Korelasyon, Portföyde Tahsis. Hesaplama yöntemleri - sayfa 5

Yeni yorum
 
Aleksey Nikolayev :
Banal korelasyon hesaplamasında bir sorun var. çünkü   fiyat artışlarının doğasında var olan durağan olmama, yanlış (genellikle fazla tahmin edilen) bir sonuç verir. Bu nedenle, genellikle ekonometride , seriler için otoregresif bir modelin oluşturulması yoluyla karmaşık geçici çözümler vardır.
Sorunuzu daha ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV :
Sorunuzu daha ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?

İşte bu etkinin basit bir örneği. Bununla genel bir şekilde nasıl başa çıkılacağı, açıklamaya hazır değil - çünkü aslında bu, ekonometri dersinin bir sunumudur)

Farklı beklentilerle aynı uzunlukta dört bağımsız örnek üretelim - ilk ikisinde sıfır, geri kalanında bir tane var. Tüm ikili korelasyonların sıfıra yakın olması beklenir. Şimdi onlardan iki örnek yapacağız - biri birinci ve üçüncü, diğeri ikinci ve dördüncü. Elbette bunlar bağımsızdır ve bu nedenle ilişkisizdir, ancak örnek korelasyonu belirgin şekilde sıfırdan büyüktür. R kodu ve çalışmasının sonucu: 

n <- 1000
v1 <- rnorm(n, mean = 0 , sd = 1 )
v2 <- rnorm(n, mean = 0 , sd = 1 )
v3 <- rnorm(n, mean = 1 , sd = 1 )
v4 <- rnorm(n, mean = 1 , sd = 1 )

v5 <- c(v1, v3)
v6 <- c(v2, v4)

print(cor(v1, v2))
print(cor(v3, v4))
print(cor(v5, v6))

0.01907343
0.01391064
0.2173542
 
Aleksey Nikolayev :

İşte bu etkinin basit bir örneği. Bununla genel bir şekilde nasıl başa çıkılacağı, açıklamaya hazır değil - çünkü aslında bu, ekonometri dersinin bir sunumudur)

Farklı beklentilerle aynı uzunlukta dört bağımsız örnek üretelim - ilk ikisinde sıfır, geri kalanında bir tane var. Tüm ikili korelasyonların sıfıra yakın olması beklenir. Şimdi onlardan iki örnek yapacağız - biri birinci ve üçüncü, diğeri ikinci ve dördüncü. Elbette bunlar bağımsızdır ve bu nedenle ilişkisizdir, ancak örnek korelasyonu belirgin şekilde sıfırdan büyüktür. R kodu ve çalışmasının sonucu:

Bu bir saat boyunca RNG'de yapılmadı mı?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV :
Bu bir saat boyunca RNG'de yapılmadı mı?

Daha ziyade PRNG, ama dilerseniz kuantum RNG'ye bağlanabilirsiniz)

Evet, R'deki rnorm() işlevi, verilen parametrelerle normal olarak dağıtılmış bağımsız bir örnek oluşturur.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV :
Konuyla ilgili cevap verin veya diğer konularda sel.
Orada ne saydığın belli değil, ama bu arada doğru değil
bu yazıydı
Ve cevabın gül renkli camların kokusu
Sonuçta, denize %100 ilişkili çiftleriniz var.
Çiftler, umarım, başlangıçta zaman içinde senkronize edilir?
 
Aleksey Nikolayev :

Daha ziyade PRNG, ama dilerseniz kuantum RNG'ye bağlanabilirsiniz)

Evet, R'deki rnorm() işlevi, verilen parametrelerle normal olarak dağıtılmış bağımsız bir örnek oluşturur.

çok, çok titiz: aynı anda entropiyi mi çıkarıyorlar/kullanıyorlar mı? gerektiren teknik süreç (işlev)   hoş olmayan bir şekilde uzun süre. (entropi) yavaşça birikir ve onsuz her şey kriptoya dayanıklı değildir

karıştırma hakkında - ve nasıl bir sonuç bekleniyordu? Bana teslimiyet, teoride bile kısmi korelasyonun zorunlu olacağıdır.

 
Maxim Kuznetsov :

çok, çok titiz: aynı anda entropiyi mi çıkarıyorlar/kullanıyorlar mı? gerektiren teknik süreç (işlev)   hoş olmayan bir şekilde uzun süre. (entropi) yavaşça birikir ve onsuz her şey kriptoya dayanıklı değildir

karıştırma hakkında - ve nasıl bir sonuç bekleniyordu? Bana teslimiyet, teoride bile kısmi korelasyonun zorunlu olacağıdır.

R'de bir kuantum bilgisayara bağlanmanıza ve gerçek orta aralığı almanıza izin veren bir paket var. Forumda bir yerde, adaşınız için onları zaten yayınladım) R'deki PRNG için bir sürü algoritma arasından seçim yapabilirsiniz (yardımı okuyabilirsiniz), ancak soruyu gerçekten araştırmadım.

Korelasyon ve örnek korelasyon çok farklı şeylerdir. Örneğin, korelasyon pekala mevcut olmayabilir ve hemen hemen her numune için numune korelasyonu hesaplanabilir. Sorun, örnek korelasyonun bir korelasyon tanımı olmadığı basit gerçeğinin tamamen yanlış anlaşılmasıdır (sadece değerlendirmesi, her zaman doğru değildir).

 
Aleksey Nikolayev :

R'de bir kuantum bilgisayara bağlanmanıza ve gerçek orta aralığı almanıza izin veren bir paket var. Forumda bir yerde, adaşınız için onları zaten yayınladım) R'deki PRNG için bir sürü algoritma arasından seçim yapabilirsiniz (yardımı okuyabilirsiniz), ancak soruyu gerçekten araştırmadım.

Korelasyon ve örnek korelasyon çok farklı şeylerdir. Örneğin, korelasyon pekala mevcut olmayabilir ve hemen hemen her numune için numune korelasyonu hesaplanabilir. Sorun, örnek korelasyonun bir korelasyon tanımı olmadığı basit gerçeğinin tamamen yanlış anlaşılmasıdır (sadece değerlendirmesi, her zaman doğru değildir).

RNG, genellikle, üretilen özdeş ng sayısının dağılımını çizerek tahmin edildi. Çizgi ne kadar düz olursa, mantıksal olarak o kadar iyidir. Birkaç milyon nesil aldı. Ve her şey açıkça görülebilir. Genellikle aynı algoritma, sözde ne kadar rastgele olursa olsun, dağılımın bir kopyasını her zaman verir.
 
Renat Akhtyamov :
RNG genellikle aynı üretilen ng sayısının dağılımı çizilerek tahmin edildi. Çizgi ne kadar düz olursa, mantıksal olarak o kadar iyidir. Birkaç milyon nesil aldı. Ve her şey açıkça görülebilir. Genellikle aynı algoritma, sözde ne kadar rastgele olursa olsun, dağılımın bir kopyasını her zaman verir.

İnsan sezgisinin teorik görevlerde iyi çalışmadığına dair tipik bir örnek. Tesadüf olma olasılığı çok yüksektir (doğum günü paradoksu)

 
Aleksey Nikolayev :

R'de bir kuantum bilgisayara bağlanmanıza ve gerçek orta aralığı almanıza izin veren bir paket var. Forumda bir yerde, adaşınız için onları zaten yayınladım) R'deki PRNG için bir sürü algoritma arasından seçim yapabilirsiniz (yardımı okuyabilirsiniz), ancak soruyu gerçekten araştırmadım.

Korelasyon ve örnek korelasyon çok farklı şeylerdir. Örneğin, korelasyon pekala mevcut olmayabilir ve hemen hemen her numune için numune korelasyonu hesaplanabilir. Sorun, örnek korelasyonun bir korelasyon tanımı olmadığı basit gerçeğinin tamamen yanlış anlaşılmasıdır (sadece değerlendirmesi, her zaman doğru değildir).

peki bilim ne kadar dedi? özellikle sonuç uygun değildi.

123456789101112
Yeni yorum