İş tamamlandı
İş Gereklilikleri
Robo com estrategia de Long e Short e Arbitragem estatística na bovespa.
Opera comprando um ativo e vendendo outro ativo com uma boa correlação, faz uso de desvio padrão (bollinger bands para RATIO) para estabelecer o momento adequado de entrada tanto na ponta compradora como na ponta vendedora.
Robo deve ter indicador de Ratio ex: Ação A/ Ação B e nele inserido Bandas De Bollinger configuravel.
Compra do Ativo A com Ativo B tem que ser casada, ou seja, mesmo valor financeiro aquisitado do A deve ser executado uma ordem contrária do Ativo B
Ex : Sempre que toca na parte de baixo da banda de bollinger, o robô irá comprar a AçãoA e vender a Ação B. Quando o ratio toca na parte superior o robô irá fazer o inverso, vender o primeiro Ação A e comprar o Ação B, se ele já estiver posicionado o robô não irá inverter a posição.
Robo deve ter filtros de cointegração e correlação, detalhes inbox.
Observação: Deve fazer entrada com preenchimento tipo return (para ser aceito nas maioria das corretoras brasileiras)
Segue o modelo do funcionamento de um robô : http://lsquant.com.br/portal/quant-pair-trading-long-short/
Link do Quant Pair Trading.EX5 https://drive.google.com/open?id=1Nf0f_OCnuEjJchdBRFEReWQwjHavpeAI
Esse não me atendeu por não enviar ordem com preenchimento return, mas a funcionalidade que me interessa é essa.