ASCTrend sistemi - sayfa 120

[JohnLast]

DSP'ye karşı istatistiksel araçlar

Daha gelişmiş dijital filtrelerin daha iyi olduğuna dair güçlü bir inanç var. tamam ama neden ve nasıl?

Burada neler olduğunu açıklamaya çalışacak bazı hipotezler yapmaya çalışacağım.

İşte hikaye. Son zamanlarda rakip bir forum forex fabrikasında, dijital filtrelerin daha iyi olduğuna dair güçlü inancın bir meydan okuması oldu. Meydan okuma, çok zıt ve zeki fajst_k'dan geldi. Ehler filtresinin otomatik ticaret stratejilerine bir avantaj sağlamadığını gösterdi. (Lütfen "otomatik" demek istediğimi unutmayın, bu dijital enstrümanlar manuel ticarette bize bir avantaj sağlayarak manuel ticaret için daha iyi araçlar sağlar)

Bu meydan okumanın yeterli bir cevabı yoktu. Deneyi tekrarlamaya çalıştım. Bir JMA'nın üzerinden geçmek yerine Basit Hareketli Ortalamaların çaprazlanmasıyla rastgele bir strateji kullandım. Optimizasyon olmadan SMA, JMA'dan daha iyi performans gösterebildi, optimizasyondan sonra JMA'nın bir avantajı vardı ve bu şaşırtıcı değil (testler için Neuroshell kullandım).

Fikirler aşağıdaki gibidir. SMA istatistiksel bir araçtır. Küresel bir istatistiksel çözümü izlemek için daha iyi bir araçtır. JMA ve diğer dijital filtreler, aynı çapraz geçiş stratejisini kullanarak küresel bir çözümü neredeyse izleyemezler.

Aksine, pazarın yerel özelliklerini gözlemlemede daha iyidirler. Ve optimizasyon için daha iyi araçlardır.

Lütfen sonuçları tekrarlayın, yanılıyor olabilirim. SMA'nın JJMA'ya karşı geçişi için basit bir test yaptım. SMA stratejilerinin çoğu, Metatrader'daki optimizasyon matrisindeki büyük yeşil adalardı. Dijital filtre bana bazı zirveler verdi, diğer tüm yerler kaybediyordu.

Bu, dijital filtrelerin istatistiksel araçlarla aynı şekilde kullanılamayacağı sonucuna varır. Farklılar, daha iyi değiller, farklılar. Bu sefer Metatrader'ı JJMA ile kullandım, çünkü Neuroshell, optimizasyonun sonuçlarının diğer sonuçlara kıyasla ne olduğu konusunda bize bir ipucu vermiyor. Kısa örnek için sonuçlar benzerdi, örneği genişlettiğimde sonuçlar JJMA için bir felaketti ve SMA hala istatistiksel üstünlüğünü koruyordu.

Öte yandan, dijital, SMA ve diğer benzer araçların son derece verimsiz olduğu çok daha karmaşık stratejilerde büyük fayda sağlayabilir ve kullanılabilir. Dijital filtreler, onları kullanışlı hale getirmek için çok daha karmaşık bir yaklaşım gerektirir. ve bir SMA ile bir stratejiyi bir JJMA'ya aktarıp küresel olarak daha iyi olacağını umamazsınız. Dijital filtreler yenilikçi bir yaklaşım gerektirir.

O halde ASC trendine geri dönelim. Açık kaynak versiyonumuzdaki durma çizgisinin Düşük SMA = 9 ve Yüksek SMA = 18+Risk arasında basit bir SMA geçişine dayandığını biliyoruz.

Burada ücretsiz bulabileceğiniz bir genetik optimize edici kullandığımızda, size daha iyi sonuçlar verecek küresel bir çözüm için testler yapabilirsiniz.

Bundan sonra sinyal, osilatör WPR'ye dayanır. Bunun bir trend izleme stratejisinin özü olduğunu görüyor musunuz? Bu, babalarımızın ve büyükbabalarımızın XX yüzyılda yaptıklarının en iyisidir.

Aynı yaklaşımı uygulayabiliriz, ancak elimizdeki şeyleri kullanarak biraz daha optimize hale getirebiliriz.

Tamam, durak için genetik optimize edici ile küresel bir çözüm aramamız gerektiğini gördük.

Osilatöre dayalı sinyallere gelince, bir seçeneğimiz var.

Ayrıca küresel bir çözüm bulmaya çalışabiliriz. Ya da yerel bir çözüm üretmeye çalışabiliriz. Burada testler gereklidir.

Yerel çözüme gelince, küresel çözümle aynı yönde olacak olan Signal'in optimize edilmiş bir yerel çözümünü birleştirebiliriz. Böylece iki bağımsız hesaplama ve yöntemin olasılıklarını ekleyebiliriz. VE BU BİZİM MATEMATİKSEL KENARIMIZDIR.

O halde tekrar tekrar edelim:

ASCtrend stopların eski versiyonu, dijital versiyondan daha aşağı değildir. Dijital ASCTrend, pazarın yerel özelliklerini yakalamaya çalışmakta daha iyidir.

(Günlük bir çerçeve kullandığımızda sadece bir ipucu, optimize edersek her zaman kısa vadeli bir örneği optimize ederiz, çünkü günlük veya haftalık çubukların uzun vadeli iyi bir örneğine sahip değiliz, bu bana kolay geliyor, ancak insanların kafası karışıyor, örnek bir istatistiksel kavramdır ve araştırdığımız dönemin uzunluğu ile ilgisi yoktur).

Yani güzel günlük sonuçlar gördüğünüzde bu, sistemin günlük olarak karlı olduğu anlamına gelmez. Bu basitçe, sonuca varmak için küçük bir örnek kullandığımız anlamına gelir ve bu gerçekten hiçbir şey ifade etmeyebilir. Bu nedenle günlük grafik için dijital versiyon daha iyi olabilir. Saatlik bir grafik için artık bir örneğimiz var ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar arayabiliriz (burada Kara Kuğu fenomeninden korkmalıyız ve bu yüzden duraklamalarımız var)

Stop Astrend'in yeni dijital versiyonu, piyasanın yerel özellikleri için en iyi şekilde optimize edilmiştir ve kullanılacaktır:

- Asctrend sinyalinin kısa vadeli optimizasyonunun bir tamamlayıcısı olarak

- ASCTrend sinyalinin uzun vadeli optimizasyonunun bir tamamlayıcısı olarak

Bu şekilde sisteme bağımsız bir enstrüman ekleyerek sistemin olanaklarını genişletebiliriz.

ASCtrend'in dijital yumuşatması, gürültüyü yumuşatma olasılığımızı artırabilir. Kârlı olabilecek veya olmayabilecek daha fazla seçenek keşfedebiliriz.

Durma çizgisi ASCtrend için istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar için kullanılabilecek bir uzman için bir bağlantı:

https://www.mql5.com/en/forum/general

Düşük SMA = 9 ve Yüksek SMA = 18+Risk.

Yüksek SMA'yı değiştirebiliriz ve çok çabuk sonuç alırız. Genetik algoritmanın bir yaprak gibi olduğunu unutmayın, bir yaprakla ağaç için çok şey bilebilirsiniz.

Başka bir önemli şey. Harita bölge değil. Kavramlarımız ne kadar güçlü olabilecekleri sadece haritalardır, bölge değildirler. Bu da şimdilik girmeyeceğim başka bir konu.

Bizim versiyonumuzda Hızlı Hareketin her zaman 9 olduğunu unutmayın. Bu kavramın geçerliliğine meydan okuyorum.

Optimizasyon Tuzaklarına Nasıl Düşülmeyeceğine bakmak için Metarader'ın genetik optimize edicisini kullanabiliriz.

Bunun yerine jjma kullanmak için bu uzmanı değiştirdim. Ne demek istediğimi kendiniz anlayacaksınız, üzgünüm şimdi eklemeyeceğim.

Böyle

- küresel bir çözüm arayan SMA sürümünü kullanın.

- yerel bir çözüm arayan JJMA sürümünü kullanın. Lütfen jjma ile küresel bir çözüm bulmanın bir yolunu bulursanız lütfen bize bildirin.

Ve son olarak mutlaka okunması gereken bir yazı:

Optimizasyon Tuzaklarına Nasıl Düşülmez? - MQL4 Makaleleri

[JohnLast]

ASCTrend ve trend takip stratejileri bugün

Merhaba, ASCTrend'in dijital ve diğer düzeltmelere sahip yeni bir versiyonuna sahibiz. Bu özellik, sistemin kendi özelliklerini büyük ölçüde değiştirebilir. Bu, bir sistemdeki küçük bir şeyi bile değiştirdiğinizde, tüm sistemin davranışını büyük ölçüde değiştireceği anlamına gelir.

Bu bir kelebek etkisidir. DİJİTAL FİLTRE ÇÖZÜMÜNÜN OTOMATİK OLARAK DAHA İYİ OLMASINI BEKLEMEYİN.

Aslında eğlenceli ASCTtrend'in dijital versiyonu, durma çizgisinin hızlanmasına ve daha reaktif hale gelmesine neden oldu.

ASCTrend sinyalinin dijital versiyonu, çok fazla gürültüyü yumuşatarak sinyalin yavaşlamasına neden oldu.

Dijital ASCTrend durakları, istatistiksel sağlam niteliklerini yitirmiş ve yerel piyasa koşullarını takip etme olanağı kazanmıştır.

Dijital ASCTrend sinyali, çok fazla gürültüyü ortadan kaldırabildiğimiz için istatistiksel bir çözüm arama konusunda daha yetenekli olabilir.

FRASMA ile Fraktal ASCTrend, istatistiksel olarak sağlam bir çözüm ile pazarın yerel özelliklerinin takibi arasında bir uzlaşmadır.

Lütfen içine iyi bir sistemi kutsal kase sistemine dönüştürecek bir yurik filtresi yerleştirmiş olmanızı beklemeyin. Tersi bile doğru olabilir.

Öyleyse temellere geri dönelim.

Bu sistem neden ASCtrend çalışıyor?

Temelde orijinal ve hala öyle, bu sistem trend izleyen bir sistemdir. Bu forumdaki Araştırma ve Geliştirme, kısa vadede nasıl kullanılacağına dair yeni fikirler üretti. Bu, ek filtreler ekleyerek mümkün oldu.

ASCTrend sistemi, trend takip eden bir sistem olduğu için çalışır ve trend takip eden sistem normal olarak çalışır, sağlam sistemlerdir (kar/risk oranı ve %50'nin altında çok sayıda yanlış sinyal ile karakterize edilirler). Trendi takip eden konsept işe yaramazsa, piyasaların geleceği hakkında birçok soru sorabiliriz.

Aksine, trend takip konsepti daha iyi ve daha iyi çalışıyor, piyasalar giderek daha oynak hale geldi.

Euro'ya bakın ama haftalık grafiğe bakın. Nereye gideceği ve ne kadar süreceği gerçekten tahmin edilemez hale geldi. Euro'da Eylül ayındaki son trend şaşırtıcıydı ve gerçekten hızlı hareket ediyor. Bu da politikacıları gerçekten rahatsız ediyor çünkü para birimlerinin hızlı değişen oranlarının yol açabileceği olası olumsuz etkilere karşı makro politikaları ve ekonomileri ayarlayamamaktadırlar. Makro düzeydeki görevleri gerçekten zorlaştı. Doğrudan Forex piyasalarına müdahale etmeye çalışırlarsa kontrolleri çok pahalı ve belirsiz, bakın son zamanlarda ne oldu. Piyasadaki makinelerin yükselişine dayanan bir teorim var. Temel olarak, Asimov'un robot hikayelerinin çoğunun sürekliliği olarak bir Robot psikolojisidir.

Oynaklıktan korkuyorlar, ancak gün içi oynaklıktan değil. Güçlü kısa vadeli eğilimden (6 ay kadar) gerçekten korkuyorlar. Bu güçlü akımlar onları buna adapte olmaya zorlar ve adapte olduklarında akım tersine döner ve makro politikalarına yeniden adapte olmak zorunda kalırlar.

[JohnLast]

Normale karşı optimize edilmiş dijital Asctrend

Genetik optimizasyon işleminden sonra sonuçları burada paylaşıyorum.

Basit SMA sonuçları ile JJMA sonuçları arasında net bir fark görebilirsiniz.

Aslında tüm SMA sonuçları olumlu ve yeşildir ve JJMA'nın iyi olan birkaç sonucu vardır.

Bu basit bir çapraz geçiş stratejisidir. 01.11.2010'dan 10.11.2010'a kadar çok kısa bir süre için 15 m. zaman aralığı.

SMA'nın istatistiksel ses sonuçlarını izlemede daha iyi olduğu ve JJMA'nın yerel olarak optimize edilmiş sonuçlar bulmada daha iyi olduğu konusunda önceki gönderilerde yaptığım hipoteze meydan okuyabilirim.

Ters hipotez, JJMA'nın sadece daha büyük bir olasılık örneğini keşfetmesi ve neler olup bittiğine dair daha iyi bir resim vermesi olacaktır.

Gerçek nerede?

[JohnLast]

Düşük MA sınırlaması olmayan ASCTrend

İşte burada.

[JohnLast]

JJMA çapraz geçiş uzmanı ve AsctrendStop'un başka bir versiyonu

Buraya ASCTrend sig'nin yeni bir sürümünü ekliyorum. Bu sefer düşük sürenin 9 olduğunu orijinal ayarlarından kurtarıyorum. İstediğimiz süreyi kurabiliriz. Yavaş dönemi hesaplamanız gereken bir ipucu çünkü

Yüksek dönem = 18 + Risk

Bu nedenle, genetik optimize ediciden kaynaklanan riski manuel olarak hesaplamanız gerekir.

Risk = Yüksek dönem - 18; LOL temel matematik

JJMA ile Universal MA'nın bir sürümünü ekliyorum.

Genetik filtre optimizasyonu ile dijital ASCTrend durağının nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Burada basit bir dur ve geri stratejisi kullanıyoruz. Genetik optimize edici, daha uzun vadeli filtreler gerektiren bir dizi çözüm buldu.

Sonuçları gerçekten sevmiyorum. Belirgin bir model görünmüyor, çözümler ilk bakışta net olmadan rastgele dağılmış görünüyor ve büyük yeşil adalar eksik.

Ancak daha yakından bakıldığında, alt satıra bakın. Daha düşük ortalama periyot 9 seti, 24 ila 31 arasında yüksek periyotlu bir sonuç seti verir. Yine de daha düşük olan 9 periyodu en iyisidir.

Sorumluluk Reddi:

Beyler ben programcı değilim, kodu pek anlayamıyorum, sadece bazı temel işlevleri bir kodda değiştirdim.

[JohnLast]

Merhaba, aşağıdaki değişiklikleri ekledim:

Osilatörün sınırlarını seçme özgürlüğü ile dijital ACTtrendsig.

Aşırı alım seviyesi 66:

Aşırı satım seviyesi 33:

Bu neden onu istediğimiz gibi değiştirelim.

High_level 66+RISK;

Düşük_seviye 33 -RİSK

Diğer ayarları kullanmak isteyebiliriz, neden bizi seviyelerle sınırlandıralım.

Diğer değişiklik ise riski değiştirmenin yoludur.

Aslında:

değer10=3+RİSK*2;

değer 11=değer10

onu değiştirdim

değer10=4+RİSK;

Ve WPR periyodu değer11=değer10'a eşittir

Aslında bir dijital filtre kullanacağız. Daha fazla seçenek keşfetmek için WPR dönemini sorunsuz bir şekilde değiştirmek isteyebiliriz.

[JohnLast]

Ve seviyeleri değiştirdiğimizde sonuçlar büyük ölçüde farklı olabilir. Bu bir kelebek etkisidir. Küçük bir şeyi değiştirirsiniz ama sonuçları büyüktür.

Bunun daha iyi olduğunu söyleyemem, bu farklı.

[JohnLast]

ASCTrend Yeni Dijital

Merhaba millet,

Dijital modu tekrar test ediyordum ve gerçekten tatmin olmadım.

Bunun nedeni, geçiş stratejisinin bir dijital filtre için gerçekten çok iyi bir strateji olmamasıdır. Kodlayıcı olmadığım için basit bir şey istedim.

Bu yüzden jjma'nın renk kodlu versiyonlarının çok seksi göründüğünü hatırlıyorum. Renk değişimi bu kadar işe yararken neden bir çaprazlamaya ihtiyacımız olsun ki?

Sonra kolay bir şey düşündüm. Ayarları değiştirdim. Sadece bir filtre istedim, iki tane değil. Bu yüzden geçici bir çözüm, filtrenin ayarlarını kullanmak ve kendisiyle ancak bir çubuk kaydırma ile çapraz geçiş yapmaktır. Görsel olarak mantıklı ve eminim ki bu mod için istatistiksel bir ses çözümü bulabiliriz. Hatırlayacağınız gibi, jjma çaprazlama sisteminin herhangi bir sağlam istatistiksel çözümünü bulamadım.

tamam bu kadarı yeterli bence Kendine bak.

[JohnLast]

Başka bir örnek

Aslında fikir şu ki, sinyal üretmek için bir dijital filtre çaprazlamasına ihtiyacımız yok. Bu fikir bize yardımcı olmuyor. Uzunluk ve faz olmak üzere iki parametreyi optimize etmemiz gerekiyor. Tek bir dijital filtrenin daha iyi olduğunu ve bize daha tutarlı sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Görsel olarak filtrelerin renk kodlamasıdır. Filtrelerin çapraz geçişinden daha iyidir. Her şeyin test edilmesi gerekiyor ama pratikte bu modla daha iyi ve daha tutarlı sonuçlar alıyorum çünkü dijital filtreler karakteriyle daha tutarlı. Daha tutarlı duraklarımız var. Normal mod kötüdür demek istemiyorum ama bu farklı.

Cross over ve yeni dijital moddan yola çıkarak normal jjma örneğini veriyorum.

26'nın jma'sını kullanıyorum. Normal mod, daha yavaş filtrenin aynı yumuşatmasına sahip.

[whansen101]

Harika Sistem

Her biri için tüm Ar-Ge için teşekkürler. Bu sistemi büyük bir ilgiyle takip ediyorum. EUR/USD'yi çok iyi sonuçlarla test ediyorum.

Çok teşekkürler!