Çiftli ticaret ve çoklu para birimi arbitrajı. Hesaplaşma. - sayfa 91
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Büyük bir pencere boyutu, bir pozisyonda bulunma süresini artırır ve büyük ölçüde zamanla pozisyonlara geçişe yol açar.
Burada saydığımız şeyden hareket etmeliyiz. Saydığımız şey de kârlılıktır. Bu karlılığı hangi dönem için düşündüğümüzün temelidir.
Karlılık genellikle bir gün, bir hafta, bir ay, bir çeyrek, bir yıl için düşünülür. Burada hepsi ihtiyaçtır.
Bir ticaret seansı gibi 8 saat için de sayabilirsiniz. Dolayısıyla burada herkesin kendi tercihi var.
Bilmiyorum. Tekrar ediyorum, Eugene'in gecikmesi yok ve zaten ekranda sıfırı hesapladı.
Genel olarak, kendim kontrol edene kadar varsayımıma ikna olmayacağım.
Ancak bir mantık var gibi görünüyor, çünkü katsayılar her adımda hesaplanıyor, bu da eğrileri eşitliyor,
ve zamanın her anında tüm süreçler hala ortak bir sıfır durumu veriyor)).
Hesaplamalarda ATR varsa, gecikmeler ve bozulmalar zaten vardır ve çoktur.
PS. Bu arada daha önce bahsettiğiniz bağlantıda indirim yapmadınız :-)
ancak katsayılar, düzeltmeler ve dinamik boyutlar olmadan "kayan pencerelerin lanetini" tamamen düzeltemezsiniz.
Bir düşünce eklememe izin verin.
Hangi lanetlerden bahsettiğinizi anlıyorum, bu lanetlerin bir suçlusu var. O da sorunu istatistiksel yöntemlerle çözmek.
İstatistiksel yöntemler tahminlerde yanlılık yaratıyor, bundan ve kayan eğrilerden. Hangi bilimsel yöntemleri denemedim, floatlar ve her şey.
Bu yüzden Eugene'nin ekranına yakalandım, orada bu lanetler yok. Ve bunun sözde bir cevabı var,
sistemin türevi her zaman sıfırdır, katsayılar sayesinde, çünkü formül bu sıfır durumuna götürür.
Başka bir deyişle, hata 0'dır.
Hangi link?
Bir düşünce eklememe izin verin.
Hangi lanetlerden bahsettiğinizi anlıyorum, bu lanetlerin bir suçlusu var. O da sorunu istatistiksel yöntemlerle çözmek.
İstatistiksel yöntemler tahminlerde yanlılık yaratıyor ve eğrileri dalgalandıran da bu. Hangi bilimsel yöntemleri denemedim, yüzer ve her şey.
Bu yüzden Eugene'in ekranına yakalandım, orada bu lanetler yok. Ve bunun sözde bir cevabı var,
sistemi her zaman sıfıra eşittir, katsayılar sayesinde, çünkü formül sadece bu sıfır durumuna yol açar.
Hangi link?
spread ticaretinde hacim hesaplamanınbaşka bir yöntemi hakkında. Yoksa bu senin adaşın mıydı?
spread ticaretinde hacim hesaplamanınbaşka bir yöntemi hakkında. Yoksa bu senin adaşın mıydı?
Hayır, muhtemelen ben değildim)))
Hayır, sanırım o ben değildim ))
Ah...bulmacalardan bahsediyorsunuz ;-)
ATR'nin anlamsızlığına ilişkin bulmacanın çözümü: eğer para birimleri ortak bir bazda birleştirilir ve getiriye göre normalize edilirse, ATR sadece yapıcı bir şekilde gecikmeli olmakla kalmaz, ayırt edilemezlik noktasına kadar benzerdir. Aradaki fark gürültüde olacaktır
ve bulmacanın ikinci kenarı - ATR'nin yapısı başlangıçta bilinmektedir (ne zaman arttığı/azaldığı). Ancak ATR yapısı Fourier'de ustalaşmış yoldaşlar tarafından "tahmin edilebilir", periyodiktir.
Oh, bulmaca demek istiyorsun.)
ATR'nin anlamsızlığına ilişkin bulmacanın çözümü: para birimleri ortak bir bazda birleştirilir ve getiriye göre normalize edilirse, ATR sadece yapısal olarak gecikmeli olmakla kalmaz, ayırt edilemezlik noktasına kadar benzerdir. Aradaki fark gürültüde olacaktır
ve bulmacanın ikinci kenarı - ATR'nin yapısı başlangıçta bilinmektedir (ne zaman arttığı/azaldığı). Ancak ATR yapısı Fourier'de ustalaşmış yoldaşlar tarafından "tahmin edilebilir", periyodiktir.
ATR hakkında da bir şey söylemedim ))
Sadece Renat'ın yazdıklarını bir araya getirdim.
Ve orada ATR'ye hiç gerek yok. Orada formül dışında hiçbir şey yok ))
Ve sonra kendi takdirinize bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
ATR hakkında da bir şey söylemedim ))
Sadece Renat'ın yazdıklarını bir araya getirdim.
Ve orada ATR'ye hiç gerek yok. Orada formül dışında hiçbir şey yok ))
Ve sonra kendi takdirinize bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
Bu bulmacalarla ilgili :-)
Soru sorulmaması için CME'den de bahsetmeliyiz.
Ekranlarda gösterdiği şey, Renat'ın yaklaşımından bahsediyorsak, saatlik grafikte elde ettiğim gibi değil.
Yani kendi yapım bisikleti var.
Bu ekranda formül olmadan, hala yazamıyorum.
Şu anda saatlik grafiklerde basit bir getiri üzerinde, böyle bir çatallanma var.
henüz doğru olanlar yok.
az ya da çok
ama yine de doğru değil.
overmuch
Gözlemlerimi paylaşmak istiyorum, otomatik çoklu para birimi ticaretinde neleri gözlemlemek önemlidir.
1. .. önemli nokta, piyasanın genel kanalının ne durumda olduğunu (kasada ne kadar para olduğunu ve hareketin yönünü) anlamaktır.
Bu anlayışla ilgili bir algoritma oluşturmak için, CCFp göstergesinin 8 tamponundan para birimleriyle ilgili verileri almanız gerekecektir - değerlerini toplayın, kanalın toplam genişliğini elde edersiniz.
Kanal genişliğinin bu değeri son 15 mum çubuğu için alınmalı (bende öyle), ona göre 1'e eşit olan ortalama değeri alın, tüm mum çubukları için değerleri yeniden hesaplayın
ve ardından pozisyona girmenin farklı varyantlarını elde edeceksiniz. 4 varyant vardır ve her varyantın 4 alt pozisyon tipi vardır - yani toplam 16 tip.
2. Her varyant ayrı ayrı tanımlanmalıdır, Forex, distribütör diferansiyelli 4 potlu bir motor üzerinde dört tekerleği olan bir araba gibidir.
Dönem için kanalın genişliğini ve 15 dönem için kanalın ortalama genişliğini belirleyin ( 100 kanalın %100 ortalama genişliğidir, 65 -75 kanalın minimum genişliğidir gözlemlerime göre %60 - 75 e kadar düşebilir,
maksimum genişlik 130-145 olabilir)
Daha sonraki hesaplamalar için aldığınız son 4 dönem örneğin 0,1,2,3 (0-current) değerlerini yazacağım.
Piyasa durumları aşağıdaki gibidir:
1. gap1 66.00, 67.55, 75.10, 89.28 Kanal genişliği ortalama %100'den az, kanal daralıyor
2. cross1 89.28, 75. 10 , 67.55, 66 . 00 Kanal genişliği ortalama %100'den az , kanal genişliyor
3. cross2 110.01, 107.55, 85.10, 79.28 Kanal genişliği ortalama %100 'den fazla, kanal genişliyor
4.gap2 121.00, 127.55, 131.10, 129.28 Kanal genişliği ortalama %100'den büyük, kanal küçülüyor.
Kanalın yönlü bir hareketi olduğu ve hareket yönünün değiştiği sınır değerleri olduğu unutulmamalıdır.
3. Her bir bahis için 8 ana para biriminden 28 çiftin kanalın toplam genişliğindeki payını veya payını belirlemek gerekir.
Pay dinamik olarak değişir, örneğin grafik büyüyebilir ve aynı zamanda pay düşebilir, çünkü kanalın toplam genişliği belirli bir bahsin payının büyümesinden daha hızlı büyür.
Hissenin önceki dönemlere göre büyüyüp büyümediğini belirlemek, toplam kanal genişliğinin büyümesi/azalması ile bağlantılıdır, bu nedenle bu büyüme katsayısı, alım veya satım sinyalini belirlemek veya pozisyondan çıkmak için
formülünde yer almalıdır.
4. Kanal hareketinin genişliğini (daha az) ve yönünü (daha az) ve ayrıca hissenin büyümesini veya düşüşünü (daha az) belirledikten sonra, soruyu çözmek için iki seçenek elde edersiniz (sat veya al)
ve buna göre sorunuzu cevaplamak için 16 seçenek 2x2x2x2x2=16.
Bu forex diferansiyeli, bunu çözdükten sonra - şimdi 8 para birimi "USD", "EUR", "GBP", "JPY", "AUD", "CAD", "NZD", "CHF" den oluşan 28 çift sepetten her bahis için 16 varyant
tanımlamamız gerekiyor.
Gözlemlerimi paylaşmak istiyorum, ....
Peki bu gözlemler size kâr açısından nasıl fayda sağlıyor?