Doğrusal regresyon kanalı - sayfa 5

Yeni yorum
 
Dmitry Fedoseev :

İşte hızlandırılmış STD. Ama sadece STD'ye benziyor, STD'ye değil.

Teşekkür ederim! Kaynakta hesaplanan girmeye çalışıyorum.

 
Dmitry Fedoseev :

1. Bu performansı elde etmek için hesaplamaları görünür bir pencere ile sınırlamak yeterlidir. Ben bir mucize görmüyorum.

2. Aldattıklarında veya anlamadıklarında neyin daha iyi olduğunu bile bilmiyorum.

3. Doğru olmayan x ve y hakkında anlaşılmadı mı?

istediğini düşün, inanmayan Thomas.

ben düzüm

y=f(x) - düz çizgi - bu anlaşılabilir
ve burada x ve y düz çizgilerdir - bu ....
Bunu senden başka biri anlarsa şaşırırım.

 
fxsaber :

Animasyon için teşekkürler. Ne yazık ki, test kanalı olarak ne kullanıldığını bilmiyorum.

standart sapma 1,41 ile çarpılır. Sana bir garanti veriyorum. Birisi reddederse (değilse yapmak kolaydır), o zaman kodu göndereceğim.
daha kesin olarak, standart sapmanın kökü, katsayı ile çarpılır. kanal genişliği (bu GIF'de 1.41).

 
fxsaber :

Teşekkür ederim! Kaynak kodunda hesaplanan girmeye çalışıyorum.

 int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const datetime &time[],
                 const double &open[],
                 const double &high[],
                 const double &low[],
                 const double &close[],
                 const long &tick_volume[],
                 const long &volume[],
                 const int &spread[])
  {

   int start;
   if (prev_calculated== 0 ){
      start=period;
       double ms= 0 ;
       for ( int i= 0 ;i<period;i++){
         ms+=close[i];
      }
      ma[period- 1 ]=ms/period;
   }
   else {
      start=prev_calculated- 1 ;
   }

   for ( int i=start;i<rates_total;i++){
      
      ma[i]=ma[i- 1 ]+(-close[i-period]+close[i])/period;
      
       double sm= 0 ;
       for ( int j=i-period+ 1 ;j<=i;j++){
         sm+= MathPow (close[j]-ma[i], 2 ); // вот это правильная стд, ее не ускорить, а если ma[i] заменить на ma[j], то можно ускорить, что и сделано
      }
      Label1Buffer[i]= MathSqrt (sm/period);
   }

   return (rates_total);
  }
 
Nikolai Semko :

standart sapma 1,41 ile çarpılır. Sana bir garanti veriyorum. Birisi reddederse (değilse yapmak kolaydır), o zaman kodu göndereceğim.
daha kesin olarak, standart sapmanın kökü, katsayı ile çarpılır. kanal genişliği (bu GIF'de 1.41).

Standart bir kanal nesnesi aldım ve bazı sol genişlik değerleri veriyor.


 
Dmitry Fedoseev :

Anladım, teşekkürler! Şimdi bu genişlik hesaplama yönteminin sonucu nasıl etkileyeceğini analiz etmeliyiz.

 
Nikolai Semko :

standart sapma 1,41 ile çarpılır. Sana bir garanti veriyorum. Birisi reddederse (değilse yapmak kolaydır), o zaman kodu göndereceğim.
daha kesin olarak, standart sapmanın kökü, katsayı ile çarpılır. kanal genişliği (bu GIF'de 1.41).

"daha doğrusu, RMS'nin kökü" - yani std göstergesi? Oldukça basit ve hileler olmadan - kanal genişliği, std göstergesinin 1,41 ile çarpımı değerine eşit olmalıdır?

Bunu izlemiyorum. Daha çok std'yi yanlış hesaplamam gibi.

Nasıl kontrol edilip emin olunacağına dair adım adım kesin bir algoritma verin. Şimdiye kadar, bu kadar inandırıcı olmayan bir kanıtlama yolu bile işe yaramıyor.

 

Bir şey anlamıyorum. LR'de orta, Mashka ile çakışmalıdır. MT5'te bir şey, normal bir LR'de bile böyle bir tesadüf hiç gözlenmez.

Eh, kontrol edilen gösterge de Mashka ile uyuşmuyor.

 
fxsaber :

Bir şey anlamıyorum. LR'de orta, Mashka ile çakışmalıdır. MT5'te bir şey, normal bir LR'de bile böyle bir tesadüf hiç gözlenmez.

Eh, kontrol edilen gösterge de Mashka ile uyuşmuyor.

Her zamanki MA ile çakışmamalıdır.

 
Dmitry Fedoseev :

Her zamanki MA ile çakışmamalıdır.

LH segmentinin tam ortasındaki nokta, orijinal noktaların ortalama değeridir. Bu, LR'nin tanımından kaynaklanmaktadır.

123456789101112...18
Yeni yorum