Ubzen Sistem Geliştirme Süreci - sayfa 3

Yeni yorum
 
ubzen :

Şimdi Time-2-Me kontrol ediyor. Emfe'yi iyileştirebilecek bazı Çıkış koşullarını deneyeceğim. Akla gelen ilk şey Trailing-Stop. Evet, Break-Even'in daha dinamik bir şeye yer açmasının zamanı geldi. O zaman burada bulunan BarrowBoy'un Atr-Stoploss'unu da deneyeceğiz. Evet, BB seni buna sürüklüyorum :) umarım bir sakıncası yoktur. Kim olduğunu bilmeyenler için Moderatörlerimizden biridir. Ve son fakat en az değil, Zzuegg'in Hızlandırılmış Ma'sı burada bulundu. 8P Oh, ve yaklaşık 2 tane daha öğrettim. Durdurma mantığı, önceki 5 barlık düşük ile başladığından, neden bu eğilimi devam ettirmiyorsunuz? Ve benimkilerden biri, Zarflar :) umarım postacıyı beğenirsiniz.

Psikolojik gevşemenin ve orijinal mantığın bir kısmını korumak için, başa baş noktasını belirledikten sonra takip eden durakları tetikleyeceğim.

Hızlandırılmış MA'yı stoploss göstergesi olarak nasıl kullanacağınızı merak ediyorum. Çıkış stratejileri için şunları önerebilirim:

CCi(14) > 300 tüm uzunlardan çıkarsa, elbette cci<-300 tüm kısalardan çıkar.

İzlerle ilgili olarak, son en düşük/yüksek seviyeyi takip etmeyi severim, ancak bu kişisel olabilir. Ayrıca araştırmalarıma devam etmekteyim. İşlemleri kaybetme konusunda EMFE'den henüz memnun değil.

 

Yanıtlarım başkalarının okuması için çok uzun görünüyor. Çünkü sesli düşünüyordum. İleride onları kısa tutmaya çalışacağım.

@ Zzuegg: harika o zaman, onun yerine cci tavsiyeni kullanacağım.

@ Phillip: Evet... En başından beri diyagramlarınızdaki yaklaşımı anladım. Ancak benim zayıf noktam sizinkinden farklı. Aşağıda bu değere nasıl ulaştığımı açıkladım. Aşağıdaki mae-mfe'den 100-Pip'lik bir ölçek kullanarak. Yüzdelerle ilgili olduğu için 100'ü seçtim. Toplama yerine Ortalama Almaktan daha iyi olabilirim. Ve Bölmek yerine %'ye dönüştürmek, ancak bu gelecekteki uygulamalar için bir şeydir.

Eklendi: Lol ve bunun kısa olması gerekiyordu. Denediğimi ancak bu sistemde diyagramınızın yolunu tutan tek bir ticaret bulamadığımı belirtmekte fayda var. (en azından iyi değil). Ya stop-loss'a iner ve tüm emirleri kapatır. Veya başabaş noktasında Kar ve Set'in Zarar Durdur'a gider. Bunu gerçekten ilginç buluyorum.




Mfe 37 pip ile zayıfladı. (Bilinen)

Anlamı İdeal Girişe kadar bekleyin - 37p sonra. 37p kazanıyor.

Bilmediğim - ve oluşturmaya çalıştığım şey bu bilgiyi diğer sistemlerle karşılaştırmak. Örnek (solda) en iyi 1-tek ticaret olarak duruyor.

Bununla birlikte, standartlaştırma girişimimde, onu bir ticaret sepeti olarak ele aldı. My ( Mfe - Mae = Undermine ) yanlış yönlendiriliyor veya yanlış adlandırılıyor, çünkü Zayıfladınız Mae'nin kendisinin değeridir.

Benim Undermine'ım tamamen farklı bir şey ve baştan beri bunun farkındaydım. Belki sadece başka bir matris istedim. İdeal giriş ve çıkışları almak. Zayıflamanız 0-(veya yayılır)<-- bu değer Mae'den zaten var ve benim zararım 100-(veya 100-spread).

Bu ilişki şimdi mantıklı ama değerler ideal giriş-çıkışlardan ayrıldıkça bulanıklaşıyor.

 

Bu noktada birkaç hususu belirtmek isterim. Ayrıca, şimdiye kadar yardım eden herkese teşekkür etmek istiyorum.
1) Bunun için örneklem boyutu çok küçüktür.
2) İleriye dönük analiz olacak.
3) Walk-f'de benzer sonuçlara @ çok şaşırdım.
4) Hiçbir optimize edici... hiçbir şey için kullanılmayacaktır.
5) İleriye dönük b4 toplamak için bir Ton'um var.
6) Zzuegg, bu dönemi Sys için tatlı nokta olarak işaret etti.

Sadece 20, 30, 50, 100 farklı takip eden-durdur-değerlerini denedim. Ayrıca Hi-Düşük çubuğunu da Ts olarak denedim. (Bu test sırasında ilginç bir şey olduğunu söyleyelim).

Ve kazanan BB'nin Daily Atr. ATR.Percent 100, İzleyen stop olarak kullanılarak elde edildi. Kâr faktörü=9,26, Maksimum Düşüş=350,07 (%3,13)....Çekileme Menziller sırasında, Ama oğlum, Trend dönemlerinde herhangi bir yumruk tutmaz.

Sırada Zarf Kar faktörüm=6.47, Maksimal Düşüş=310.07 (%2.74)... Daha dengeli ama en küçük konsolidasyon veya geri çekilme trendi sırasında BB'lerden daha erken kapanıyor.

Ardından Zzuegg'den Cci. 3. ama kesinlikle en az değil. İzleyen bir durak değil, talimat verdiği gibi kullandım. (muhtemelen bir yerde saçmaladım). Topping Aralıkları için mükemmeldir. Ancak trendler sırasında, sipariş açıldıktan kısa bir süre sonra CCİ 300'e çıkıyor. Yani, bu çözmem gereken daha mantıklı bir sorun.

Aşağıda Varsayılan ve BB'nin Atr'si .... Hisse Senedi Eğrileri yer almaktadır.
Sonra BB ve Zarf için ME Puanını alacağım.


 

Varsayılan: in_Pips
Mfe 2700 - Kar 977= Fazla Mfe 1723
Mae -1272 + Mfe 2700= Zayıfladı 1428
Zen-Mxe 1.20

BB_Trail-Durdur:
Mfe 3768 - Kar 1637= Fazla Mfe 2131
Mae -1028 + Mfe 3768= Zayıflatılmış 2740
Zen-Mxe 0.77

Zen-Mxe ilk kez 1'in altına düştü. Tahminim, Zarf sonuçlarının aynı top parkında bir yerde olacağı yönünde. Bu, Mae-Mfe'nin sonucunu işaretleyecektir. Daha sonra makaleye geri dönersek, Standart Sapma, Varyans ve Çan Şekli Eğrisini ele alacağım. Bu sistemle X sayıda işlemde %50 azalma şansım nedir gibi soruları yanıtlamak için bu önemli olacaktır. Ve önümüzdeki 3 ay boyunca bu sistemi çalıştırırsam 1,2,3,4 (evet 4 olabilir) standart sapma içinde Beklentim nedir? Varyans, Kelly Criterion yani Optimum F'deki ?s'yi yanıtlamak için kullanılır. IMO para yönetimi Kelly ile başlamalı ve bitmelidir.

Biraz düşündükten sonra, Standart Sapma analizim için Phillips RAROC yerine (Net Profit vs Mae) kullanmaya karar verdim. Sebep sadece Kolaylıktan kaynaklanmaktadır. RAROC, Risksiz Varlıkları tanımlamam gerekeceğinden biraz öznel IMO'dur ve Sharpe Oranı ile uğraşırken bunu yeniden değerlendirebilirim. Bunu, Bj'de kullanılan, biraz aşina olduğum bir yöntemi kullanarak hesaplayacağım. 1637(Kar) kullanmak > 1028(Mae)'den fazla olmalıdır, yeterince muhafazakar olmalıdır. Bunu Sistemler için Benchmark olarak kullanacağım: Net Profit > Mathabs(Mae). Veriler aşağıdadır:

Kâr
 Mae

54
0
45
0
38
0
42
0
71
42
29
191
32
130
56
200
21
0
57
0
67
0
54
-1
-95
-96
55
0
56
0
79
0
44
0
28
0
37
41
27
333

-2
-3
-12
-11
-21
-22
-21
-20
-107
-106
-3
-2
-3
-2
-14
-15
-10
-9
-106
-105
-3
-2
-9
-10
-96
-97
-38
-37
-14
-13
-5
-6
-14
-13
-19
-18
-14
-13
-6
-7
 

Verilerden Excel kullanarak aşağıdaki bilgileri alıyorum. Standart Geliştirme: 65.5071, Varyans: 4291.18, Ana: 7.6125:

Buradaki talimatları kullanarak Çan Şeklinde bir eğri oluşturdum. İlk defa yaptığım için oldukça güzel :). Her nasılsa 2 satırım daha var ve ne anlama geldiklerinden emin değilim. Ancak Zirve, İyi bir şey olan pozitif bir değere ulaşır. Bu değer genellikle bizim Beklentimizdir. Bunun yerine bu resmi pozitiflerle Sol tarafta görmeye alışığım. Ya da belki Kelly Eğrisini düşünüyorum. Her neyse, olumlu değerlendirmem hakkında yanılıyorsam lütfen beni düzeltin.

Sonra, Beklenti için dağı ikiye bölmem gerektiğine inanıyorum. Ve sonra 1-Sd(%66) için yarı yarıya ve 2-Sd(%95) için yarı yarıya....vb. İleriye dönük testimin çoğunu Beklenen değerin 3-Sd veya %99 güven aralığında olacak şekilde temel alacağım. 4-Sd'ye gidiyorsa bir sorunumuz var demektir. Bu, X sayıda işlemde X miktarında olma olasılığımı açıklamaya yardımcı olur.

Tamam, burada sadece tahmin yürütüyorum, ancak İşlem Başına Beklentimin 40 pips civarında olduğunu düşünüyorum. Neden 40, peki çünkü o yeşil ve kırmızı çizginin kesiştiği yer orası. 40 işlem sayısı 40 ile çarptığımda 1600 elde ediyorum ki bu da kara oldukça yakın. Bir negatif Sd -65.5071'dir. Yani kaybettiğim zamanların çoğu 66 pip civarında olacak.

Şimdi 2Sd-Sd*2 veya Sd*Kare anlamına mı geldiğini hatırlayamıyorum ama araştırmaya gideceğim ve hemen döneceğim. Ayrıca, bundan sonra Kelly'yi Sd'ye göre hesaplayacağım ve ardından Std-Hataları nedeniyle döndürdüğü değeri 1/2 kabul edeceğim. Peki, Two Sd'nin One Sd ile ilişkili olarak ne anlama geldiğini nerede gördüğümü bulamıyorum. Ama 1-Sd*2 olduğunu varsayacağım çünkü 1-Sd kare buradaki X eksenimize sığmaz.

Dolayısıyla ileriye dönük testimizde, 3-sd'ye kadar negatif işlemler görmeyi bekleyeceğiz. Bu yaklaşık -195 Pip. 200 Pip'in üzerindeki herhangi bir şey ve muhtemelen çizim tahtasına geri dönecektir. Ya da sadece küçük örneklem boyutunda suçlayabilirim: P. Sanırım burada kendime, bir sistem ne kadar uzun süre çalışırsa, Düşüşlerin sonsuz derecede arttığını hatırlatmaya değer. Yani işlerin ne kadar alçalabileceğinin bir sınırı yok. Bununla birlikte, İşlem Başına 200 Pip'in üzerinde bir kayıp bekleyebilirim, soru ne zaman ve ne sıklıkta.

 

Peki ne kadar bahis yapmalıyım ... Üzgünüm Risk? ;) Can dostum Kelly ile biraz sohbet edelim. Bunun için basit bir formül kullanacağım. k={ p(R+1) - 1} / R. Burada R= Kar-Zarar Oranı ve p= Kazanma Şansı Ticaret. Yani k={ 0.75(1.6+1) - 1} / 1.6, k=59.38 %. Ne!! % 59, bence Bay Kelly'de 1 tane fazla vardı. Planlandığı gibi bunun yarısıyla bile gitmem mümkün değil. Bu, küçük örneklerin kullanılmasıyla ilgili sorunu vurgular. Ama Bay Kelly'ye güvendiğim için tavsiyesinin 1/4'ünü uygulayacağım. İşlem başına özsermayenin %14,75'i riske atılacaktır. Hala yüksek ama bu sistemin sonuçları gerçekçi olamayacak kadar iyi ve bu yüzden yüksek rakamlar. Bir yılın sonucuna baktıktan sonra, rakamlar daha gerçekçi görünmelidir.

Bu sonuçların ne kadar gerçekçi olmadığını güçlendirmeye yardımcı olmak için, oluşturulan Sd#'yi kullanarak 3 Aylık bir Kazanma-Kayıp Olasılığı oluşturmak için eski Bj Sim'lerimden birini kullandım. Hemen hemen, %95'in üzerinde Güven içinde, Ortalama=1600 ile 532-->2668 Piplik bir kâr arasında bir yerde olmam gerektiğini söylüyor. Bu, Çeyrek başına 50 işlem aldığımı varsayar. Bu yüzden Kelly'nin OC yapması sürpriz değil.

Bu tür tahminlerle, bundan sonra bir İleriye Doğru Analizi yürüteceğim. Önce sabit 0.1 Lot ile, sonra Kelly ile. Tabii ki önümüzdeki 3 Ay başarısız olursa, Kelly ile uğraşmayacağız bile. Bunun yerine, verileri İstatistiksel Analizin bir parçası olarak dahil edeceğim. İleri/Geri Test Periyotları ile sistem Arızalanmayana kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Başarısız olarak, bunu Çeyreğin En Düşük Beklentisinin dışında olarak tanımlayacağım. Bu durumda 532 Pip'tir. Derecelendirme, Optimize Edilmiş Dönemler ve Optimize Edilmemiş İleri/Geri dönemler olarak sona erecektir. İşte Forex / MetaTrader'ı aldığımda karşılaştığım eski bir makale. Makale biraz değişti ama yine de aynı fikir. İleriye yürüme verimlilik oranı olarak adlandırılan bir şeyi tanımlamaya çalışacağım Sonraki.

4-2010-->6-2010 için Geçti. Ancak Kar faktörü açısından pek iyi olmadı. Dolayısıyla, Kâr'ın beklentiye bu kadar kapalı olduğunu görmek beni şaşırttı. Kötü haber şu ki, eskisiyle ortalamak için yeni İstatistiksel Verilerimiz var.

 

Çünkü şu an resimleri koyacak vaktim yok. Ama size kesinlikle ileri testleri Aralık ayına kadar yaptığımı ve geçtiğini söyleyeceğim. Ancak Temmuz-Eylül en kötü dönemdi ve bunu zar zor geçti. Sadece eğriye baktığımda, art arda yaklaşık 5 kaybedilen işlem görebiliyordum. O Kelly'ye yüksek bahis yapıyorsanız, bu kesinlikle geri verme dönemidir. Ancak belirttiğim gibi yeni veriler, sistem için yeniden ayarlama anlamına geliyor. Para Yönetimini buna programlamadan önce, elde edebileceğim maksimum # yıl Veri için performansım olana kadar bekleteceğim. Ve sonra Penny Test zamanına Demo Testi var ;)

 

Sakis

funtametalist usben beni ara ben kendimi daha çok bir teknisyen gibi görüyorum

Ben onlardan olmasam da kaplumbağanın nesliyle 80'li yıllardan türedim.

Richard Denis, Tom Basso, Ivan Boesky gibi tüccarların (Oliver Stone'un hayat filmi)

1987 yapımı the wall street filminde, gizli ticaret sistemleriyle bir çığır açmıştı.

MA çapraz geçişlerinden veya Doncian kanallarından daha fazlası.

Trend takipçisiyim..

Usben'in genişlettiği sistem oldukça iyi.

2 soru alıyorum

1: saki_0.2 ortaya koyduğunuz ilk sistem 50,100 MACD mi?

2 MACD 50,100 sma ve CCI net karı 317690 olan 2. sistemi sorgulayın

neden sevmiyorsun sebebi %43,50 düşüş ise yanılıyorsunuz nedenini açıklayayım

Start Look, bir programcı gibi değil, bir işadamı gibi düşünür, 04-01-2010'a başlarsınız

evinizden 10000$ ile bu parayı yatırarak bir spekülasyon elde edersiniz ya da siz

1/2'sini kaybedebilir veya sermayenizi 30 kat büyütme şansınız olur

Risk alıyor musun, almıyor musun??

ve cevap, hesabınızda 10.000'den daha fazla para alırsanız riski alırsınız, yani diyelim ki 10000 = 100000'in 10 katı olursa 5000'i kaybedersiniz, böylece GERÇEK RİSK %5, yani 5'i yükselterek Sermayenizin yüzdesini %300 oranında büyütebilirsiniz

izole hesapta risk almaya değer!

Şimdi teknik olarak RSI harika bir iş çıkardığını düşünüyorum ama başka bir zamanlayıcı da kullanabilirsiniz.

giriş gerçekleştiğinde fiyatı 3LWMA ile düzeltirsiniz sürücü dediğimiz şeye ve sonra başka bir MA koyarsınız (diyelim ki 30, 50 KAMA(volatiliteye karşı) veya SMA) ona sürücü diyelim

böyle!! zamanlayıcı çapraz sürücü çıktığında ve işte bu !!!

şimdi sıfırda pozisyonun 1/2'sini kapatarak, SL'yi kırılmada yükseltirseniz bile karınızı korur, ancak daha az kazanan elde edersiniz

başka bir şekilde de yapabilirsiniz sl miktarına ulaştığınızda pozisyonun 1/2'sini kapatabilir ve sl'yi kırılmada bile hareket ettirmezsiniz bu şekilde kayıplarınızı da minimuma indirirsiniz bu da iyi

EA'nın da test etmesi için kodu alabilir miyim?

Daha fazla soru ve şu anda geçimimi sağlamak için kullandığım daha fazla sistem için tranco@inbox.com adresinden istediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz!

şimdiden teşekkürler

Sakiler

 

Elbette Sakis, oluşturduğum kodları sana e-postayla göndereceğim. 1. sayfadaki 1. sistem tarafımdan yapılmıştır. Ama Zzuegg tarafından test edilmiştir... Bu EA'yı buradan sistem linkini verdiğiniz yerden indirip test edebilirsiniz. Bu sistem, Varsayılan olarak MACD ile Ma 50 ve 100'e sahiptir. Ancak İkinci sistem MA50100+MACD tarafımdan YAPILMAMIŞTIR . Aksine, Zzuegg tarafından yapılmıştır. Açık bir Alım olsa bile CCİ Çıkışları ve Kişisel Filtreler kullandığına ve Satış gibi yeni bir pozisyon açtığına inanıyorum. Bu, Sistemimin yapmadığı bir şey.

Sistemleri veya sonuçları beğenmediğimizden değil. Daha çok, onu daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sonuçların herhangi birini kabul edeceğini düşünüyorum, bu yüzden ilk etapta bu projeye katılıyoruz. Fikrinizi Zamanlayıcı ve Sürücüler konusunda beğendim. Bakalım RSI, 3LWMA ve KAMA hakkında neler yapabilirim. Programı indirip test ederseniz, istediğinizi yapmıyorsa lütfen bana bildirin. İsmime tıklayıp Özel mesaj yaz'ı seçerek Özel Mesaj (PM) yapabilirsiniz. Sorularım olursa size e-posta veya pm gönderirim.

Ps> Sistem programlamanızı cilalamak için çok zamana ihtiyacım var. Tamamladığımda size EA'yı e-postayla göndereceğim. Daha önce yaptığım şey, yalnızca geriye dönük test için kaba bir taslaktı. Canlı hesaplarda çalışmak için birçok şeye ihtiyacı var.

 
ubzen :

Elbette Sakis, oluşturduğum kodları sana e-postayla göndereceğim. 1. sayfadaki 1. sistem tarafımdan yapılmıştır. Ama Zzuegg tarafından test edilmiştir... Bu EA'yı buradan sistem linkini verdiğiniz yerden indirip test edebilirsiniz. Bu sistem, Varsayılan olarak MACD ile Ma 50 ve 100'e sahiptir. Ancak İkinci sistem MA50100+MACD tarafımdan YAPILMAMIŞTIR . Aksine, Zzuegg tarafından yapılmıştır. Açık bir Alım olsa bile CCİ Çıkışları ve Kişisel Filtreler kullandığına ve Satış gibi yeni bir pozisyon açtığına inanıyorum. Bu, Sistemimin yapmadığı bir şey.

Sistemleri veya sonuçları beğenmediğimizden değil. Daha çok, onu daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sonuçların herhangi birini kabul edeceğini düşünüyorum, bu yüzden ilk etapta bu projeye katılıyoruz. Fikrinizi Zamanlayıcı ve Sürücüler konusunda beğendim. Bakalım RSI, 3LWMA ve KAMA hakkında neler yapabilirim. Programı indirip test ederseniz, istediğinizi yapmıyorsa lütfen bana bildirin. İsmime tıklayıp Özel mesaj yaz'ı seçerek Özel Mesaj (PM) yapabilirsiniz. Sorularım olursa size e-posta veya pm gönderirim.

Ps> Sistem programlamanızı cilalamak için çok zamana ihtiyacım var. Tamamladığımda size EA'yı e-postayla göndereceğim. Daha önce yaptığım, yalnızca geriye dönük test için kaba bir taslaktı. Canlı hesaplarda çalışmak için birçok şeye ihtiyacı var.


piyasa yön değiştirdiğinde satması gereken her iki sisteme de müdahale ediyorum

3WLMA ve 100SMA 30 dakikalık EUR/USD tp 150pip arasında basit bir geçiş yaparsanız ve geçiş SL değilken çıkarsanız, sonunda aşırı uçlarla karşılaşacaksınız.

bir süre kullandığım karlı sistem sonuçlara bak ve %13 geri çekilme ile bana yaz

123456
Yeni yorum