fizik yasaları forex'te çalışır mı? - sayfa 12
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Fiyat hareketindeki kalıpları ararken, genellikle çeşitli fiziksel fenomenlerle analojiler oluşturulur. Ve değişen derecelerde başarı ile, farklı fizik, matematik, geometri vb. ticarette uyarlanmış ve uygulanmıştır.
Bu başlıkta Newton ve Hooke yasalarının fiyat hareketine nasıl uygulanabileceğini ele alacağız.
Herhangi bir fiyat hareketi için bir ticaret işleminin gerekli olduğu gerçeğinden veya - analoji dilinde güç uygulanmasından yola çıkacağım. İşlemin hacmi, güç modülüdür.
Ortaya çıkan kuvveti, hareketli ortalamanın eğimine göre grafiğe bakarak belirleyebilirsiniz. Bu durumda MA süresi, kuvvetin süresinin bir göstergesi olacaktır.
Pek çok kuvvet kaynağı olduğundan ve hepsinin hem modülünde hem de etki süresinde farklı olduğu için, farklı periyotlara sahip birkaç hareketli ortalama düşünülebilir. Bu, ortaya çıkan kuvveti bileşenlere ayırmaya yardımcı olacaktır.
Bir ortalama ile başlayalım. Pratikte, önemli sayıda rastgele dalgalanma nedeniyle ortalamanın eğimini doğru bir şekilde ölçmek o kadar kolay değildir. Bu dalgalanmaları filtrelemek için bence en uygun olanı Hodrick-Prescott filtresidir.
Hesaplamalar için 30 periyotlu filtrelenmiş bir ortalama alıyoruz. Ortalamanın eğiminin artık rastgele dalgalanmalara çok fazla bağlı olmadığı ve trendin yönünü açıkça gösteren bir resim elde ediyoruz (Şekil 1).
Göstergede Newton'un ikinci yasası F=dv/dt formülüne göre kuvvet modülünü hesaplıyoruz (Şekil 2.). İkinci şekilde fiyata etki eden kuvvetin etki zamanını, modülünü ve yönünü görüyoruz.
Şimdi fiyat değerlerinin ortalama çizgiden sapmalarını ele alalım. Fiyatın ortalama çizgiyle sürekli yakınsaması-uzaklaşması, esneklik veya esneme kuvvetiyle bir analoji önerir.
Ayrıca formüle göre F = - kx göstergeyi oluşturun (Şekil 3.).
Esneklik katsayısı k, kuvvetlerin değerleri aynı sırada olacak şekilde seçildi. Açıkça, k, ortalamanın periyodu ile ilgili olmalıdır, tıpkı fizikte bu katsayı belirli bir malzemenin özellikleriyle ilgili olduğu gibi.
Nasıl hesaplanacağı hakkında bir fikriniz var mı?
Göstergenin devamında, her iki kuvveti de birbirine ekledim (Şekil 4.).
10, 50 ve 250 periyotlu 3 ortalama ile benzer işlemleri yaptım ve elde edileni 15 periyotla düzelttim. Sonuç Şekil 5'te.
Bu göstergeyi danışman için bir sinyal kaynağı olarak bağlayarak aşağıdaki resmi elde ettim (Şekil 6).
Farklı dönemlere sahip ortalamalar için anlamlılık katsayılarının nasıl hesaplanacağını ve esneklik katsayısının hesaplanmasını tartışmayı öneriyorum.
Bir zamanlar buna benzer bir şey üzerinde çalışıyordum ama esnekliği hesaplayamamak beni durdurdu, böyle bir benzetmeyi uzun süre düşündüm ve şu sonuçlara vardım, belki size bir konuda yardımcı olurlar.
Hal böyle olunca da esneklik kuvveti yoktur, daha doğrusu yer yer vardır, yer yer yoktur. Daha çok işlemlerle gerilmiş ve fiyatı yükselten bir yay gibidir, ancak fiyat bu seviyede kaldıkça elastik kuvvet giderek zayıflar ve fiyat bu seviyede ne kadar uzun kalırsa gerilim o kadar az kalır. Yayın boyu uzadı, sanki dönüşler eklemişler ve şimdi bu uzunluk normalleşti, yine de uzatabilirsiniz. Analoji işe yarar, ancak birçok uyarı ile:
1- yay uzunluğu değişkeni
2- Esneklik katsayısı var ama sabit mi değişken mi belli değil
3- Her terazi kendi yayıdır.
Daha doğrusu, sistem, farklı uzunluklarda ve farklı esneklikte çok sayıda (kararsız) yay olarak temsil edilebilir; fiyat hareketi sırasında, yayların bazıları kırılır ve periyodik olarak yenileri ortaya çıkar.
Gerçek piyasa ile nasıl bir ilişkisi var: İsteğe bağlı olarak geniş bir aralık için camdan hacmi geri satın alarak piyasada bir ticaret açabilirim, fiyatı en az 100 puan (teorik olarak) hareket ettirebilirim. Ama sonra pozisyonu kapatmam gerekiyor. Ve işte mucizeler burada başlar. Bardağa kimse sipariş doldurmadıysa, yayılma basitçe genişledi. ve şimdi pozisyonu kapatarak emir defterinin arka tarafını hacmimle geri satın alabilirim ve böylece fiyat başlangıç noktasından 100 puan düşecek (daha doğrusu cephe daha da genişleyecek ve o zamana kadar belirsizlik olacak. sipariş boş bir sipariş defterine verilir). Bardak zaten emirlerle doluysa, kârda kalmak için pozisyonumu kapatmak için yeterli likiditeye ihtiyacım var. Yani 3 aşırı durumda fiyat düşebilir
1- Alış fiyatının altında (eğer likidite yoksa)
2- alış fiyatına dönüş (pozisyonu kapatmak ve fiyatı orijinal seviyesine döndürmek için yeterli likidite varsa)
3- yeni bir seviyede kalmak (likidite ihtiyaçlarımı tam olarak karşıladıysa).
3 yay seçeneği vardır. Son versiyonda yayın uzunluğu arttı, ikincisinde değişmedi, ilkinde azaldı ....
Ancak piyasada birçok katılımcı var ve her birinin kendi baharı var.
Hal böyle olunca da esneklik kuvveti yoktur, daha doğrusu yer yer vardır, yer yer yoktur. Daha çok işlemler tarafından gerilmiş, fiyatı yükselten bir yay gibidir, ancak fiyat bu seviyede kaldıkça, elastik kuvvet yavaş yavaş zayıflar ve fiyat bu seviyede ne kadar uzun kalırsa, gerilim o kadar az kalır. Yayın boyu uzadı, sanki dönüşler eklemişler ve şimdi bu uzunluk normalleşti, yine de uzatabilirsiniz. Analoji işe yarar, ancak birçok uyarı ile:
1- yay uzunluğu değişkeni
2- Esneklik katsayısı var ama sabit mi değişken mi belli değil
3- Her terazi kendi yayıdır.
Vakumda tek boyutlu bir yay hayal edin :-)
Modelde bazı benzetmeler: yayın bir ucunda daha küçük bir yük var, diğer ucunda daha büyük bir yük var. Sadece daha küçük bir yük görüyoruz ve yayın ekseni boyunca hareket edebiliyoruz. Ancak daha küçük bir “yük” ile karşılaştırıldığında bile, etkimiz aşağılayıcı derecede küçüktür ve ancak bize hiçbir şekilde bağımlı olmayan diğerleriyle birlikte bir şeyler verebilir. Zaman içinde daha küçük bir yükün grafiği, alıntılara şaşırtıcı bir şekilde benzer olacaktır.
Ancak bu programa göre, hiçbir şey varsayamayız. Ne yayın uçlarının gelecekteki konumu, ne yüklerin kütlesinin ve elastik kuvvetin oranı ne de yükler arasındaki mesafe hakkında. Dahası, model fiziksel değil - bölgemizin "merceğine" bağlı değil.
Bu, gözlemcinin etkisidir - çok tembeldir ve bu nedenle bilinmeyen varlıklar üzerinde tanıdık kavramları çeker.
Kimyagerler varsa, o zaman trendin tersine çevrilmesi muhtemelen "çünkü de Broglie" :-) sözleriyle açıklanır.
Vakumda tek boyutlu bir yay hayal edin :-)
Modelde bazı benzetmeler: yayın bir ucunda daha küçük bir yük var, diğer ucunda daha büyük bir yük var. Sadece daha küçük bir yük görüyoruz ve yay ekseni boyunca hareket edebiliyoruz. Ancak daha küçük bir “yük” ile karşılaştırıldığında bile, etkimiz aşağılayıcı derecede küçüktür ve ancak bize hiçbir şekilde bağımlı olmayan diğerleriyle birlikte bir şeyler verebilir. Zaman içinde daha küçük bir yükün grafiği, alıntılara şaşırtıcı bir şekilde benzer olacaktır.
Ancak bu programa göre hiçbir şey varsayamayız. Ne yayın uçlarının gelecekteki konumu, ne yüklerin kütlesinin ve elastik kuvvetin oranı ne de yükler arasındaki mesafe hakkında. Ayrıca, model fiziksel değildir - bölgemizin "merceği" ile hiçbir bağlantısı yoktur.
Bu, gözlemcinin etkisidir - çok tembeldir ve bu nedenle bilinmeyen varlıklar üzerinde tanıdık kavramları çeker.
Kimyagerler varsa, o zaman trendin tersine çevrilmesi muhtemelen "çünkü de Broglie" :-) sözleriyle açıklanır.
Evet, iki ağırlığa sahip bir boşlukta tek boyutlu bir yay haline gelen problem budur). Dolayısıyla, dikkate alınması gereken bahar değil, bağımsız olayların yükü üzerindeki etkisi ortaya çıkıyor. Ve bunu hesaplayabilirsek, o zaman yay gereksiz hale gelir, tıpkı mekanik denklemleriyle fiziksel benzetme gibi.
Çok kaba ve piyasalarla çok az ortak noktası olan bir model, ya genel ortaya çıkmadan önce sonlandırılmalı ya da hemen başka, daha yaklaşık bir model geliştirilmelidir.
(mekaniğe dayalı) herhangi bir fiziksel modelin sorunu, sonunda pazarın yalnızca değişkenlerden oluşmasıdır, o kadar az sabit vardır ki, var olsalar bile ihmal edilebilirler.
Bir model geliştirirseniz, bence sadece sabitlerle başlamanız gerekir. Piyasa hakkında ne biliyoruz ve hangi sabitler olabilir?
Sadece 1 sabit önerebilirim, bu uygulama yürütme hızıdır . Daha doğrusu, bu da sabit değildir, ancak değer öngörülebilir ve artışı da öngörülebilir.
Ancak piyasada birçok katılımcı var ve her birinin kendi baharı var.
İşte farklı dönemlerden iki orta çizgi içeren grafiğin ekran görüntüsü. Her satır için standart sapmalar çizilir.
Fiyattan her bir çizgiye olan mesafe, ilgili yayın gerilme derecesini belirler. Aynı zamanda, orta çizgilerin her birinin yönü, atalet kuvvetinin vektörü tarafından belirlenir.
Eylemsizlik ve elastikiyet kuvvetleri için modülleri ve vektörleri toplayarak, ortaya çıkan kuvveti buluruz.
Buradaki fikir, onu matematiksel olarak tanımlamak ve ortaya çıkan kuvveti bulmaktır.
Evet, iki ağırlığa sahip bir boşlukta tek boyutlu bir yay haline gelen problem budur). Dolayısıyla, dikkate alınması gereken bahar değil, bağımsız olayların yükü üzerindeki etkisi ortaya çıkıyor. Ve bunu hesaplayabilirsek, o zaman yay gereksiz hale gelir, tıpkı mekanik denklemleriyle fiziksel benzetme gibi.
Çok kaba ve piyasalarla çok az ortak noktası olan bir model, ya genel ortaya çıkmadan önce sonlandırılmalı ya da hemen başka, daha yaklaşık bir model geliştirilmelidir.
Aslında, yükü harekete geçiren sadece onlar olduğu için yüke çarpmalara ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. Ancak bu grevlerin vektörü ve gücü istikrarsızdır ve sadece fiyat hareketini belirler. bu, yükün kaldırılabileceği ve farklı kütlelere ve farklı hızlara sahip belirli sayıda nesnenin karşı taraflarından ağırlıksız bir plaka üzerindeki darbeler olarak kabul edilebileceği anlamına gelir. Bu darbeler plakayı farklı yönlerde hareket ettirecek, hangi taraf daha fazla momentuma sahipse, o kazanır. Yani esnekliğe gerek yok.
Böyle bir model daha çok belirli bir sıcaklığa sahip bir gaz modeline benzer ve gaz moleküllerinin boyutu farklıdır, ancak bir miktar ortalama değeri vardır. İşte ortaya çıkan yansıma için bir model:
belirli bir sıcaklığa (ortalama) sahip bir gaz, ağırlıksız ve sonsuz incelikte bir bölmenin karşıt taraflarında bulunur. Gazın sıcaklığı sürekli artıyor (enflasyon). şimdi moleküllerin hareketinin bir modelini oluşturmanız ve bu plakaya başvurmanız gerekiyor, plakanın yer değiştirmesi fiyat tablosu olacaktır.
Model parametreleri: Mevcut sıcaklık (ortalama hareket hızı), sıcaklık hacmi düzensizliği, ortalama molekül boyutu, moleküler boyut düzensizliği.
@Alexander böyle bir model nasıl?
Atalet kuvvetinin ortalamanın eğim açısı ve ortalamanın periyodu ile orantılı olduğu ve elastik kuvvetin sapmanın büyüklüğü ile orantılı olduğu açıktır.
Sürekli olarak yeni kuvvetlerin ortaya çıkıp kaybolduğu açıktır, ancak yeni bir kuvvet ortaya çıktığında otomatik olarak hesaplamaya dahil olacaktır.
Buradaki amaç, herhangi bir zamanda mevcut bileşke hakkında fikir sahibi olabilmektir.
Aslında, yükü harekete geçirenler oldukları için, yalnızca yüke darbelere ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Ancak bu grevlerin vektörü ve gücü istikrarsızdır ve sadece fiyat hareketini belirler. bu, yükün kaldırılabileceği ve farklı kütlelere ve farklı hızlara sahip belirli sayıda nesnenin karşı taraflarından ağırlıksız bir plaka üzerindeki darbeler olarak kabul edilebileceği anlamına gelir. Bu darbeler plakayı farklı yönlerde hareket ettirecek, hangi taraf daha fazla momentuma sahipse, o kazanır. Yani esnekliğe gerek yok.
Böyle bir model daha çok belirli bir sıcaklığa sahip bir gaz modeline benzer ve gaz moleküllerinin boyutu farklıdır, ancak bir miktar ortalama değeri vardır. İşte ortaya çıkan yansıma için bir model:
belirli bir sıcaklığa (ortalama) sahip bir gaz, ağırlıksız ve sonsuz incelikte bir bölmenin karşıt taraflarında bulunur. Gazın sıcaklığı sürekli artıyor (enflasyon). şimdi moleküllerin hareketinin bir modelini oluşturmanız ve bu plakaya başvurmanız gerekiyor, plakanın yer değiştirmesi fiyat tablosu olacaktır.
Model parametreleri: Mevcut sıcaklık (ortalama hareket hızı), sıcaklık hacmi düzensizliği, ortalama molekül boyutu, moleküler boyut düzensizliği.
@Alexander böyle bir model nasıl?
belki, ancak modelinizin uygulama açısından daha karmaşık olduğunu görüyorum, ancak hiçbir avantaj görmüyorum.
Ortalama periyodunun doğru seçimi için kriterin, son 200 tik için ortalama maksimum sapmanın kök ortalama kareye minimum oranı olduğunu varsayalım.
Bu varsayımı test etmek için gösterge kodunu yazabilir misiniz?
Yapamam (.
Zaten kontrol edildi. Kalıcılık yoktur. Analiz için tamamen yeni seçenekler var. grup davranışı.
belki, ancak modelinizin uygulama açısından daha karmaşık olduğunu görüyorum, ancak hiçbir avantaj görmüyorum.
böylece grafik yeniden çizilir