Bashneft tercihlerinin alınması gerekiyor gibi görünüyor - sayfa 3

Yeni yorum
 
prostotrader :

Kesinlikle bu şekilde değil. Hiçbir şey varlığın değerine bağlı değildir.

Maliyeti hiç önemli değil.

Kâr, vadeli işlemler ve SPOT arasındaki yayılmadan oluşur.

Temettüler de ayrıdır.

Temettü varsa, spread basitçe farklı şekilde hesaplanır.

Katma

Bu TS'nin güzelliği, hiçbir dezavantaj (kayıp) olmaması, sadece gelir (az ya da çok :))

Ayrıca, alım (hisse) ve satış (vadeli işlemler) sırasında kâr sabittir.

Katma

İşte en eski strateji şeması

Katma

Ne yazık ki, bu TS'nin bir dezavantajı var - hisse satamaz ve vadeli satın alamazsınız.

Birdenbire hisse üzerinden temettü ödemeye karar verirlerse, (bizim tarafımızdan) hisse satışı durumunda bu temettüler bizden kesilecektir,

çünkü hisseler satıldı :(

Eh, bu planlar iyi bilinir)) Örneğin, Eurodollar spotu ve benzer bir gelecek. Yayılma, kademeli yakınsama ile faiz oranı tarafından belirlenir. Bununla birlikte, varlık fiyatına da bir bağımlılık vardır. Bu özellikle yağda fark edilir. Varlığın değerini hesaba katmadan parayla sabitlenebilecek bir spread bulduysanız, bu benim için yeni bir şey. Her durumda, MOEX'te böyle araçlar görmedim)) Belki bir şeyi hesaba katmıyorsunuz? Tüm dünyanın neden hala bu spreadi takas etmemesi garip))

Not: Belki HFT uyguluyorsunuzdur diye düşündüm? Orada emisyonlar oldukça olası.

 
rjurip1 :

Eh, bu planlar iyi bilinir)) Örneğin, Eurodollar spotu ve benzer bir gelecek. Yayılma, kademeli yakınsama ile faiz oranı tarafından belirlenir. Bununla birlikte, varlık fiyatına da bir bağımlılık vardır. Bu özellikle yağda fark edilir. Varlığın değerini hesaba katmadan parayla sabitlenebilecek bir spread bulduysanız, bu benim için yeni bir şey. Her durumda, MOEX'te böyle araçlar görmedim)) Belki bir şeyi hesaba katmıyorsunuz? Tüm dünyanın neden hala bu spreadi takas etmemesi garip))

Derin yanılıyorsunuz.

Sadece tüm dünya ve ticaret.

Ama Japonya'daki Merkez Bankası oranı (örneğin) = %-0,1 ne kazanılır ?

Sadece Rusya pazarında böyle bir ticaret için enstrüman yok.

QUIK'te kalemlerle ticaret yapmayı deneyin :)

Ben bir şey bulamıyorum (yayılıyor), robotlar buluyor.

Her şeyi ayrıntılı olarak açıkladım, eğer istersen

anlamadıysanız, İnternet'te "SPOT'tan gelecekteki fiyatlandırma" için arama yapın

ve "vade sonundaki gelecekteki fiyat"

Üzgünüm ama hisse senedi ticaretinin temelleri üzerine bir eğitim programı düzenlemek gibi bir niyetim yok.

 
Yuriy Zaytsev :
oturumun sonunda ne kadar eğlenceli bashneft çöktü
Beyaz isteka topunun 20k değerinde olduğu, sokakta yürürken ve hatta shkolota'nın tartışıldığı günleri hatırlıyorum ... kısacası, zirvedeydi. O yüzden böyle bir şey gördüğünüzde benim gibi tepki verin. Ben de böyle tepki verdim, gördüm ve (gol attım) unuttum.
 
Ramiz Mavludov :

Çok iyi cevap :)

 
prostotrader :

Derin yanılıyorsunuz.

Sadece tüm dünya ve ticaret.

Ama Japonya'daki Merkez Bankası oranı = %-0,1 ne kazanacak?

Sadece Rusya pazarında böyle bir ticaret için enstrüman yok.

QUIK'te kalemlerle ticaret yapmayı deneyin :)

Ben bir şey bulamıyorum (yayılıyor), robotlar buluyor.

Her şeyi ayrıntılı olarak açıkladım, eğer istersen

anlamadıysanız, İnternet'te "SPOT'tan gelecekteki fiyatlandırma" için arama yapın

ve "vade sonundaki gelecekteki fiyat"

Faiz oranı vadeli işlemlerin fiyatını etkileyebilir. Uzak olanlar yakınlardan daha ucuz olabilir. Ancak bu etki fazla tahmin edilmemelidir. Yani anlamadım, Rusya pazarından mı bahsediyoruz? Ya da?

Not: Hiç kalem ticareti yapmadım. "İplik kopacak")) Yalnızca robotlar. Ancak, zamanınızı boşa harcamayacağım.

 
rjurip1 :

Faiz oranı vadeli işlemlerin fiyatını etkileyebilir. Uzak olanlar yakınlardan daha ucuz olabilir. Ancak bu etki fazla tahmin edilmemelidir. Yani anlamadım, Rusya pazarından mı bahsediyoruz? Ya da?

Not: Hiç kalem ticareti yapmadım. "İplik kopacak")) Yalnızca robotlar.

Ne yazık ki, temel bilgilere sahip değilsiniz, bu yüzden bu tür örnekleriniz var.

Bir BA için farklı geleceklerin maliyetinin bununla ne ilgisi var?

Uzak vadeli işlemlerin fiyatı yakın vadeli işlemlerin maliyetinden düşükse, bu, piyasanın uzak vadeli işlemler sırasında temettülerin BA'ya "düşeceğini" varsaydığı anlamına gelir.

İşte hisse senedi vadeli işlem fiyatlandırma formülü 

F = S * ( 1 + r * n/ 365 ) - DIV
F   - торетическая цена фьючерса
S   - Цена СПОТ
r   - Ставка ЦБ
n   - кол-во дней до экспирации
DIV -   Дивиденты

Katma

n yerine 0 (vade sonu) koyarsanız, vadeli işlemlerin fiyatının SPOT fiyatına eşit olacağını görünce şaşıracaksınız,

bu nedenle, SPREAD'i sona ermeden satın alarak her durumda gelir elde edersiniz (n !=0)

 
prostotrader :

Ne yazık ki, temel bilgilere sahip değilsiniz, bu yüzden bu tür örnekleriniz var.

Bir BA için farklı geleceklerin maliyetinin bununla ne ilgisi var?

Uzak vadeli işlemlerin fiyatı yakın vadeli işlemlerin maliyetinden düşükse, bu, piyasanın uzak vadeli işlemler sırasında temettülerin BA'ya "düşeceğini" varsaydığı anlamına gelir.

Temettüler, vadeli işlemlerin değerinin bileşenlerinden yalnızca biridir. Aksi takdirde, geçmiş bzkvordatsiya petrol vadeli işlemleri nasıl açıklanır? Orada hiç temettü yok.)) "Bir BA için farklı vadeli işlemlerin maliyetiyle ne ilgisi var?" Aslında bu, "bir varlığın zaman değeri"nin abartılı bir hesaplamasıdır.

Ancak, zamanınızı boşa harcamayacağım.

Все самое важное о торговле фьючерсами на российском рынке
Все самое важное о торговле фьючерсами на российском рынке
  • bcs-express.ru
Фьючерс – стандартизированный контракт на покупку/продажу базового актива в определенную дату в будущем по заранее определенной цене. Своим появление фьючерсы обязаны торговле зерном, на которое были заключены первые стандартизированные фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже Chicago Board of Trade в 1865 г. Сегодня, вследствие...
 
rjurip1 :

Temettüler, vadeli işlemlerin değerinin bileşenlerinden yalnızca biridir. Aksi takdirde, geçmiş bzkvordatsiya petrol vadeli işlemleri nasıl açıklanır? Orada hiç temettü yok.)) "Bir BA için farklı geleceklerin maliyetiyle ne ilgisi var?" Aslında bu, "bir varlığın zaman değeri"nin abartılı bir hesaplamasıdır.

Ancak, zamanınızı boşa harcamayacağım.

Konuşma stok bölümü hakkındaydı, emtia bölümünde başka ilkeler ve hesaplama formülleri vardı.

 
prostotrader :

Ne yazık ki, temel bilgilere sahip değilsiniz, bu yüzden bu tür örnekleriniz var.

Bir BA için farklı geleceklerin maliyetinin bununla ne ilgisi var?

Uzak vadeli işlemlerin fiyatı yakın vadeli işlemlerin maliyetinden düşükse, bu, piyasanın uzak vadeli işlemler sırasında temettülerin BA'ya "düşeceğini" varsaydığı anlamına gelir.

İşte hisse senedi vadeli işlem fiyatlandırma formülü

Katma

n yerine 0 (son kullanma tarihi) yerine koyarsanız, vadeli işlemlerin fiyatının SROT fiyatına eşit olacağını görünce şaşıracaksınız,

bu nedenle, son kullanma tarihinden önce SPREAD satın alarak her durumda gelir elde edersiniz (n !=0)

Formülü aşırı basitleştirdin

 
rjurip1 :

Formülü aşırı basitleştirdin

Hızlı bir anlayış için.

Doğal olarak, komisyonları (brokerler ve borsalar), vade ücretlerini, vergileri ve temettülerin iade edilmediği yüzde oranını içermez.

15 iş günü içinde. :)

Ama robotlar hesaba katar


123456789
Yeni yorum