Backtest'te harika EA! - sayfa 133

[Tross]

2005'ten geriye dönük testimi göndermek istedim

Sonuçlar.. farklı!

*DÜZENLE*

Mini değil, 1k yerine 10k ile başladı (hala testi iletecek)

Geriye dönük test konusunda gerçekten şüpheliyim, çok küçük bir değişiklikle çok büyük sonuçlar gördüm.

Belirli bir çift ve süre için arka testi tasarlayabilirsiniz, ancak bir ay ekleyin ve tam tersi.

[Tross]

Çok garip, İndirme işlevi aracılığıyla verileri güncellendi ve yeni rapor oluşturuldu.

*edit* , bunun yapı 200 ile olduğunu belirtmek istedi

[BrazilianTrader]

Hey millet...

Haftalık karşılaştırmalı rapor geliyor (backtest vs. DEMO Account );

[rojotopo]

Merhaba

Merhaba!

MIG'de bulunan CT'nin ücretsiz sürümünü T15m için kabul edilebilir sonuçlarla test ediyorum, ancak 8.00, 13 ve 20 GMT'de tekrarlanan kayıplar var. İşlem saatlerini devre dışı bırakma bölümünü yapıştırmaya çalıştım

harici dize TimeTradeHoursDisabled="08,13,20"; // Örnek "00,01,02,03,04,05" GMT

harici int GMT=1; // Kuzey Finans için GMT = 3, Alpari GMT = 1, IBFX GMT = -1 vb.

harici int MagicNumber=123000; // Sihirli Sayı -- işlem gören her çift için değişiklik

// ----

int NoTradeHours1=25; // Zaman ticaret değil

int NoTradeHours2=25; // Zaman ticaret değil

int NoTradeHours3=25; // Zaman ticaret değil

int NoTradeHours4=25; // Zaman ticaret değil

int NoTradeHours5=25; // Zaman ticaret değil

int NoTradeHours6=25; // Zaman ticaret değil

Son eklemeyi de değiştirdim

//+------------------------------------------- -------------------+

//| uzman başlatma işlevi |

//+------------------------------------------- -------------------+

int başlangıç()

{

GetMarketInfo();

CyberiaLots();

HesaplaSpread();

FindSuitablePeriod();

CyberiaDecision();

VerbiageAndTimeCheck();

Ticaret();

SaveStat();

dönüş(0);

}

int VerbiageAndTimeCheck() {

string comment_line="", comment_time="", comment_ver="";

string sp = "------------------------------\n";

comment_ver=StringConcatenate(SistemAdı," v. ",sürüm,"\n");

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 1) {

NoTradeHours1 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,0,2));

}

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 4) {

NoTradeHours2 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,3,2));

}

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 7) {

NoTradeHours3 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,6,2));

}

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 10) {

NoTradeHours4 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,9,2));

}

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 13) {

NoTradeHours5 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,12,2));

}

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 16) {

NoTradeHours6 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,15,2));

}

int h=ZamanSaati(CurTime());

int hadj=ZamanSaati(CurTime())-GMT;

if (((hadj) == NoTradeHours1) || ((hadj) == NoTradeHours2) || ((hadj) == NoTradeHours3) || ((hadj) == NoTradeHours4) ||

((hadj) == NoTradeHours5) || ((hadj) ==TicaretSaati Yok6)) {

BlokSat = doğru;

BlockBuy = doğru;

comment_time=StringConcatenate("Kötü İşlem Saati: ", hadj, " GMT");

} başka {

BlockSell = yanlış;

BlockBuy = yanlış;

comment_time=StringConcatenate("İyi İşlem Saatleri: ", hadj, " GMT");

}

comment_line = comment_ver + sp + comment_time;

if (IsTesting()==yanlış)

Yorum(yorum_satırı);

}

Ama çalışmıyor

Birisi bu sorunu nasıl çözeceğini biliyor mu?

İndirdiğim CT'yi ekledim ve MIG'de )8,13,20 GMT dışında iyi sonuçlarla denedim

Kullanılan en son CT'yi gönderebilir mi?

teşekkürler

paco

[bolt]

Tamam, CT ile bazı ideal ayarlar buldum. Risk kodunda doğru ayarlanmamış bazı değişkenler var. Fikir, excel'e aktarılan risk tablosunu kullanan sonraki sürümlerden ilham aldı, ancak aslında yalnızca göreceli mutlak değerleri bulmak için gerekli değil! Mutlak değerler piyasa koşullarından değişecektir, ancak bizim istediğimiz şey, işlemleri açma veya kapatma riskine göre göreceli değerlerdir.

Artık çok eski 1.85f sürümüne göre kolayca değiştirilebilen 3 basit harici değişkenim var, bence sonraki sürümler işleri daha da kötüleştirdi.

Neredeyse her zaman sabit 2 pip spreadleri nedeniyle test ve demo için NorthFinance kullanıyorum. (son derece nadir koşullarda değişebilir) IB ve FDD gibi diğerleri, kelimenin tam anlamıyla yıllık kazançlarınızın %60'ını kaybedebilir!

dış çift yakınçarpan = 1.5; Bu değer, kapanış emirlerinde risk profilini değiştirir, kapanış riski her zaman açılıştan daha az olmalıdır. Bu değer, açıktan daha az, ancak varsayılan derlemelerden daha fazladır. Diğer bir deyişle, piyasaya girmeye korkuyoruz ama kazanımlarımızı kaybetmekten de ürküyoruz :) Bazen piyasa 50 pip daha hareket ettiğinde bu çok boşa gidiyor gibi görünüyor ama çalışmalarım bunun işe yaraması için son derece ihtiyatlı olmanız gerektiğini gösterdi.

dış çift açıkçarpan = 1.7; Bu değer, işlemlerin açılması için risk profilini değiştirir. Daha sonra kapanır, yani başka bir deyişle, yalnızca "güvenli" girişler ararız. 1.0 değeri diğer tüm yapıları temsil eder ve olasılığı arttırdım ve riski azalttım. Takas daha az işlemdir. Çok yüksek ve işlem yapmadan birkaç gün geçirebilirsiniz, ancak kar faktörü önemli ölçüde artar.

harici çift StopBias =1.1; Bu değer, otomatik durdurma kaybı için göreli konumlandırmayı artırır. Durdurma kaybı, değişken bir şekilde piyasanın bir işlevi olması gerektiğinden, sabit sabit durdurmaları KULLANMAYIN. Ağustos'ta 20 durak iyi olabilirdi, ancak ATR euro'da 100'ün üzerindeyken kesinlikle şimdi değil. Bu nedenle, mümkün olan her yerde durdurma, mevcut piyasa koşullarının bir fonksiyonu olmalıdır. Otomatik durdurma kaybı, son birkaç çubuğu kullanır ve ATR artı yayılmasını hesaplar. Bu, durakların tam olarak olmasını istediğimiz yer olan gürültü zarfının hemen dışında olduğu anlamına gelir. GA optimize edici, burada varsayılan 1'e göre hafif bir artışın, gürültü zarfının kenarları test edilirken, gerçekten can sıkıcı kayıpların yalnızca 2 veya 3 pip alınmasını önlediğini buldu.

CCİ'yi sadece filtre olarak kullanıyorum, başka bir şey değil, ne kadar çok koyarsanız işler o kadar kötü olur, çünkü bir şey gecikmeden üzerinde çalışacağımız bir geçmiş izi belirleyemeyiz. Saat veya haber zamanı filtrelerini kullanmayı unutun ve/veya sondaki duraklar, motorun CT'ye giden kısmı zaten orada sadece tam olarak ayarlanmadı. Haberler sırasında birçok karlı ticaret gerçekleşir. Mutlak değerler yerine göreceli kararları ve bir şeyin yüzdesini kullanmaya çalışın.

Lotlardaki riskim 0,4 ve maksimum lotlar 99 olarak değiştirildi. Çoğu broker arabada 100 lota izin verecekken kazancı 10 ile sınırlamanın anlamı nedir?

Bunu düşünmeniz ve neyle karşı karşıya olduğunuzu görmeniz için sizi akıllı çocuklar bırakıyorum :)

1 Ocak'tan bugüne.

49504 testindeki çubuklar

Modellenmiş keneler 1246996

Modelleme kalitesi %90.00

İlk para yatırma 10000.00

Toplam net kar 97985,55

Brüt kar 224608,37

Brüt zarar -126622.82

Kar faktörü 1,77

Beklenen getiri 176.23

Mutlak düşüş 953.60

Maksimum düşüş 18422,75 (%17,57)

Göreceli düşüş %32,86 (5034,65) büyük kazançlar göz önüne alındığında saygın.

Toplam işlem 556

Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 256 (%89.45)

Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 300 (%94.00)

Kârlı işlemler (toplamın yüzdesi) 511 (%91.91) %90'ın üzerinde çok memnun edici bir başarı oranı.

Zararlı işlemler (toplamın yüzdesi) 45 (%8.09) Çok sık kaybetmez.

En büyük

kâr ticareti 3894.00

zarar ticareti -11830.00

Ortalama

kâr ticareti 439,55

zarar ticareti -2813.84

Maksimum

ardışık kazançlar (para olarak kar) 74 (19719.35)

ardışık kayıplar (para kaybı) 3 (-2841.40)

maksimum

ardışık kar (kazanç sayısı) 33358,89 (33)

ardışık kayıp (kayıp sayısı) -11830,00 (1)

Ortalama

art arda 13 galibiyet

ardışık kayıplar 1

[[Silindi]]

IBFX'teki hesabımı, eurusd'un 6 pip'e kadar dalgalanmasını izledikten sonra bugün kapatıyorum. Davidsx'in örneğini izleyerek FXDD ile bir hesap açacağım. Bunun, spreadleri çok fazla artırmayan bir komisyoncu ile henüz yararlı bir EA olacağını umuyorum.

[[Silindi]]

Mutlu Noeller bana. Yeni hesabım açık ve fonlu @ fxdd. Şu anda maksimum lot = 0.01 ile giden CT'm var ve davidsx'in elde ettiği %75 kazanma modelini görmeyi umuyorum. bu harika olurdu. Ayrıca fxdd'nin pozisyonlarda herhangi bir zaman sınırı olmadığını öğrenmeye teşvik edildim. Gördüğüm stratejilerden bazıları, yalnızca bir dakika veya daha kısa sürede açık olan pozisyonları en iyi şekilde kullanır.

[[Silindi]]

Üzgünüm millet, tellerimi karıştırdım ....

CT'ye en son yükseltmemi burada yayınladım ...

https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems

[abrs70]

FXDD'nin demoda mikro hesabı var mı? bunu bilmiyordum

[BrazilianTrader]

Aaragorn:
Üzgünüm millet, tellerimi karıştırdım ....

CT'ye en son yükseltmemi burada yayınladım ...

https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems

Başka bir versiyonumuz olduğunu bilmek güzel...

Şimdi test edeceğim ve sonuçları v1.93b ile karşılaştıracağım...

Bu arada, FXDD Demo hesabındaki 1,93b, Backtests'e çok benzer bir performans gösterdi... Fark, daha az işlem ve biraz daha az kârdaydı, bu hiç endişe verici değil, CT'nin NORMAL olduğu göz önüne alındığında yıl sonlarında (Kasım ve Aralık) vasat bir performans;

1,95, 1,93b'den daha iyi sonuçlar göstermezse, benim için yeterince iyi performans gösterdiğine göre, kesinlikle 2007'ye kadar bir FXDD Canlı hesabında ikincisiyle başlayacağım.

Herkese mutlu noeller!!

ve o zamana kadar gönderi atmazsam Mutlu Yıllar!!