Rastgele yürüyüş (RW) modeli tartışılırken nelerin anlaşılmadığı ve nelerin dikkate alınmadığı - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte özünde. Tek bir uygulama için doğru. 625 gün için dakika başına artış istatistiklerinin analiz edildiği https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 alıntıladığım mesajdaki bireysel uygulamaların etkisini ortadan kaldırmak içindir. Sonuçları genel, tekrarlanabilir kılmak. Alexander_K2'nin öğrendiği gibi, elde edilen bilgiler sadece seçilen aralıkta (2 yıldan fazla gün içi dakika aktivitesi, 2015-2017) seçilen usdchf çifti için değil, tüm döviz çiftleri için ve diğer herhangi bir zamanda çalışır. Durağanlık eksikliği ile ilgili sonuç, bir uygulamaya değil, 625 * 1440 = 900000 (neredeyse bir milyon) ölçüm sonuçlarına dayanmaktadır.
Aynı şekilde, artışların sadece günün saatine istatistiksel olarak anlamlı bağımlılığının değil, aynı zamanda 1-5 işlem haftasında gün sayısına olan bağımlılıklarının da ortaya çıktığını söylemeliyim. Doğru, gün içinden daha az belirgindir.
Zamanın gözlemlenende bir bozulma yarattığı modellerden uzaklaşın. Barların kesilmesi ve günün farklı saatlerinde barın içinde dolaşanların sayısı gerçekten de gözlemlenenleri büyük ölçüde bozabilir.
Ancak aşırı değer teorisinin (ve kullandığı olasılıksal modellerin) birçok algıyı gerçekten değiştirebileceğinden ve bazı yanlış anlamaları ortadan kaldırabileceğinden şüpheleniyorum.
Ek olarak, etkin piyasanın birçok "çürütmesi", temel artışların Gauss dağılımına sahip olduğumuz varsayımına dayanmaktadır.
Ve bu, büyük olasılıkla, durumdan uzak. )
Fiyat dinamiklerini tanımlarken SB'yi bir amaç için kullanmaya karşı hiçbir şeyim yok. Sonsuz uzun bir süre boyunca, oran artışlarının sıfıra eşit olması beklentisinin eşitliğinin de işe yarayacağı gerçeğine katılıyorum ve hatta ticarette kullandım. Modellemenin amacını belirtmeden, “DURAĞAN rasgele artışlarla” modelin neden bilinmeyen tüm amaçlar için bir kerede “en yeterli” olduğunu anlayamıyorum? Bu forum, bana öyle geliyor ki, bir işlemin açılmasından kapanmasına kadar geçen zaman içindeki oran artışlarının toplamının sıfırdan bir sapmaya yol açabilecek yerel fiyat dinamikleri kalıplarını yakalama olasılığını tartışıyor. . Örneğin, doğrudan bu foruma bakın https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 ve bu değişiklikleri açıklayan ZKK hakkında https://www.mql5.com/ru/forum/221552 / page19#comment_6168925. Yani gün içindeki artışların durağanlığından bahsetmeye gerek yok, durağan artışlara sahip SB modeli günlük fiyatın dinamiklerini açıklamaya uygun değil.
doğru!
Bir kez daha, sizin tarafınızdan herhangi bir uygulama yoksa, önerilen stratejinin esası hakkında, büyük olasılıkla sonuncusu hakkında cevap vereceğim.
Bu tonda, boş konuşanlarla iletişim kurmuyorum.
Özür dileyene kadar görmezden gelinirsin.
En iyisi, başka yerlerde başkalarıyla bağlantı kurun.
Zamanın gözlemlenende bir bozulma yarattığı modellerden uzaklaşın. Barların kesilmesi ve günün farklı saatlerinde barın içinde dolaşanların sayısı gerçekten de gözlemlenenleri büyük ölçüde bozabilir.
Ancak aşırı değer teorisinin (ve kullandığı olasılıksal modellerin) birçok algıyı gerçekten değiştirebileceğinden ve bazı yanlış anlamaları ortadan kaldırabileceğinden şüpheleniyorum.
Ek olarak, etkin piyasanın birçok "çürütmesi", temel artışların Gauss dağılımına sahip olduğumuz varsayımına dayanmaktadır.
Ve bu, büyük olasılıkla, durumdan uzak. )
Yazık ki, bu dizide görünüşte yeni bir karakter olarak, tek bir formül ve program olmadan, kesinlikle bilimsel olmayan bir şekilde temelsiz bir şey ileri sürerek boş konuşuyorsunuz.
Bu başlıkta sizden bir anlamsız mesaj daha ve yoksayılanlar listemde olacaksınız.
Duygularınıza veya tahminlerinize değil, bilimsel bilgilere dayalı ifadeler yazın.