Doğru araçların bazı işaretleri - sayfa 9

Yeni yorum
 
Petros Shatakhtsyan :

Konuda neden yok?

Fiyatı artırdığımızda veya bir sabitle çarptığımızda, fiyat hareketinin doğası bundan değişmez.

Belki de "kararlılık kontrolünü" yanlış anladım. Aracın sağlamlığının değerlendirilmesinden bahsediyorsak, konu dışı.

 
fxsaber :

Çevirme ve hatta karıştırma konusunda araştırma yapmak istiyorum.

Yorumlarda, zaman tersine çevrildikten sonra TS'nin davranışı hakkında düşünmek önerildi - keneler ters yönde (gelecekten geçmişe), geri sarma açılmış gibi.

Ayrıca, ters çevirmenin hangi sembollerde TS'nin sonucunu etkilemeyebileceğini ve piyasa modellerinde ciddi bir değişiklik olduğunu okumak da mümkündü.

Neyse ki, forex sembolleri teoride böyle bir zaman değişikliği ile piyasa modellerini yok etmemelidir. Bunu araçlarımdan birinde test etmek istiyordum.


İlk olarak, MQL5'teki kene satırı ters çevirme kodu.

 int TimeDayOfWeek( const datetime Date )
{
   MqlDateTime mTime;
  
   TimeToStruct (Date, mTime);
  
   return (mTime.day_of_week);
}

#define HOUR 3600
#define DAY ( 24 * HOUR)
#define WEEK 7

// https://www.mql5.com/ru/forum/170953/page8#comment_6940794
datetime GetTimeDayOfWeek( const datetime TimeSource, const int Shift = 0 , const ENUM_DAY_OF_WEEK Day = SUNDAY )
{
   const datetime Res = TimeSource / DAY * DAY;
  
   return (Res - (((WEEK + (TimeDayOfWeek(Res) - Day)) % WEEK) + Shift * WEEK) * DAY);
}

void ReverseTick( MqlTick &Tick, const long &Offset )
{
  Tick.time_msc = Offset - Tick.time_msc;
  Tick.time = ( datetime )(Tick.time_msc / 1000 );
  
   return ;
}

// Инверсирование времени.
void ReverseTicks( MqlTick &Ticks[] )
{
   const int Size = ArraySize (Ticks);
  
   if (Size)
  {
     const long Offset = ( long )(GetTimeDayOfWeek(Ticks[ 0 ].time, 0 , MONDAY ) + GetTimeDayOfWeek(Ticks[Size - 1 ].time, - 1 , SATURDAY )) * 1000 ;

     for ( int i = 0 ; i < Size; i++)
      ReverseTick(Ticks[i], Offset);

     ArrayReverse (Ticks);
  }

   return ;  
}


Bu işleve dayalı olarak, ters çevrilmiş bir sembol oluşturan bir komut dosyası eklenmiştir. Onunla çalışacağız. Sonuçlar bu şekilde.


En iyi Optimize Edici, düz bir sembolü geçer.


Aynı zaman ters çevrilmiş bir sembolde geçer.


Sonuç yok.

Dosyalar:
Symbol2Custom.mq5  4 kb
 

fxsaber :

Ayrıca, ters çevirmenin hangi sembollerde TS sonucunu etkilemeyebileceğini ve piyasa modellerinde ciddi bir değişiklik olduğunu okumak da mümkündü.

Şaşırtıcı bir şey yok. Özellikle gösterge/sinyaller üzerinde ticaret kullanılıyorsa. Ters kene sırası, farklı bir resim çizer. Bu da göstergelerin daha fazla/daha az giriş/çıkış sinyali vermesine yol açar.
Bu aklıma gelen en basit şey. Ve daha derine inerseniz, oldukça fazla nüans ortaya çıkacaktır. Ve hepsi kene resmindeki değişiklik yüzünden.

 
Konstantin Nikitin :

Şaşırtıcı bir şey yok. Özellikle gösterge/sn sinyallerinde alım satım kullanılıyorsa. Ters kene sırası, farklı bir resim çizer. Bu da göstergelerin daha fazla/daha az giriş/çıkış sinyali vermesine yol açar.
Bu aklıma gelen en basit şey. Ve daha derine inerseniz, oldukça fazla nüans ortaya çıkacaktır. Ve hepsi kene resmindeki değişiklik yüzünden.

Gönderi bağlamdan çıkarılmış gibi görünüyor. Muhtemelen, ondan önce bazı sonuçlarınız vardı. Şimdiye kadar bu tekliflerin hiçbirini anlamadım.

 
Nikolai Semko :
En önemlisini ekleyeyim:
  • döneme bağlı parametrelere sahip değildir.
  • TS işlemi, grafiğin mevcut zaman dilimine bağlı değildir
  • TS'nin çalışması sembol aracına bağlı değildir
  • TS ayarının tamamı yalnızca bir risk yönetimi ayarıdır (kullanılan mevduatın boyutu)

hikaye anlatıcısı...

 
Алексей Тарабанов :

hikaye anlatıcısı...

bir konuda haklı...

büyük olasılıkla her şeyde ve nefesini tutarak tepkiye bakar ..., sessizce

ama tabiri caizse ziyafete devam etmek istiyorum

;)

 
Renat Akhtyamov :

bir konuda haklı...

büyük olasılıkla her şeyde ve nefesini tutarak tepkiye bakar ..., sessizce

ama tabiri caizse ziyafete devam etmek istiyorum

;)

Sadece martingal. İdeal.

 
fxsaber :

...

Örneğin, EURUSD'yi alın. Bir dizi girdi aldıktan sonra aracı sürdük.

Ardından 100/EURUSD sembolünü oluşturduk. TS'yi düşürdü. Girişler orijinal olanlarla eşleşmelidir.

Bu olmazsa (%99), TS yanlış yazılmıştır.

Aracın bir dereceye kadar yükseltilmiş sembollere nasıl tepki vermesi gerektiğini - anlamadım.

Açıklığa kavuşturmak gerekli olacaktır. 100/EURUSD için girişler ve çıkışlar yer değiştirmeli veya ticaret açılış yönleri değişmeli (satın almak yerine sat). Karşılıklı değer, aynı zaman aralığındaki değişimin zıt işaretine sahiptir. Hangi dönüşümler uygundur - bence, tüm zaman aralığında monoton. Ve pozitif bir güce yükseltmek ve herhangi bir tabanda logaritmayı almak.

Ne de olsa, kurs geçmişi zaten oradaysa, herkes nereden satın alınması gerektiğini, nerede satılacağını çizecek - en düşükten satın alın, en yüksekten satın. Monotonik bir işlev kullanan dönüşümler, ekstremin yerini korur, bu yeterlidir.

 
Vladimir :

Açıklığa kavuşturmak gerekli olacaktır. 100/EURUSD için girişler ve çıkışlar yer değiştirmeli veya ticaret açılış yönleri değişmeli (satın almak yerine sat).

Elbette yön değişecek, ama zaman değil.

Karşılıklı değer, aynı zaman aralığındaki değişimin zıt işaretine sahiptir. Hangi dönüşümler uygundur - bence, tüm zaman aralığında monoton. Ve pozitif bir güce yükseltmek ve herhangi bir tabanda logaritmayı almak.

Ne de olsa, kurs geçmişi zaten oradaysa, herkes nereden satın alınması gerektiğini, nerede satılacağını çizecek - en düşükten satın alın, en yüksekten satın. Monotonik bir işlev kullanan dönüşümler, ekstremin yerini korur, bu yeterlidir.

Böyle bir dönüşümle, gerçekten de, yerel aşırılık yerinde kalacaktır. Aynı zamanda, yalnızca bir işlev onları ortaya çıkarabilir - sıfır min ile ZigZag. diz.

Farklı bir min boyutu ile ZigZag aracılığıyla tanımlanan yerel ekstremumlar. dizler (uçlar arasındaki minimum nispi fiyat değişikliği) veya ZigZag olmayan (başka herhangi bir işlev), monotonik bir işlevle çarpıldıktan sonra eşleşmeyecektir.


Önerilen dönüşümle sıfır ZigZag'ın değişmezi, ne yazık ki, değiştirilen seri ile orijinale dönmeyi mümkün kılmaz. Bu nedenle, dönüşüm tüm monotonik fonksiyonlar için TS'nin sonucunu değiştiremez.


Ancak, bazı özel işlevler için ters dönüşüm mümkündür. Fonksiyon sabitinden bahsettim. Oldukça basit.

Daha genel bir örnek buldunuz - doğrusal (zamanda) bir fonksiyonla çarpma. Ancak, oradaki ters dönüşüm için, orijinal fiyat serisinin en az küçük bir (en az iki yerel uç noktanın olduğu yerde) aralığına sahip olmanız gerekir.


Aynı zamanda, gerçek hayatta, ilk fiyat serisinin böyle bir aralığına sahip değiliz. Bu, sonuna kadar tamamen açık olmayan böyle bir dönüşümün ekonomik yorumuna dokunmasak bile. Belki de doğrusal bir fonksiyonla çarpma, varlıklardan birinin gizli enflasyonudur.


Genel olarak, ne yazık ki, çarpma işlemini bir sabite genellemek işe yaramaz. Ama fikir çok ilginçti, teşekkürler.

 
Renat Akhtyamov :

bir konuda haklı...

o sadece haklı.
12345678910111213141516...37
Yeni yorum