Ubzen Sistem Geliştirme Süreci - sayfa 5

Yeni yorum
 
zzuegg :

Tamam, bunu anladınız, ancak TimeToMAE'nin açık zamana bağlı olarak olumsuz ve olumlu olmasına da izin vermeli misiniz? Ticarete erken girdiğinizde pozitif tToMAE ve geç girdiğinizde negatif. Elbette değerlerin ortalamasını almak mükemmel bir stratejiyle sonuçlanabilir, dolayısıyla tToMAE'nin StdDev'ine de bakmanız gerekir.

Gördüğüm kadarıyla negatif tToMAE'lere izin vermiyorsunuz.

WatchBarsBeforeOpen ve WatchBarsAfterClose değişkenlerini tanıtarak bu sorunun üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Bunun hala erken bir çalışma olduğunu unutmayın. tToMAE ve tToMFE, kullanılan zaman çerçevesinin izin verdiği kadar dakika cinsinden kesindir.

Henüz hiçbir analiz dahil edilmedi, sadece ham veriler



takip etmiyorum MAE zamanı, tanım olarak, pozisyonun açık olduğu zamandan sonra gerçekleşir. Negatif olamaz.
 

Grafiklerinize tekrar baktıktan sonra, bu konuda neden aynı fikirde olmadığımızı anladım.

Benim önermem, "analiz edilecek" süreyi Aç ve Kapat arasındaki süre ile sınırlamanın gerçek tahmin potansiyeli için iyi bir ölçüm olduğu, ancak giriş ve çıkış sinyallerini değerlendirmek için yeterince iyi olmadığıdır. Bir koparma stratejisiyle ve MAE tanımınızı izleyerek MAE'nin kazanan işlemlerde çok düşük olmasının nedeni budur. Ancak, açılıştan önceki bazı çubukları da analiz edersek, girişin (elbette) mümkün olan en iyi şey olmadığını göreceğiz.

Bir resim 1000'den fazla kelime söylüyor:

Bu örnekte, tanımlarınızla birlikte MAE/MFEE optimal olacaktır, ki birkaç çubuğa bakıldığında bunlar değildir.

Belki benim demek istediğimin başka bir tanımı daha vardır ve bu MAE değildir ama umarım demek istediğimi anlamışsınızdır.


 
zzuegg :

Grafiklerinize tekrar baktıktan sonra, bu konuda neden aynı fikirde olmadığımızı anladım.

Benim önermem, "analiz edilecek" süreyi Aç ve Kapat arasındaki süre ile sınırlamanın gerçek tahmin potansiyeli için iyi bir ölçüm olduğu, ancak giriş ve çıkış sinyallerini değerlendirmek için yeterince iyi olmadığıdır. Bir koparma stratejisiyle ve MAE tanımınızı izleyerek MAE'nin kazanan işlemlerde çok düşük olmasının nedeni budur. Ancak, açılıştan önceki bazı çubukları da analiz edersek, girişin (elbette) mümkün olan en iyi şey olmadığını göreceğiz.

Bir resim 1000'den fazla kelime söylüyor:

Bu örnekte, tanımlarınızla birlikte MAE/MFEE optimal olacaktır, ki birkaç çubuğa bakıldığında bunlar değildir.

Belki benim demek istediğimin başka bir tanımı daha vardır ve bu MAE değildir ama umarım demek istediğimi anlamışsınızdır.





Ah, bu MAE/MFE değil... bu terimlerin belirli tanımları vardır ve gereksiz karışıklığı önlemek için bu tanımlara saygı gösterilmelidir. Bahsettiğiniz şey, yerel maksimum/minimumları belirlemek ve karı maksimize etmekle ilgili olarak yerel maksimum/minimum fiyatları kriterini kullanmak meselesidir. Bu da yapılmalı ama sizin de belirttiğiniz gibi MAE/MFE analizleriyle bu yapılmaz. (Bunu, bu konudaki önceki gönderilerden birinde tartıştım, ancak muhtemelen bir metin duvarına gömüldü ve kolayca tanımlanamadı)

MAE/MFE değerlendirme kriterini daha fazla "uygun" giriş/çıkış noktası aramak için uyarlayabilirsiniz, ancak diğerini yapmanın gerekçesi olarak birini yapmanın ardındaki nedenleri değiştirmeniz konusunda sizi uyaracağım. Bu, orada bulunan "Zig-Zag" stratejisindeki düzinelerce varyasyonu optimize etmenin temelidir.

MAE/EMFE'yi optimize etmek, başarmak istediğiniz şeyle aynı şey değildir. Asil bir hedef olan ve kesinlikle bir stratejinin giriş ve çıkış noktalarında ince ayar yapmak için kullanılabilecek veriler sağlayan ticaret başına karı (getiri oranı) maksimize etmeye çalışıyorsunuz.

Ben kişisel olarak karı maksimize eden stratejiler aramıyorum, RAROC'u maksimize eden stratejiler arıyorum, bu da sizin risk değerlendirmesi için bir temele sahip olmanızı gerektiriyor. Yıkım riski bu temeli sağlar. Geç girerek ve çok erken çıkarak "eksik gelmeyen" stratejiler, doğal olarak alt seçim kriterimden süzülme eğilimindedir, onları doğrudan aramama gerek yok, RAROC'u en üst düzeye çıkaran ticaret parametrelerini seçme süreci bunu yapacaktır. senin için.

Sizin çabalarınızla nereye gittiğinizi anlıyorum, kendim de bu yolda ilerledim ve sizi bu yolculuğa çıkmaktan alıkoymayacağım, çünkü benim görüşlerimi körü körüne almak yerine, gerçekten ilk elden deneyimlemeniz gerekiyor.
 

Her zaman olduğu gibi açık/özlü yorumlarınız için teşekkürler Phillip. Ben sadece liste formatında gideceğim.

- Zzuegg ile aynı endişeleri taşıyordum, ama bu konuda hiç konuşmamıştık. Ama nereye gittiğimizi görmek için ön görüşün vardı.

- Uçlarında Şemsiye Saplı (J-benzeri) bir Eğim çizgisi çizseydim. Mae'ni kullanma. Düz bir çizgide 2 esnafım olsaydı. Biri çizginin düz başladığı ve ortada bittiği yerin başında. Diğeri ise trend çizgisinin ortasından sonuna kadar başladı. Bu işlemlerin her ikisi de mükemmel mae-mfe olurdu. Ayrıca ömürleri daha kısa olacaktır. Ancak optimum, elbette sonundaki at kuyrukları hariç, tüm çizgi olacaktır. IMO.

- Yıkılma Riski konusunda, bahse girerim Bj'nin eğrinin önünde olduğuna bahse girerim. Makaleyi takdir ediyorum ve basit formüller. Bj ve Investing adamlarının nasıl bir kontrast oluşturduğunu görmek ilginç olacak.

- RAROC'ta benim anladığım kadarıyla Sharpe Ratio ile aynı soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Ve aklımda, soru şuna benziyor. %1 getirisi olan bir banka hesabım ve %10 getirisi olan bir ticaret hesabım varsa hangisi daha iyi? Varsayım olarak Banka Hesabı= Risksiz ve Alım Satım=%10 RoR'dir. Ama bu burada bitmiyor. Bj Harcamaları dediğimiz şeyi hesaba katmaya çalışır. Vegas'a uçuşun maliyeti... vb.

İnandığım için, bu analizin amacı "En yüksek Verim ve Riski sağlayan yere para yatırın. Örnek, EUR-USD para birimini belki Avrupa veya Amerika'da yaşadıkları için sevebilir. Ancak sistem Daha İyi Getiri gösteriyor. GBP-JPY'de Riske Girmek (çeşitlendirmeyi bir kenara bırakalım) kişi sadece GBP-JPY'ye yatırım yapmalıdır.

Sanırım çoğu bu tür analizler için Borsa Endeksi ve Banka Hesaplarını kullanıyor. Ne kullaniyorsun? -sormamın sakıncası yoksa. Ve Jobs'u kullanabilir miyiz ya da bir Poker oyuncusuysanız, denkleme bunların da girmesine izin vermek uygun mudur?

 

Benim tarafımdan bir büyük teşekkür daha. Sanırım her iki yolu da takip ediyorum, şu anda MAE / MFE'nin istatistiksel olarak ilginç noktasını görmüyorum, bunun yanında konumu tersine çevirmenin daha karlı olup olmadığını gösterecek.

Aşırı optimize etme olasılığı olsa bile, timeToLocalMax ve timeToLocalMin'i en aza indirmeye çalışmaya devam edebilirim.

RoR ile ilgili diğer bazı düşünceler, özellikle sonucun RAROC hesaplamasına nasıl uygulanacağı konusunda ilgi çekici olacaktır.

Grafiğe bakarak %40'ın altında olma ihtimalimizin %1 olduğu fikrine asla varamazdım..

Ekle: Şimdi neden alım satımları gruplandırmayı ve ortalamalarını almayı önerdiğinizi anlıyorum. Bu, yumuşatma nedeniyle daha düşük bir std ile sonuçlanacaktır. Ama aynı zamanda gerçeğe daha yakın mı?

 

RoR ile ilgili diğer bazı düşünceler ilgi çekici olabilir .

Bj'deki deneyimimden yola çıkarak size Yıkıntı Riski ile ilgili kişisel yorumumu vermeme izin verin.

- Bir kişi %1 Milyon kazanabilir, ancak İş dışında olmak için yalnızca %100 kaybeder. Money-Management 101, kalan miktarın sabit bir yüzdesiyle bahis yapmaya devam ederseniz, asla kaybetmezsiniz. doğru . Gerçekte, komisyoncu minimum ve düşük getirilerde insan mutsuzluğu nedeniyle çalışmıyor.

- Sabit yüzde bahis yaparken. %2 kaybederseniz ve sonraki %2'yi kazanırsanız, başabaş noktasına geri dönersiniz. hayır . Bu nedenle, başa baş için (sizi hayal kırıklığına uğratan kayıplardan) daha fazla kazanç gerekir. Bu, batmayacağımızdan emin olmak için ödediğimiz bedel.

- Hiçbir tür Para Yönetimi / Bahis Manipülasyonu (aka ilerleme), Sabit bahislerde Kaybeden bir sistemi Uzun vadede kazanana dönüştüremez. Matematik yasası eninde sonunda sizi geri getirecektir.

Bj'de açıklandığı gibi, %1'lik bir RoR'niz varsa, bu sizin gibi 100 kişiden 1'inin o parayla hayatta kalamayacağı anlamına gelir. Başka bir deyişle, sabit tutarı riske atmaya devam ederseniz, tüm paranızı kaybetme şansınız %1'dir. Ancak, %10'luk yıkım riskinin kabul edilebilir olduğunu düşünme tuzağına düşmeyin çünkü bir şekilde iflas etmeme şansınız yüksektir.

Simülatörlerimin bana birçok kez, bu sermayeyle, bu şekilde bahis yaparak sadece %5 RoR'a sahip olduğunuzu söylemelerini sağladım. Ama oyunuma 4 saat kala, Bankroll'umun %50'sini kaybettim. Wtf gibiyim, 4 saat sonra paramparça olacağım, Sim'ler yalan söylemiş olmalı yoksa bir şeyi değiştirmem ya da çok hata yapmam gerekecek.

Çoğu insanın yazı tura atmayı düşünmesi gibi, 50-50 yazı/tura şansı var. Ama herhangi birinin 100 kez yazı tura atacağına ve 50-50 alıp almayacağına bahse girerim. Heck, bu bahsi 10 atışta bile kabul edeceğim. Başka bir deyişle, 99 diğer Clay bilyeyi tutan makinede Elmas bilyeyi istiyorsanız, Elmas elde etme şansınızın 1-100 veya %1 olduğunu bilirsiniz. Denemek 1$'a mal olduysa ve 100$'ın varsa sorun yok.

Ancak, Rus Ruleti oynuyorsanız, Güle güle gitmezseniz Elmas için bir mermi döndüren 6 namlulu bir tabanca ile oynuyorsanız. Revolver'ın 100 odası olsa bile, bu riski alma konusunda daha az iyimser olursunuz. Evet, ilk denemede elveda olmama ihtimaliniz yüksek ama mermi 6. denemede ortaya çıkana kadar beklemeyecek. Bu pırlanta için uğraşanların çoğu 3. denemede bir yere çarpacaktı.

%1 ROR kulağa hoş geliyor. Ama gerçekte Cehennem olabilir. Bazen kendine heck demek kolaydır. Bir kez kaybedersem, biraz daha para kazanacağım. Tekrar %1'e basma ihtimalim nedir lol. Gerçek şu ki, insanları yoldan çıkaran genellikle %1 değildir. İnsanların kaybetmesine neden olan %50, %25'lik düşüş. Bj'de buna Mutsuzluk Noktası denir. Aynı zamanda Her Gün salınımları olarak da adlandırılır.

Sonuç olarak, RoR hakkında benim için önemli olan tek şey, ne kadar düşükse o kadar iyi. RoR'nin %1 olması, kaybederseniz daha iyi hissetmenizi sağlamaz. Ancak, %10'luk Yıkım Riski'nin yenilmez göründüğünü bildiğiniz diğer insanları izlediğinizden emin olabilirsiniz.

 

Örneğinizdeki RoR, %100 kaybetme Riski anlamına mı geliyor?

 

RoR = Getiri Oranı

RoL = Kayıp Riski

%1/%50 RoL = Öz sermaye eğrisi üzerindeki herhangi bir noktadan hesap özsermayesinin %50'sini kaybetme olasılığı %1

%1/%50 RoL = profesyonel para yöneticileri için tipik para yönetimi. Bazıları %1/%20 kadar sıkı olmaya çalışır, ancak bu noktada RoR genellikle %10'un altında olacaktır ve çoğu yönetici >%10 CAGR istemektedir.

Sharpe Ratio, varyansa ( standart sapma ) atfedilebilen kayıp riski kısmını hafife alır. Sharpe hiç yoktan iyidir, ancak risk yakalamanın bir ölçüsü olarak eksiktir.

 

Tamam, formülleri aldığım rehberliğim yanlış etiketledi.

Temel olarak strateji %1/%40 RoL'ye ve %160 RoR'ye sahiptir. Tabii ki yukarıdaki bu örnekle ilgili.

Sanırım hesaplamaları ve forumları tekrar kontrol edeceğim


çok teşekkür ederim

 
bekleyin ...hala bir EA geliştiriyor musunuz yoksa bu bir matematik fuarı mı?...istatistikler önemlidir ama her şey değil.
123456
Yeni yorum