 빠져있지 않아 솔직히 말해서 주제에 전혀.. 근데 시장이 랜덤이라고 하시던데 그렇지가 않아요
시장 움직임은 시장 참가자의 행동, 구매 및 판매 권리에 달려 있습니까?
물론 그것은 사실입니다. 참가자가 무작위 거래를하고 이유가 없으며 그 논리는 사람이 아니라 무작위로 무언가를하는 끓는 물의 일종의 원자입니다.
글쎄, 당신은 TF M5의 패턴으로 화면에 같은 것을 가지고 있는데, 그래서 당신은 이미 M5 바에 M1 움직임의 일부를 숨겼습니다. 왜? 그래서 더 예뻐?
이 포럼에는 무작위성에 대한 많은 예가 있습니다. 무작위성을 놀라움이라고 부르시겠습니까? :
- 언제 빅 플레이어가 나타날지 장담할 수 없습니까? - 놀라다?
- 우리는 주요 선수의 목표를 추측할 수 없습니다? - 오늘 5pp, 내일 10pp - 갑자기?
- 우리는 모든 플레이어의 목표가 가격 움직임에 따라 이익을 만드는 것이라는 생각으로 통화 차트를 봅니다. 그러나 종종 사람들은 은행 간 시장에 와서 통화를 사고 시장을 떠나고 , 목표는 단지 교환입니다. 가격 움직임이 아닙니다. 예기치 않게?
글쎄, TF에 대해, 예로 돌아가서 : 여기에 내연 기관이 있습니다. 우리는 그 원리를 모릅니다. 작동 혼합물 2-3-4-1-2-3-4-1의 점화 순서는 다음과 같습니다. 우리는 논리적이지 않고 ... 무작위? 좋아, 우리는 이 시퀀스에 대해 TF M5를 사용합니다. 우리는 1-1-2-2-3-3-4-4를 얻었습니다.
글쎄, 우리는 내연 기관이 무엇인지 이해합니까? - 아니요, 그것은 우리에게 이해할 수 없는 메커니즘으로 남아 있었지만 지금은 그것이 우발적이지 않다고 확신합니다.... 그런 다음 엔진 주파수가 논리적 1-1-2-2-3-3 대신 변경되었습니다. -4- 4 1-4-2-3-1-1-3-4 - 다시 TF를 픽업해야합니까?
;)