Geriye dönük test/Optimizasyon - sayfa 19
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sıklıkla 20 pipten daha az kâr veya zararla işlemleri kapatan herhangi bir EA'nın, fraktal enterpolasyondan gelen %90 modelleme kalitesini kullanarak çok farklı bir sonuç göstermesi muhtemeldir.
Her tıklama simülasyonunda yapılan enterpolasyon yöntemi (en doğru), bir dakikanın tamamını temel alan bir tıklamayı simüle eder. Ancak 1M mumda her şey olabilir.
Fraktal enterpolasyon algoritması, yalnızca 1M Açık/Yüksek/Düşük/Kapalı verilerini kullanarak yalnızca tahminde bulunur ve açıkçası bu, gerçekte olana benzemeyebilir.
EA'nızın 1 dakika içinde bir ticarete girip çıkma olasılığı varsa, fraktal enterpolasyon oldukça yanlış sonuçlar verecektir. Ve haber duyuruları sırasında 1M mumların sıklıkla 50 pips aralığına sahip olduğunu unutmayın.
Performans testleri için değil EA mantık testleri için kullanmadığınız sürece asla %90 geriye dönük teste güvenmeyin.
Kendine yalan söyleme.
MT Backtester'a doğru bir alternatif mi?
Herkese selam,
Metatrader'ın harika bir araç olduğunu düşünüyorum ve duyguları ortadan kaldırmak için stratejiyi otomatikleştirmek için harika bir araç ... ancak metatrader'a daha çok baktıkça - ve bir süredir üzerinde çalışıyorum !! Backtester'a daha az inancım var - öyle görünüyor ki Metatrader'ın her yeni sürümü veya güncellemesi farklı sonuçlar veriyor ve bazen aynı test tekrar çalıştırıldığında farklı sonuçlar çıkıyor !! İleriye dönük testin en doğru yol olduğunu biliyorum ama bu uzun zaman alıyor, kesinlikle oradaki tüm bu geçmiş verilerle doğru bir şekilde geriye doğru test etmenin bir yolu olmalı... bu yüzden, uzmanları çalıştırabilen ve doğru sonuçlar verebilen geriye dönük testçilerle bağlantıya sahip olan var mı? Çevrimdışı test etmeyi de denedim, ancak üretilen geriye dönük testlerden hala emin değilim. EĞER doğru geriye dönük testler elde edilebilirse, o zaman çok daha iyi geriye dönük testler geliştirebiliriz !! %90 kalite kullanıyorum.....
Metatrader backtester motorunun iyi olduğunu düşünüyorum. Sorun veri. Kaliteli kene verileriniz var mı? Varsa, geriye dönük test sonuçlarınız oldukça güvenilir olmalıdır. Eğer yapmazsan, hala umut var. Sisteminiz giriş ve çıkış için tamamlanmış çubukları kullanıyorsa, "kalite" dakika düzeyindeki verilerden elde edilen sonuçlar iyi olmalıdır.
Bu yardımcı olur umarım.
Merhaba Maji, girişiniz için teşekkürler, evet Alpari veri bankasından alınan dakika verilerini (%90 kalite) kullanıyorum - yani geriye dönük testler yalnızca kapalı bir çubuğu referans alıyorsa doğru mu? bu bazı sorunları açıklayabilir, çevrimdışı verileri de test ettim. Sadece backtester'ın zaman zaman farklı sonuçlar veren buggy gibi görünüyor.
Oldukça fazla alternatif mevcut. TradeStation, Wealthlab ve Amibroker, geriye dönük test konusunda çok iyi bir itibara sahip üç tanesidir. Birkaç kez sorduğum ve henüz tatmin edici bir cevap alamadığım şey, eğer Metatraders backtester hatalı değilse, neden bu kadar kötü bir üne sahip? Deneyime sahip olduğum diğer tek platform, geriye dönük testlere evrensel olarak saygı duyulan Wealthlab's. Bununla birlikte, hisse senetleri ve EOD zaman dilimleri için daha uygundur ve gelişimin büyük kısmının yoğunlaştığı yer burası gibi görünmektedir. Elbette daha düşük zaman dilimlerinde vadeli işlemler/forex ile de çalışabilir ama kişisel olarak bunu 'dağınık' buldum. Ayrıca, uzlaştırılması zor olan şey, en azından MT backtester'a göre, neredeyse tamamen mevcut karlı durum stratejilerinin olmamasıdır. Wealthlab demosunu indirin ve ücretsiz olarak kullanılabilen çok sayıda karlı 'wealthscript' bulacaksınız. Kabul, bunlar çoğunlukla EOD hisse senedi stratejileri.... Her neyse, üzerinde düşünülmesi gereken bir şey var.
%90 GÜVENİLİR DEĞİL
Tamam...
%90 geriye dönük testlerin yalnızca henüz yatırım yapmayan testçilerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak için iyi olduğu defalarca kanıtlanmıştır.
Noobie Saga (Ben yaptım ve yüzlerce yeni başlayanın hala yapabileceğini düşünüyorum):
1. Kontrol noktalarının geriye dönük testi (standart olduğu için): Milyonlar alırsınız, ancak güvenilirlik SIFIR'dır. Dünyadaki en şanslı adamı hissediyorsun ve kutsal kaseyi bulduğunu düşünüyorsun.
2. Kontrol noktalarının saçma olduğunu keşfedersiniz ve sonra her işarete geçersiniz (enterpolasyon): Milyonlarcaya kadar EA'nın parametreleri üzerinde çalışırsınız. Tekrar iyi hissediyorsun.
3. Modelleme kalitesi düşük ve sonra onu %90'a çıkarmanız gerektiğini keşfediyorsunuz. Depresyon geri gelir. Alpari verilerini veya Metaquotes verilerini indirirsiniz ve %90 geriye dönük teste sahip olursunuz.
4. Güvenilir olduğunu düşünüyorsunuz ve birden fazla geriye dönük testten sonra, yaklaşan servetle heyecanlanan bir ileri test veya hesap başlatıyorsunuz. Sonuçlar CRAP. Para kaybedersin. Depresyon.
Çözüm:
Güvenilir sonuçlar elde etmenin tek yolu, hesabınızı başlatacağınız Broker Sunucusundan elde edilen TICK DATA'dan elde edilen %99 geriye dönük testlere dayanmaktadır.
Tüm backtesters için %99 modelleme kalitesini gerçeğe dönüştürmek için bize katılın. GERÇEK KARLI OTOMATİK SİSTEMLERDE Potansiyel EA'ları açalım!
http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/
Tüm backtesters için %99 modelleme kalitesini gerçeğe dönüştürmek için bize katılın. GERÇEK KARLI OTOMATİK SİSTEMLERDE Potansiyel EA'ları açalım! http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/
Web sitesine gittim ve herhangi bir kene verisi indirmenin bir yolu olmadığını fark ettim. %99 geriye dönük testler almak için kene verilerini nereden indirirsiniz?
Teşekkürler.
Onay verisi testi
Birkaç yıl boyunca farklı kaynaklardan kene verilerini alabileceğimizi biliyorum ama kene verilerini fxt dosyası yapsak bile mt4'e aktarabileceğimizi sanmıyorum. bu verileri 1m'ye dönüştürmeli ve ardından test yapmalıyız.
Sorum şu - aur testinin neredeyse %100 doğru olacağı bu şekilde statergy testini düz form kene verilerini çalıştırabilmemizin bir yolu var mı?
Kene veri testi
Birkaç yıl boyunca farklı kaynaklardan kene verilerini alabileceğimizi biliyorum ama kene verilerini fxt dosyası yapsak bile mt4'e aktarabileceğimizi sanmıyorum. bu verileri 1m'ye dönüştürmeli ve ardından test yapmalıyız.
Sorum şu - aur testinin neredeyse %100 doğru olacağı bu şekilde statergy testini düz form kene verilerini çalıştırabilmemizin bir yolu var mı?
Metatrader 4 için Kene Verileri toplayan birinin bakımını yaptığı bir web sitesi olup olmadığını bilmek istiyordum.
- - - -
Kene verilerinin indirilmesine ve yüklenmesine izin veren bir yer bilen var mı?Merhaba,
http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/ adresine göz atın