Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Keskin Oran
Sergey Golubev , 2022.04.01 06:40
Ticarette matematik: Sharpe ve Sortino oranları - makale
Deneyimli yatırımcılar ve tüccarlar, tutarlı sonuçlar elde etmek için genellikle birden fazla stratejiyle ticaret yapar ve farklı varlıklara yatırım yapar. Bu, bir yatırım portföyünün oluşturulmasını ima eden akıllı yatırım kavramlarından biridir. Her menkul kıymet/strateji portföyünün, bir şekilde kıyaslanması gereken kendi risk ve getiri parametreleri vardır.
Bu tür karşılaştırmalar için en çok başvurulan araçlardan biri, 1966 yılında Nobel ödüllü William F. Sharpe tarafından geliştirilen Sharpe oranıdır. Oran hesaplaması, ortalama getiri oranı, standart getiri sapması ve risksiz getiri dahil olmak üzere temel performans ölçümlerini kullanır.