Moskova Borsası, sekiz Rus şirketinin hisseleri için vadeli işlemlere başladı - sayfa 17

Yeni yorum
 
JRandomTrader # :

Tahmin etmek evet. Ama şimdilik çalışıyor. Elbette risk almadan yapmak istesem de bu yönde düşüneceğim.

Ana şey MIX'te, çok daha az RTS'de ve biraz da Si'de yapılır.

Evet, bu arada, hoşçakal, tahmin oyunu, yani 50/50 olur olmaz, 55/45 yapmanıza yardımcı olacağım

İşte spottan teorik vadeli işlem fiyatı için basitleştirilmiş bir formül

F = S * (1 + r * n/365) - BÖL

F - toretik vadeli işlem fiyatı

S - SPOT fiyatı

r - Merkez Bankası kuru

n - sona ermeden önceki gün sayısı

DIV - Temettüler

Teraziyi yönünüze göre yüzde 5 oranında "sallamalıdır" (göstergelerinize ek olarak).

 
prostotrader # :

Evet, bu arada, hoşçakal, tahmin oyunu, yani 50/50 olur olmaz, 55/45 yapmanıza yardımcı olacağım

İşte spottan teorik vadeli işlem fiyatı için basitleştirilmiş bir formül

F = S * (1 + r * n/365) - BÖL

F - toretik vadeli işlem fiyatı

S - SPOT fiyatı

r - Merkez Bankası kuru

n - sona ermeden önceki gün sayısı

DIV - Temettüler

Teraziyi yönünüze göre yüzde 5 oranında "sallamalıdır" (göstergelerinize ek olarak).

Ayrıca cutoff'un oynanması gereken gün sayısı da var.

 
JRandomTrader # :

Ayrıca cutoff'un oynanması gereken gün sayısı da var.

 //-------------------------------------------------------------------+
// Expert Set Dividents data function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetDivsData()
{
   datetime cur_data = TimeTradeServer ();
   if ( ulong (cur_data) > ulong (end_data))
  {
    divs_val = 0.0 ;
    end_data = D'2022.03.15 18:45:00' ;
  }
}
end_data = D'2022.05.27 18:45:00'; (отсечка)
divs_val = 109.81;


OnTick() veya OnBookEvent() veya OnTimer()'da şunları yaparız:

if(divs_val > 0.0) SetDivsData();

 
prostotrader # :


OnTick() veya OnBookEvent() veya OnTimer()'da şunları yaparız:

if(divs_val > 0.0) SetDivsData();

Bu anlaşılabilir bir durum, divaların da direkt olarak değil, oran ve gün sayısını dikkate alarak girmesi gerektiğinden bahsediyorum.

 
JRandomTrader # :

Bu anlaşılabilir bir durum, divaların da direkt olarak değil, oran ve gün sayısını dikkate alarak girmesi gerektiğinden bahsediyorum.

Genel olarak (temettüler), bu önemli değildir, çünkü sabittir , önemli olan teorik vadeli işlem fiyatının spot bağımlılığıdır,

Son kullanma tarihinden önceki günlerin önemli olduğu yer burasıdır.

Bu gösterge teorik ve gerçek fiyat arasındaki farkı göstermelidir.

Bu farktan yola çıkarak gerçek fiyatın nereye "gideceğini" tahmin etmek mümkün.

Y = Fut(gerçek) - Fut(teor);

Katma

Formül F = S * (1 + r * n/365) - DIV sadece hisse senedi sözleşmeleri için geçerlidir,

endeksler ve para birimleri için diğer formüller.

 
prostotrader # :

Genel olarak (temettüler), bu önemli değildir, çünkü sabittir , önemli olan teorik vadeli işlem fiyatının spot bağımlılığıdır,

Son kullanma tarihinden önceki günlerin önemli olduğu yer burasıdır.

Bu gösterge teorik ve gerçek fiyat arasındaki farkı göstermelidir.

Bu farktan yola çıkarak gerçek fiyatın nereye "gideceğini" tahmin etmek mümkün.

Y = Fut(gerçek) - Fut(teor);

Katma

Formül F = S * (1 + r * n/365) - DIV sadece hisse senedi sözleşmeleri için geçerlidir,

endeksler ve para birimleri için diğer formüller.

Bunu bir veya iki ayda sabit tutmak büyük bir fark, yani teorik fiyatı kesinlikle etkilemesi gerekiyor.

Endeksler hakkında net, ancak neredeyse yalnızca endekslerle işlem yapıyorum - daha sorunsuz hareket ediyorlar, spreadler daha küçük, likidite daha yüksek, potansiyel olarak daha az "kukla".

 
JRandomTrader # :

Bunu bir veya iki ayda sabit tutmak büyük bir fark, yani teorik fiyatı kesinlikle etkilemesi gerekiyor.


Alakasız.

Temettüler veya temettü beklentisi, halihazırda spot fiyata fiyatlandırılmıştır.

 
prostotrader # :

Genel olarak (temettüler), bu önemli değildir, çünkü sabittir , önemli olan teorik vadeli işlem fiyatının spot bağımlılığıdır,

Son kullanma tarihinden önceki günlerin önemli olduğu yer burasıdır.

Bu gösterge teorik ve gerçek fiyat arasındaki farkı göstermelidir.

Bu farktan yola çıkarak gerçek fiyatın nereye "gideceğini" tahmin etmek mümkün.

Y = Fut(gerçek) - Fut(teor);

Katma

Formül F = S * (1 + r * n/365) - DIV sadece hisse senedi sözleşmeleri için geçerlidir,

endeksler ve para birimleri için diğer formüller.

denendi, analiz edildi

balık yok

ki bu da tek bir şeyi doğrular: Kotirin hareketi, onu hareket ettirme yönünde gerçekleşir ve uzun süredir hiçbir kanuna uyulmamıştır.

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

Dosyalar:
3ckxf19sl2.zip  173 kb
 
Renat Akhtyamov # :

denendi, analiz edildi

balık yok

ki bu da tek bir şeyi doğrular: Kotirin hareketi, onu hareket ettirme yönünde gerçekleşir ve uzun süredir hiçbir kanuna uyulmamıştır.

         if(StringSubstr(Symbol(),0,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(USD[i]-SYM[i])/(SYM[i]*30+100.0*360.0);

         if(StringSubstr(Symbol(),3,3)=="USD")FORWARD[i]=30*(SYM[i]-USD[i])/(USD[i]*30+100.0*365.0);

FOREX mi?

Katma

Burada canım, Hisse Senedi ve Vadeli İşlemler piyasaları hakkında bir sohbet var.

 
prostotrader # :

Eh, biri kesinlikle karşı koyamadı...

Katma

işler böyle giderse 59'u görebiliriz...

Tahminim gerçek oluyor gibi...


1...101112131415161718
Yeni yorum