Forex Korelasyon Teorisi

Yeni yorum
 

Korelasyon Teorisinin PRATİK KULLANIMI

Bu makale, para birimi korelasyonlarının çok pratik bir şekilde nasıl kullanılabileceğini açıklamaya odaklanmıştır. Amacımız teori veya teorik modellere dalmak değil, korelasyonların ticaretle ilgili pratik kararların çözülmesine nasıl yardımcı olabileceğini göstermektir.

Forex Korelasyon Teorisi, bir girişi onaylama, hatalı çıkıştan kaçınma, daha kötü kurulumları filtreleme, hangi para biriminin trend olduğunu belirleme ve dinamik bir görünüm için çarpıları gözden geçirme gibi birçok pratik avantaja sahiptir. Bu makale, mükemmel korelasyon kurulumunu gözden geçirmektedir.

FOREX İŞLEMLERİNİN FİLTRELENMESİ VE ONAYLANMASI

Forex korelasyon teorisi, ödül risk oranına karşı daha kötü bir olasılığa sahip ticaret kurulumlarını filtrelemek için bir yöntem olarak kullanılabilir. Bir tüccarın konsept aracını nasıl kullanabileceği süreci aşağıdaki gibidir:

  1. Bu teorinin özü, ana para birimleri USD, EUR ve AUD'nin aynı yönde (bağıntılı) hareket etmesidir. Buna itiraz edemezsiniz. Bu korelasyon çizelgelerini ziyaret edin ve buradaki gerçeği göreceksiniz.
  2. b) Aradığımız şey, bu para birimlerinden birinin güçlü bir korelasyondan koptuğu durumlardır. Bu kurulum ve forex korelasyon teorisinin başladığı yer.
  1. İşte her gün işlemlerimizi belirlemek için tam olarak ne yapıyoruz. Her zaman dolarla başlarız. İşte bir örnek.

EUR/USD – uzun

GPB/USD – uzun

NZD/USD – uzun

AUD/USD – uzun

USD/CAD – kısa

USD/JPY – uzun

Altıdan 5'i aynı yöne gidiyor, bu durumda USD/JPY diğer beşi ile negatif korelasyon içinde.

  1. Bir sonraki adım, JPY çiftlerine (EUR/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, NZD/JPY) bakmaktır. USD/JPY ile aynı trenddelerse, bu durumda uzun, o zaman mükemmel bir korelasyon ticareti.
  1. Artık USD/JPY ile işlem yaptığımızı biliyoruz, diğer tüm 5 USD çiftleri USD/JPY'nin tersi yönde ilerliyor. Peki hangi dolar çiftiyle işlem yapmalıyız? En pahalı USD çifti, ilk baktığımız çifttir. Bugün bu USD/CAD. Neden en pahalı çift. Dolar için trend uzun olduğu için (6 kişiden 5'i aynı yönde hareket ediyor) Aynı yönde trend oluyor. Ve trend senin arkadaşın. Daha pahalı döviz çifti daha fazla hareket edecek ve böylece umarız ki kaybedilen ticaretten kurtulur. Bir kez daha USD ile eşleştirme para birimine bakıyoruz. Şimdi CAD'ye (EUR/CAD, AUD/CAD, CAD/JPY) bakıyoruz. USD/CAD ile aynı şekilde (bu durumda kısa) trend gösteriyorlarsa, o zaman gitmekte fayda var. USD/CAD kısa ticaretine giriyoruz.
  1. Mükemmel sonuç, bu işlemlerin her ikisinin de kazanmasıdır. Ve ikisi de trendlerine devam ederse, çifte kazananınız olacak.
  1. Çoğu zaman hakim olan çift her iki işlemle de kaçacak ve biri kazanacak ve diğeri kaybedecek. Bu senaryoda riskten korunma bizim dostumuzdur. Ticareti her zaman öyle bir şekilde kurarsınız ki, hakim para birimi kaçarsa kazanan para birimi kaybeden ticareti karşılayacaktır.

Bu ticaret için – USP/JPY long, 40 piplik stoploss ve 60 piplik limitli.

  • 40 piplik stoploss ve 60 piplik limitli USD/CAD açık.
 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Çoklu para birimi EA fikirleri

Sergey Golubev , 2014.02.26 13:23

Çoklu para birimi EA, diğer bazı sistemlere dayalı olabilir. Yapılacak tek şey (sistemin kendisi hariç) 'hesap koruma özelliği'dir. Çünkü bu tür EA'lar riskli olabilir ve bu risk hesabın tamamı içindir (sadece benim görüşüm üzgünüm). Ancak, örneğin nasıl kodlanacağına da bağlıdır.

============

Korelasyona gelince, aşağıdakileri buldum

Video

MT5 Kod Tabanı


 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Göstergeler: MFCS Para Birimi Korelasyon Tablosu

Sergey Golubev , 2013.10.26 09:29

Forex Piyasasında Döviz Çiftleri Korelasyonu: Çapraz Döviz Çiftleri

Bir forex tüccarı olarak, ticaret kurulumlarını bulmak için birkaç farklı döviz çiftini kontrol ederseniz, iki ana nedenden dolayı döviz çiftleri korelasyonunun farkında olmalısınız:

1- Aynı anda birbiriyle ilişkili birkaç döviz çifti ile aynı pozisyonu almaktan kaçınır ve böylece riskinizi katlamamış olursunuz. Ek olarak, birbirine karşı hareket eden döviz çiftleri ile aynı anda pozisyon almaktan kaçınırsınız. 2- Döviz çiftleri korelasyonlarını biliyorsanız, diğer ilişkili döviz çiftlerinde gördüğünüz sinyaller aracılığıyla bir döviz çiftinin yönünü ve hareketini tahmin etmenize yardımcı olabilir.

Şimdi döviz çiftleri korelasyonunun nasıl yardımcı olduğunu açıklayacağım. 4 ana döviz çiftiyle başlayalım: EURUSD ; GBPUSD ; USDJPY ve USDCHF.

İlk iki döviz çiftinin her ikisinde de (EURUSD ve GBPUSD), USD para olarak çalışır. Bildiğiniz gibi döviz çiftlerinde birinci para birimi emtia, ikincisi ise paradır. Yani EURUSD aldığınızda, Euro almak için USD ödediğiniz anlamına gelir. EURUSD ve GBPUSD'de para olarak çalışan para birimi aynıdır (USD). Bu çiftlerin emtiaları iki büyük Avrupa ekonomisiyle ilişkilidir. Bu iki para birimi birbiriyle oldukça bağlantılı ve ilişkilidir ve vakaların %99'unda aynı yönde hareket ederek aynı alım/satım sinyallerini oluştururlar. Kısa süre önce, ekonomik kriz nedeniyle biraz farklı hareket ettiler, ancak ana önyargıları hala aynı.

Bu ne anlama geliyor? Bu, EURUSD bir satın alma sinyali gösteriyorsa, GBPUSD'nin sinyalin gücü ve şeklinde küçük farklılıklar olan bir satın alma sinyali de göstermesi gerektiği anlamına gelir. Piyasayı analiz ederseniz ve EURUSD ile short yapmanız gerektiği sonucuna varırsanız ve aynı zamanda GBPUSD ile uzun sürmeye karar verirseniz, bu, analizinizde bir sorun olduğu ve analizlerinizden birinin yanlış olduğu anlamına gelir. Yani bu çiftlerin her ikisinde de aynı sinyali görene kadar herhangi bir pozisyon almamalısınız. Tabii ki, bu çiftler gerçekten iki farklı yön gösterdiğinde (ki bu nadiren olur), EUR-GBP ticareti için bir sinyal olacaktır. Sana nasıl olduğunu söyleyeceğim.

Buna göre USD-CHF ve USDJPY çok benzer davranır ancak EURUSD ve GBPUSD kadar benzer değildir, çünkü USD-CHF ve USDJPY'de para farklıdır. İsviçre Frangı ve Japon Yeni, her ikisi de petrol tüketicisi ülkelere ait olduğu için bazı benzerliklere sahiptir, ancak Japonya'daki endüstriyel ticaret hacmi, JPY'yi farklı kılmaktadır.

Genel olarak, dört ana döviz çiftini analiz ettiğinizde, EURUSD ve GBPUSD'de alım sinyalleri görüyorsanız, USDJPY'de satış sinyalleri görmelisiniz. USD-CHF'de de bir satış sinyali görürseniz, analiziniz daha güvenilirdir. Aksi takdirde, analizinizi gözden geçirmeniz ve yeniden yapmanız gerekir.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY ve NZDJPY genellikle aynı yöne sahiptir. Sadece hareket kalıpları bazen birbirine daha çok benziyor bazen daha az oluyor.

Neyi tercih ederim?

EURUSD ve GBPUSD ile bir sat sinyali ve USDJPY ile bir al sinyali bulursam, aşağı yönlü hareketler genellikle daha güçlü olduğu için EURUSD veya GBPUSD ile kısa pozisyon almayı tercih ederim. EURUSD veya GBPUSD ile kısa pozisyonu ve USDJPY ile uzun pozisyonu aynı anda almayacağım, çünkü bu pozisyonlardan herhangi biri bana karşı giderse, diğeri de aynısını yapacaktır. Bu yüzden, birbirine karşı hareket eden iki döviz çiftiyle iki zıt pozisyon alarak riskimi ikiye katlamıyorum.

Piyasanın yönünü tahmin etmek için döviz çiftleri korelasyonu nasıl kullanılır?

Bir parite ile bir sinyalim olduğunda, ancak pozisyonu almak için onaya ihtiyacım olduğunda, korelasyonlu döviz çiftlerine veya çapraz döviz çiftlerine atıfta bulunur ve onay ararım. Örneğin, USDCAD dört saatlik grafikte bir MACD Divergence görüyorum ama USDCAD dört saatlik veya bir saatlik grafikte yakın destek kırılması yok. Kısa pozisyon almak istiyorum ama sadece bir onaya ihtiyacım var. Onay beklersem çok geç olabilir ve bu şansı kaçırabilirim. USDSGD gibi ilişkili bir döviz çiftini kontrol ediyorum ve eğer bir destek kırılması görürsem USDCAD ile kısa pozisyonu alıyorum. Şimdi soru şu: Neden USDSGD ile kısa pozisyon almam ve USDCAD ile kısa pozisyon almak için onun destek kırılmasını kullanıyorum? Bunu yapıyorum çünkü USDCAD hareketleri daha güçlü ve daha karlı. USDSGD'yi USCAD ticareti yapmak için bir gösterge olarak kullanıyorum.

Bir döviz çifti ile pozisyon alırsınız, ancak düzgün çalışmaz ve bunun iyi bir karar olup olmadığını bilmiyorsunuz. Öte yandan, pozisyonu korumak mı yoksa kapatmak mı istediğinize karar vermenize yardımcı olacak o döviz çiftinde keskin bir sinyal görmüyorsunuz. Bu gibi durumlarda, ilişkili bir döviz çiftini kontrol edebilir ve bir devam veya geri dönüş sinyali arayabilirsiniz. Sahip olduğunuz pozisyon hakkında karar vermenize yardımcı olur.

Bazen, bazı ilişkili döviz çiftleri, hareket etmeleri gerektiği şekilde hareket etmezler. Örneğin EURUSD ve USDJPY aynı anda yükselirken genellikle birbirlerine karşı hareket ederler. Euro değeri yükseldiğinde ve USD değerinde önemli bir değişiklik olmadığında olabilir, ancak aynı zamanda JPY değeri bir nedenden dolayı düşüyor. Bu durumlarda, hareketinin yoğunlaştığı döviz çiftini diğer iki döviz çiftinde olağandışı bir hareketle bulmak ve takas etmek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz. Bu örnekte, EURUSD ve USDJPY aynı anda yükselirse, EURJPY çok daha güçlü yükselecektir (aşağıdaki tabloya bakın).

Veya aynı anda EURUSD yükselir ve AUDUSD düşerse, EUR-AUD güçlü bir şekilde yükselir.

Bir başka önemli örnek: EURUSD yükselir ve GBPUSD aynı anda düşerse, EURGBP güçlü bir şekilde yükselir. Belki de bu kurala göre işlem yapabileceğimiz en önemli durum budur. EURUSD ve GBPUSD'nin birbirine karşı hareket ettiği birçok kez olur ve bu, EURGBP ticareti yapmak için en iyi zamandır. Artık EURGBP'nin neden çoğu zaman güçlü hareket etmediğini biliyorsunuz. Bunun nedeni EURUSD ve GBPUSD'nin çoğu zaman aynı yönde hareket etmesidir. Örneğin, aynı anda yükselirler ve bu nedenle EURGBP önemli bir hareket göstermez çünkü bir döviz çiftinin her iki para birimi aynı anda yükseldiğinde veya düştüğünde, o döviz çifti herhangi bir güçlü hareket ve yön göstermez. (Umarım bir döviz çiftinin neden yükseldiğini veya düştüğünü biliyorsunuzdur. İlk döviz değeri yükseldiğinde VEYA ikinci döviz değeri düştüğünde yükselir. Örneğin, Euro değeri yükseldiğinde veya USD değeri düştüğünde EURUSD yükselir. bu aynı zamanda olur, daha sonra EURUSD çok daha güçlü yükselir).

Aşağıdaki tablo, bu olağandışı hareketlerin neredeyse tamamını ve bunların üçüncü döviz çiftindeki sonuçlarını içermektedir.

EURUSD ise ve USDJPY sonra EURJPY EURUSD ve USDJPY aynı anda yükselirse, EURJPY çok daha güçlü yükselir demektir.



 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Göstergeler: MFCS Para Birimi Korelasyon Tablosu

Sergey Golubev , 2014.02.04 08:27

Para Birimi Korelasyonlarını Kullanarak Altın Ticareti yapın ( dailyfx makalesine göre)

Konuşma Noktaları:

  • Korelasyonlar, çeşitli pazarlar için yön bulmak için yararlıdır.
  • Altın ve AUDUSD arasında pozitif bir korelasyon var.
  • Yön bulunduğunda, başka bir varlık için ticaret stratejinizi planlayın.
Korelasyonları anlamak, tüccarların daha önce takip edemeyebilecekleri piyasalar hakkında fikir oluşturmaları için harika bir yoldur. Bir korelasyon fikri, görünüşte farklı iki piyasa veya varlık almak ve piyasa fiyatının birbirine göre nasıl hareket ettiğini görmektir. Bugün, bir korelasyon kullanarak altının yönünü belirlemek için AUDUSD döviz çiftini kullanmayı inceleyeceğiz.
Başlayalım!

Altın Korelasyon

Biri Altından bahsettiğinde, AUDUSD ilişkili bir varlık olarak hemen akla gelmelidir. Bu varlıklar pozitif korelasyona sahiptir, yani genel olarak aynı yönde hareket ettikleri görülebilir. Her iki varlık da ABD Doları cinsinden fiyatlandırıldığından, öncelikle bu korelasyon çalışır. AUD/USD çifti, ABD Doları cinsinden fiyatlandırılan Avustralya Dolarını temsil eder. Altın, XAU/USD veya ons başına ABD Doları cinsinden fiyatlandırılırken. ABD doları güç kazandığında, her iki varlık da değer kaybetme eğilimindedir.

İkincisi, Avustralya'nın kapsamlı altın madenciliği operasyonları nedeniyle AUD'nin altınla yüksek bir korelasyonu vardır. Altın fiyatları dalgalandıkça, bu, metal alımı yapmak için AUD'ye aktarılan fon miktarını artırır veya azaltır. Bu transferler esasen para birimine olan talebi değiştirir ve doğrudan AUDUSD döviz çiftinde de değişikliklere neden olabilir.


Korelasyon Ticareti

Pozitif korelasyonlu varlıklarla ticaret yapmanın anahtarı, bir ticaret kararı vermeden önce dayanak varlıklardan birinden bir yön bulmaktır. Tüccarlar AUDUSD'nin düşük seviyelere baskı yaptığını görüyorsa, bu kolayca Altın üzerindeki düşüş eğiliminin katalizörü olabilir. Tersine, altın yükseliş eğilimindeyse, bu aynı zamanda AUDUSD'de yeni bir yükseliş eğiliminin işareti olabilir.




Gördüğünüz gibi, bu bilgi piyasa hakkında genel bir temel görüşe sahip tüccarlar için çok faydalıdır. Altın veya ABD Doları hakkında bir fikriniz varsa, bu bir ticaret fikrine aktarılabilir. Genellikle Altın üzerinde yükseliş eğiliminde olan tüccarlar, metalin kendisi yerine AUDUSD ile işlem yapmayı tercih ederler. Aussie Doları, %2,50'lik bir bankacılık oranına sahiptir, yani tüccarlar, Altın ile pozitif ilişkili bir görüşe göre bir satın alma emri uygularken ek faiz kazanabilirler. Bir tüccar AUDUSD döviz çiftinde düşüş gösteriyorsa, tüccarlar ticaret bakiyelerinde faiz birikmesini önlemek için sırayla altın satabilirler.


 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Göstergeler: MFCS Para Birimi Korelasyon Tablosu

Sergey Golubev , 2014.02.04 09:27

Avustralya Doları Altın, Gümüş, Çelik Fiyatları ile Güçlü Bir İlişkiye Sahiptir ( bu makaleye göre)

SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index ve IShares Silver Trust ETF (SLV) fiyatlarıyla forex korelasyonlarını görüntüleyin:


XAUUSD/AUDUSD :



XAGUSD/EURUSD :



XAGUSD/USDCAD :




 

Merhaba,

Çok bilgilendirici konu için teşekkürler. Korelasyonlarla yeni başladım ve bunun ustalaşmak için çok önemli bir konu olduğunu hissediyorum.

Yanlış kesintilerden kaçınmak veya bir girişi onaylamak için tam olarak anlamıyorum. Genellikle korelasyonlu bir araç bulmam ve hareketin aynı olduğunu doğrulamam mı gerekiyor? Bu doğrulamayı daha bağlantılı araçlarda yapmak daha mı iyi?

 
twalk :

Merhaba,

Çok bilgilendirici konu için teşekkürler. Korelasyonlarla yeni başladım ve bunun ustalaşmak için çok önemli bir konu olduğunu hissediyorum.

Yanlış kesintilerden kaçınmak veya bir girişi onaylamak için tam olarak anlamıyorum. Genellikle korelasyonlu bir araç bulmam ve hareketin aynı olduğunu doğrulamam mı gerekiyor? Bu doğrulamayı daha bağlantılı araçlarda yapmak daha mı iyi?

İşte bazı hızlı örnekler:

EURAUD * AUDUSD = EURUSD
1.4065 * 0.9335 = 1.3130

EURCAD / USDCAD = EURUSD
1.4273 / 1.0870 = 1.3130

EURCHF / USDCHF = EURUSD
1.2070 / 0.9192 = 1.3130

EURGBP * GBPUSD = EURUSD
0.7903 * 1.6613 = 1.3130

EURJPY / USDJPY = EURUSD
137.01 / 104.34 = 1.3130

 
Sergey Golubev :

Teşekkür ederim
 

Bakın beyler, sadece her tür korelasyona dayalı EA stratejileri geliştirmek için 5 yıl harcadım.. ve uzun vadede makul sürdürülebilir karlar üretebilirse çok şaşırırdım.

Ücretsiz tavsiye - zamanınızı boşa harcamayın.

 
Oleksandr Medviediev :

Bakın beyler, sadece her tür korelasyona dayalı EA stratejileri geliştirmek için 5 yıl harcadım.. ve uzun vadede makul sürdürülebilir karlar üretebilirse çok şaşırırdım.

Ücretsiz tavsiye - zamanınızı boşa harcamayın.

tüm yolu denediğinizden ve başka bir yol olmadığına emin misiniz?!
 
Mehrdad Shiri :
tüm yolu denediğinizden ve başka bir yol olmadığına emin misiniz?!
Eh, itiraf etmeliyim ki - Kendall ve Spearman korelasyonlarını denemedim (bazı MT4/MT5 sınırlamaları nedeniyle), ancak sinsi bir şüpheniz varsa, genel çıktı farklı olmazdı.
12345
Yeni yorum