Tüm John Ehlers Göstergeleri... - sayfa 65
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Merhaba,
bu arada, baskın döngü süresini belirlemek için farklı yöntemlerin avantajları/dezavantajları ile biraz kafam karıştı. Ayrıca, farklı yöntemlerin hepsinin aynı DC dönemini belirleyip belirlemediği henüz net değil. en azından bu arada
- Hilbert Dönüşümü (ilk algoritma gibi görünüyor)
- Ağırlık Merkezi Algosu ( Kedinin Derisini Yüzerken'den )
- Ayrık Fourier Dönüşümü yaklaşımı (Ehlers'in "Tüccarlar için Döngü Analizi" kitabından)
- Örtüşen Bant Geçişli Filtre Yaklaşımı (Ehlers'in "Tüccarlar için Döngü Analizi" kitabından)
- Otokorelasyon Periyotogramı yaklaşımı (Ehlers'in "Tüccarlar için Döngü Analizi" kitabından - şu anda Ehlers'in favorisi)
Ehlers, ölçümün daha az gecikme süresine sahip olması, daha geniş bir genlik salınım aralığına sahip olması, tarihsel ortalama alma ve Spektrum Genişleme telafisi gerektirmemesi nedeniyle otokorelasyon periodogramının üstün bir yaklaşım olduğunu iddia ediyor.
Peki sizin fikriniz nedir, hangi yöntem en iyi/doğru yöntemdir?
Belki de farklılıkları görmek için farklı yöntemleri bir DC periyodu göstergesi içinde programlamak iyi bir fikirdir.Merhaba Boxter, dün otokorelasyona bakmaya başladım. Her ne sebeple olursa olsun, kitaptaki EasyLanguage kodu Multicharts'ta derlenmedi, bu yüzden önce onu düzeltmem gerekiyordu.
Ekran görüntüsü, iki özdeş osilatöre sahip günlük dolar endeksidir. Tek fark, periyodun nasıl hesaplandığı ve her ikisinin de aynı frekans aralığına bakmasıdır. Bunlardan ilki, Corona Döngüsü periyoduna gevşek bir şekilde dayanmaktadır ve diğeri, adaptif göstergelere uygun hale getirmek için küçük değişikliklerle yine Otokorelasyon Periyotogramıdır. Öne çıkan tek şey, otokorelasyon işlevinin, göstergeyi daha hızlı hale getiren daha yüksek frekansları tercih etmesidir. Ne kadar iyi çalıştığını görmek için daha sonra çeşitli derecelerde gürültüyle sentetik bir cıvıltı sinyaline karşı çalıştıracağım.
İlk hissim, bunun faydalı olabileceği, ancak bu, neyi başarmaya çalıştığınıza bağlı. Spektrum analizörleriyle yüzlerce saat uğraştım ve ticaretim için en kullanışlı frekanslar 100-400 bar arasındadır. Benim için daha ilginç olan, size dönüm noktalarını tahmin etme konusunda farklı bir bakış açısı kazandıran frekans ve oynaklık arasındaki ilişkidir. 30/9/2014 tarihinde buraya, okuması biraz zor olsa da fikri özetleyen bir ekran görüntüsü gönderdim.
https://www.mql5.com/en/forum/178842
Saygılarımızla,
Alex
Bilginize: Bu forumda bir yerde Ehlers'in halka açıklanmamış, FD hesaplaması için kendi benzersiz formülüne sahip olduğu söylenmiştir. Ayrıca bir süre önce Ehlers'in Bandpass filtrelerini tercih ettiği görülüyordu, ancak şimdi Boxter'ın dediği gibi Otokorelasyon Periyodogramını tercih ediyor gibi görünüyor. kışlık
Elbette yapardı, bu onun doğası. Önemli değil, hala en iyisi olmayan ama diğerlerini kodlamak çok zor olan FD için Sevcik formülüne bağlı kalıyorum. Yaklaşık üç yöntemi karşılaştıran bir akademik makale vardı - diğer ikisi teoride daha iyiydi, her birinin kendi hataları olmasına rağmen.
Döngülere gelince, Döngü Analitiği'nde tanıttığı bant geçiş yöntemi, cıvıl cıvıl bir sinüs dalgasına karşı test edildiğinde teoride gerçekten çok iyi çalışıyor. Bazı ayrıntıları dışarıda bıraktı, sanki sadece olumsuzluğun dahil edilmesi gerektiğinde ters çarpılar aldığını düşünüyorum ve ayrıca bir grup bant geçişi kullandım ve herhangi bir noktada maksimum ve minimumu dışarıda bırakarak ortalama aldım.
Otokorelasyon periodogramı hakkında yorum yapamam, çünkü sezgisel olarak mantıklı olsa da kodlamadım - tek ilgilendiğim şey bu, 106. sayfanın ortasından hemen sonra dursa bile ticaret istasyonu kodu çok kafa karıştırıcı oluyor. Biraz beyin gücüyle yapabileceğime eminim.
Edit, fraktal boyut konusuna gelince, hey, vakit bulunca Metastock'tan Sevcik kodunu koyacağım - okunması kolay, sıcak tereyağı dilimlemek kadar kolay - Sevcik'in makalesinden tahmin edemeyeceğiniz - kodlama tekrarlı olsa da. Jean-Philipe tarafından özel blogunda MT4'te zaten yapılmıştır. (Birkaç versiyon var ve doğru anladığına ikna olmadım ama yeterince yakın), ama belki başka platformlarda kullanmak isteyenler için... Teknik/matematiksel olarak, Ehler'in FRAMA'sı kibar olmak berbat.
fraktal boyut konusunda
Daha çok ilgilendiğim şey, sadece biraz sağlam olsa bile, fraktal boyutun herhangi bir sağlam versiyonuna sahip olmak. Hurst Üssü, fraktal boyutu tahmin etmek için iyi bir yol gibi görünse de, formülünün doğası gereği kısa vadeli ticaret için değil, yalnızca genel zaman serisi analizi için çalışıyor gibi görünüyor.
Kodlayıcı olmayan biri olarak, Jean-Philip'in FD'sinin basit bir medyan versiyonu için Mladen'den talepte bulundum, ancak ne yazık ki, uygulama sorunları nedeniyle kodlama Mladen tarafından reddedilmiş gibi görünüyor.
https://www.mql5.com/en/forum/179807/page171
Aşağıdaki PDF'de gösterildiği gibi, Kutu sayma yöntemi pratik olarak büyük bir RMSE değerine sahiptir ve aynı zamanda sağlam yeteneklere (veya en azından aykırı değerlere karşı direnç) sahip değildir. Öte yandan, variogram ve madogram, düşük RMSE'ye sahipken bazı sağlam yeteneklere sahip görünüyor.
http://arxiv.org/pdf/1101.1444.pdf
MT4'te herhangi bir sağlam FD sürümü bulabilecek biri varsa çok minnettar olurum. Ekli, okumakla ilgilenen herkes için oldukça sağlam bir Variogram sürümüdür.
http://www.stat.tamu.edu/~genton/1998.G.MG.1.pdf
kışlık
İşte Jean-Philipe'in FGDI'si. 1.5'in üzerinde mavi olan yer tehlike bölgesidir. Henüz ekran görüntülerini nasıl yapacağımı bulamadım.
MQL5 Kod Tabanında MetaTrader 4 için 'jppoton' tarafından 'Fractal Graph Dimension Indicator (FGDI)' göstergesinin ücretsiz indirilmesi
Daha çok ilgilendiğim şey, sadece biraz sağlam olsa bile, fraktal boyutun herhangi bir sağlam versiyonuna sahip olmak. Hurst Üssü, fraktal boyutu tahmin etmek için iyi bir yol gibi görünse de, formülünün doğası gereği kısa vadeli ticaret için değil, yalnızca genel zaman serisi analizi için çalışıyor gibi görünüyor. kışlık
Umarım Jean-Philipe'nin FGDI'si sizin ve diğerlerinin işine yarar. İlk düşündüğüm şeylerden biri. Oldukça sağlamdır ve hatta kutu sayma konusunu da dikkate alır. En az 30 veri noktasına ihtiyacınız var. Jurik'in CFB'si ile karşılaştırıldığında, baş aşağı olması dışında oldukça aynı görünüyor. Ama Jurik bir kara kutu olduğu için bilmiyoruz. Kara kutuyu kim sever?
Hurst üssü konusunda haklısın. Ticari amaçlar için bence işe yaramaz. Tüm bir zaman serisi dizisini tanımlamaya çalışmak için tasarlanmış bir sayıdır - ne kadar fazla veri o kadar iyi. Sadece son 32 gün falan değil. Ben de öyle düşünüyorum.
Hurst üssünün veya DYY'nin ticaret için çok yararlı olduğunu düşünmüyorum.Ticaret deneyimime göre Jean-Philipe'nin FGDI'si rastgeleliğin nicelleştirilmesi için MACD histogramından daha iyi değil.Mladen, Juriks'in DYY'sini bir adaptör olarak kullanarak bazı osilatörleri kodladı, sonuçlar tatmin edici değil. mql4'te şimdiye kadar gördüğüm en iyi DYY göstergesi, Tradestation'dan dönüştürülen önceden elittir. Sevcik formülünün sorunları olduğunu hatırladığım kadarıyla, Jonothan Kinlay'ın Varlık Volatilitesinde Uzun Bellek ve Rejim Kaymaları | KANTİTATİF ARAŞTIRMA VE TİCARET
Hurst üslü varyans oranını kontrol etmek yerine ilginç görünüyor Rastgeleliği ölçmek: varyans oranı | Elit Tüccar
Hurst üssünün veya DYY'nin ticaret için çok yararlı olduğunu düşünmüyorum.Ticaret deneyimime göre Jean-Philipe'nin FGDI'si rastgeleliğin nicelleştirilmesi için MACD histogramından daha iyi değil.Mladen, Juriks'in DYY'sini bir adaptör olarak kullanarak bazı osilatörleri kodladı, sonuçlar tatmin edici değil. mql4'te şimdiye kadar gördüğüm en iyi DYY göstergesi, Tradestation'dan dönüştürülen önceden elittir. Sevcik formülünün sorunları olduğunu hatırladığım kadarıyla, Jonathan Kinlay'ın web sitesine bakın Uzun Bellek ve Varlık Volatilitesinde Rejim Kaymaları | KANTİTATİF ARAŞTIRMA VE TİCARET
Varyans oranı ilginç görünüyor Rastgeleliği ölçmek: varyans oranı | Elit Tüccar
Merhaba Boxter, dün otokorelasyona bakmaya başladım. Hangi nedenle olursa olsun, kitaptaki EasyLanguage kodu Multicharts'ta derlenmedi, bu yüzden önce onu düzeltmem gerekiyordu.
Ekran görüntüsü, iki özdeş osilatöre sahip günlük dolar endeksidir. Tek fark, periyodun nasıl hesaplandığı ve her ikisinin de aynı frekans aralığına bakmasıdır. Bunlardan ilki, Corona Döngüsü periyoduna gevşek bir şekilde dayanmaktadır ve diğeri, adaptif göstergelere uygun hale getirmek için küçük değişikliklerle yine Otokorelasyon Periyotogramıdır. Öne çıkan tek şey, otokorelasyon işlevinin, göstergeyi daha hızlı hale getiren daha yüksek frekansları tercih etmesidir. Ne kadar iyi çalıştığını görmek için daha sonra çeşitli derecelerde gürültüyle sentetik bir cıvıltı sinyaline karşı çalıştıracağım.
İlk hissim, yararlı olabileceği, ancak bu, ne elde etmeye çalıştığınıza bağlı. Spektrum analizörleriyle yüzlerce saat uğraştım ve ticaretim için en kullanışlı frekanslar 100-400 bar arasındadır. Benim için daha ilginç olan, size dönüm noktalarını tahmin etme konusunda farklı bir bakış açısı kazandıran frekans ve oynaklık arasındaki ilişkidir. 30/9/2014 tarihinde buraya, okuması biraz zor olsa da fikri özetleyen bir ekran görüntüsü gönderdim.
https://www.mql5.com/en/forum/178842
Saygılarımızla,
Alex
Bu ilginç.
Sadece benim 5 sentim:
Carlos Sevcik'in fraktal boyut hesaplaması ilk kez burada yayınlandı : Dalga Formlarının Fraktal Boyutlarını Tahmin Etme Prosedürü
Orada, DYY'yi hesaplaması gereken temel kullanılarak yazılmış bir kod yayınladı. Bununla ilgili sorun (ve hala öyledir) neredeyse hiçbir zaman 1.5'in altına düşmeyecektir (eğilim - 1.5'in altındaki - ve rastgele - 1.5'in üzerindeki değerler - tahmin arasındaki bir tür sınır olarak önemli olan değer). Ondan sonra bu yaklaşımdan vazgeçtim.
Alex Matulich tarafından yapılmış bir versiyon var (burada: http://unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ) Sevcik'in yaptığı bazı hataları düzeltiyor. Ayrıca Mark Jurik'in (bileşik fraktal davranışı yapmadan önce yaptı) yaptığı başka bir fraktal boyut hesabı daha var, bu ne Sevcik'in yöntemiyle ne de Matulich'in hesaplama yöntemiyle hiçbir ortak yanı yok ve her şeyden çok bir tür merak.
_________________
Şimdi, bir şey daha.
Bir keresinde fraktal boyut indeksinin finansal piyasalara uygulanamayacağının kanıtı olan bir alman makalesi buldum. Maalesef bağlantıya yer işareti koymadım ve ondan sonra o kağıdı bir daha asla bulamadım. Onu bir daha bulursam, ona bir bağlantı gönderirim, ama herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum ki, fraktal boyut indeksi hakkında da bu tür görüşler var.
Elite forum tarafından sağlanan sitedeki açıklamadan, Varyans oranı, standart sapma veya varyans (?) gibi görünen şeyi kullanması dışında, fraktal boyutu ölçmek için temel formülle prensipte oldukça aynıdır.. Bu bir F-testi mi? ?
Bunun, ortalamaya dönüş veya kaçınma, durağanlık veya değil gibi akademik şeylerle ilgisi olabilir, ancak ortalama bir bahisçiyi, piyasanın şu anda hangi "durum"da olduğu konusunda uyarıp uyarmadığından emin değilim - trend mi yoksa rastgele mi? Bu benim için önemli.
Ehlers'in dikkat çekmekte olduğu bir şey, finansal piyasaların normal bir olasılık dağılımını izlemediğidir.
Standart sapma gibi istatistikler kullanıldığında normal bir PDF (çan eğrisi) gerekir.
Ayrıca, formülü görmeden tamamen yanılıyor olabilirim - sadece bir sitedeki açıklamaya bakarak. Gerçek formülü verecek kadar nazik misiniz?