AIS Hypergeometric Filter
- Göstergeler
- Aleksej Poljakov
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 24 Mayıs 2022
- Etkinleştirmeler: 5
Hipergeometrik seri, bu filtrenin ağırlık katsayılarını hesaplamak için kullanılır. Bu yaklaşım, zaman serilerinde oldukça ilginç bir düzeltme elde etmenizi sağlar.
Hipergeometrik filtre ağırlıkları, üstel ve doğrusal ağırlıklı hareketli ortalamalar kadar hızlı azalmaz, ancak düzleştirilmiş hareketli ortalamalardan daha hızlı bozulur. Bu nedenle, bu filtrenin davranışı birçok yönden hareketli ortalamaların davranışına benzer. Ancak, birkaç avantajı vardır. Gecikmesi, hareketli ortalamanınkinden çok daha azdır. Ancak aynı zamanda, üstel hareketli ortalamadan çok daha fazla bilgiyi tutar. Bu nedenle, hipergeometrik filtre, finansal zaman serilerinin trend ve döngüsel bileşenlerini daha iyi vurgulayabilir. Bu nedenle, bu gösterge, farklı türde hareketli ortalamalar kullanan ticaret stratejilerinde kullanılabilir.
Göstergenin çalışması tek bir parametreye bağlıdır:
- iPeriod - bu parametrenin geçerli değeri 2 - 149'dur.
Bu parametrenin değeri ne kadar küçük olursa, gösterge en son fiyat değişikliklerine o kadar güçlü tepki verir. Bu parametrenin büyük bir değeri, uzun vadeli eğilimleri vurgulamanıza olanak tanır. Farklı iPeriod değerlerine sahip gösterge işlemine bir örnek şekillerde gösterilmiştir.