Laboratuvar - fiyat çizelgelerinin istatistiksel analizi. - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Öyleyse yap ve sonucu buraya yaz. Herkes ilgilenecek.
söz konusu değil, TS'yi GA test cihazında çalıştırmak, sayıları toplamaktan ve sonra bunun ne anlama geldiğini bulmaktan daha hızlı benim için
Benim düşünceme göre, bu tür hesaplamalarda bir anlam var. Kazanmak için herhangi bir fırsat, SB'den bir fiyat sapmasıdır, ancak SB'den her sapma, bir kazanma fırsatı değildir. Aynı zamanda, işe yaramaz sapmalar, faydalı olanları aramaya müdahale eder. Örneğin, doğal zamanda bakıldığında, fiyat değişimlerinin belirli zaman aralıklarında kümelendiği görülmektedir. Ancak oynaklığın tekdüze olduğu bir zamana gidersek, o zaman fiyat geri dönüşleri çok daha eşit bir şekilde dağıtılacaktır.
SB için bu değerlerin teorik dağılımlarını hesaplamak ve onlardan sapmaların gerçek fiyatlar için ne kadar büyük olduğunu kontrol etmek gerekir. Ardından, bu sapmanın değişebileceği değerine bağlı olarak bazı göstergeler aramanız gerekir. Dürüst olmak gerekirse, tüm bunları forum için yapmak zor)
daire SA olacak - fiyat büyük alıcılar / satıcılar arıyor veya teklifle ilgilenmeye çalışıyor
trend - rekabet eden alıcılar / satıcılar, bence bu SB olamaz
trendi daireden nasıl ayırırım - uzun zaman önce yazmıştım - bir trend vardı, bir daire olacak, belli olmadığında, ama bir halden ikinciye geçiş olacağı açık, yani görev, 2. TS'de eyaletler arasında ticaret yapmaktır (veya 1 TS ise ticaret yapmamak)
ve bu konudaki araştırma, olduğu gibi - ama hedefler? ve teknik "her iki ayak üzerinde topallama" - piyasanın zamanını biliyoruz ( ticaret seansları ), ama neden istatistiklere seans arası düz ekliyoruz? - peki, daha kolay
söz konusu değil, TS'yi GA test cihazında çalıştırmak, sayıları toplamaktan ve sonra bunun ne anlama geldiğini bulmaktan daha hızlı benim için
daire SA olacak - fiyat büyük alıcılar / satıcılar arıyor veya teklifle ilgilenmeye çalışıyor
trend - rekabet eden alıcılar / satıcılar, bence bu SB olamaz
trendi daireden nasıl ayırırım - uzun zaman önce yazmıştım - bir trend vardı, bir daire olacak, belli olmadığında, ama bir halden ikinciye geçiş olacağı açık, yani görev, 2. TS'de eyaletler arasında ticaret yapmaktır (veya 1 TS ise ticaret yapmamak)
ve bu konudaki araştırma, olduğu gibi - ama hedefler? ve teknik "her iki ayak üzerinde topallama" - piyasanın zamanını biliyoruz ( ticaret seansları ), ama neden istatistiklere seans arası düz ekliyoruz? - peki, daha kolay
Ekonometri okudunuz ve toplama eğilimi olan modeli hatırlamalısınız) Zamanın belirli bir deterministik işlevi (ekonometrik anlamda bir eğilim) ve çevresinde rastgele dalgalanmalar (sıfır ortalamalı rastgele bir süreç) vardır.
Düz - sıfır trend artı durağan süreç
SB - sıfır trend artı durağan olmayan süreç
Trend (tüccar anlamında), monoton olarak büyüyen (düşen) bir trend artı TS ve DS serisinin hangi varyantlarının ayırt edildiğine bağlı olarak bir tür süreçtir.
Soru zaten gündeme getirildi - NE OLDU?
En azından bazı öneriler var, nasıl kullanılır? Yoksa sadece istatistik mi, ama ne, nasıl ve neden - kendiniz karar verin?
Soru zaten gündeme getirildi - NE OLDU?
En azından bazı öneriler var, nasıl kullanılır?
Hayır, ancak nasıl kullanılacağına dair önerilerinizi iletebilirsiniz. Uzman görüşünüzü bilmek ilginç olacak.
örneğin - fiyat, günün açılış fiyatını günde kaç kez geçer? veya yüksek/düşük TF tarafından kaç kez güncellenir?
Teğmen askerden tören alanını süpürmesini ister ve der ki: Asker, levyeyi al ve süpür.
Asker cevap verir: Teğmen yoldaş, bir süpürge alıp süpüreyim. İyi ve kaliteli olacak mı?
Teğmen: Asker, kaliteli ve güzel olmasını istemiyorum. Sikmeni istiyorum ..... xia)
Volatilitenin genliğini ve periyodlarını bilerek periyoda bağlı olarak dinamik SL/TP yapabilirsiniz. Örneğin...
Hayır, ancak nasıl kullanılacağına dair önerilerinizi iletebilirsiniz. Uzman görüşünüzü bilmek ilginç olacak.
Dürüst olmak gerekirse, cevap hayal edebileceğinizden daha kötü… Sorum sizi kırdıysa, içtenlikle özür dilerim.
Ve başka bir soru - benimle alay etmek için beni "uzman" olarak mı kaydettin? Kendimi "uzman" olarak görmem için bir sebep verdim mi?
"Uzman" görüşümle ilgilenmediğinizi anlıyorum, ancak sizin hakkınızda çok daha iyi bir fikrim vardı ...
3 No'lu Araştırma - amaç, ZigZag segmentinin hareket süresinin günün saatine bağlı olarak ortalama değerden sapmasını belirlemektir.
Girdi verileri: çizelge periyodu M1 (sunucu saat dilimi kışın UTC+2, yazın UTC+3), eşik ile ZigZag çizim segmentleri = minimum adım = 100 nokta, 5 basamak. ZigZag'ın ortalama n = 100 son segmentinin hesaplanması için örnek.
Formül ve yaklaşım aynıdır - komşu ekstremumlar (hareket kaç dakika sürdü) arasındaki zaman noktalarındaki mutlak farkların ortalama değerini dakika cinsinden hesaplarız ve mevcut hareket aralığına göreli değeri hesaplarız.
Zt = (Zt_current - Zt_average)/ Zt_average
Kayan bir pencereden geçiyoruz, veri topluyoruz ve günün saatlerine göre gruplandırıyoruz.
EURUSD çifti için birkaç sonuca bakalım:
Belli bir yapının olduğu ve 3 grafikte tekrarlandığı görülmektedir.
Buna dayanarak, sabah ve akşam komşu ZigZag ekstremumları arasındaki aralıkların daha uzun olduğu ve 10:00 ile 18:00 arasındaki zaman aralıklarının daha kısa olduğu sonucuna varabiliriz.
3 No'lu Araştırma - amaç, ZigZag segmentinin hareket süresinin günün saatine bağlı olarak ortalama değerden sapmasını belirlemektir.
Girdi verileri: çizelge periyodu M1 (sunucu saat dilimi kışın UTC+2, yazın UTC+3), eşik ile ZigZag çizim segmentleri = minimum adım = 100 nokta, 5 basamak. Ortalama n = 100 son ZigZag segmentinin hesaplanması için örnek.
Formül ve yaklaşım aynıdır - komşu ekstremumlar (hareket kaç dakika sürdü) arasındaki zaman noktalarındaki mutlak farkların ortalama değerini dakika cinsinden hesaplarız ve mevcut hareket aralığına göreli değeri hesaplarız.
Zt = (Zt_current - Zt_average)/ Zt_average
Kayan bir pencereden geçiyoruz, veri topluyoruz ve günün saatlerine göre gruplandırıyoruz.
EURUSD çifti için birkaç sonuca bakalım:
Belli bir yapının olduğu ve 3 grafikte tekrarlandığı görülmektedir.
Buna dayanarak, sabah ve akşam komşu ZigZag ekstremumları arasındaki aralıkların daha uzun olduğu ve 10:00 ile 18:00 arasındaki zaman aralıklarının daha kısa olduğu sonucuna varabiliriz.
Sabah ve akşam trendle işlem yapmanın daha doğru olduğu ve gündüz kısa vadeli geri çekilmelerin olduğu ortaya çıktı...
sabah ve akşam, oynaklık önceki çalışmalara göre daha az ve gün içinde daha fazladır. Gün boyunca ZZ'nin zaman aralıklarının daha küçük olduğu, ancak fiyat aralığının daha büyük olduğu ortaya çıktı.
sabah ve akşam, oynaklık önceki çalışmalara göre daha az ve gün içinde daha fazladır. Gün boyunca ZZ'nin zaman aralıklarının daha küçük olduğu, ancak fiyat aralığının daha büyük olduğu ortaya çıktı.