BooYa!! Forex konusunda yine heyecanlandım :)) - sayfa 2

 
cci() reentry 300/-300'ü güzel bir çıkış olarak seviyorum ..
 

çok fazla tweaked ve şimdi tüm çılgınlığı üzerime gitti. ah neyse, en azından kısa pozisyon yüzdesi çok perişan değil...

sembol EURUSD (Euro vs ABD Doları)
Dönem 15 Dakika (M15) 2010.06.21 00:00 - 2010.07.25 23:45 (2010.06.21 - 2010.07.26)
modeli Her onay işareti (mevcut tüm minimum zaman dilimlerini temel alan en kesin yöntem)
parametreler
Testteki çubuklar 3401 Modellenmiş keneler 308290 modelleme kalitesi %89,53
Uyumsuz grafik hataları 0
İlk para yatırma 3000.00
Toplam net kar 1106660.00 Brüt kazanç 1181420.00 Brüt kayıp -74760.00
kar faktörü 15.80 Beklenen getiri 384.93
Mutlak düşüş 240.00 maksimum düşüş 418620,00 (%33,20) göreceli düşüş %48,73 (58220,00)
Toplam işlemler 2875 Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 874 (%96.91) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 2001 (%69.52)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 2238 (%77.84) Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 637 (%22.16)
En büyük kar ticareti 2070.00 zarar ticareti -240.00
Ortalama kar ticareti 527,89 zarar ticareti -117.36
Maksimum ardışık kazançlar (para olarak kar) 801 (220180.00) ardışık kayıplar (para kaybı) 276 (-30130.00)
maksimum ardışık kar (kazanç sayısı) 636650,00 (626) ardışık kayıp (kayıp sayısı) -41320,00 (269)
Ortalama ardışık kazançlar 124 ardışık kayıplar 35

 
Evet, CCİ'nin kesinlikle bir şeyi var. Örneğin 19730719'un sistemine bir göz atın. Hey 19730719, geçen gün kodları yayınladığınız sistemle aynı mı? Her neyse, bu konu muhtemelen son kez eşitlik eğrileri içeren grafikler yayınlayışım olacak. Bırakın para kazananlar para kazansın. Herkese gerçek piyasalarda başarılar dilerim.
 

hayır, çok daha basit. ama sinirlenmeyin çünkü kanıt gerçek pudingde değil mi? ayrıca grafik çok kutulu.

 
19730719 :

hayır, çok daha basit. ama sinirlenmeyin çünkü kanıt gerçek pudingde değil mi? ayrıca grafik çok kutulu.


Ayrıca, ~5 haftalık oldukça kısa bir zaman diliminde meydana gelen ~3000 ticarete dayanmaktadır. Canlı bir ticaret ortamına tam olarak uygun değil.
 
Evet lol ben bunu öğrettim. Gerçek değil gibi görünüyor ama gerçek olmayabilecek bir sistem yayınladığımda "bunu ben kimim ki" diyeceğim :) İşte bu yüzden artık öz sermaye eğrileri göndermiyorum. Sistemlerimle para kazanmaya başlarsam, insanların forex'te kazanabileceklerini göstermek için gerçek hesap ekstreleri yayınlamayı çok isterim, ancak bir şey bana bunun kötü bir fikir olduğunu söylüyor.
 

evet oraya bile gitmem Sanırım daha muhafazakar, ideal senaryo, üç haneli bir kâr yüzdesine göre tek haneli bir düşüş yüzdesi olacaktır. çok sıkıcı ama.

sembol EURUSD (Euro vs ABD Doları)
Dönem 5 Dakika (M5) 2010.05.24 00:00 - 2010.07.21 23:55 (20110.05.24 - 2010.07.22)
modeli Her onay işareti (mevcut tüm minimum zaman dilimlerini temel alan en kesin yöntem)
parametreler
Testteki çubuklar 13379 Modellenmiş keneler 695781 modelleme kalitesi %59.32
Uyumsuz grafik hataları 0
İlk para yatırma 3000.00
Toplam net kar 9070.00 Brüt kazanç 12590.00 Brüt kayıp -3520,00
kar faktörü 3.58 Beklenen getiri 77.52
Mutlak düşüş 70.00 maksimum düşüş 810,00 (%9,81) göreceli düşüş %9,81 (810,00)
Toplam işlemler 117 Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 72 (%54.17) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 45 (%48,89)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 61 (%52,14) Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 56 (%47.86)
En büyük kar ticareti 1280.00 zarar ticareti -350,00
Ortalama kar ticareti 206.39 zarar ticareti -62.86
Maksimum ardışık kazançlar (para olarak kar) 6 (700,00) ardışık kayıplar (para kaybı) 5 (-200,00)
maksimum ardışık kar (kazanç sayısı) 1390,00 (3) ardışık kayıp (kayıp sayısı) -390,00 (4)
Ortalama ardışık kazançlar 2 ardışık kayıplar 2

 
19730719 tam bir programcısın. Kodlama tarzınızın örneklerini gördüm ve tıpkı çizelgeleriniz gibi temiz kesim olduğunu söylemeliyim. Sistemleriniz kavisli değilse, Göstergeler ile çok iyi bir yolunuz var. Bunlardan bazılarını demo olarak test ettiniz mi? Eğer öyleyse, nasıl performans gösterdiler? Elinizde sağlam bir şey olup olmadığını anlamanız çok uzun sürmemeli, değil mi?
 
ubzen :
19730719 tam bir programcısın. Kodlama tarzınızın örneklerini gördüm ve tıpkı çizelgeleriniz gibi temiz kesim olduğunu söylemeliyim. Sistemleriniz kavisli değilse, Göstergeler ile çok iyi bir yolunuz var. Bunlardan bazılarını demo olarak test ettiniz mi? Eğer öyleyse, nasıl performans gösterdiler? Elinizde sağlam bir şey olup olmadığını anlamanız çok uzun sürmemeli, değil mi?

sadece otomasyon tutkusu ve sağlıklı bir hayal gücü olan bir meraklı. elektrik/elektronik ticaretinde olmamdan muhtemelen zarar gelmez. evet bazı ileri testler yaptık. Henüz kötü sürprizler yok diyelim. ayrıca bazı sayılarda işlem yapıyor, ancak ne yazık ki optimizasyon raporları çok net değil.
Dosyalar:
 

What would you recommend to help me from giving up too much floating profits? If I'm saying too much here, you can Pm me with any hints. Thank you.


Stratejimin gerçekleştirmekte olduğu piyasa tahmininin kalitesini değerlendirmek için kritik ölçütlerim olarak MAE ve MFE kullanıyorum.

Örneğin, stratejiniz MFE'sini MAE'sinden önce vuruyorsa, strateji fiyat tahmini ve piyasa zamanlaması açısından kötüdür. İyi bir giriş stratejisi, yüksek MAE'ye (göreli) sahip bir stratejiden daha düşük MAE'ye sahip olacaktır.

Aynı şekilde, iyi çıkış stratejileri ararken, mümkün olduğunca az MFE'ye sahip olanları ararsınız.

(Aşırı MFE'yi, işlem için MFE ile kapanış fiyatı arasındaki fark olarak tanımlıyorum... temelde, işlemi çok uzun süre "göz attıktan sonra" tutarak masada ne kadar para bıraktığınızdır.

Ve MAE size giriş zamanlama stratejinizin ne kadar kötü (veya iyi) olduğunu söylüyor. İdeal olarak, piyasa tahmininiz, giriş fiyatınız ticaretin MAE'si olacak şekilde (spread'e eşit bir miktarda) bir piyasa salınımının dibini mükemmel bir şekilde zamanlayacaktır.

MFE, MAE'den önce meydana gelirse, temel olarak stratejiniz her şeyi mahvetti, zamanlama ve yön yanlış ve geriye doğru.

Bu ilkeleri danışanlarıma açıklamak için aşağıdaki grafikleri kullanıyorum. (Yazar bilgisini - ben olsam da - bunlardan çıkardım çünkü NFA bunu reklam olarak değerlendirecek ve hiçbirine girmek istemiyorum)





Bariz olanı gösteren bir grafiğim yok, ancak ideal giriş/çıkış stratejisi eşleştirmesi, MAE'nin açık fiyat (yayılma oranı daha az) ve MFE'nin kapanış fiyatı olduğu eşleşmedir.

(ve tabii ki tüm bu grafikler uzun bir pozisyonu gösteriyor, aynı kavramlar kısa pozisyonların tahmin doğruluğunu analiz etmek için de geçerli)