Nasıl kodlanır? - sayfa 295
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hurst Exponent hakkında bu tür bir gösterge
Bu kısım :
for (i=limit-1;i>=0;i--)
{
for (int j=0;j<n;j--)
{
for (i=limit-1;0<=i<=j;i--) // you are alrady using "i" variable in in the outer loop
{
double B=0,SUM[]; // Sum is an un-initialized array and shoulde be created out of this loop.
B=B+A;
SUM[j]=B;
}
}
H=MathLog((SUM[ArrayMaximum(SUM,n,0)]-SUM[ArrayMinimum(SUM,n,0)])/S)/MathLog(n/2);
}Harmonik ticarette Hurst Üssünü bir tahmin olarak kullanırız.
bir fiyat veri akışının öngörülebilirliği. Fiyat hareketinin olup olmadığını gösterir.
olması muhtemel: -
Kalıcılık - değer 0,5 - 1 (yani şu anda ne oluyorsa,
devam etmesi muhtemel)
Kalıcılık önleme - 0 - 0,5 değeri (yani şu anda ne oluyorsa
muhtemelen tersine döner)
Rastgelelik - 0,5 civarında bir değer (yani herhangi bir
yön)
Sevgili mladen, üzgünüm ， ingilizce benim ana dilim değil ， Kodun tamamını aşağıdaki hesaplama fikirleriyle yazmanıza yardımcı olabilir misiniz?
Step_A、X= MathLog(Kapat/Kapat)
{ tek bir R/S'den H değeri, örneğin:
Adım1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
Adım2、A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) – E
Adım3、SUM(0) = A(0)
TOPLA(1) = A(0)+ A(1)
TOPLA(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
TOPLA(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
Adım4、R= Maksimum（SUM，n） - Minimum（SUM，n）
Adım5、H = log(R/S)/log(n/2) // { X(0)，X(1), X(2), ... X() kümesinin standart sapması s olsun n-1)}
}
Adım_B, { X(i)，X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)} kümesinden H'yi hesaplayın
Adım_C、H'nin üssel hareketli ortalamasını hesaplayın，düzeltmesine izin verin,H'nin üssel hareketli ortalaması 0,5'e eşitse, o zaman “gözlem” uyarısı verin
Ve bu göstergenin Multi Time Frime'da çalışmasını sağlayın, lütfen, teşekkürler
...
chenairbin
Bazı ek bilgiler için bu gönderiyi okumanızı tavsiye ettim: https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19
Sevciks (bahsettiğim bir sorunu olan), ne düzeltilmiş Fraktal boyut indeksi (Alex Matulich tarafından yapılan düzeltme) ne de Hurst üssü o yazıya eklenmediğinden, burada da var.
Ayrıca, bu sürümlerin tam olarak 2- Fraktal boyut indeksi eşitliğiyle eşleşmediğini fark edeceksiniz, ancak tam olarak aynı olmaya zorlamak yerine onları olduğu gibi bırakmaya karar verdim.
Harmonik ticarette Hurst Üssünü bir tahmin olarak kullanırız.
bir fiyat veri akışının öngörülebilirliği. Fiyat hareketinin olup olmadığını gösterir.
olması muhtemel: -
Kalıcılık - değer 0,5 - 1 (yani şu anda ne oluyorsa,
devam etmesi muhtemel)
Kalıcılık önleme - 0 - 0,5 değeri (yani şu anda ne oluyorsa
tersine dönmesi muhtemeldir)
Rastgelelik - 0,5 civarında bir değer (yani herhangi bir
yön)
Sevgili mladen, üzgünüm ， ingilizce benim ana dilim değil ， Kodun tamamını aşağıdaki hesaplama fikirleriyle yazmanıza yardımcı olabilir misiniz?
Step_A、X= MathLog(Kapat/Kapat)
{ tek bir R/S'den H değeri, örneğin:
Adım1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
Adım2、A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) – E
Adım3、SUM(0) = A(0)
TOPLA(1) = A(0)+ A(1)
TOPLA(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
TOPLA(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
Adım4、R= Maksimum（SUM，n） - Minimum（SUM，n）
Adım5、H = log(R/S)/log(n/2) // { X(0)，X(1), X(2), ... X() kümesinin standart sapması s olsun n-1)}
}
Adım_B, { X(i)，X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)} kümesinden H'yi hesaplayın
Adım_C、H'nin üssel hareketli ortalamasını hesaplayın，düzeltmesine izin verin,H'nin üssel hareketli ortalaması 0,5'e eşitse, o zaman “gözlem” uyarısı verin
Ve bu göstergenin Multi Time Frime'da çalışmasını sağlayın, lütfen, teşekkürlermladen
chenairbin
Bazı ek bilgiler için bu gönderiyi okumanızı tavsiye ettim: https://www.mql5.com/en/forum/173010/page19
Sevciks (bahsettiğim bir sorunu olan), ne düzeltilmiş Fraktal boyut indeksi (Alex Matulich tarafından yapılan düzeltme) ne de Hurst üssü o yazıya eklenmediğinden, burada da var.
Ayrıca, bu sürümlerin tam olarak 2- Fraktal boyut indeksi eşitliğiyle eşleşmediğini fark edeceksiniz, ancak tam olarak aynı olmaya zorlamak yerine onları olduğu gibi bırakmaya karar verdim.Hurst cofficient.mq4 içindeki morina
UygulananFiyat = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
olmalı
AppliedPrice=In(fiyat/fiyat)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)];
ve sonra Hurst katsayısının değiştirilmesi gerekiyor ， Bana bir iyilik yap ， Çok teşekkür ederim！
...
chenairbin
Bu kod, hurst hesaplama kodunun sadece bir parçasıdır.
Tüm kod bloğu şudur:Gördüğünüz gibi, önerdiğiniz ArrayMaximim() ve ArrayMinimum() ile işlevsel olarak eşdeğer olan bir döngüdür, yürütüldükleri döngüyü ihmal ederek bu 2 kod satırına (MathMin() ve MathMax()) bakamazsınız. içinde
Uygulanan fiyat, hesaplamada kullanılacak fiyatı ifade eder (olağan olanlar: yakın, açık, yüksek, düşük, medyan, tipik ve ağırlıklı) Farkları başka şekilde hesaplanır (In(fiyat/fiyat diye bir fiyat yoktur) ))
Hurst cofficient.mq4 içindeki morina
UygulananFiyat = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
olmalı
AppliedPrice=In(fiyat/fiyat)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)];
ve sonra Hurst katsayısının değiştirilmesi gerekiyor ， Bana bir iyilik yapın ， Çok teşekkür ederim！mladen
chenairbin
Bu kod, hurst hesaplama kodunun sadece bir parçasıdır.
Tüm kod bloğu şudur:Gördüğünüz gibi, önerdiğiniz ArrayMaximim() ve ArrayMinimum() ile işlevsel olarak eşdeğer olan bir döngüdür, yürütüldükleri döngüyü ihmal ederek bu 2 kod satırına (MathMin() ve MathMax()) bakamazsınız. içinde
Uygulanan fiyat, hesaplamada kullanılacak fiyatı ifade eder (olağan olanlar: yakın, açık, yüksek, düşük, medyan, tipik ve ağırlıklı) Farkları başka şekilde hesaplanır (In(fiyat/fiyat diye bir fiyat yoktur) ))Erik Long bu sitede Erik T. Long tarafından Fraktal Boyut İndeksi dedi
Ayrıca tek bir R/S değerinden H değerini şu şekilde tahmin edebiliriz:
H = log(R/S)/log(n/2) // doğru mu ？
Piyasalar için fiyatlardaki yüzde değişimleri yerine logaritmik getirileri kullanıyorum:
St = ln(Pt/P(t-1))
Burada St = logaritmik t zamanını döndürür Pt = t zamanında fiyat //In(Close/Close) gibi fiyat
morina Erik Long ile birlikte tamir edebilir misin
Hurst katsayısı.mq4'te takip kodunu kullanıyorum ve siteyle iyi çalışıyor ( http://www.stator-afm.com/hurst-exponent.html ) diyor
Her neyse, Hurst'un görünüşe göre bulduğu şey, arsanın 0,7'ye (0,5 yerine) daha yakın bir eğime sahip olduğuydu.
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }
çift iDeğer = 0; if (toplamlar !=0) iValue = (maksY - minY)/MathSqrt(toplamlar/HurstLength);
çift atış = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
Peki ya Erik Long ile birlikte modifiye edildiğinde?
Piyasalar için fiyatlardaki yüzde değişimleri yerine logaritmik getirileri kullanıyorum:
St = ln(Pt/P(t-1))
Burada St = logaritmik t zamanını döndürür Pt = t zamanında fiyat //In(Close/Close) gibi fiyat
Senden haber almayı dört gözle bekliyorum ? teşekkürler
Bilgi için teşekkürler!
Çoğunu denedim ama hiçbiri işe yaramıyor.
örnekler:- EA Trading TF H1 VQ girişi 240.
Yalnızca Trading TF H1 VQ giriş 0 varsayılanında çalışır.
Ekli ekran görüntüsü, VQ göstergesi H4 zaman dilimi ile TF H1 alım satım sinyali tetikleme örneğini göstermektedir. (EA eklenmemiş)
zorluk çekiyorum. biri bana yardım etsin..lütfen yardım edin..nasıl kodlanır??
...
Başlangıç için bu bölüme bir göz atın: Dersler
zorluk çekiyorum. biri bana yardım etsin..lütfen yardım edin..nasıl kodlanır??
...
Bu yardımcı olabilir: Bu, Erik Long tarafından Mayıs 2003'te yayınlanan DYY (ve Hurst üssü) hesaplamasının orijinal açıklamasıdır.
Erik Long bu sitede Erik T. Long tarafından Fraktal Boyut İndeksi dedi
Ayrıca tek bir R/S değerinden H değerini şu şekilde tahmin edebiliriz:
H = log(R/S)/log(n/2) // doğru mu ？
Piyasalar için fiyatlardaki yüzde değişimleri yerine logaritmik getirileri kullanıyorum:
St = ln(Pt/P(t-1))
Burada St = logaritmik t zamanını döndürür Pt = t zamanında fiyat //In(Close/Close) gibi fiyat
morina Erik Long ile birlikte tamir edebilir misin
Hurst katsayısı.mq4'te takip kodunu kullanıyorum ve siteyle iyi çalışıyor ( Hurst Exponent ) diyor
Her neyse, Hurst'un görünüşe göre bulduğu şey, arsanın 0,7'ye (0,5 yerine) daha yakın bir eğime sahip olduğuydu.
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }
çift iDeğer = 0; if (toplamlar !=0) iValue = (maksY - minY)/MathSqrt(toplamlar/HurstLength);
çift atış = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
Peki ya Erik Long ile birlikte modifiye edildiğinde?
Piyasalar için fiyatlardaki yüzde değişimleri yerine logaritmik getirileri kullanıyorum:
St = ln(Pt/P(t-1))
Burada St = logaritmik t zamanını döndürür Pt = t zamanında fiyat //In(Close/Close) gibi fiyat
Senden haber almayı dört gözle bekliyorum ? teşekkürlerHurst cofficient.mq4 hakkında bir yardım daha
Bu yardımcı olabilir: Bu, Erik Long tarafından Mayıs 2003'te yayınlanan DYY (ve Hurst üssü) hesaplamasının orijinal açıklamasıdır.
Çok teşekkürler, mql4 alanında daha yeniyim, lütfen Erik Long'un fiyatıyla morinanın geliştirilmesine yardımcı olun!
Piyasalar için fiyatlardaki yüzde değişimleri yerine logaritmik getirileri kullanıyorum:
St = ln(Pt/P(t-1))
Burada St = logaritmik t zamanını döndürür Pt = t zamanında fiyat //In(Close/Close) gibi fiyat
mql 4 kodumu düzeltecek kimse var mı?
Yukarıda da belirtildiği gibi,
sadece mql4 kodumu düzenliyorum, ancak çalışmıyor gibi görünüyor,
mql4 kodumda çok fazla hata var,
sadece buradaki birinin mql 4 kodumu düzeltmesini diliyorum.
lütfen, gerçekten yardımına ihtiyacım var.