Deney - sayfa 21
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Spekülatif bir deney yapabilirsiniz - bir döviz çiftinde bir TS olmasına izin verin. TP, SL'ye eşittir, SL uygulanma olasılığı %48, TP %52'dir. İlk depozito 1000$, kaldıraç 1:100, anlaşmaya 100$'dan giriyoruz. Bu tür 1000 işlem yapalım - depozito değişiminin yörüngesini alacağız, aslında bu, tüm set boyunca biriken piplerin değeridir. Bu tür 500 set harcarsanız, şu resmi elde edersiniz:
Aynı TS'yi 10 farklı çiftte kullanır ve işlem hacmini bölerseniz, yani. her bir çift için 10$ girin, depozitodaki toplam yük şu anda aynı olacak, ancak bakiye değişiklikleri çok daha güzel görünüyor.
Kesinlikle. Sonuç sayısını en üst düzeye çıkarmanın (çeşitlendirme) yararı, olumsuz bir beklentiye sahip bir oyuncu için bahsi artırma konusundaki paradokstan kaynaklanmaktadır. Pozitif MO'ya sahip bir oyuncunun tersini yapması mantıklıdır: sonuç sayısını artırın ve bahis boyutunu azaltın, çünkü. serinin boyutuyla birlikte kazanma olasılığı da artar.
Oyuncu Yıkımı Sorunu
Kesinlikle. Sonuç sayısını en üst düzeye çıkarmanın (çeşitlendirme) yararı, olumsuz beklentiye sahip bir oyuncu için bahsi artırma paradoksundan kaynaklanmaktadır. Pozitif MO'ya sahip bir oyuncunun tersini yapması mantıklıdır: sonuç sayısını artırın ve bahis boyutunu azaltın, çünkü. serinin boyutuyla birlikte kazanma olasılığı da artar.
Oyuncu Yıkımı Sorunu
Olumlu bir kazanma beklentisi olan çok sayıda küçük hacimli işlem mi?
Girdikten hemen sonra hissenin yükselip yükselmeyeceğini bilemezsiniz. Sizi piyasadan atacak bir geri çekilme olabilir, o zaman hisse beklenen büyümesine devam edecek, sadece siz katılmayacaksınız.
Bir önceki sayfadaki tabloya bakın, olumlu MO'ya rağmen denge açısından 0'a giden birçok uygulama var. Kazanma olasılığı > 0,5 olsa bile neden tüm köfte üzerine bahis yapmamanız gerektiği sorusunun cevabı budur. Sadece şanssız ve depozito zaten sona erdi. Bahsin boyutu daha küçük olsaydı - bu kârsız uygulamaların bir kısmı pozitif alana dönecekti, kısım ne kadar büyükse bahis boyutu o kadar küçük olacaktı.
Spekülatif bir deney yapabilirsiniz - bir döviz çiftinde bir TS olsun. TP, SL'ye eşittir, SL uygulanma olasılığı %48, TP %52'dir. İlk depo 1000$, kaldıraç 1:100, anlaşmaya 100$'dan giriyoruz. Bu tür 1000 işlem yapalım - depozito değişiminin yörüngesini alacağız, aslında bu, tüm set boyunca biriken piplerin değeridir. Bu tür 500 set harcarsanız, şu resmi elde edersiniz:
Aynı TS'yi 10 farklı çiftte kullanırsanız ve işlem hacmini bölerseniz, yani. her bir çift için 10$ girin, depozitodaki toplam yük şu anda aynı olacak, ancak bakiye değişiklikleri çok daha güzel görünüyor.
kendine gel, kafanla düşünmeye başla.
verilen çizelgeler çeşitlendirme ve 10 çift üzerinde işlem yapma ile ilgili değildir. Kişisel hamamböceklerinden başka bir şey değil.
10 bağımsız çiftimiz yok. Ve en önemlisi, hesaplama yöntemi açısından 2 numaralı çizelgenin kendisi, bir çift ticaret yaparken lot büyüklüğünü seçmekle ilgilidir (10 adımdan sonra bir seçim yaptınız).
Sonuç nereden geldi: kazanma olasılığı 0,5'ten yüksekse, daha küçük bir lotla işlem yaparken birleşmek daha zordur. Fantezi yok.
Girdikten hemen sonra hissenin yükselip yükselmeyeceğini bilemezsiniz. Sizi piyasadan atacak bir geri çekilme olabilir, o zaman hisse beklenen büyümesine devam edecek, sadece siz katılmayacaksınız.
Bir önceki sayfadaki tabloya bakın, olumlu MO'ya rağmen denge açısından 0'a giden birçok uygulama var. Kazanma olasılığı > 0,5 olsa bile neden tüm köfte üzerine bahis yapmamanız gerektiği sorusunun cevabı budur. Sadece şanssız ve depozito zaten sona erdi. Bahsin boyutu daha küçük olsaydı - bu kârsız gerçekleşmelerden bazıları pozitif alana dönerdi, kısım ne kadar büyükse bahis o kadar küçük olurdu.
Garip. Yani örneğin kaldıraçsız her şey için hisse almak istiyorum. Piyasada 50.000 ruble için VTB hissesi satın alıyorum. Ve hisse senedi fiyatı her şey mi?)
"Bütün pirzola için" omuzsuz değildir, yüksek bir risk ve olası büyük bir kâr anlamına gelir. Genel olarak, her şey olur, örneğin şirketler bazen iflas eder ve para yerine hissedar tereyağlı şiş ve dolar başına 3 sent alır.
Öyle ya da böyle, belirli bir durumdan değil, bir dizi sonuç için genel bir ilke ve olasılıklardan bahsediyoruz.
Spekülatif bir deney yapabilirsiniz - bir döviz çiftinde bir TS olmasına izin verin. TP, SL'ye eşittir, SL uygulanma olasılığı %48, TP %52'dir. İlk depo 1000$, kaldıraç 1:100, anlaşmaya 100$'dan giriyoruz. Bu tür 1000 işlem yapalım - depozito değişiminin yörüngesini alacağız, aslında bu, tüm set boyunca biriken piplerin değeridir. Bu tür 500 set harcarsanız, şu resmi elde edersiniz:
Aynı TS'yi 10 farklı çiftte kullanır ve işlem hacmini bölerseniz, yani. her bir çift için 10$ girin, depozitodaki toplam yük şu anda aynı olacak, ancak bakiye değişiklikleri çok daha güzel görünüyor.
Bununla ilgili değil.
Evet ve çok kirli bir "deney", bunun sonucunda "teori" pratikten çok uzak olacak. Alım satım araçlarının davranışı, beyaz gürültünün davranışı değildir. Çapraz korelasyon fonksiyonunun davranışının yanı sıra (çapraz korelasyon) herhangi iki enstrüman
Ticarette çeşitlendirmenin ne olduğunu ve ne için kullanıldığını bilmiyor - başka hangi spekülatif deneyler....
:)) Yorum yok...
10 bağımsız çiftimiz yok. Ve en önemlisi, hesaplama yöntemi açısından 2 numaralı çizelgenin kendisi, bir çift ticaret yaparken lot büyüklüğünü seçmekle ilgilidir (10 adımdan sonra bir seçim yaptınız).
İkinci durumda, denge grafiğinin bağımsız seriler üzerine kurulu olduğu açıktır, bu banal ve açıktır. Birinci ve ikinci resimler iki uç örnektir - farklı derecelerde korelasyona sahip seriler üzerine kurulabilecek geri kalan her şey aralarında yer alır. İkinci çizelge için %100 korelasyonlu satırlar alırsak, resim birinciye yozlaşacaktır - aynı anda küçük bir lotla 10 işlem ve bir çiftte bir büyük lot ile açın, aralarında hiçbir fark olmayacaktır.
Birinci ve ikinci resimler için tüm kümelerin ortalamasını alırsak, SL / TP'nin ilk olasılıkları tarafından belirlendikleri için yaklaşık olarak çakışacaktır. Sıra sayısının artması ve buna bağlı olarak partilerin bölünmesi ile resim bu ortalamaya daralacaktır.
Yusuf 34 çift işlem yaptı, tabii ki bunlar değişen derecelerde korelasyon gösteriyor, ilki dolar endeksi aracılığıyla. Ancak çok sayıda çift nedeniyle, tahmin sisteminde en azından bir miktar rasyonel tahıl olsaydı, ticaret artıya uzanırdı.
Nikolai Semko :
Bununla ilgili değil.
Evet ve çok kirli bir "deney", bunun sonucunda "teori" pratikten çok uzak olacak. Alım satım araçlarının davranışı, beyaz gürültünün davranışı değildir. Çapraz korelasyon fonksiyonunun davranışının yanı sıra (çapraz korelasyon) herhangi iki enstrüman
Kirlilik nedir?
Bence, aksine, modelleme pratik açıdan çok faydalıdır. Diyelim ki 4 saatlik bir barın kapanma yönünü iyi bir olasılıkla, örneğin 54/46 tahmin edebilen bir tür süper sistem buldunuz. Sonra onu geliştirdiniz ve yaklaşık olarak aynı olasılıkla 9 çift daha tahmin edebilir. Birleşmemenizi garantilemek için her bir çifte ne kadar hacim gireceğinizi anlamanız gerekir. Çiftlerin korelasyonunu, hacimlerin ağırlık katsayılarını hesaplayın ve benzer bir simülasyon oluşturun.
İkinci durumda, denge grafiğinin bağımsız seriler üzerine kurulu olduğu açıktır, bu banal ve açıktır. Birinci ve ikinci resimler iki uç örnektir - farklı derecelerde korelasyona sahip seriler üzerine kurulabilecek geri kalan her şey aralarında yer alır. İkinci çizelge için %100 korelasyonlu satırlar alırsak, resim birinciye yozlaşacaktır - aynı anda küçük bir lotla 10 işlem ve bir çiftte bir büyük lot ile açın, aralarında hiçbir fark olmayacaktır.
Birinci ve ikinci resimler için tüm kümelerin ortalamasını alırsak, SL / TP'nin ilk olasılıkları tarafından belirlendikleri için yaklaşık olarak çakışacaktır. Sıra sayısının artması ve buna bağlı olarak partilerin bölünmesi ile resim bu ortalamaya daralacaktır.
Yusuf 34 çift işlem yaptı, tabii ki bunlar değişen derecelerde korelasyon gösteriyor, ilki dolar endeksi aracılığıyla. Ancak çok sayıda çift nedeniyle, tahmin sisteminde en azından bir miktar rasyonel tahıl olsaydı, ticaret artıya uzanırdı.
Bir kez daha, asıl mesele: resimleriniz çeşitlendirme ile ilgili değil. P!=0.5'te farklı lotlarla işlem yapmakla ilgili resimleriniz var
sadece üstteki (No. 1) resimde lot büyük ve her biri X ardışık işlem ve ikinci (No. 2) lot daha küçük ve her biri X düzine anlaşma.
korelasyon ikinci sıradadır.
Bu tür "deneylerde" daha birçok eksiklik var. İşlemlerin eşzamanlılık/eşzamanlı olmama/farklı yoğunluk/süreler hiçbir şekilde dikkate alınmaz. 0'ın kapanışta değil, süreçte (stopout) ölümcül olduğu hiçbir şekilde dikkate alınmaz.
10 instr üzerinde işlem yaparken. marj çağrısı dikkate alınmalıdır. Onsuz bir yol yok - hisse senedi düştü, ancak hala karanlıkta ve daha fazla marj yok ve yeni bir sipariş açmayacaksınız