Korelasyon, Portföyde Tahsis. Hesaplama yöntemleri - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki, aynı sinyalleri bir anda farklı korelasyonlarda arıyoruz.Farklı korelasyonlar nedeniyle, karları çeşitlendirmek / artırmak için daha fazla varlık alabilirsiniz.
Bir şekilde aynı amaca ama farklı yollardan ulaşıyoruz))) Birbirinden bağımsız ve büyürken dış etkenlerden farklı davranan portföy araçlarını alırsak, bunların hepsinin bir arada olacağını yeterli bir olasılıkla umabiliriz. fiyat düşmez.
Anlam orada gibi görünüyor. Alandaki korelasyonun (herhangi bir, tam, eksik) matematiksel yöntemlerle değerlendirilmesi kendi başına bir şey ifade etmez. Doğru-Negatif veya Yanlış-Pozitif hata matematiksel yöntemlerle tespit edilemez. Ancak amaç, portföyün dış etkenlere karşı heterojen davranacağı umudunda/tahminindedir. Ve bir noktada işe yaramayabilir.
Buffett'e katılıyorum, sürecin özünü anlamadan evde kalmak ve pazara gitmemek daha iyidir))))
Bu koşul altında iki segment sunmaya çalışıyorum. Dikey olarak yerleştirilmiş mi - 0.0'a eşit bir korelasyon verecek mi?
Eğer öyleyse, bunun gibi bir şey hareket eder, örneğin çapraz ve majör, ama her zaman değil.
Fiziksel olarak süreç şöyle görünüyor (bunun hakkında defalarca yazdım)
- ana dallar trenddeyse, çapraz düzdür
- çapraz bir trenddeyse, majörler düzdür.
Buna göre, bu durumlarda korelasyon sıfıra yaklaşacaktır.
görünüşe göre hayır, birbirinden bağımsız ve özünde farklı araçlar arıyor. Ama bulduğunu bulur)))
Evet, mesele büyük olması değil, ancak her bir algoritma için bunlar sadece onun karakteristik sayıları olacaktır. Ve bu, herhangi bir formülün bir dizi rastgele sayıya uygulanmasının yalnızca kafatasını bulanıklaştırabileceği anlamına gelir, daha fazla değil.
Genel olarak, herhangi bir rastgele dizi hayal etmek zordur.
Basit bir deyişle, bir RNG algoritması var, rastgele sayılar üretmek için düzenli bir işlem dizisi var , aslında rastgele olmayacak ve düzenli bir nesil dağılımı mutlaka ortaya çıkacaktır.
Örneğin, 1'den 10'a kadar sayılar üretiyoruz. 1 No'lu RNG algoritması için 5'ler daha sık düşecek ve 2 No'lu algoritma için 10'lar düşecek. Ayrıca, böyle bir dağılımın tekrarlanabilirliği %100 olacaktır.
Ve teoriyle ilgili önemli konuları atmadan önce, her algoritmada bir milyon nesil gerçekleştirerek pratikte kontrol etmeyi ve söylenenlerden emin olmayı öneriyorum.
PRNG ve RNG'yi karıştırmayın. Yalnızca PRNG'ler algoritmalara, RNG'ler ise donanıma (örneğin kuantum olanlar) dayanır.
İyi bilinen "doğum günü paradoksu" veya PRNG için standart olasılık testleri hakkında okumaya ve anlamaya çalışın ve saçma sapan konuşmayın. Bir RNG ile iyi bir PRNG arasındaki farkı görmek neredeyse imkansızdır.
Portföy derlemesi öncelikle bir optimizasyon görevidir. Markowitz teorisi biçiminde formüle edildiğinde korelasyon arayışına indirgenir. *** forumunda portföyler hakkında ilginç bir aşkın hayalperest dizisi var.
Bence portföyleri enstrümanların kendisinden değil, ticaret sistemlerinden yapmak daha iyidir.
PRNG ve RNG'yi karıştırmayın. Yalnızca PRNG'ler algoritmalara, RNG'ler ise donanıma (örneğin kuantum olanlar) dayanır.
İyi bilinen "doğum günü paradoksu" veya PRNG için standart olasılık testleri hakkında okumaya ve anlamaya çalışın ve saçma sapan konuşmayın. Bir RNG ile iyi bir PRNG arasındaki farkı görmek neredeyse imkansızdır.
Kuantum ile tartışamazsınız. kontrolsüz bir yüksek frekanstan alınan düşük frekanslı bir örnek gibi bir şey de çalışmalıdır, ama aynı zamanda yüksek frekanslı sürecin başlangıcının paradoksları))) Slot makineleri bunun da imkansız olduğunu kanıtladı)
Kvant'ta okuduğum 5. veya 7. sınıfta harika bir paradoks))
Portföy derlemesi öncelikle bir optimizasyon görevidir. Markowitz teorisi biçiminde formüle edildiğinde korelasyon arayışına indirgenir. *** forumunda portföyler hakkında ilginç bir aşkın hayalperest dizisi var.
Bence portföyleri enstrümanların kendisinden değil, ticaret sistemlerinden yapmak daha iyidir.
o öyle görünüyor
ve teori pratikten uzak
İşin garibi, optimal forex portföyü 13 çiftten oluşuyor
Portföy derlemesi öncelikle bir optimizasyon görevidir. Markowitz teorisi biçiminde formüle edildiğinde korelasyon arayışına indirgenir. *** forumunda portföyler hakkında ilginç bir aşkın hayalperest dizisi var.
Bence portföyleri enstrümanların kendisinden değil, ticaret sistemlerinden yapmak daha iyidir.
Bu koşul altında iki segment sunmaya çalışıyorum. Dikey olarak yerleştirilmiş mi - 0.0'a eşit bir korelasyon verecek mi?
Eğer öyleyse, bunun gibi bir şey hareket eder, örneğin çapraz ve majör, ama her zaman değil.
Fiziksel olarak süreç şöyle görünüyor (bunun hakkında defalarca yazdım)
- ana dallar trenddeyse, çapraz düzdür
- çapraz bir trenddeyse, majörler düzdür.
Buna göre, bu durumlarda korelasyon sıfıra yaklaşacaktır.
Evet bu doğru. Farklı konjonktürler, şimdiki zamanda farklı olaylar.