Laboratuvar - fiyat çizelgelerinin istatistiksel analizi. - sayfa 4
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Vladimir :
Evet, ayrıca 100 saatlik hareketli bir pencerenin keyfi bir boyutu yerine, 120 saat almanın daha iyi olduğunu düşünüyorum - bir teklif haftası, perakende forex'te gerçekten dikkat çekici bir zaman aralığı.
120 de alabilirsiniz. İşte 120 saat ve 30 saat penceresi olan bir örnek.
19:00 hariç hemen hemen aynı. Prensip olarak, evet - 120 saat daha makul.
Çalışma No. 1 - amaç, günün saatine bağlı olarak kene akışının yoğunluğunun ortalama değerden sapmasını belirlemektir.
Nasıl tanımlanacağı açıktır.
Ancak bunun iş yararına nasıl uygulamaya konulacağı büyük bir sorudur.
Bu arada, oldukça önemli bir araştırma.
Bravo, Eugene!
Bu şey böyle kullanılıyor.
Volatilite ~ kene sayısının kökü. < gün kayan bir pencere ile çalışırken, her saat için süreç beklentisinden farklı bir sapma değeri, bu belirli saatin istatistiklerine göre hesaplanır ve bir önceki saatin verilerine dayanarak değil, kesinlikle yanlış olur .
Şimdi günün para birimleri için talep (volatilite) sorusuna.
Elimizde - 8 para biriminden oluşan bir sepet eur, gbp, aud, nzd, usd, jpy, chf, cad 100'e eşit sabit değerler toplamı.
Formüller ilk iki çalışmadakiyle aynıdır. Kapsam yerine, sepetteki para biriminin hacmindeki mutlak artışı alalım.
Ortalama süre = 120 saat. Her para birimi için verileri ayrı ayrı ele alıyoruz.
Örnek sonuçlara bir göz atalım:
Farklı gün ve aylarda para birimlerinin birbirine göre oynaklığının farklı olduğu görülebilir.
Yapabilir. Son 9 yılın periyodu kullanıldı, 60.000'den fazla bar, daha iyi bir geçmişim yok, varsa, tam geçmişi olan bir csv dosyası ekleyin, yeniden hesaplayacağız, formüller sadece yeni eklemeye hazır Yani, elde edilenlerden, gölgesiz mumların %0.44'ü, gövdesiz mumların %0.64'ü, üst gölgesiz mumların %3.48'i, alt gölgesiz mumların %4.43'ü.
Bunlar, gün içindeki tüm çubukların birlikte puan olarak gün içindeki ortalama değerleridir. 1,2,3 satırları , histogramdaki gibi üst gölge, gövde, alt gölgedir:
evet hayır
daha kolay
tarih boyunca hemen, sadece üç sayı - vücudun ortalaması ve gölgelerin ortalaması
sonra gölgeleri karşılaştırın (üst ile alt) ve fiyatın gerçekte nerede olduğunu görün
;)
Grafikler keneler, hacimler, OHLC -> aktivite bakımından benzerdir)
İlginç bir şey fark ettim; ortalama bir mum çubuğunun gövdesi %51'in biraz üzerindedir, yani elbette ki tamamen istatistiksel olarak varsayılabilir) yeni mum çubuğunun açıklığın % 51'inin biraz üzerinde bir aralıkta kapanacağı)
evet, ancak mevcut mumun Hi ve Lo değeri bilinmiyor.
evet hayır
daha kolay
tarih boyunca hemen sadece üç sayı vardır - vücudun ortalaması ve gölgelerin ortalaması
sonra gölgeleri karşılaştırın (üst ile alt) ve fiyatın gerçekte nerede olduğunu görün
;)
Ve ne veriyor?
evet, ancak mevcut mumun Hi ve Lo değeri bilinmiyor.
Sadece mumun yaklaşık boyutunun ne olacağını tahmin edebiliriz ve hareketin yönünü istatistiklerden tahmin edemeyiz.
karmaşık araştırma ve hedefler buldozerden belirlenir - bariz olanı bulmak için .... işlem seanslarının zamanı ?
CR, sıcaklık grafiği veya zamana bağlı başka bir dinamik sistem değildir.
örneğin şuna bakardım - fiyat, günün açılış fiyatını günde kaç kez geçer? veya yüksek/düşük TF tarafından kaç kez güncellenir?
karmaşık araştırma ve hedefler buldozerden belirlenir - bariz olanı bulmak için .... işlem seanslarının zamanı ?
CR, sıcaklık grafiği veya zamana bağlı başka bir dinamik sistem değildir.
örneğin - fiyat, günün açılış fiyatını günde kaç kez geçer? veya yüksek/düşük TF tarafından kaç kez güncellenir?
Öyleyse yap ve sonucu buraya yaz. Herkes ilgilenecek.
karmaşık araştırma ve hedefler buldozerden belirlenir - bariz olanı bulmak için .... işlem seanslarının zamanı ?
CR, sıcaklık grafiği veya zamana bağlı başka bir dinamik sistem değildir.
Benim düşünceme göre, bu tür hesaplamalarda bir anlam var. Kazanmak için herhangi bir fırsat, SB'den bir fiyat sapmasıdır, ancak SB'den her sapma, bir kazanma fırsatı değildir. Aynı zamanda, işe yaramaz sapmalar, faydalı olanları aramaya müdahale eder. Örneğin, doğal zamanda bakıldığında, fiyat değişimlerinin belirli zaman aralıklarında kümelendiği görülmektedir. Ancak oynaklığın tekdüze olduğu bir zamana gidersek, o zaman fiyat geri dönüşleri çok daha eşit bir şekilde dağıtılacaktır.
örneğin - fiyat, günün açılış fiyatını günde kaç kez geçer? veya yüksek/düşük TF tarafından kaç kez güncellenir?
SB için bu değerlerin teorik dağılımlarını hesaplamak ve onlardan sapmaların gerçek fiyatlar için ne kadar büyük olduğunu kontrol etmek gerekir. Ardından, bu sapmanın değişebileceği değerine bağlı olarak bazı göstergeler aramanız gerekir. Dürüst olmak gerekirse, tüm bunları forum için yapmak zor)